8-9 Net 2012 Network Models in Statistics, Economics and Social Sciences From Twitter to the networks of political alliances, the diffusion of new technologies and even Government defaults, the notion of network is pervading modern science. Networks are used to model and predict the outcome of social, economic and biological systems. But what are the current trends and the new methodologies on which the research is focusing? Net.2012 is gathering all scholars that are using network models for their research, in any field of application, e.g. economics, sociology and physics, and their methodological development, e.g. graph theory, statistics and computer science. Contributions about forecasting models are especially welcome. The participation to the workshop is free, you are only requested to communicate your attendance to program some common activity (e.g. coffee breaks and others). segnalato da: Stefano BENATI July 9-13, 2012 IPMU 2012 L’IPMU è una conferenza biennale e a Catania organizzeremo la 14-esima edizione. La conferenza è molto prestigiosa come testimonia il fatto che tra i keynotes speakers delle passate edizioni (http://ipmu.lip6.fr/) si annoverano tre premi nobel: Kenneth Arrow, Daniel Kahneman e Ilya Prigogine. Tutti i soci AMASES sono invitati a proporre delle sessioni invitate su specifici temi all’interno delle aree della conferenza: incertezza, metodi probabilistici bayesiani, teoria dell’utilità, fuzzy sets e logica fuzzy, teoria dell’informazione, misure di informazione e incertezza, teoria della possibilità e dell’evidenza, rough sets, neural networks, data analysis, rappresentazione della conoscenza, approximate reasoning, non-classic logics, default reasoning, belief revision, argumentation, ontologies, uncertainty in cognition, modelli grafici, knowledge acquisition, machine learning, evolutionary computation. Una sessione speciale consiste di 4-6 presentazioni. Gli articoli sottomessi alle sessioni speciali saranno sottoposti a regolare processo di referaggio. La deadline per le sessioni speciali è il 15 ottobre 2011. Le proposte delle sessioni speciali dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail: salgreco@unict.it. Ogni proposta di sessioni speciali dovrà contenere le seguenti informazioni: titolo, breve descrizione, nome e affiliazione degli organizzatori, una lista degli articoli presentati nella sessione con i relativi autori. segnalato da: Salvatore Greco 07/07/2012 Iberian-Italian Congress of Financial and Actuarial Mathematics The XIII Iberian-Italian Congress of Financial and Actuarial Mathematics will take place in Cividale del Friuli, 5-7 July 2012. The meeting, which alternately tooks place in Italy and in Spain, after 2010 has been extended to the participation of Portugal. The aim is to promote the cooperation between Italian and Iberian researchers on Financial and Actuarial Mathematics. Contacts: e-mail: ibit2012@units.it - Fax: +39 040 558 7069 segnalato da: Antonella BASSO January 26-27th 2012 XIII WORKSHOP ON QUANTITATIVE FINANCE The workshop is focused on the latest advances in mathematical modeling and numerical methods for quantitative finance, with the aim of stimulating scientific exchange between academia and financial industry and discussion on theoretical topics of mathematical finance and their application to the current issues facing the industry. The workshop has reached its thirteenth edition and, as in the previous ones, will welcome contributions from all sectors of quantitative finance such as: derivative pricing, portfolios models, risk management, statistical models and their application to finance, financial econometrics, simulation of financial markets Moreover, contributions that will succeed in focusing on the following matters will be greatly appreciated: credit risk, interest rate models sovereign risk econometric models regulatory models: how regulations and their effect can change/be reflected into the market models real world finance: what is truly important, interesting and necessary for practitioners Contributions from young researchers are strongly encouraged, hoping for a consistent international component. The workshop will be organized on a two day basis in parallel sessions with 20 minute talks followed by a 5 minute discussion led by a preassigned discussant. IMPORTANT DATES: Deadline for the submission of papers: December 1st, 2011. Notification of acceptance: December 20th, 2011. Deadline for Registration: January 20th , 2012. REGISTRATION AND SUBMISSION: There is no participation fee, but registration is mandatory. Papers (even in preliminary form) should be submitted in acrobat (pdf) format Online registration and submission will be possible at the following page, that soon will be active: http://www.dm.univaq.it/wqf13aq In the meantime, if needed, papers may be sent to the following email address. wqf13aq@dm.univaq.it segnalato da: Fabio Antonelli 1 nov 2011, 31 dec 2011 Letter to the Presidents of the EMS Member Societies To the presidents of EMS member societies, associate members and directors of institutional members. Dear Colleague, I am pleased to be in touch with you for a couple of reminders. 1. The three calls for nominations of prizes to be delivered at the 6ecm in Krakow next year, and their respective deadlines. I would be grateful if you could distribute this information. -The EMS Prizes http://www.6ecm.pl/en/ems-prizes/ems-prize Deadline 1 November 2011 -The Felix Klein Prize http://www.6ecm.pl/en/ems-prizes/felix-klein-prize Deadline 31 December 2011 -The Otto Neugebauer Prize http://www.6ecm.pl/en/ems-prizes/otto-neugebauer-prize Deadline 31 December 2011 2. In a message sent in July, I asked for suggestions of a new editor-in-chief of the Newsletter. We would like to have this person appointed at the beginning of 2012. Also, if you have suggestions for editors, they will be most welcome. Thanks so much for you co-operation. With best wishes, Marta Sanz-Solé EMS President http://www.euro-math-soc.eu/ -- EMS Secretariat Ms. Terhi Hautala E-Mail: ems-office@helsinki.fi Phone: (+358) 9 1915 1503 Fax: (+358) 9 1915 1400 Department of Mathematics & Statistics P.O.Box 68 (Gustaf Hällströmink. 2b) 00014 University of Helsinki Finland segnalato da: Achille Basile 24-26 november 2011 Call for Paper EWGFM For the first time in its 25 years of life the Euro Working Group for Financial Modeling organizes its meeting as a Mini Cruise on the Baltic Sea. The event is organized by Prof. Pekka J. Korhonen from the Aalto University, School of Economics from November 24 to November 26, 2011. The cost of the meeting for each participant will be of 400 €. The fee includes the registration fee and the costs in the M/S Silja Serenade (a cabin, coffees and meals). A student fee of €200 can be applied (students are going to share a cabin). The absolute deadline for the fee is October 24. As usually, the topics of the meeting cover many areas of financial modeling. We welcome research papers/abstracts focusing on various subject areas within finance: Asset pricing, Financial forecasting, Banking, International finance, Behavioral finance, Corporate finance, Corporate governance, Portfolio management and optimization, Financial derivatives, Credit Risk and Risk management. The deadline for abstract submission is September 15, 2011. We kindly ask you to send your abstract by email to Kalle.Rinne@Aalto.fi. We accept LaTeX. DOC and DOCX file formats. segnalato da: Rita Laura D'Ecclesia November 03, 2011 Group Decision and Negotiation 2012 Call for papers relativo alla conferenza Group Decision and Negotiation 2012 (http://www.cdsid.org.br/gdn2012/). Cordiali saluti, Salvatore Greco segnalato da: Salvatore Greco 13 ottobre 2011 7 Borse di Studio Cara Emilia, ti chiedo la cortesia di diffondere ai soci Amases l'accluso bando della Banca d'Italia per 7 borse di studio per il perfezionamento all'estero. Di particolare interesse per le nostre discipline le due borse "Mortara". Cordiali saluti, Marco Licalzi. segnalato da: Marco Licalzi September 7th 2011 XVIII Conference on Actuarial Risk Theory XVIII Conference on Actuarial Risk Theory - September 7th 2011 Università degli Studi del Molise, Campobasso The University of Molise(Campobasso, Italy) organizes the XVIII Conference on Actuarial Risk Theory (September 7th 2011). A session will be dedicated to Cultural Risk Theory. Scholars interested to the Symposium can send their adhesion by mail to ARmeetings@unimol.it deadline for abstract submission and registration is July 15th; please send abstract as an attached file MS-Word for Windows (or pdf). We intend to print the Proceedings of the Conference, but for budget reasons, we can not guarantee, a priori, the publication of all articles. A scientific committee will evaluate the papers. No fees are requested. For more information please write to: ciccone@unimol.it (tel. +39 0865 404445). The organizing committee Prof. Ennio Badolati (President) (badolati@unimol.it) Dr. Sandra Ciccone Dr. Fernando Conte Dr. Marina Morici segnalato da: Ennio Badolati 15-18 june 2011 Convegno ISAHP 2011 The Eleventh International Symposium on the Analytic Hierarchy Process 15-18 June, 2011 Naples (Sorrento - ITALY) ISAHP2011_Inside.pdf ISAHP2011_Outside.pdf ISAHP2011_Callforpaper.doc segnalato da: Antonella Petrillo from the 7th to the 10th of June 2011 XIV ASMDA conference Dear Colleagues, this is the first call for papers for the XIV ASMDA conference that will be held in Rome from the 7th to the 10th of June 2011. You can find all the information at the site http://www.asmda.eu/. Hoping to see all of you in Rome next year I send my best regards. segnalato da: Raimondo Manca April 5-8, 2011 6th International Conference on Evolutionary Multi-Criterion Optimization April 5-8, 2011, Ouro Preto/MG - Brazil General scope: * Theory and methodology papers, presenting contributions to the methodology of EMO and to its theoretical foundations; * Innovative applications of EMO, describing novel ways to solve real problems. Paper Submission September 24, 2010 Notification of Acceptance December 15, 2010 Submission of Final Version January 20, 2011 Conference April 5-8, 2011 segnalato da: Salvatore Greco novembre 2010-aprile 2011 CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN FINANZA QUANTITATIVA L’ammissione al Corso è riservata a un numero di circa 20 persone; è prevista una selezione basata sulla valutazione di curriculum ed esperienza lavorativa in fase di colloquio individuale. La quota di partecipazione è di € 8.000 + 20% di IVA, da versare in due rate. E’ possibile acquistare ciascun modulo singolarmente. Sono previste borse di studio a copertura totale o parziale della quota d’iscrizione, assegnate dal coordinamento didattico del Corso congiuntamente con le aziende sostenitrici del progetto. segnalato da: Emilio Barucci 27-28 gennaio 2010 XI WORKSHOP ON QUANTITATIVE FINANCE Padova (Italy), January 27-28, 2011 IMPORTANT DATES: Deadline for the submission of papers: November 10, 2010. Notification of acceptance: December 10, 2010. Deadline for Registration: January 17, 2011. There is no participation fee, but registration is mandatory. Please, register to the following link: http://conference.math.unipd.it/WQF2011 segnalato da: Tiziano Vargiolu 8-10 december 2010 Quantitative Behavioral Finance December 8-10 2010, Nice at the Théâtre du Grand Château,Nice Sophia Antipolis University. Workshop su Quantitative Behavioral Finance che si terrà a Nizza dall'8 al 10 Dicembre 2010. Il workshop è di carattere interdisciplinare e coinvolge anche economisti ed esperti in Finanza. Non sono previste quote di registrazione. segnalato da: Giulia Rotundo Thursday, October 28th "Have I seen you before? Principles of Bayesian predictive classification Revisited" Thursday, October 28th Jukka Corander (Department of Mathematics and statistics - University of Helsinki) "Have I seen you before? Principles of Bayesian predictive classification Revisited" segnalato da: Elisa Picassi 1 ottobre 2010 VII Corso di Alta Formazione in Finanza Matematica VII Corso di Alta Formazione in Finanza Matematica Ottobre 2010 - Aprile 2011 Dipartimento di Matematica Università di Bologna Web: http://www.dm.unibo.it/finanza/ E' pubblicato il bando per le selezioni alla settima edizione del Corso di Alta Formazione in Finanza Matematica: http://www.dm.unibo.it/finanza/2010/iscrizione.php Le iscrizioni scadono il 1 Ottobre 2010 segnalato da: Andrea Pascucci 20 settembre 2010 DYSES2010 DYSES2010 (V edizione del Convegno che l'associazione DYnamics of Socio Economic Systems organizza). Il Convegno si terrà presso la Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università del Sannio a partire dal 20 settembre 2010; diversi Soci Amases sono coinvolti nell'organizzazione. pagina del convegno www.dyses2010.unisannio.it segnalato da: Massimo Squillante 11-14 July 2010 ROADEF/EURO challenge 2010 ROADEF/EURO challenge 2010, an OR challenge dedicated to industrial applications (http://challenge.roadef.org) A large scale energy management problem with diversified constraints, proposed by EDF The French Operational Research (OR) and Decision Support Society (ROADEF - www.roadef.org) organizes periodically an OR challenge dedicated to industrial applications, in collaboration with an industrial partner. The challenge 2010, will be carried out in collaboration with EURO. This challenge is open to everyone, and particularly to young researchers, excluding people professionally involved with the industrial partners. The subject will be proposed by EDF and will concern a large scale energy management problem with diversified constraints. The subject of the challenge can be dowloaded on http://challenge.roadef.org. The challenge problem will also be presented during EURO 2009 (Tuesday July 07, 17h40 session TG-01 and closing session wednesday July 08, 16h15). After the conference, a first set of instances (set A) will be provided on the challenge web site. In February 2010, the first versions of the participants programs will be evaluated by EDF and the qualified teams will be provided a second set of instances (set B). The last versions of the programs will be sent in June 2010 and evaluated on instance set X, kept unknown from the participants. The challenge results will be announced at EURO 2010 in Lisbon. A total prize of 10 000* will be awarded to the best teams. Contact: challenge@roadef.org / http://challenge.roadef.org segnalato da: Flavio Pressacco 7 - 9 April 2010 MAF 2010 - Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance IV edizione del Convegno MAF MAF 2010 - Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance 7 - 9 April 2010 Villa Rufolo - Ravello, Italy web site: http://maf2010.unisa.it segnalato da: Marilena Sibillo 28-29 gennaio 2010 XI Workshop on Quantitative Finance XI WORKSHOP ON QUANTITATIVE FINANCE Palermo (Italy), January 28-29, 2010 http://qf2010.unipa.it (not available yet) AIMS AND SCOPE OF THE WORKSHOP: The Workshop is devoted to recent advances in mathematical modeling and numerical methods for quantitative finance. The main aims of the event are: * To facilitate the meeting of people and ideas coming from the university and the financial industry in order to build an academic-practitioner interface. * To present state-of-the-art results and the latest developments in mathematical modeling and numerical methods for financial applications. * To discuss theoretical topics of mathematical finance and their application to current issues facing the industry. Topics include, but are not limited to, the following: * Derivative pricing * Portfolios models * Risk management * High-frequency data analysis * Statistical models and their application to finance * Financial econometrics * Simulation of financial markets IMPORTANT DATES: Deadline for the submission of papers: November 10, 2009. Notification of acceptance: December 10, 2009. Deadline for Registration: January 23, 2010 (there is no participation fee). SUBMISSION: Papers (even in preliminary form) should be submitted in acrobat (pdf) format through the web site of the conference: http://qf2010.unipa.it/submit.php (not available yet) For more information on paper submission, see http://qf2010.unipa.it/callforpapers.php (not available yet). PRINCIPAL CONTACT Andrea Consiglio Universita' degli Studi di Palermo Dipartimento di Scienze Statistiche e Matematiche "Silvio Vianelli" Edificio 13 - Viale delle Scienze - 90128 Palermo - Italy. tel: ++39-091-6626228 - fax: ++39-091-426781 consiglio@unipa.it - http://www.unipa.it/consiglio segnalato da: Andrea Consiglio 23 - 28 November 2009 STOCHASTIC PROGRAMMING SCHOOL Cari colleghi ed amici è aperto il sito www.unibg.it/sps2009 con l'informazione dettagliata e i moduli di registrazione della scuola di ottimizzazione stocastica che abbiamo organizzato a Bergamo ad autunno, terza iniziativa del progetto CARIPLO 2007-2009 di formazione avanzata in stochastic programming. La fondazione mette a disposizione anche un insieme di scholarships per dottorandi e giovani postdoc. segnalato da: Giorgio Consigli October 21-23, 2009 First International Conference on ALGORITHMIC DECISION THEORY Call for papers della "1st International Conference on Algorithmic Decision Theory" che, organizzata dalla COST Action IC0602 "Algorithmic Decision Theory" e dall'EURO Working Group on Preferences Handling in collaborazione con l'Università di Padova, si terrà dal 21 al 23 ottobre 2009 a Venezia. segnalato da: Salvatore Greco 21-23 ottobre 2009 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON ALGORITHMIC DECISION THEORY Call for paper della 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON ALGORITHMIC DECISION THEORY (http://cost-ic0602.org/) che si terrà a Venezia dal 21 al 23 ottobre prossimo. segnalato da: Salvatore Greco 15-16 ottobre 2009 The Modern Information Technology in the Innovation Processes of the Industrial Enterprises 11th International Conference on The Modern Information Technology in the Innovation Processes of the Industrial Enterprises 15-16 October 2009 Bergamo, Italy Organized by: Politecnico di Milano Università degli Studi di Bergamo segnalato da: Vittorio Moriggia 1 e 2 Ottobre ECONOMIA DEL TURISMO E GESTIONE DEI RISCHI AMBIENTALI Il CISA informa che nei giorni 1 e 2 Ottobre 2009 si terrà a Tropea (VV) il Workshop su "ECONOMIA DEL TURISMO E GESTIONE DEI RISCHI AMBIENTALI". Clicca qui per il programma del Workshop ed il modulo di iscrizione. Cordiali saluti. Segreteria CISA Tel. 055 4374028 Fax 055 4374104 Via delle Pandette 32 50127 Firenze segnalato da: Di Liddo 21-25 settembre 2009 Scuola Estiva di Computational Advertising Segnalo fra le iniziative di "cerniera" tra economia e metodi computazionali la Scuola Estiva di Computational Advertising: http://www.bici.eu/SCAM2009 che si terra a Bertinoro (FC) il 21-25 settembre 2009. segnalato da: Marco Licalzi 18 settembre 2009 XVI Convegno di Teoria del Rischio II AVVISO XVI Convegno di Teoria del Rischio Università degli Studi del Molise, Campobasso L'Università degli Studi del Molise organizza il XVI Convegno di Teoria del Rischio che si terrà il 18 settembre 2009. Gli studiosi che volessero partecipare sono pregati di inviare la loro adesione all'indirizzo e-mail: convegno.rischio@unimol.it entro il 20 luglio 2009. Similmente, entro la stessa data, dovranno essere inviati gli abstract delle comunicazioni. È prevista la stampa di un volume di Atti, precisando tuttavia che, per motivi di budget, non è possibile garantire -a priori- la pubblicazione di tutti i contributi. È previsto un Comitato Scientifico che vaglierà i contenuti degli interventi. Non è richiesta alcuna tassa d'iscrizione. Per altre informazioni si può mandare un'e-mail a convegno.rischio@unimol.it. Per il comitato organizzativo dottoressa Marina Morici 0874404448 0874404449 morici@unimol.it segnalato da: Morici 17 september 2009 REASON PARK We announce the School REASON PARK, that this year will focus on "Fuzzy set theory and Cooperative games" (the school offers 4 courses, there will be no parallel sessions). See the web site http://www.dipmat.unipg.it/reasonpark The scope of the School is to provide Ph.D. students and, in general, young researchers with a basic training in some different topics which play an important role in "Reasoning under Partial Knowledge" and their application in various fields, including Computer Science, Economics, Engineering, Medicine, Biology. Regarding the level of the courses, the first lecture of each course will provide a tutorial and simple introduction to the field, while the remaining part should provide a complete and updated information. In this way, all the courses should be easily accessible also to an audience that has not been previously acquainted with the subject. More details can be found on the web site, where you will find (in the next future) also lectures' schedule. reasonpark@dipmat.unipg.it The Organizing Committee G.Coletti, A.Di Nola, P.Mingarelli, R.Scozzafava, S.Termini segnalato da: Giulianella Coletti 11 settembre 2009 NOMA (Nonlinear Maps and their Applications) Vorrei informare i soci amases del workshop internazionale NOMA (Nonlinear Maps and their Applications) che si svolgera' a Urbino il 10 e 11 settembre 2009 secondo le modalita' descritte alla pagina: http://noma09.is.tokushima-u.ac.jp/ segnalato da: Gian Italo Bischi 8 -11 settembre 2009 Airo2009 CALL FOR PAPERS - FIRST ANNOUNCEMENT AIRO2009, the Fortieth Annual Conference of the Italian Operational Research Society, September 8-11, 2009, School of Engineering of the University of Siena, Siena, Italy. http://airo2009.dii.unisi.it. Theme and Scope The conference will address all areas of operations research, with special emphasis on applications of decision models to management problems, including performance evaluation, process engineering, benchmarking, logistics, organizational issues. The AIRO2009 Scientific Committee will select papers to be presented at the Conference and included in the Conference Proceedings. A special issue of an International Journal may be devoted to the papers presented at the Conference. Authors interested in this opportunity must submit their full paper by September 30th, 2009. Submission Prospective contributors are invited to send an abstract of the presentation of at most 2000 characters, by May 15th, 2009. The abstract should contain title, authors, affiliations with address, telephone, fax and e-mail, three keywords and no more than five references. The abstracts should be uploaded at the conference web-site: http://airo2009.dii.unisi.it. Sessions The Conference is organized into plenary and parallel sessions. Opportunities for software demonstrations are available. The Conference languages are Italian and English. A speaker can give only one talk. Important Dates May 15th, 2009 submission of abstracts May 31st, 2009 notification of acceptance June 15th, 2009 early registration Conference dates 8-11 September, 2009 Contacts Alessandro Agnetis, tel: +39.0577.234.623 Paolo Detti, tel: +39.0577.234.635 Fax: +39.0577.234.629 E-mail: airo2009@dii.unisi.it Web: http://airo2009.dii.unisi.it segnalato da: Paolo Detti September 7-11, 2009 Research week in Firenze Jean Jacod (University of Paris 6) and Nour Meddahi (Toulouse School of Economics) are going to visit the Department of Mathematics for Decisions in Florence on September 7-11, 2009, and we are organizing an intensive research week on stochastic processes and financial econometrics. Interested people is warmly invited to give a seminar during the week, since the papers will be discussed by at least one of them. Moreover, the Authors presenting a paper will have the opportunity to submit their papers on related research to Economic Notes (which will be one of the sponsors of the event) with the guarantee of a fast and accurate referee process. If interested, please send a draft AS SOON AS POSSIBLE to myself (cecilia.mancini@dmd.unifi.it) or Roberto Renò (reno@unisi.it), anyway not later than July, the 31st. Not all submitted papers are guaranteed to be accepted for a seminar. segnalato da: Cecilia Mancini 1-4 settembre 2009 XXXIII Convegno AMASES Sul sito del convegno (http://www.convegnoamases09.com/ita/programma.html) è disponibile il programma dei lavori del XXXIII Convegno AMASES 2009 segnalato da: Annamaria Olivieri Sunday July 5, 2009 Hierarchical Modeling and Analysis of Spatial-Temporal Data: Emphasis in Forestry, Ecology, and Environmental Sciences Nell'ambito del TIES/GRASPA 2009 viene organizzato, la domenica, un mini corso molto economico su un argomento di interesse, sia per gli statistici che per gli applicati. A short course on ìHierarchical Modeling and Analysis of Spatial-Temporal Data: Emphasis in Forestry, Ecology, and Environmental Sciencesî is organized within TIES 2009 - the 20th Annual Conference of The International Environmetrics Society The short course will be given on Sunday July 5, 2009 in Bologna (Italy), Dipartimento di Scienze Statistiche. Instructors: Andrew O. Finley, Department of Forestry and Geography, Michigan State University Sudipto Banerjee, Division of Biostatistics, School of Public Health, University of Minnesota segnalato da: Flavio Pressacco June 29 - July 5, 2009 9th SAET CONFERENCE ON CURRENT TRENDS IN ECONOMICS The Society for the Advancement of Economic Theory (SAET), the University of Naples Federico II and Associazione per lo Sviluppo di Teoria Economica Matematica e Applicazioni (ASTEMA) are pleased to invite you to attend the: 9th SAET CONFERENCE ON CURRENT TRENDS IN ECONOMICS June 29 - July 5, 2009 Ischia, Italy. The Conference will be held at the Hotel Continental Terme. All information will be available at the conference web site: http://www.mgmt.purdue.edu/events/saet/index.html and local organizers can be reached at the following e-mail address: ixcsaet@unina.it Roko Aliprantis and Achille Basile segnalato da: Achille Basile venerdi 29 maggio 2009 Ultima lezione del prof. Ernesto Volpe Il giorno 29 maggio ’09 alle ore 16, nell’aula 4 della Facoltà di Economia, via del Castro Laurenziano 9, 1° piano, Roma, il prof. Ernesto Volpe di Prignano, a conclusione di una quarantennale attività didattica come professore ordinario, terrà la sua ULTIMA LEZIONE su argomenti classici di matematica finanziaria. La presente vale come invito. segnalato da: Ernesto Volpe P. May 21-22, 2009 SPRING SCHOOL IN FINANCE 2009 SPRING SCHOOL IN FINANCE 2009 May 21-22, 2009 Dipartimento di Matematica Bologna, Italy Web: http://www.dm.unibo.it/ssf/2009 A two days spring school in financial mathematics will be held at the Department of Mathematics of Bologna on May 21-22, 2009. The school is open to both pratictioners and people from the academic world and intends to provide two crash courses on Financial Modeling with Jump Processes given by * Ernst Eberlein (University of Freiburg) * Peter Tankov (Ecole Polytechnique) For further information and registration, see: http://www.dm.unibo.it/ssf/2009 segnalato da: Andrea Pascucci May 20-22, 2009 GameNets 09 A new conference on game theory for networks (GameNets) is being planned for next year (May 20-22, 2009) in Istanbul, Turkey. The goal of the conference is to bring together researchers who employ game theory to model and analyze networks such as communication networks, computer networks, social networks, biological networks, molecular networks, and neural networks. Prospective authors are invited to submit their contributions as extended abstracts of up to 8 pages in single-column format with one-and-a-half line spacing, and containing sufficient information to allow for a detailed review. Deadline for submissions is November 15, 2008. Acceptance decisions will be sent to the authors by March 1, 2009. More details about the conference can be found at www.gamenets.org. Sincerely, Jianwei Huang and R. Srikant (TPC co-chairs) Tamer Basar (General Chair) segnalato da: Jacqueline Morgan 19 Maggio 2009 Econometrics and Methematics of Finance II GIORNATA DI SEMINARI “ECONOMETRICS AND MATHEMATICS OF FINANCE“ Martedì 19 Maggio 2009 dalle ore 14.45 aula seminari, I piano Dipartimento di Matematica per le Decisioni via C.Lombroso, 6/17 Firenze Gianna Figà-Talamanca, Path properties of simulation schemes for the Heston stochastic volatility model Peter Tankov, Jump-adapted discretization schemes for Lévy-driven SDEs. Alvaro Cartea, Volatility and Covariation of Financial Assets: A High-Frequency Analysis Angelica Gianfreda, Zonal Price Analysis of the Italian Wholesale Electricity Market Gabriele Fiorentini, Dynamic specification tests for static factor models segnalato da: Maria Elvira Mancino 14th May 2009 The skew t-distribution: properties, alternative parameterizations, and submodel testing Department of Decision Sciences - Bocconi University Via Roentgen 1 - 20136 Milano Tel. 02-58365632 - Fax 02-58365630 SEMINAR “The skew t-distribution: properties, alternative parameterizations, and submodel testing” Anna Clara Monti (Pe.Me.Is. Department, Statistical Division, University of Sannio) Thursday, 14th May 2009 – h. 16.30 Room 44 – Via Sarfatti 25 - 20136 Milano segnalato da: Elisa Picassi 11-12-13 Marzo 2009 Workshop Florence - Ritsumeikan Primo annuncio del Workshop Florence - Ritsumeikan su Finanza e Teoria del Rischio, che si terrà a Firenze, presso la Facoltà di Economia (Polo delle Scienze Sociali), l'11-12-13 Marzo 2009. Ricordo che l'Università Ritsumeikan ha sede a Kyoto ed è una delle più prestigiose istituzioni universitarie giapponesi. segnalato da: Marcello Galeotti 11, 12 e 13 marzo 2009 First Florence-Ritsumeikan Workshop on Finance and Risk Theory CISA (Interuniversitary Center for Actuarial Sciences and Risk Management), DIMAD (Department of Mathematics for Decisions of the University of Florence), the Research Center for Finance of Ritsumeikan University (Kyoto) and the Doctorate School in Finance (Universities of Trieste and Florence) ANNOUNCE THE First Florence - Ritsumeikan Workshop on Finance and Risk Theory Florence , 11-12-13 March 2009 Polo delle Scienze Sociali (Fac. of Economics) Via delle Pandette, Bdg. D15 segnalato da: Marcello Galeotti January 29--30, 2009 X workshop di finanza matematica The present workshop is the tenth edition of an increasingly successful initiative whose aim is to set a common forum of ideas and discussions among researchers and practicioners interested in finance. As in the previous edition of the workshop, we wish to particularly encourage an international participation of young researchers and both theoretical and applied contributions. This conference is dedicated to the memory of Nicola Bruti Liberati segnalato da: Emilio Barucci 29-30 gennaio 2009 secondo call for papers del X workshop di quantitative finance X WORKSHOP ON QUANTITATIVE FINANCE to the memory of Nicola Bruti Liberati Milan, January 29-30, 2009 Organizing Committee: Emilio Barucci – Fabio Bellini – Massimo Morini – Andrea Roncoroni - Sandro Salsa - Carlo Sgarra Scientific Committee: Carlo Acerbi - Fabio Antonelli - Emilio Barucci - Antonella Basso - Fabio Bellini - Luciano Campi – Andrea Consiglio – Andrea Gamba - Stefano Herzel - Elisa Luciano – Loriano Mancini – Attilio Meucci - Catalin Starica – Sergio Scarlatti segnalato da: Emilio Barucci January 15th, 2009 Workshop on Stochastic Claim Reserving in Non-Life insurance Università Cattolica del Sacro Cuore Department of Statistical Sciences Department of Mathematics, Financial Mathematics and Econometrics Laboratory of Statistics Applied to Economics and Finance January 15th, 2009 9.30 - 17.00 Aula Pio XI Largo Gemelli, 1 Milan, Italy segnalato da: Nino Savelli 28 novembre 2008 Workshop :: BUSINESS INTELLIGENCE mercoledì 28 novembre 2008 :: aula Blu, URBINO WORKSHOP su BUSINESS INTELLIGENCE Dipartimento di Economia e Metodi Quantitativi Università di Urbino "Carlo Bo" Si parlerà di: - BI come terminologia - BI come processo aziendale - BI come tecnologia - BI come metodologia Verranno illustrati diversi casi sito web http://www.econ.uniurb.it/BI.HTM segnalato da: Laerte Sorini 13 novembre 2008 LA SITUAZIONE DEI FONDI PENSIONE Dipartimento di Discipline matematiche, Finanza matematica ed Econometria SEMINARIO Giovedì 13 novembre 2008, ore 14,00 Prof. RICCARDO OTTAVIANI Università di Roma “La Sapienza” “LA SITUAZIONE DEI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI IN ITALIA” Università Cattolica del Sacro Cuore Largo Gemelli, 1 – 20123 Milano segnalato da: Silvana Stefani 7 novembre 2008 - 31 maggio 2009. Corso di formazione e aggiornamento professionale Il CISA comunica che ha organizzato un Corso di formazione e aggiornamento professionale sul tema: “ASPETTI GIURIDICI, ECONOMICI, FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE” Il Corso si propone di fornire i requisiti di professionalità ai soggetti che svolgono o intendano svolgere funzioni di amministrazione, direzione, controllo o comunque funzioni di responsabilità in forme pensionistiche complementari ed è conforme a quanto stabiliscono i decreti legislativi del 24 febbraio 1998 n.58, del 5 dicembre 2005 n. 252 ed il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 15 maggio 2007 n. 79. Il Corso fornisce un titolo ufficiale dell'Università degli Studi di Firenze, avente valenza di 12 CFU (Crediti Formativi Universitari). Al Corso è possibile accedere anche in mancanza di un titolo universitario. La quota di iscrizione è di € 1.500. Tale Corso si svolgerà a Firenze presso il Polo delle Scienze Economiche e Sociali, in via delle Pandette n. 9, tutti i venerdì pomeriggio ed i sabato mattina non festivi. L'inizio è previsto il 7 novembre 2008 e la fine entro il 31 maggio 2009. segnalato da: Augusto Bellieri dei Belliera Settembre 2008 Claudia Klueppelberg La conferenza di Claudia Klueppelberg a Trento, "Integrated Risk Management and Optimal Investment Under a Value-at-Risk Constraint", è scaricabile on line all'indirizzo http://www.cisa.unifi.it/Download/conferenze/2008KlueppelbergTrento.pdf segnalato da: Marcello Galeotti 24 ottobre 2008 Seminario prof. Castelli VENERDÌ 24 OTTOBRE 2008 ore 15 AULA SEMINARI (DORSODURO, 3825/E – VENEZIA) Prof.Lorenzo Castelli Università di Trieste terrà un seminario dal titolo: "Comparing the efficiency of metabolic net works with multiple nutrients and muliple products" segnalato da: Marta Cardin Giovedi' 23 e venerdi' 24 ottobre Mini corso del prof. Marc Paolella Giovedi' 23 e venerdi' 24 ottobre il prof. Marc Paolella terrà presso il Dipartimento di Metodi Quantitativi della Università di Milano - Bicocca un mini corso dal titolo: "Topics in Probability and Distribution Theory useful in Empirical Finance" Il programma è disponibile sul sito www.dimequant.unimib.it; la partecipazione è gratuita ma è gradita la registrazione presso la organizzatrice anna.fiori@unimib.it. segnalato da: Fabio Bellini 23 Ottobre 2008 Workshop su Innovazione finanziaria,controllo del rischio e sviluppo aziendale Workshop sul tema: Innovazione finanziaria, controllo del rischio e sviluppo aziendale 23 Ottobre 2008 Università degli Studi di Bergamo Sala Galeotti Via dei Caniana, 2 – 24127 Bergamo Introduce e coordina la Prof.ssa Maria Ida Bertocchi 14.00 I prodotti derivati, tendenze di mercato e strategie operative Prof. Giovanni Barone Adesi, Università della Svizzera Italiana 14.30 L’innovazione finanziaria come veicolo di controllo del rischio e sviluppo aziendale Prof. Domenico Piatti, Università degli Studi di Bergamo 15.00 Aspetti legali nell’utilizzo degli strumenti derivati (Il diavolo fa le pentole ma non i coperchi!) Prof. Luigi Gaffuri, Università degli Studi di Bergamo 16.00 Gestione d’impresa ed innovazione finanziaria: rischi ed opportunità nella pratica aziendale Dr.ssa Valentina Carlini, Confindustria Roma 16.30 - 17.00 Supporto del processo decisionale e pricing di prodotti derivati Intervento curato da Reuters - Sorint 17.00 - 18.00 Tavola rotonda: Strumenti derivati, stabilità finanziaria e sviluppo aziendale Moderatore: Prof. Giorgio Consigli, Università degli studi di Bergamo Intervengono: Prof. Giovanni Barone-Adesi (Università della Svizzera Italiana), Dr.Claudio Gervasoni (Confindustria Bergamo), Dr.Victor Massiah (Direttore Generale UBI Banca), Dr. Andrea Portolani (Executive Director JP Morgan Securities) segnalato da: Giorgio Consigli GIOVEDÌ 16 OTTOBRE 2008 ore 15 SEMINARIO MARIO VOLPATO DIPARTIMENTO DI MATEMATICA APPLICATA AULA SEMINARI (DORSODURO, 3825/E – VENEZIA) Prof.Renato De Leone Università di Camerino The origin of Operations Research and Linear Programming : learning from the past to meet the challenges of the future segnalato da: Marta Cardin 10 e 11 ottobre 2008 Corso di Formazione Il CISA comunica che ha organizzato il Corso di Formazione sul tema: “IL CONTROLLO DEL RISCHIO NELLA GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI PENSIONE: ASSETTO NORMATIVO E NUOVE TENDENZE EVOLUTIVE” che si svolgerà a Tropea (VV) presso l’hotel Villa Antica nei giorni 10 e 11 ottobre 2008. segnalato da: Augusto Bellieri dei Belliera Martedi' 7 ottobre 2008 Seminario di MartaCardin Il giorno Martedi' 7 ottobre alle ore 14.30 presso l'aula seminari del Dipartimento di Metodi Quantitativi della Facoltà di Economia della Università di Milano-Bicocca la prof.ssa Marta Cardin terrà un seminario su ORDINAMENTI E CONCETTI DI DIPENDENZA POSITIVA: UN APPROCCIO CON LE COPULE l'abstract è disponibile sul sito http://www.dimequant.unimib.it/ segnalato da: Fabio Bellini 2 OTTOBRE 2008 SEMINARIO MARIO VOLPATO DIPARTIMENTO DI MATEMATICA APPLICATA AULA SEMINARI (DORSODURO, 3825/E – VENEZIA) GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 2008 ore 11 Prof. Martine Labbé Université Libre de Bruxelles A class representative model for pure parsimony haplotyping segnalato da: Marta Cardin October, 1-3, 2008 18th International AFIR Colloquium The Istituto Italiano degli Attuari and AFIR (Actuarial Approach for Financial Risk) are pleased to invite you to the 18th AFIR Colloquium that will be held from 30 September to 3 October 2008 in Rome, Italy. The program will include formal addresses by eminent keynote speakers, topical roundtable discussions with invited presenters, and a variety of concurrent sessions at which submitted papers will be presented. Complete details of the scientific program are now available on the Colloquium Website www.afir2008.it/Program.asp segnalato da: Flavio Pressacco 26 settembre 2008 OPTIMAL PORTFOLIO, PARTIAL INFORMATION AND MALLIAVIN CALCULUS OPTIMAL PORTFOLIO, PARTIAL INFORMATION AND MALLIAVIN CALCULUS Prof. GIULIA DI NUNNO Centro di Matematica Applicata, Università di Oslo Venerdì 26 settembre 2008 alle ore 14:30 Aula Seminari 3° piano Dipartimento di Matematica del Politecnico Via Bonardi, 9 Milano segnalato da: Carlo Sgarra 23 Settembre 2008 AVVISO DI SEMINARIO Martedì 23 Settembre 2008, ore 15.00 AULA SEMINARI, I piano Dimad - Dip. di Matematica per le Decisioni Università di Firenze Via C.Lombroso,6/17 - Firenze www.dmd.unifi.it GIULIA DI NUNNO Centre of Mathematics for Applications - CMA Department of Mathematics, University of Oslo "Minimal-variance hedging in large financial markets: random fields approach" segnalato da: Giacomo Scandolo 18 - 20 Settembre 2008 MTISD 2008 MTISD 2008 - Metodi, Modelli e Tecnologie dell'Informazione a Supporto delle Decisioni - Università del Salento, Lecce 18 - 20 Settembre 2008 Sito del convegno: http://www.mtisd2008.unile.it/index.html Il Convegno "Metodi, Modelli e Tecnologie dell'Informazione a Supporto delle Decisioni", MTISD 2008, (www.mtisd2008.unile.it), rappresenta un convegno itinerante, alla sua terza edizione, proseguimento delle precedenti esperienze MTISD 2006 ed MTISD 2004, svoltisi rispettivamente a Procida e a Benevento, (www.mtisd06.unior.it e www.mtisd2004.unisannio.it). Scopo del Convegno, è la divulgazione delle metodologie statistiche, economiche, matematiche e ingegneristiche, applicate ai nuovi processi decisionali della società dell'informazione e della comunicazione. MTISD 2008 si propone di affrontare i problemi teorici ed applicativi connessi al supporto delle decisioni, negli ambiti della qualità dei servizi, dei rischi in contesti economici e finanziari, di ottimizzazione dei processi e di valutazione degli impatti delle politiche pubbliche, offrendo uno spunto di dialogo e di interazione tra le diverse discipline. Il convegno sosterrà la presentazione di nuove proposte metodologiche matematiche e statistiche, con applicazioni nei settori economici, ingegneristici, aziendali ed informatici, che risultino significative per la risoluzione di problemi nell'ambito dei processi decisionali. Data l'interdisciplinarità del Convegno, questa edizione ha previsto la pubblicazione su un numero speciale delle seguenti riviste: Asian Journal of Mathematics and Statistics. Journal of Applied Sciences. Journal of Classification. Soft Computing. International Journal of Intelligence System. I lavori saranno selezionati dal Comitato Programma, assieme ai Direttori delle riviste, sulla base del contenuto e della disciplina segnalato da: Silvana Stefani 18-19 settembre 2008 Dynamics, Optimal Growth and Population Change: Theory and applications This is to announce that on September 18th and 19th 2008 a Workshop on Dynamics, Optimal Growth and Population Change: Theory and Applications will be held at the Department of Economics, Business and Statistics of the University of Milan. segnalato da: Davide La Torre September 15, 2008 ESF Research Conferences Dear Colleagues, The London Mathematical Society has decided to publish the following below text in the LMS Newsletter. You may be interested in publishing this text in your Society Newsletter too. I would also like to use this opportunity to remind you that the European Science Foundation has advertised the ESF Research Conferences to be held in 2009 and 2010 at one of ERCOM centres http://www.esf.org/index.php?id=4602 The deadline for applications is September 15, 2008. Please make sure that members of your society know about it. With best regards, Ari Laptev * * * * * European Mathematical Society The European Mathematical Society is increasing its activities and its membership. We are working harder than ever to make sure that mathematics is represented properly when funding decisions are taken at a European level, and this is beginning to bear fruit. An example is the recent call by the European Science Foundation for proposals for research conferences in mathematics http://www.esf.org/index.php?id=4602 Also, we now have 56 national member societies from all over Europe, which brings huge opportunities for collaborative work of all kinds. We would like to increase our individual membership, which now comes with free access to Zentralblatt http://www.zentralblatt-math.org/portal/en/ as well as our superb Newsletter http://www.ems-ph.org/journals/journal.php?jrn=news and many other benefits, as you can see from our new web site http://www.euro-math-soc.eu/ Membership is not expensive, and joining is easy: you can do it either through the London Mathematical Society or on the EMS web page. Ari Laptev, President Pavel Exner, Vice-President Helge Holden, Vice-President Stephen Huggett, Secretary segnalato da: Flavio Pressacco September 3 -- 5, 2008 CARIPLO Workshop on Numerical Linear and Nonlinear Stochastic Programming Funding for young researchers and PhD students available from the Cariplo foundation through the University of Bergamo. This workshop aims to bring together, for training and networking purposes, PhD students, young researchers and experts in the diverse aspects of numerical linear and nonlinear stochastic programming. This is the second workshop in a series of events supported by the Cariplo foundation. A first meeting was held at the University of Bergamo in April 2007 (Spring School in Stochastic Programming). We invite presentations in all areas of numerical linear and nonlinear stochastic programming. www.icms.org.uk/workshops/cariplo segnalato da: Giorgio Consigli July 7-10 2008 2008 International Workshop on Applied Probability Université de Technologie de Compiègne, France July 7-10 2008 he 2008 International Workshop on Applied Probability (IWAP) will be held on July 7-10 2008 at the University of Technology of Compiègne, France. It is planned to have an interdisciplinary conference in the field of probability with applications to several areas of science and technology including: actuarial science and insurance, bioinformatics, biosurveillance, computer science, data mining, finance, learning theory and target tracking. The aim of this workshop is to bring together and to foster exchanges and collaborations among scientists working in applications to any field, including those listed above. It will be a unique opportunity for scientists from such diverse fields to exchange ideas and be exposed to the frontiers of research in many important areas of applications, in which the field of probability is playing a major role. Important dates * 2008, January 30th : reception of papers * 2008, March 20th : notification of acceptance * 2008, April 20th : Final form of papers segnalato da: Raimondo Manca 3-8 Luglio 2008 Nonlinear Dynamics and its Applications First Mediterranean Conference on Nonlinear Dynamics and its Applications July 3-8, 2008 - Pescara, Italy see www.dmqte.unich.it/nda/index.htm segnalato da: Carlo Mari, Angela De Sanctis giugno 2008 Net 2008: Network structure and complexity Annuncio di convegno: Si terrà a Trento, nel giugno 2008, con date da stabilire il convegno: "Net 2008: Network structure and complexity". Il convegno prosegue le recenti esperienze di Net 2007 e 2006 e vuole riunire studiosi nei campi della matematica, sociologia ed economia, applicate all'analisi delle reti. Sono benvenuti risulati metodologici ed empirici, applicati alle reti sociali, di imprese e altro. Si invitano gli studiosi del settore a considerare fin da ora la possibilità di presentare le loro ricerche nel piacevole contesto (scientifico e ambientale) del nostro convegno. (Per informazioni, organizzatore locale prof. Stefano Benati). segnalato da: Stefano Benati Bologna, June 30 – July 4, 2008 FRONTIERS IN FINANCIAL MARKETS MATHEMATICS “Fourier Methods in Finance and Lévy Processes” Summer School Edition 2008 MatemateS University of Bologna Bologna, June 30 – July 4, 2008 The Summer School in Financial Market Mathematics wants to provide the audience with the state of the art of advanced topics in financial mathematics by means of lectures from the most outstanding scholars working on frontier issues. The program is spread over a five day period. The first day will provide an introductory tutorial to the topic, the following four will be devoted to in-depth analysis of the issues. INFORMATION info@matemates.unibo.it http://www.matemates.unibo.it segnalato da: Sabrina Mulinacci 25-27 giugno 2008 Conference on Numerical Methods in Finance Conference on Numerical Methods in Finance Udine (Italy), 25-27 June 2008 Our aim is to organize a three-day conference in order to discuss the most recent scientific results on Computational Finance. We expect contributions on the following topics: discretization of stochastic differential equations and MonteCarlo simulation; deterministic methods for (integro) partial-differential equations; algorithms for optimal control; Interest Rate Derivatives; Credit Derivatives; Energy Derivatives; model calibration. INVITED SPEAKERS: H. Beresticki(EHESS Paris), P. Carr (Bloomberg LP), D. Lamberton (Marne La Vallée University), J.Schoenmakers (Weierstrass Institute of Berlin), F. Mercurio (IMI Bank). segnalato da: Antonino Zanette June, 23-25, 2008 X Italian-Spanish Congress of Financial and Actuarial Mathematics Dear Colleague, the X Italian-Spanish Congress of Financial and Actuarial Mathematics will be organized in Cagliari, Faculty of Economics, in the period June 23-25, 2008. This first communication aims at giving some preliminary information about the Congress. The complete information will be available in the Web pages of the Congress: http://www.isc2008.it. Clic here for more information. segnalato da: Marco Micocci June 19-20-21, 2008 1rst International Workshop on Functional and Operatorial Statistics The STAPH group (http://www.lsp.ups-tlse.fr/staph) is organizing the: "1rst International Workshop on Functional and Operatorial Statistics" (http://www.lsp.ups-tlse.fr/staph/IWFOS2008 ) This event will take place in Toulouse (France) on " June 19-20-21, 2008 " and focuses on STATISTICS IN INFINITE-DIMENSIONAL SPACES DEADLINE FOR SUBMISSION: DECEMBER 1, 2007 segnalato da: Ernesto Salinelli 19-21 June 2008 2nd International workshop on Computational and Financial Econometrics (CFE'08) 2nd International workshop on Computational and Financial Econometrics (CFE'08) 19-21 June 2008, Neuchâtel, Switzerland URL: www.dcs.bbk.ac.uk/cfe08/ Organized in co-operation with the: "International Association for Statistical Computing (IASC)", "Society for Computational Economics" ERCIM Working Group on "Computing & Statistics" segnalato da: Paolo Foschi 12-14 june 2008 IRMC 2008 PRESENTAZIONE :: CALL FOR PAPER Focus area: modelling default risk, Credit Risk, corporate risk management, quantitative tools for risk management, financial accounting and reporting keynotes plenary speakers: Edward I. Altman (New York University-Stern School of Business) William Perraudin (Imperial College London) Viral Acharya (London Business School) Practitioners' Workshop There will also be a practitioners symposium and workshop available on Saturday, June 14th, in collaboration with majors banks, Confindustria Firenze, and other main institutions. A workshop entitled “Current Conditions in the Global Credit Markets: A New Paradigm or Great Credit Bubble” will be presented by Professor E. Altman. For more information visit the workshop page Conference Venue Facoltà d’Economia - Polo delle Scienze Sociali Via delle pandette, 9 50127 Florence IRMC is organized by: Prof. Oliviero Roggi, University of Florence and Professor Maurizio Fanni, Director of the School of Finance in Trieste. Contacts For more details contact the IRMC conference coordinator segnalato da: Di Lorenzo Emilia 12-14 giugno 2008 Net 2008 Cari colleghi, a chi di voi si occupa di reti (sociali, di imprese e altro)segnalo il nostro convegno "Net 2008", che si terrà a Trento dal 12 al 14 giugno 2008. Tutte le informazioni sono alla seguente pagina: portale.unitn.it/events/net2008 L'atmosfera sarà piacevole, cordiale e distesa. Il Trentino in giugno è bellissimo (mese caldo, laghi e montagne a volontà). Cordiali saluti, segnalato da: Stefano Benati June 12-14, 2008 Risk Management Conference 2008 CALL FOR PAPERS Risk Management Conference 2008 Florence, June 12-14, 2008 Credit and Financial Risk Management: 40 years after the Altman Z-score model An interdisciplinary perspective on today’s Risk Management Florence, Italy: June 12-14, 2008 University of Florence-Polo delle Scienze Sociali and Palazzo Pitti segnalato da: Marcello Galeotti Scadenza iscrizione 10 giugno 2008 Summer School on Risk Measurement and Control Summer School on Risk Measurement and Control Location: LUISS Guido Carli Viale Romania, 32 00197 Roma Programma ( clic qui ) Registration Form ( clic qui) segnalato da: Rita Laura D'Ecclesia May 30, 2008 Quantitative Finance Workshop Quantitative Finance Workshop Rimini, Facoltà di Economia May 30, 2008 www.rcfea.org Keynote speaker: Stephen Ross segnalato da: Rossella Agliardi May 15-16, 2008 SPRING SCHOOL IN FINANCE 2008 SPRING SCHOOL IN FINANCE 2008 May 15-16, 2008 Dipartimento di Matematica Bologna, Italy A two days spring school in financial mathematics will be held at the Department of Mathematics of Bologna on May 15-16, 2008. The school is open to both pratictioners and people from the academic world and intends to provide two crash courses on *Energy Markets* given by: *Fred Espen Benth* (University of Oslo), *Hélyette Geman* (University of London and ESSEC Graduate Business School). For further information and registration, see: http://www.dm.unibo.it/ssf/2008/ segnalato da: Andrea Pascucci 21-28 aprile 5 maggio 2008 seminari Benati Tre seminari che Stefano Benati di Trento terra' in Bicocca. Sono organizzati congiuntamente dal Dipartimento Metodi Quantitativi di Economia e dalla Facolta' di Sociologia. Clicca qui per i dettagli segnalato da: Silvana Stefani 2-3 aprile 2008 LA GESTIONE DEI RISCHI NELLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE –DALLA TEORIA ALLA PRATICA, DALLA PRATICA ALLA TEORIA ANNUNCIO :: PROGRAMMA :: MODULO PER ISCRIZIONE annuncio delle Giornate di Studio dal titolo "LA GESTIONE DEI RISCHI NELLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE - DALLA TEORIA ALLA PRATICA, DALLA PRATICA ALLA TEORIA", che si terranno a Firenze presso il Polo delle Scienze Sociali (via delle Pandette, 9 - 50100 Firenze), Edificio D6, Aula Magna, nelle giornate 2 - 3 aprile 2008 segnalato da: Augusto Bellieri deI Belliera 26 - 28 marzo 2008 International Conference MAF 2008 - Mathematical and Statistical Methods for Insurance and Finance WHEN and WHERE The International Conference MAF 2008 – Mathematical and Statistical Methods for Insurance and Finance will be held from March 26 to March 28, 2008 in Venice (Italy). TOPICS · Actuarial models · Analysis of high frequency data · Credit risk methods and models · Data Mining · Dynamic optimization · Evolutionary computation · Forecasting of dynamical phenomena · Fund performance evaluation · Fuzzy approach, artificial neural networks, soft-computing · Insurance portfolio risk analysis · Longevity risk · Management in insurance business · Models and methods for financial time series analysis · Models for financial portfolios · Models for financial derivatives · Multivariate techniques for financial markets analysis · Solvency analysis · Stochastic models in finance · Stochastic programming DEADLINES Interested people should submit an abstract (no more than 2 pages) from November 1, 2007 to November 30, 2007. Proposals should be submitted electronically through the Conference website: http://maf2008.unive.it. Contributors will be notified the acceptance of their proposals by December 15, 2007. After acceptance, a paper of at most 6 pages should be electronically sent by February 15, 2008. segnalato da: Marco Corazza 26 - 28 marzo 2008 Mathematical and Statistical Methods for Insurance and Finance The International Conference MAF 2008 – Mathematical and Statistical Methods for Insurance and Finance will be held from March 26 to March 28, 2008 in Venice (Italy). segnalato da: Marco Corazza 26-28 marzo 2008 MAF 2008 - Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Gentili Colleghi, vi ricordo che dal 26 al 28 marzo 2008 si terrà a Venezia il convegno internazionale MAF 2008 - Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance (http://maf2008.unive.it). Sono stati sottoposti per la presentazione più di 120 contributi da 20 Paesi. Per l'elenco completo dei lavori accettati, potete consultare la pagina web cliccando qui. Per la registrazione, potete consultare la pagina web http://maf2008.unive.it/registration.php. Per qualunque altra informazione, potete scrivire all'indirizzo maf2008@unive.it. Cordiali saluti a Tutti Marco Corazza segnalato da: Marco Corazza 17 marzo 2008 SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN FINANZA SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN FINANZA Inaugurazione II anno (ciclo XXIV dei dottorati) Trieste, 17 marzo 2008 ore 10.15 School of Finance University of Trieste Via Valerio, 4/1 - Trieste tel. 040.558.2977 fax 040 558.2948 segnalato da: Marco Zecchin gennaio - marzo 2008 Problemi di matematica dagli istituti finanziari Ciclo di Conferenze: Problemi di matematica dagli istituti finanziari Si terrà fra gennaio e marzo 2008 presso il Dipartimento di Matematica dell'Università di Bologna. Per ulteriori informazioniclicca qui: Grazie e a presto, Andrea Pascucci segnalato da: Andrea Pascucci mercoledì 27 Febbraio 2008 SEMINARI SU DATI AD ALTA FREQUENZA h 15.00 Christian T. Brownlees Univ. di Firenze Comparison of Volatility Measures: A Risk Management Perspective h 16.00 Roberto Renò Univ. di Siena Volatility forecasting: the jumps do matter segnalato da: Mancino 21 febbraio 2008 METODI DI SCORING E VALUTAZIONE DEL RISCHIO Il CISA comunica lo svolgimento di un Corso di Formazione sul tema: “METODI DI SCORING E VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER IL CREDITO AL CONSUMO” che si terrà a Roma presso la residenza di Ripetta (via di Ripetta, 231 – 00186 Roma) nel giorno 21 febbraio 2008. Si allegano alla presente comunicazione il programma del Corso di Formazione ed il modulo di iscrizione; detto modulo dovrà essere trasmesso dagli interessati alla Segreteria del CISA entro venerdì 15 febbraio 2008. Per poter usufruire dell’iscrizione on line è possibile collegarsi al sito del CISA www.cisa.unifi.it, sito in cui troverete ogni altra informazione sul Centro Interuniversitario. In attesa di incontrarVi a Roma Vi porgo i miei più cordiali saluti segnalato da: Augusto Bellieri dei Belliera 31 gennaio 2008 Wavelets and their Applications in Medicine and Finance Giovedì 31 gennaio alle 15.00 presso l'aula seminari del Dipartimento di Matematica Applicata dell'Università "Cà Foscari" di Venezia il prof. SERGEI ROGOSIN terrà un seminario su: Wavelets and their Applications in Medicine and Finance segnalato da: Marta Cardin 24 Gennaio 2008 Conferenza Internazionale "Energy and Environment: new challenges to mathematical modelling and applications Cari amici, ho il piacere di inoltrarvi il secondo e definitivo annuncio, e la call for papers, della Conferenza Internazionale "Energy and Environment: new challenges to mathematical modelling and applications" che la Federazione Italiana di Matematica Applicata - FIMA organizza a Champoluc (Val d'Aosta) dal 21 al 24 Gennaio 2008. La Conferenza, dedicata alla modellizzazione matematica di problemi connessi con la produzione ed il mercato energetico e con la tutela dei beni ambientali, affronterà tematiche che da alcuni anni rivestono un interesse crescente per gli studiosi della nostra Associazione. Tutti i colleghi attivi in questo settore sono invitati a voler inviare i loro più recenti lavori, contribuendo al successo dell'iniziativa. Con i più cordiali saluti, Franco Gori Presidente Operativo FIMA Vice-Presidente AMASES segnalato da: Franco Gori January 24-25, 2008 IX WORKSHOP ON QUANTITATIVE FINANCE University of Rome Tor Vergata The present workshop is the ninth edition of an increasingly successful initiative whose aim is to set a common forum of ideas and discussions among researchers and practicioners interested in finance. As in the previous edition of the workshop, we wish to particularly encourage an international participation of young researchers and both theoretical and applied contributions. We welcome contributions in any of the following subjects: Mathematical Finance, Financial Economics, Computational Finance, Econometrics and Statistics of Financial Markets, Corporate Finance. Submission deadline: November 30, 2007. segnalato da: Sergio Scarlatti 12th-14th, 2008 IV WORKSHOP ON DYNAMICS OF SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS IV WORKSHOP ON DYNAMICS OF SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS FIRST ANNOUNCEMENT AND CALL FOR PAPERS Software & Knowledge Engineering Center. Graduate School. Instituto Tecnológico Buenos Aires Buenos Aires, November 12th-14th, 2008 IMPORTANT DATES Abstract submissions due: June 30, 2008 Notification of acceptances: July 30, 2008 (instructions for full paper edition will be posted) Full paper submission due: September 30, 2008 CONFERENCE PLACE Graduate School. Buenos Aires Institute of Technology 25 de Mayo 444 (entre Av. Corrientes y Lavalle) Buenos Aires Argentina DYSES WEBSITE AND CONTACT www.dyses.org.ar Registration form: Dyses08@dyses.org.ar segnalato da: Giulia Rotundo 9 gennaio 2008 Premio di Laurea -Bruno Bassan Ricordiamo che sono aperti i termini per la presentazione delle domande al concorso per il Premio di Laurea intitolato a Bruno Bassan. Il premio è destinato a una Tesi di Laurea specialistica (o magistrale, o equivalente) su uno dei seguenti argomenti: Statistica Matematica, Probabilità, Processi Aleatori, Controllo Stocastico, Teoria dei Giochi Stocastici, relative applicazioni alla Economia e alla Finanza. L'entità del premio è fissata in 3.000 euro lordi. Possono concorrere all'assegnazione del premio coloro che abbiano conseguito il titolo di studio presso qualunque Universita', nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2006 e il 31 dicembre 2007. Per partecipare al concorso i candidati dovranno far pervenire la domanda a partire dal 9 novembre 2007 entro e non oltre il 9 gennaio 2008. Si prega di far circolare questo avviso fra tutti i possibili interessati, anche all'estero. Il testo completo del bando, emesso con delibera del Consiglio del Dipartimento di Matematica dell'Università di Roma "La Sapienza" e contenente ulteriori dettagli circa la presentazione delle domande, puo' essere trovato sulla pagina web del Dipartimento http://www.mat.uniroma1.it/ sotto la voce "Bandi di Concorso" segnalato da: Giovanna Nappo, Fabio Spizzichino 6 dicembre 2007 Seminario Il giorno 6 dicembre 2007, alle ore 14.30, il dottor M. Papi dell'Universita' degli Studi dell'Insubria (Varese) terra' presso il CNR-IMATI, sezione di Milano, Via Bassini, 15 (Aula A, lato via Corti), un seminario dal titolo "Prepayment and Credit Risk Models in the Valuation of Mortgage-Backed Contracts" Il riassunto e' disponibile alla pagina www.mi.imati.cnr.it/iami/seminario.html segnalato da: Antonella Bodini 4 - 14 dicembre 2007 Elezioni per il rinnovo delle cariche sociali AMASES La Commissione Elettorale, costituita dai proff. Margherita Cigola Anna Torriero Giovanni Zambruno ha provveduto ad inviarvi per posta elettronica un messaggio con le istruzioni di voto e con la password personale necessaria per votare. L'indirizzo per votare è: www.amases.it/votazioni/accesso.asp segnalato da: Emilia Di Lorenzo 4 dicembre 2007 Seminario Il giorno 4 dicembre 2007, alle ore 16.00, il prof. Ernesto Volpe Di Prignano, dell'Università degli Studi La Sapienza di Roma, terra' presso l'Università degli Studi di Macerata, Facoltà di Economia, Piazza Strambi 1, un seminario di calcolo stocastico applicato alle discipline finanziarie e attuariali, dal titolo "Ammortamento vitalizio in ambito deterministico e stocastico" Tutti gli interessati sono cordialmente invitati a partecipare segnalato da: Roy Cerqueti 16 novembre 2007 La gestione del rischio energetico, tecnologico e ambientale Il 16 novembre 2007 si svolgerà presso la Casa dell’Energia dell’AEM di Milano, Piazza Po, il convegno “Gestione del rischio tecnologico, energetico e ambientale”. Il convegno vuole offrire una panoramica aggiornata delle problematiche legate alla gestione del rischio nel settore dell’energia, inquadrate in una logica di mercato e con particolare riguardo alle fonti rinnovabili. Il convegno è rivolto a studiosi ed operatori del settore. Interverranno esperti di varie discipline, da quelle giuridiche a quelle economiche e finanziarie. Il convegno si svolge alla conclusione della seconda edizione del Master di II livello Energy Risk Management, realizzato da un pool di Università (Milano-Bicocca, Roma “La Sapienza”, Chieti, Bergamo) in collaborazione con l’ENEA. Per informazioni Francesca Tramontana (Email: francesca.tramontana@unimib.it) segnalato da: Silvana Stefani 17 ottobre 2007 Securitization day segnalato da: Mavira Mancino 9, 10, 11 ottobre 2007 Ciclo di seminari del Prof Schmidli segnalato da: Mavira Mancino 9-10 October 2007 Workshop “Credit Risk Models for Financial Markets and Banking” Workshop “Credit Risk Models for Financial Markets and Banking” Rimini, 9-10 October 2007 Organizing Committee: Rossella Agliardi, Paola Brighi, Maria Letizia Guerra. The goal of the proposed workshop is to present the state of the art of the mathematical theory of Credit Risk . The Conference will be held at the Faculty of Economics, via Angherà 22, Rimini (Italy). It is scheduled to start at 9.45 a.m. on the 9th of October and to end at 13.30 on the 10th of October. There will be one-hour talks and a session of shorter communications. The conference banquet is planned to be in the evening October 9. So far the following speakers have announced their participation: Rossella Agliardi (University of Bologna, Italy) Umberto Cherubini (University of Bologna, Italy) Gabriella Chiesa (University of Bologna, Italy) Rita D’Ecclesia (University La Sapienza di Roma, Italy) Maria Letizia Guerra (University of Bologna, Italy) Monique Jeanblanc (University d’Evry Val d’Essonne, France) Holger Kraft (University of Kaiserlautern, Germany) Stefan Kassberger (University of Ulm, Germany) Svetlozar Rachev (University of Karlsruhe, Germany) Wim Schoutens (Katholieke Universiteit Leuven, Belgium) Contacts: For further information contact: rossella.agliardi@unibo.it The deadline for submitting an abstract to give a short communication is 15th September 2007. Please, send your abstract to: rossella.agliardi@unibo.it Note that there is no registration fee. Lunch is offered to the participants who deliver a talk. segnalato da: Rossella Agliardi 4-5 Ottobre 2007 workshop WorkShop on "Global versus local dynamics on networks" (http://www.glodyn.net, Dresda, Germania, 4-5 Ottobre 2007), satellite della European Conference on Complex Systems (ECCS2007, Dresda, 1-5 Ottobre 2007). segnalato da: Giulia Rotundo September 14-15 2007 ARTIFICIAL ECONOMICS 2007 A Symposium on Agent-Based Computational Methods in Economics and Finance Palermo (Italy), September 14-15 2007 PLEASE NOTE: Proceedings will be published in the Springer's Series volume Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems. Papers to be included will be blindly peer reviewed AIMS AND SCOPE OF THE SYMPOSIUM: The Symposium is devoted to recent scientific advances in the field of Agent-Based Computational Economics, but it is also opened to methodological surveys. The main aims of the event are: * To facilitate the meeting of people and ideas from the communities of social sciences (mainly economics, finance, and management) and computer science, to build a structured multi-disciplinary approach. * To present agent-based computational methodologies and tools with application to social sciences. * To present uses, needs, and constraints of agent-based models employed by social scientists to computer scientists. Topics include, but are not limited to, the following: * Market Dynamics * Agent-Based Macroeconomics * Discrete Choice Models in Economics and Management Sciences * Emergence and Dynamics of Norms and Conventions * Financial Market and Organization Models (Stock Price Dynamics, Herding in Financial Markets) * Epistemology and Agent-Based Methodological Issues * Dynamics of Social and Economic Networks IMPORTANT DATES: Deadline for the submission of papers: March 1st, 2007. Notification of acceptance: April 7th, 2007. Final paper due: May 7th, 2007. SUBMISSION: A short version of the paper (5 pages) presenting issues addressed, conclusions and literature, must be submitted in acrobat (pdf) format through the web site of the conference: ae2007.economia.unipa.it/submit.php For more information on paper submission, see ae2007.economia.unipa.it/callforpapers.php. segnalato da: Andrea Consiglio 10-11 Settembre 2007 Workshop Marketing Decision Models: Dynamic Optimization and Game Theory Workshop Marketing Decision Models: Dynamic Optimization and Game Theory (coordinatore Bruno Viscolani). WORKSHOP Marketing Decision Models: Dynamic Optimization and Game Theory Padua, Italy, September 10 -11, 2007. The aim is to provide a forum among researchers interested in the application of optimization, games and statistics to marketing decision problems. International scientific committee: Andrea Ellero (Venice), Peter Kort (Tilburg), Guiomar Martin-Herran (Valladolid), Isabella Procidano (Venice), Bruno Viscolani (Padua), Georges Zaccour (Montreal). More fore information see http://www.economia.unipd.it/mdm2007 segnalato da: Andrea Ellero September 10-11, 2007 Workshop We are pleased to inform you that the workshop Marketing decision models: dynamic optimization and game theory will take place in Padua, Italy, in September 10-11, 2007. The conference is organised by the PRIN-2005 research units of Padua and Venice, coordinated by Bruno Viscolani. The aim is to provide a forum among researchers interested in the application of optimization, games and statistics to marketing decision problems. Topics of interest are: • Deterministic optimal control • Stochastic optimal control • Static and dynamic games • Nonlinear dynamical systems • Marketing modeling • Statistical methods • Market segmentation Theoretical contributions to one of these fields which are relevant to problems in marketing are especially welcome but also applied modelling will be covered. International scientific committee: Andrea Ellero (Venice), Peter Kort (Tilburg), Isabella Procidano (Venice), Bruno Viscolani (Padua), Georges Zaccour (Montreal). A registration fee of EURO 100.- (approx. US$ 135) will be charged; it includes coffee breaks and lunches, and the social dinner. Participation is limited to 35 people. Participants who wish to present a paper are asked to provide a one page abstract before June 30. The website of the workshop is http://www.economia.unipd.it/mdm2007PD For any question, please contact Alessandra Buratto: buratto@math.unipd.it segnalato da: Bruno Viscolani, Alessandra Buratto August 27-31, 2007 Scuola estiva + conferenza "GLOBALIZATION, SOCIAL INEQUALITY AND THE LIFE COURSE: COMPARATIVE METHODOLOGICAL APPROACHES² that will be held in the University of Groningen, August 27-31, 2007 Ed una conferenza su "GLOBALIZATION, SOCIAL INEQUALITY AND THE LIFE COURSE", that will be held in "The Castle" (Het Kasteel) Conference Center, Groningen / The Netherlands, September 1-2, 2007 La scuola e la conferenza sono organizzate dalla Prof. Dr. Melinda Mills M.C.Mills@rug.nl ), che si occupa di scienze sociali e globalizzazione. segnalato da: Giulia Rotundo June 18 - June 24, Kos, Greece 2007 SAET conference and ET membership Dear Colleagues, Please find below the preliminary website of the conference of the SAET in the Greek island of Kos. If you would like to contribute a paper please contact directly the relevant Organizers at the website below. www.mgmt.purdue.edu/events/saet/ We are looking forward to seeing you in Kos. Roko Aliprantis and Nicholas Yannelis segnalato da: Achille Basile 11-16 giugno 2007 Risk Measurement and Control IV International Summer School on Risk Measurement and Control The Summer School will be held on June 11-16, 2007 in Villa Maraini, the venue of the Swiss Institute in Rome. The aim of this School is to present selected topics an advanced quantitative approaches in the area of financial risk measurement and control. The event is targeted toward and audience of skilled professionals and researchers with the aim to join both operational needs in financial engineering and risk management, with the latest advances in academic research. The third edition will be organized in three different sessions: 1) Risk Management (June 11-12). 2) Commodities Risk Management (June 13-14). 3) Risk Measurement (June 15-16). Selected contributed papers will be presented within each session. A selection of the contributed paper will be published in the Journal of Banking and Finance. A preliminary program can be found at the Summer School web segnalato da: Rita Laura D'Ecclesia 18-19 May 2007 NET 2007 - Networks: Topology and Dynamics Workshop on: "NET 2007 - Networks: Topology and Dynamics". The Workshop will be held in Urbino 18-19 May, 2007. www.dimequant.unimib.it/net2007/ segnalato da: Gian-Italo Bischi 18 maggio 2007 Seminario del Prof. Schwartz (UCLA) Avviso del seminario "Real Options with uncertain maturity and competition" che il Prof. Schwartz (UCLA) terrà presso il Dipartimento Istituzioni, Metodi Quantitativi e Territorio della Facoltà di Economia di Cassino il prossimo 18 maggio. segnalato da: Sergio Bianchi Bologna, May 17-18, 2007 Spring School in Finance 2007 Spring School in Finance 2007 Crash course on risk management of derivative securities http://www.dm.unibo.it/ssf/2007/ Bologna, May 17-18, 2007 The Spring School will take place in Bologna (Italy) at the Department of Mathematics, on May 17-18, 2007, under the patronage of the University of Bologna. The aim of the Spring School is to provide self-contained lectures on current research topics in mathematical finance. The invited speakers of the school * Rama Cont (Columbia University) * Fabio Mercurio (Banca IMI) will lecture on the following topics: * R. Cont: "Calibration Methods for Derivative Pricing Models" * F. Mercurio: "Interest Rate Modelling" Lectures notes of the courses will also be available and there will be ample time for discussion. Audience The Spring School is intended to be addressed to a wide audience and is designed for academics and researchers as well as pratictioners and business people. The aim is to lead the participants to the forefront of research providing short, intensive and up-to-date courses. segnalato da: Andrea Pascucci Giovedì 17 maggio ore 9:30 I giovani avranno la pensione? Italia e Svezia: due realtà a confronto. Giovedì 17 maggio ore 9:30 Aula del Consiglio Facoltà di Economia Via del Castro Laurenziano 9 00161 Roma segnalato da: Anna Attias May 7-9, 2007 Ninth Workshop on Optimal Control, Differential Games and Nonlinear Dynamics We would like to invite you to participate in the Ninth Workshop on Optimal Control, Differential Games and Nonlinear Dynamics which will be held in Montréal, Canada, on May 7-9, 2007. Please visit the Workshop's Website for submission and other information (www.gerad.ca/colloques/9thWorkshop2007/index.htm). We hope to see you in Montréal. Best regards. Georges Zaccour segnalato da: Bruno Viscolani 20 Aprile 2007 WORKSHOP Prospettive sul sistema finanziario Italiano: corporate finance, banking, ownership, governance www1.mate.polimi.it/fingov segnalato da: Emilio Barucci 10-20 aprile 2007 Stochastic Programming School 2007 Dipartimento di Matematica statistica informatica e applicazioni "Lorenzo Mascheroni" Bergamo, Italy http://www.unibg.it/sps2007 We propose an advanced programme from April 10 (Tuesday, after Easter) to April 20, 2007 (Friday), based on 10 half days of lecturing completed every afternoon by a set of presentations by young researchers and practitioners. The initiative is oriented to researchers, doctoral students and practitioners with a general aim to attract a significant audience to a key and rapidly growing area of mathematical programming. The school aims also at establishing a qualified venue to enhance and promote the understanding by young scientists of the potentials of applied stochastic optimisation in areas such as finance, production planning, energy, telecommunications and clarify to leading practitioners the current state of the art in the development of stochastic optimisation techniques. The proposal comes at a point in which the potentials of stochastic programming techniques in applied decision theory are becoming fully recognised in the industry, and the demand for advanced education programmes in this area is growing. The deadline for early registration is January 31, 2007. segnalato da: Giorgio Consigli gennaio - febbraio 2007 Problemi di matematica dagli istituti finanziari Ciclo di Conferenze: Problemi di matematica dagli istituti finanziari Si terrà fra gennaio e febbraio 2007 presso il Dipartimento di Matematica dell'Università di Bologna. Per ulteriori informazioni: Clicca qui segnalato da: Andrea Pascucci January 25-26, 2007 VIII Workhop on Quantitative Finance VIII WORKSHOP ON QUANTITATIVE FINANCE January 25-26, 2007 Department of Applied Mathematics University Ca’ Foscari of Venice (Italy) The present edition is the eighth one of an increasingly successful initiative whose aim is to set a common forum of ideas and discussions among researchers and practicioners interested in finance. As in the previous edition of the workshop, we wish to particularly encourage an international participation of young researchers and both theoretical and applied contributions. We welcome contributions in any of the following subjects: - Mathematical Finance - Financial Economics - Computational Finance - Econometrics and Statistics of Financial Markets - Corporate Finance IMPORTANT DATES November 24, 2006: on-line submission and upload of a contributed paper caronte.dma.unive.it/QuantitativeFinance2007/submit.php December 23, 2006: notification of acceptance. Each accepted paper will be assigned to a discussant. January 14, 2007: deadline for registration caronte.dma.unive.it/QuantitativeFinance2007/registration.php There are no participation fees. For further information, please visit the web-site caronte.dma.unive.it/QuantitativeFinance2007 or contact the Organizing Committee: wqf2007@unive.it segnalato da: Antonella Basso January 15, 2007 Job Announcement Dear colleagues, I would be greatful if you could forward the following job announcement to possible applicants. The Department of Mathematical Sciences expects to make two tenure-track appointments at the Assistant or non-tenured Associate Professor level and a Post-Doctoral appointment beginning September 2007. The post-doctoral position is for two years. Applicants should be able to teach in the Department's programs in Computational Finance and contribute to the department's research and Ph.D. programs in Probability and Mathematical Finance. Applicants should send a vita, list of publications, a statement describing current and planned research, and arrange to have at least three letters of recommendation sent to: Probability Appointments, Department of Mathematical Sciences, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA 15213. The deadline is January 15, 2007. This announcement as well as other useful information could be found on www.math.cmu.edu/ Best regards, Dmitry Kramkov. segnalato da: Anna Rita Bacinello Trieste, 4 – 7 settembre 2006 XXX Convegno AMASES A nome del Comitato Organizzatore del XXX Convegno Amases, desidero informare tutti i soci che, attraverso la voce "Foto" del sito web del convegno ( www.amases06.units.it ) è possibile accedere ad una serie di foto relative alle prime due giornate del convegno ed alla cena sociale. In alternativa è possibile accedere direttamente alle foto tramite i link: - www.esnips.com/web/cats1 - www.esnips.com/web/cats2 - www.esnips.com/web/cats3 I filmati realizzati dal Servizio Televisivo dell'Università di Trieste sono invece disponibili agli indirizzi: - servertv.units.it/filmati/amases1.wmv - servertv.units.it/filmati/amases2.wmv Per la visualizzazione dei filmati è necessario Windows Media Player. Nel ringraziare tutti i partecipanti per la loro presenza al convegno, si coglie l'occasione per trasmettere un cordiale saluto a tutti i soci da parte del Comitato Organizzatore tutto. segnalato da: Renato Pelessoni 1/1/2005 - 31/12/2006 Premio Levi La Sezione di Matematica "Eugenio Levi" della Facoltà di Economia di Parma bandisce il premio Levi per una tesi di laurea specialistica o quadriennale. segnalato da: Paola Modesti 21 Dicembre 2006 Modeling and Estimation Techniques for Portfolio Management Dipartimento di Matematica Francesco Brioschi Politecnico di Milano Seminario 21 Dicembre 2006 Aula VII piano ore 11.00 Attilio Meucci Lehman Brothers-New York "Modeling and Estimation Techniques for Portfolio Management" The large majority of portfolio optimization techniques implemented in the industry are variations of the mean-variance approach. The inputs for these implementations are the expected values and the covariances of the securities in the market. Traders and portfolio managers need to understand thoroughly all the issues related to the specification and estimation of the above inputs, which deeply affect the portfolio optimization process. We discuss a simple geometrical representation that allows practitioners to visualize all the features of expected values and covariances. In particular, principal component analysis becomes straightforward. Furthermore, advanced estimation techniques such as robust (Huber and high-breakdown), shrinkage (Stein mean and Ledoit-Wolf covariances) and multivariate Bayesian, can be understood in depth without complex mathematical formulas. The discussion is supported by live MATLAB simulations: the code will be made available to all the attendees. Eventimate Dipartimento di Matematica Politecnico di Milano Via Bonardi 9, Milano 02-23994586 http://www1.mate.polimi.it/ingfin eventimate@mate.polimi.it segnalato da: Emilio Barucci Mercoledì 20 Dicembre 2006 Beyond Black-Litterman: Views on Non-Normal Markets – the Copula-Opinion Pooling Approach Mercoledì 20 Dicembre 2006 ore: 14.30 Aula Conferenze Ca’ Dolfin Attilio Meucci ( Lehman Brothers-New York ) terrà il seminario Beyond Black-Litterman: Views on Non-Normal Markets – the Copula-Opinion Pooling Approach segnalato da: Marta Cardin Martedì 19 Dicembre 2006 Workshop fu "Portfolio Optimization" Università di Perugia Dipartimento di Economia Finanza e Statistica Martedì 19 Dicembre 2006, Aula 2 Workshop: "Portfolio management". Attilio Meucci (Lehman Brothers, New York) Saverio Massi Benedetti (RMF Investment Management, Zurigo) 10:30-11:15 Attilio Meucci "Modeling and Estimation Techniques for Portfolio Management" The market inputs for mean-variance portfolio optimization are the vector of expected values and the covariance matrix of the securities in the market. We present a geometric interpretation of these inputs in terms of an ellipsoid. The ellipsoid immediately provides intuition for all the features of expected values and covariances. In particular, the interpretation of principal component analysis becomes straightforward. The ellipsoid also makes it easy to interpret estimation issues, such as robustness and shrinkage. 11:30-12:15 Saverio Massi Benedetti "Robust Portfolio Optimization with Higher Moments" We propose a general portfolio selection framework for assets which are characterized by non-normally distributed returns. The asset returns are modelled using a multivariate skew-t distribution with different degrees of freedom parameter for each marginal. This approach provides a substantial advantage in modelling returns of assets with different tail behaviour. Inference is performed within a Bayesian estimation framework which includes estimation risk. In addition, parameter uncertainty is addressed using robust optimisation methods which are extended to portfolio selection models including skewness and higher moments. The proposed methodology is applied to the asset allocation among different hedge fund strategies. 12:30-13:15 Attilio Meucci "Beyond Black-Litterman: Views on-Normal Markets - the Copula-Opinion Pooling Approach" In normally distributed markets, the Black-Litterman technique allows managers to construct portfolios that account for their views on a set of expected returns. We extend the Black-Litterman framework to generic market distributions and show an application to portfolio management. segnalato da: Stefano Herzel 15 gennaio 2007 - 14 gennaio 2008 Master Interuniversitario di II livello in Energy Risk Management (ERM) Università di Milano Bicocca, Università di Chieti-Pescara, Università di Bergamo in collaborazione con ENEA e FIRE Master Interuniversitario di II livello in Energy Risk Management (ERM) Il Master avrà inizio il giorno 15 gennaio 2007 e terminerà il giorno 14 gennaio 2008 Chiusura delle iscrizioni: 15 dicembre 2006 DESTINATARI Il Master è aperto a un massimo di 25 partecipanti in possesso dei seguenti titoli: - laurea secondo l'ordinamento previgente al DM 509/99 in Economia; Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali; Scienze Statistiche; Ingegneria; Chimica; Scienze Politiche. - laurea specialistica in una delle classi indicate sul bando. La selezione per l'ammissione al Master sarà effettuata sulla base di un colloquio e valutazione del curriculum. La selezione avrà luogo il giorno 19 dicembre alle ore 11.00 presso il Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed ziendali - Università degli studi di Milano - Bicocca CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE E BORSE DI STUDIO Il contributo di iscrizione è di ? 7500,00 e dovrà essere versato con la seguente modalità: - 3000,00 al momento dell'immatricolazione - 4500,00 entro il 30 giugno 2007. E' prevista l'esenzione totale o parziale del pagamento della 2 rata sulla base dell'esito delle sessioni d'esame Energetics ed Energy Economics. Nell'edizione 2005-2006 è stata garantita l'esenzione totale del pagamento della seconda rata al 30% degli studenti e l'esenzione parziale al rimanente 70%, in base all'esito delle sessioni d'esame. STAGE Sono disponibili stage presso le più importanti Aziende e Istituzioni pubbliche del settore energetico, come: Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, Pirelli, AEM, Gestore della rete di Trasmissione Nazionale, Edison, Duferco, Assoutility. Con il superamento della prova finale vengono riconosciuti 60 Crediti Formativi Universitari, corrispondenti a 1500 ore di attività. Sarà rilasciato congiuntamente dalle tre università il titolo di Master Universitario di II livello Sito del Master: www.dimequant.unimib.it/erm segnalato da: Silvana Stefani Friday, December 15, 2006 At 12:00 SAFE Seminar Series Event: Marco Minozzo on 'Monte Carlo Likelihood Inference For Marked Doubly Stochastic Poisson Processes'' for the SAFE Seminar Series Date: Friday, December 15, 2006 At 12:00 Duration: 1 Hour Location: Palazzo Giusti, Via Giardino Giusti, 2, 37129 Verona "Monte Carlo Likelihood Inference for Marked Doubly Stochastic Poisson Processes" Marco Minozzo Dipartimento di Economie, Societa' ed Istituzioni, Sezione di Statistica Universita' degli Studi di Verona Abstract In recent years, marked point processes have found a natural application in the modeling of ultra-high-frequency financial data since they do not require the integration of the data which is usually needed by other modeling approaches. Among these processes, two main classes have so far been proposed to model financial data: the class of autoregressive conditional duration models of Engle and Russel and the broad class of doubly stochastic Poisson processes with marks (among which we consider the processes of Bauwens and Hautsch, 2006). In this work we consider a class of marked doubly stochastic Poisson processes in which the intensity is driven by another marked point process. In particular, we focus on an intensity with a shot noise form that can be interpreted in terms of the effect caused by news arriving on the market. For models in this class we study likelihood inferential procedures such as Monte Carlo likelihood (Geyer, 1994) and Monte Carlo expectation maximization (Fort e Moulines, 2003) by making use of the reversible jump Markov chain Monte Carlo algorithm (Green, 1995). segnalato da: Alessandro Sbuelz 15 dicembre 2006 Bruno de Finetti, il Maestro e l’Uomo l'"INCONTRO DI ALLIEVI" in ricordo di Bruno de Finetti, nel centenario della Sua nascita, si terrà a Roma, Facoltà di Economia dell'Università La Sapienza, il 15 dicembre 2006. La locandina vale come invito. Parleranno molti Suoi ex-allievi della Facoltà di Economia, sia docenti universitari che operativi in altre attività, e verrà ricordata la figura del Maestro e dell'Uomo. segnalato da: Ernesto Volpe di Prignano Giovedì 14 dicembre 2006 ore 15,00 MERCATO DEI CAPITALI E CORPORATE GOVERNANCE IN ITALIA Giovedì 14 dicembre 2006 ore 15,00 Università di Verona - Facoltà di Economia AULA MESSEDAGLIA Lungadige Porta Vittoria, 41 Emilio Barucci, Politecnico di Milano, presenterà il volume che raccoglie i risultati della sua ricerca sul tema: MERCATO DEI CAPITALI E CORPORATE GOVERNANCE IN ITALIA interverranno: Andrea Berretta Zanoni Università di Verona, Facoltà di Economia Giovanni Meruzzi Università di Verona, Facoltà di Giurisprudenza Moderatore: Francesco Rossi Università di Verona, Facoltà di Economia segnalato da: Francesco Rossi 15-17 Novembre 2006 Bruno de Finetti Centenary Conference Nell'ambito delle numerose iniziative culturali e scientifiche rivolte a celebrare il centesimo anniversario della nascita di Bruno de Finetti (Innsbruck 1906- Roma 1985), si svolgera' a Roma, nel periodo 15-17 Novembre 2006, un Simposio Internazionale dal titolo "Bruno de Finetti Centenary Conference" Tale evento e' organizzato da: Universita' degli Studi di Roma "La Sapienza" Unione Matematica Italiana Dipartimento di Matematica "G. Castelnuovo" in collaborazione con Accademia Nazionale dei Lincei Istituto Italiano per gli Studi Filosofici Associazione per la Matematica nelle Scienze Economiche e Sociali Società Italiana degli Economisti Società Italiana per la Storia dell¹Economia e con un sostegno finanziario di Poste Italiane Comitato Organizzatore: Edoardo Vesentini (Chairman) Pierluigi Ciocca Giorgio Letta Giorgio Lunghini Carlo Sbordone Fabio Spizzichino Comitato Organizzatore Locale: Giovanna Nappo Mauro Piccioni Fabio Spizzichino Gli originali contributi scientifici forniti da Bruno de Finetti nella Probabilita', nella Matematica Applicata, nei Fondamenti della Matematica, in Statistica, Economia, Finanza e Matematica Attuariale, hanno avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo degli studi in tali campi. Tali contributi continuano ad essere rivisitati e, in taluni casi, riscoperti quali anticipazioni (spesso "profetiche") e suggerimenti fecondi per la ricerca contemporanea. Il presente Convegno si articolerà in Sessioni dedicate a De Finetti's Legacy in Probability Today Bruno de Finetti and Economic Theory Verranno presentate conferenze riguardanti specifiche tematiche nei campi sopra indicati, allo scopo di illustrarne recenti sviluppi e di discutere le anticipazioni presenti nell'opera di Bruno de Finetti. Un programma scientifico dettagliato ed altre informazioni utili sono reperibili sul sito www.mat.uniroma1.it/ricerca/convegni/deFinetti/ (attualmente in fase di completamento e sviluppo). Per ulteriori notizie e informazioni di carattere generale si invitano gli interessati a visitare il sito www.brunodefinetti.it/ segnalato da: Fabio Spizzichino October 14, 2006 GameNets 2006: Workshop on Game Theory for Networks GameNets 2006:Workshop on Game Theory for Networks :: Pisa, Italy :: October 14, 2006 in conjunction with Valuetools 2006: First International Conference on Performance Evaluation Methodologies and Tools (October 11-13,2006) Submission Deadline: MAY 31, 2006 www.gamenets.org/ Scope Topics of interest include game-theoretic analysis and evaluation of: * Distributed adaptation in wireless ad hoc networks * Formation of social networks: stability and efficiency * Biologically-inspired network design * Power control and waveform adaptation * Cognition and cognitive networks * Trust and reputation management * Quality of service * Dynamic spectrum management * Cross-layer optimization * Dynamic topology formation in networks * Incentives for cooperation in networks * Node mobility and route adaptation * Fairness in forwarding and medium access * Peer to peer systems * Network pricing * Routing * Peering and trading agreements, bandwidth trading * Modeling of security issues using game theory As well as game-theoretic advances and methodologies for the study of networking problems, including but not limited to: * Applicability and limitations of game theory in the networking domain * Equilibrium selection in cases of multiple equilibria * Multistage structures in networking games * Comparisons of game theory to other approaches (e.g. classical optimization) in the analysis of networks * Games of imperfect monitoring * Effects of bounded rationality assumptions * Potential games Important Dates Submission deadline: May 31, 2006 Notification of acceptance: June 30, 2006 Camera-ready manuscripts due: July 20, 2006 Workshop Chairs Luiz A. DaSilva Electrical & Computer Engineering Virginia Tech ldasilva@vt.edu +1-703-387-6039 Allen B. MacKenzie Electrical & Computer Engineering Virginia Tech mackenab@vt.edu +1-540-231-3565 Jacqueline Morgan Department of Math & Statistics Università di Napoli "Federico II" morgan@unina.it +39-081-675008 segnalato da: Jacqueline Morgan 11-13 ottobre 2006 MAF2006 :: Metodi Matematici e Statistici per le Assicurazioni e la Finanza Il Convegno MAF2006 si pone l'obiettivo di presentare nuove soluzioni metodologiche e rilevanti applicazioni nel campo della finanza e delle assicurazioni. L'iniziativa, che segue la prima edizione del 2004, nasce dalla convinzione che il ricorso ad un approccio di tipo interdisciplinare, fondato sull'interazione tra metodologie matematiche e statistiche, possa dare impulso positivo alla ricerca in tali settori. segnalato da: Marilena Sibillo 9,10,11 ottobre 2006 L'Arte della Matematica nella Prospettiva Rome, October 9, 2006 Urbino, October 10-11, 2006 I temi trattati nell’ambito del convegno sono: Storia e applicazioni della prospettiva nell’arte, architettura e nella scienza; Il ruolo della matematica nello studio e negli sviluppi della prospettiva; Il ruolo degli studi effettuati alla corte rinascimentale dei Duchi di Urbino, da Piero della Francesca, Bramante, Raffaello, Commandino, Guidobaldo del Monte, Baldi e altri personaggi, nella storia della prospettiva. segnalato da: Gian Italo Bischi 28-30 settembre 2006 Metodi, Modelli e Tecnologie dell’Informazione a Supporto delle Decisioni CONVEGNO MTISD’06 Università degli Studi di Napoli – L’Orientale Procida 28-30 settembre 2006 Il Convegno “ Metodi, Modelli e Tecnologie dell’Informazione a Supporto delle Decisioni” finalizza lo sviluppo e la divulgazione dei modelli e delle metodologie economiche, matematiche e statistiche ai nuovi processi della società dell'informazione e si pone nella seconda edizione l’obiettivo di affrontare i seguenti temi relativi alla valutazione: · dei piani e progetti · dei rischi finanziari · della qualità dei servizi segnalato da: Massimo Squillante 22 settembre 2006 Corso di dottorato in Matematica per le decisioni economiche Corso di dottorato in Matematica per le decisioni economiche (università di Pisa) che da questo anno fa parte della scuola di dottorato in Scienze aziendali, economiche e matematico-statistiche applicate all'economia: il bando di concorso è pubblicato all'indirizzo http://www.unipi.it/ le domande scadono il 22/9 le prove di ammissione inizieranno il giorno 8 novembre ulteriori informazioni sono disponibili al sito: www.ec.unipi.it/did_stud/offerta_formativa/dottorati/Matematica/ segnalato da: Laura Martein 11-14 settembre 2006 Summer School "FRONTIERS IN FINANCIAL MARKETS MATHEMATICS" Summer School su: FRONTIERS IN FINANCIAL MARKETS MATHEMATICS "Asset Management Markets: People, Products and Techniques" che si terrà a Bologna tra l'11 e il 14 settembre p.v. segnalato da: Riccardo Cesari 4 - 7 settembre 2006 XXX Convegno A.M.A.S.E.S. XXX Convegno A.M.A.S.E.S. Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali Trieste – Università degli Studi 4 - 7 settembre 2006 www.amases06.units.it/ ulteriori informazioni sul sito AMASES: "L'Associazione" -> "Convegni Nazionali" :: clic segnalato da: Marco Zecchin 31 agosto - 2 settembre 2006 MANAGEMENT OF RISK FACTORS IN ECONOMICALLY RELEVANT HUMAN ACTIVITIES Rome, Italy, August 31st - September 2nd 2006 MARF2 :: SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE with workshop: Prey-Predator-Like Systems CONTACT E-MAIL: marf2@uniroma1.it WEB PAGE: conference: marf2.uniroma1.it/marf2.htm workshop: marf2.uniroma1.it/marf2/workshop.mht ORGANIZING COMITTEE: M.Ausloos, R.Cerqueti, M.Navarra, P.Richmond, G.Rotundo, N.K.Vitanov, E.Volpe segnalato da: Giulia Rotundo 29 agosto - 1 settembre 2006 MODELLING MORTALITY DYNAMICS FOR PENSIONS AND ANNUITY BUSINESS Summer School del Groupe Consultatif Actuariel Européen su "Modelling mortality dynamics for pensions and annuity business" Parma dal 29 agosto all'1 settembre 2006 segnalato da: Annamaria Olivieri 31 agosto - 2 settembre 2006 Management of Risk Factor In vista dell'inizio della conferenza MARF2 ed al workshop sui modelli preda-predatore organizzati presso il Dipartimento di Matematica per le Decisioni Economiche, Finanziarie ed Assicurative, ecco i link al programma: marf2.uniroma1.it/marf2/program.pdf ed alla raccolta degli abstract: marf2.uniroma1.it/marf2/marf2_booklet.pdf segnalato da: Giulia Rotundo 29 August - 1 September 2006 Summer School del Groupe Consultatif Actuariel Européen Summer School del Groupe Consultatif Actuariel Européen su "Modelling mortality dynamics for pensions and annuity business" Parma dal 29 agosto all'1 settembre 2006 segnalato da: Annamaria Olivieri August 21-25,2006 First World Congress on Social Simulation Kyoto University Clock Tower Centennial Hall, Kyoto, Japan www.paaa.econ.kyoto-u.ac.jp/wcss06/wcss06.html ---------------------------------- Hosted by --------- Pacific Asian Association for Agent-based Approach in Social Systems Sciences (PAAA) In cooperation with The North American Association for Computational Social and Organization Science (NAACSOS), The European Social Simulation Association (ESSA) Kyoto University Important Dates --------------- February 24, 2006 Deadline for Regular Papers, Proposal of Workshops & Student Contests and Tutorial March 28, 2006 Acceptance notifications about the Proposals April 27, 2006 Acceptance notifications about regular papers June 24, 2006 Deadlines for paper manuscripts / Deadline for early registration July 22, 2006 Deadlines for workshops and student contests August 21-25, 2006 Conference segnalato da: Ugo Merlone 23 luglio - 12 agosto Corso di MATHEMATICAL FINANCE Corso di MATHEMATICAL FINANCE della Scuola Matematica Interuniversitaria che avrà luogo a CORTONA dal 23 di luglio al 12 agosto di quest'anno. I docenti saranno il Prof. U. Schmock del Politecnico di Vienna e il Prof. W.Runggaldier dell'Università di Padova. I dettagli del corso sono reperibili sul sito www.matapp.unimib.it/smi/coursesCortona.html Carlo Sgarra Dipartimento di MATEMATICA POLITECNICO DI MILANO segnalato da: Carlo Sgarra 18 luglio 2006 Risk measure pricing and hedging in incomplete markets Il giorno 18 luglio alle ore 16 in Sala Riunioni del Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata dell'Universita' di Padova, la dottoressa Mingxin Xu terra' un seminario dal titolo: Risk measure pricing and hedging in incomplete markets segnalato da: Tiziano Vargiolu 17-21 luglio 2006 THE CHICAGO-ARGONNE INSTITUTE ON COMPUTATIONAL ECONOMICS - 2006 The Economic Research Center at the University of Chicago in conjunction with the Argonne National Laboratory announces the 2006 Institute on Computational Economics (ICE06). The institute will be a five-day summer program for young economics scholars held at Argonne National Laboratory from July 17 - 21, 2006, focusing on computational methods and their applications to economics. The aim of ICE06 is to help build a community of computational scientists and economists by training young scholars (advanced graduate students and post-doctoral students) in state-of-the-art numerical methods and computer technology, and their application to economic modeling and analysis. Summer institute activities will include formal tutorials on a range of topics - numerical optimization, dynamic programming, solution methods for dynamic economic models, and computationally intensive methods in statistics - followed by workshops that familiarize participants with computer software that can be applied to economic models. The tutorial sessions are presented by a mix of computational scientists and economists - Han Hong, John Geweke, Ken Judd, Sven Leyffer, Jorge More, and Todd Munson. The Institute will be capped on Friday, July 21, with presentations of current research advances in applications of computation to economic problems. Graduate students and post-doctoral students are encouraged to apply to the Institute. Generous fellowships are available to help qualified applicants who need funding assistance. For more information on topics, speakers, and application procedures, see jenni.uchicago.edu/summer/index.htm. NOTE: The application DEADLINE is March 24, 2006. ICE06 is the second year of an ongoing effort of the Economic Research Center of Chicago and the Argonne National Laboratory. See jenni.uchicago.edu/summer/2005/index.htm for information about last year's program. E-mail inquiries should be directed to j-boobar@uchicago.edu Jennifer Pachon. Lars Hansen, University of Chicago James J. Heckman, University of Chicago Kenneth Judd, Hoover Institution Sven Leyffer, Argonne National Laboratory Jorge More, Argonne National Laboratory Todd Munson, Argonne National Laboratory segnalato da: Andrea Consiglio July 3-6, 2006 12th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON DYNAMIC GAMES AND APPLICATIONS 12th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON DYNAMIC GAMES AND APPLICATIONS www-sop.inria.fr/coprin/Congress/ISDG06/ Organized by THE INTERNATIONAL SOCIETY OF DYNAMIC GAMES Inria-Sophia Antipolis, I3S, MBDA July 3-6, 2006 Sophia Antipolis France Co-Sponsored by University of Nice-Sophia Antipolis; CNRS; GERAD, Montreal; France Telecom; University of South Australia (CIAM-ISST) segnalato da: Jacqueline Morgan 20-28 Giugno 2006 III edizione "International Summer School on Risk Measurement and Control" The aim of this School is to present selected topics an advanced quantitative approaches in the area of financial risk measurement and control. The event is targeted toward and audience of skilled professionals and researchers with the aim to join both operational needs in financial engineering and risk management, with the latest advances in academic segnalato da: Rita L. D'Ecclesia June 29 ­ 30, 2006 Asset Returns and Firm Policies VI International Conference Asset Returns and Firm Policies Verona, June 29 ­ 30, 2006 Cattolica Assicurazioni - Lungadige Cangrande, 16 dse.univr.it/safe2006 The research area related to the asset pricing implications of the firms¹ investment, financing and dividend decisions stands at the confluence of two streams of research in finance: asset pricing and corporate finance. Examples of research topics in this area are the analysis of the return of corporate debt based on the relation between credit risk, capital structure and the business risk and the analysis of equity returns as a function of investment and financing policies and M&A decisions. The implications and results of this research are receiving increasing attention from financial institutions, funds and asset managers, rating firms and consultancies. The conference, jointly organized by the SAFE Center and Cattolica Assicurazioni, brings together leading experts from academia and the industry with the aim to present and analyze the latest contributions in the area from both the theoretical and the empirical viewpoint. More details on the event are available at dse.univr.it/safe2006. segnalato da: Andrea Gamba 12 - 17 Giugno 2006 Meeting on Subelliptic PDE's and applications to Geometry and Finance The aim of the meeting is to get PDE's specialists together with experts in complex variable and stochastic theory, in order to encourage a comparison between different research methods, to present the most recent and important advances, the state of the research and its future prospectives and applications. segnalato da: Andrea Pascucci 5 - 9 June 2006 INTAS Summer school INTAS Summer school “Nonlinear analysis with applications in Economics, Energy and Transportation”Nonlinear analysis with applications in Economics, Energy and Transportation" Department of Mathematics, Statistics, Computer Science and Applications Faculty of Economics and Business Administration - University of Bergamo - Via dei Caniana, 2 24127 Bergamo, Italy Email: intas06@unibg.it Site: The summer school aims at providing an overview of recent development in nonlinear analysis, it covers the following topics: nonlinear optimisation problems, variational inequalities, complementarity problems, equilibrium problems, duality, applications to transportation problems and to energy markets and computational aspects. Invited speakers: - E.Bronshtein, Russia - R.Cambini, Italy - M.G.Cojocaru, Canada - P.Daniele, Italy - F.Facchinei, Italy - O.Kashina, Russia - I.V.Konnov, Russia - A.Lapin, Russia - J.E.Martinez-Legaz, Spain - A.Maugeri, Italy - M.Pappalardo, Italy - J.P.Penot, France - S.Schaible, USA - Y.Smeers, Belgium With available funding from the European Commission we offer the possibility to cover the participation of up to 9 young scientists from NIS countries. Young scientists who are interested participating and presenting their research at the workshop should submit an application. The application should be submitted by April 15, 2006. Applicants who are selected for an invitation will be notified by April 30, 2006. For further information and registration, see: INTAS ( web site ) INTAS ( announcement ) segnalato da: Adriana Gnudi 31 agosto - 2 settembre 2006 2nd International conference for the management of risk factors in economically relevant human activities Workshop "Prey-predator like models" Roma 31 agosto - 2 settembre 2006 Deadline per la presentazione di un abstract: 1 giugno 2006 segnalato da: Giulia Rotundo 22-26 Maggio 2006 Sessione-simposio su Finanza ed Assicurazioni Come due anni fa, in occasione del Congresso SIMAI tenuto a Venezia, il Presidente di tale Associazione, prof. Primicerio ha preso contatto con il Dipartimento da me diretto per organizzare all'interno del loro prossimo incontro nazionale, che si terrà dal 22 al 26 Maggio 2006 a Scicli (Ragusa), una sessione-simposio di mezza giornata dedicata a "Finanza ed Assicurazioni". Le comunicazioni previste sono otto, di mezz'ora ciascuna. Due temi suggeriti (ma non obbligatori) sono i seguenti: Gestione quantitativa del rischio: da Basilea 2 ai nuovi mercati (e.g., prodotti derivati su assicurazioni, energia, elettricità, ambiente.) Modelli e metodi matematici per le Assicurazioni Sociali: il caso dei Fondi Pensione. segnalato da: Franco Gori 19-20 Maggio La Matematica nelle Facoltà di Economia A tutti i soci AMASES Cari colleghi, allego un file word ( clic ) contenente il Programma Definitivo del Convegno AMASES "La Matematica nelle Facoltà di Economia" che, come è noto, si terrà a Firenze nei giorni 19-20 Maggio pv. Colgo l'occasione per rinnovare a tutti i soci che intendono partecipare e che non si sono ancora iscritti, l'invito a farlo al più presto, in modo da consentire al Comitato Organizzatore una migliore gestione logistica (iscrizione on-line: www.amasesfirenze.it). Segnalo inoltre che nella pagina "Materiali" del sito in oggetto saranno disponibili, a partire da Lunedì 8 Maggio, gli abstract e/o i testi di alcune delle relazioni in programma. Cordiali saluti e arrivederci a Firenze. segnalato da: Franco Gori May 18-19, 2006 SPRING SCHOOL IN FINANCE 2006 Dipartimento di Matematica Bologna, Italy Web: http://www.dm.unibo.it/ssf/ A two days spring school in financial mathematics will be held at the Department of Mathematics of Bologna on May 18-19, 2006. The school is open to both pratictioners and people from the academic world and intends to provide two crash courses given by: Professor Bruno Dupire, Bloomberg, New York University (US) and by Professor Damien Lamberton, University of Marne-la-Vallée (France) on the following topics: # B. Dupire: "Volatility modelling" # D. Lamberton: "Optimal stopping and American options" segnalato da: Andrea Pascucci May 18-19, 2006 SPRING SCHOOL IN FINANCE 2006 SPRING SCHOOL IN FINANCE 2006 May 18-19, 2006 Dipartimento di Matematica Bologna, Italy Web: http://www.dm.unibo.it/ssf/ A two days spring school in financial mathematics will be held at the Department of Mathematics of Bologna on May 18-19, 2006. The school is open to both pratictioners and people from the academic world and intends to provide two crash courses given by Professor Bruno Dupire, Bloomberg, New York University (US) and by Professor Damien Lamberton, University of Marne-la-Vallée (France), on the following topics: # B. Dupire: "Volatility modelling" # D. Lamberton: "Optimal stopping and American options" For further information and registration, see: http://www.dm.unibo.it/ssf/ segnalato da: Andrea Pascucci 9, 10 e 11 maggio 2006 Three Lectures on Asset Pricing and General Equilibrium Theory Dipartimento Istituzioni, Metodi Quantitativi e Territorio Via Sant’Angelo - Località Folcara Dipartimento Scienze Economiche 03043 Cassino (FR) 9, 10 e 11 maggio 2006 - Aula 2.02 Three Lectures on Asset Pricing and General Equilibrium Theory Bryan Ellickson Department of Economics UCLA (University of California at Los Angeles) segnalato da: Sergio Bianchi 3-5 maggio 2006 NET 2006 :: NETWORKS: TOPOLOGY AND DYNAMICS The meeting is organized by the Department of Economics and the Department of Quantitative Methods of the University of Milan-Bicocca and the Institute of Econometrics and Mathematics of the Catholic University of Milan. segnalato da: Silvana Stefani 31 Marzo 2006 Seminario prof. Eduardo Schwartz Seminario del prof. Eduardo Schwartz si terrà il 31 marzo presso il DiMaDeFA di Roma La Sapienza segnalato da: Marina Di Giacinto 30 marzo 2006 Seminario del prof. Eduardo Schwartz Seminario del prof. Eduardo Schwartz si terrà il 30 marzo presso la LUISS. segnalato da: Marina Di Giacinto Febbraio 2006 Seminari DIMAD Il presente avviso dei seminari del mese di febbraio al DIMAD di Firenze. segnalato da: Mavira Mancino dicembre 2005 - febbraio 2006 Problemi di matematica dagli istituti finanziari Ciclo di Conferenze: Problemi di matematica dagli istituti finanziari Si terrà fra dicembre 2005 e febbraio 2006 presso il Dipartimento di Matematica dell'Università di Bologna. Per ulteriori informazioni: http://www.dm.unibo.it/matecofin/conferences2006.php?id=6 segnalato da: Andrea Pascucci 31st January 2006 CALL FOR PAPERS :: Symposium on “Finance and Insurance” Symposium on “Finance and Insurance” within the 8th Congress of SIMAI (Italian Society of Mathematics Applied to Industry) In the context of the 8th Congress of SIMAI (Italian Society of Mathematics Applied to Industry), which will take place from 22 to 26 May 2006 at Ragusa, Sicily (see Www.iac.rm.cnr.it/simai), there will be a Session (or Symposium) devoted to “Finance and Insurance”. At least eight half an hour talks are expected. Possibile (not compulsory) topics are: Quantitative risk management; Liquidity and model risks; New markets of derivatives (e.g. insurance, energy, weather, environment derivatives etc.); Social insurance and pension funds. Those wishing to submit a presentation are requested to send title and abstract, within the 31st January 2006, to one of the scientific organizers of the Symposium, namely: Marcello Galeotti, Dimad, Florence, marcello.galeotti@dmd.unifi.it Vincenzo Vespri, Math. Dept. “U. Dini”, Florence, vespri@math.unifi.it segnalato da: Cecilia Mancini January 26th and 27th 2006 7th workshop of Quantitative Finance 7th workshop of Quantitative Finance Perugia, January 26th and 27th 2006 http://diec.ec.unipg.it/finanza2006/ Dear colleague, I wish to recall you that the deadline for submitting a paper to the workshop is December 12th 2005. Papers (even in preliminary form) must be submitted via the conference web site. The deadline for registration is January 13th 2006. Registration is free but may be closed earlier for reasons of space availability. Best regards. segnalato da: Stefano Herzel January 25-26, 2007 VIII WORKSHOP ON QUANTITATIVE FINANCE VIII WORKSHOP ON QUANTITATIVE FINANCE January 25-26, 2007 The present edition is the eighth one of an increasingly successful initiative whose aim is to set a common forum of ideas and discussions among researchers and practicioners interested in finance. As in the previous edition of the workshop, we wish to particularly encourage an international participation of young researchers and both theoretical and applied contributions. We welcome contributions in any of the following subjects: Mathematical Finance, Financial Economics, Computational Finance, Econometrics and Statistics of Financial Markets, Corporate Finance. Submission deadline: November 24, 2006. E-mail: wqf2007@unive.it Web-site caronte.dma.unive.it/QuantitativeFinance2007 segnalato da: Antonella Basso 23-27 gennaio 2006 I International conference - FIMA per informazioni: www.fimaonline.it/conference06 Prima Call segnalato da: Achille Basile 19 - 20 maggio 2006 Convegno Nazionale AMASES : La Matematica nelle Facoltà di Economia Presso il Polo delle Scienze Sociali dell’Università di Firenze, nei giorni 19 e 20 Maggio 2006, si svolgerà il Convegno Nazionale “La Matematica nelle Facoltà di Economia” organizzato dall’AMASES - Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali. L’incontro ha lo scopo di promuovere un profonda riflessione sull’insegnamento della matematica e delle sue applicazioni nelle Facoltà di Economia, nel quinto anno di applicazione della “riforma Berlinguer” ed in attesa della ulteriore, prossima revisione degli ordinamenti didattici prevista dalla “riforma della riforma” del ministro Moratti (D.M. n.270 del 22 Ottobre 2004). Il Convegno si articolerà in una serie di conferenze, affidate dal Comitato Scientifico AMASES a commissioni composte da due o più soci. Ciascuna conferenza sarà seguita dall’intervento di un “discussant” e da un breve dibattito. Sono in programma sette conferenze: - La Matematica nelle Facoltà di Economia: ruolo e prospettive - Matematica e Teoria Economica - Matematica per la Finanza - Matematica, Rischio e Scienze Attuariali - Metodi Computazionali in Economia, Finanza ed Assicurazioni - Ruolo e Contenuti della “Matematica di Base” nelle Facoltà di Economia - Teoria delle Decisioni e Matematica per le Aziende I lavori si concluderanno con una Tavola Rotonda, a cui parteciperanno presidi di Economia e rappresentanti dal mondo della finanza, delle banche, delle assicurazioni e da altre realtà aziendali. Non sono previste tasse di iscrizione. I partecipanti, al fine di facilitare il lavoro del Comitato Organizzatore, sono invitati a registrarsi tempestivamente on-line, utilizzando l’apposito modulo reperibile nel sito web del Convegno. Sito web del Convegno: www.amasesfirenze.it Firenze, 31 Dicembre 2005 [la scheda precedente è stata stilata dal Coordinatore del Comitato Organizzatore, prof. Franco Gori, Dipartimento di Matematica per le Decisioni dell’Università di Firenze] segnalato da: Franco Gori 11-13 Ottobre 2006 Convegno MAF 2006 METODI MATEMATICI E STATISTICI PER LE ASSICURAZIONI E LA FINANZA Universita' degli Studi di Salerno Campus Universitario di Fisciano 11-13 Ottobre 2006 Il Convegno MAF2006, che segue la prima edizione del 2004, si pone l'obiettivo di presentare nuove soluzioni metodologiche e rilevanti applicazioni nel campo della finanza e delle assicurazioni. SCADENZE IMPORTANTI: - 28 febbraio 2006: Invio modulo iscrizione e titolo del lavoro - 30 maggio 2006: Invio del lavoro (massimo 4 pagine) standard: standardeditoriali - 15 giugno 2006: accettazione del lavoro - 30 ottobre 2006: invio della versione estesa del lavoro (8 pagine) da sottoporre per la pubblicazione nel volume edito da Springer-Verlag Per maggiori informazioni: www.labeconomia.unisa.it/maf2006 e-mail: maf2006@unisa.it segnalato da: Marilena Sibillo settembre 2006 9° Congreso Hispano Italiano de Matematicas Financieras y Actuariales La Universidad de Alcala organiza el 9º Congreso Hispano Italiano de Matemáticas Financieras y Actuariales en Septiembre de 2006. A efectos de comunicaciones, se utilizara mi correo electronico (angel.vegas@uah.es) como buzon de intercambios con los colegas italianos que esten interesados en efectuar comentarios, consultas, etc. Como responsable de la organizacion del 8º Congreso, del que sinceramente le felicito, le rogaria que comunique a quien corresponda esta direccion de correo para comunicaciones. Quedo a la espera de sus mensajes y de todo contacto que les pueda interesar. Un cordial saludo Angel Vegas Universidad de Alcala (Madrid) segnalato da: Silvana Stefani 26 settembre 2005 Atti del convegno in onore di Giovanni Castellani Gentili Soci AMASES, vi informo che al sito www.dma.unive.it/rendiconti_05/rendiconti_05_contents.html sono scaricabili gli atti in formato .pdf dei contributi presentati nella giornata di studio in onore del professor Giovanni Castellani tenuta a Venezia il 26 settembre 2005. Cordiali saluti segnalato da: Marco Corazza 16 dicembre 2005 Corporate governance e struttura proprietaria nel mercato finanziario Italiano Incontro sul tema "Corporate governance e struttura proprietaria nel mercato finanziario Italiano" che si terrà presso lUniversità di Tor Vergata il 16 dicembre 2005 segnalato da: Emilio Barucci December 13, 2005 Workshop on Game Theory and Engineering Workshop on Game Theory and Engineering December 13, 2005 Lectures (45 minutes, plus 15 minutes discussion): 10.00: A Haurie (University of Geneva, Switzerland): "Game Theory and Climate Change Policy" 11.00: A. Fasano (University of Florence): "Il matematico applicato: un mestiere a molte facce". Talks (30 minutes, plus 10 minutes discussion): 14.00: R. Branzei (University of Iasi, Rumenia): "Communication and Information in Games" 14.45: E. Fumagalli (Politechnic of Milan): "Politiche per la concorrenza nel mercato elettrico" 15.30: V. Fragnelli (Eastern Piedmont University, Alessandria): "On cooperative games arising from deterministic auction situations" Where? The meeting will be held at the DIPTEM, Via all'Opera Pia, 15 - 16145 Genova FURTHER DETAILS AT: http://www.diptem.unige.it/patrone/GTE/GTE.html Fioravante PATRONE DIPTEM Sezione Metodi e Modelli Matematici P.le Kennedy - Pad D 16129 Genova - ITALY Phone: +39-010-3536007 Cell. +39-320-4367088 Fax: +39-010-3536003 e-mail: patrone@diptem.unige.it web page: http://www.diptem.unige.it/patrone/default.htm GTP 2006: http://www.iamz.ciheam.org/GTP2006/index.htm segnalato da: Fioravante PATRONE 8 novembre - 13 dicembre Seminari DIMAD Attività seminariale del Dipartimento di Matematica per le Decisioni A.A. 2005-2006 Il giorno 8 novembre 2005 alle ore 15.30 riprende l’attività seminariale del DIMAD, con il seminario del Prof. Antonio Villanacci , Università di Firenze dal titolo: A general equilibrium model with private provision of public good (by Antonio Villanacci and Unal Zenginobuz) ABSTRACT : We revisit the analysis of subscription equilibria in a full fledged general equilibrium model with public goods. We study the case of a non-profit, or public, firm that produces the public good using private goods as inputs, which are to be financed by voluntary contributions of households. We first prove existence and generic regularity of subscription equilibria. We then analyze policy interventions that will lead to an increase of the public good level at subscription equilibria, and show that most of the standard neutrality results do not survive in our full fledged general equilibrium model with many private goods and genuine relative price effects allowed. We also take a direct approach to welfare analysis and study interventions that has the goal of Pareto improving upon subscription equilibrium outcomes. We delineate conditions under which, for a generic set of economies, interventions studied will Pareto improve upon a given subscription equilibrium outcome. In particular, we show that a general non-neutrality result in terms of utilities holds even if all households are contributors. Successivamente i seminari si svolgeranno il MARTEDI’ ore 15.30 – 16.30 con cadenza quindicinale nell’aula seminari del DIMAD, Via Lombroso 6/17, primo piano. Prossimi seminari: 22 novembre : dott.ssa Silvia Centanni , Università di Perugia 6 dicembre : dott Jury Falini , Università di Pisa 13 dicembre : dott.ssa Chiara Parrini , Università di Roma “La Sapienza” Per ulteriori informazioni relative ai seminari: http://www.dmd.unifi.it oppure potete contattare Maria Elvira Mancino mariaelvira.mancino@dmd.unifi.it Giacomo Scandolo giacomo.scandolo@dmd.unifi.it segnalato da: Maria Elvira Mancino 9-14 December 2005 Fifth INTERNATIONAL SCHOOL on "REASONing under PARtial Knowledge" Please, recall to all your young researchers, Ph.D. students, etc, that the DEADLINE to apply for the Fifth INTERNATIONAL SCHOOL on "REASONing under PARtial Knowledge" (REASON PARK) Foligno (Perugia), ITALY 9-14 December 2005 is October 30th. This year the School will focus on "Fuzzy Theory". See the web site http://www.dipmat.unipg.it/reasonpark where you will find also lectures' schedule. G.Coletti, A.Di Nola, P.Mingarelli, R.Scozzafava, S.Termini segnalato da: Giulianella Coletti 6 Dicembre 2005 seminari al DiMaD di Firenze Presso il DiMaD, Dipartimento di Matematica per le Decisioni, via Lombroso 6/17 - Firenze, aula seminario al I piano, si svolgeranno prossimamente i due seminari: 1.) Martedì 6 Dicembre, ore 15.30 dott. Ulysse SERRES - Università di Firenze Zermelo's navigation problem on Riemannian manifolds: some geometrical properties Abstract: Zermelo's navigation problem consists of finding the shortest path in time in a Riemannian manifold under the influence of a wind which is represented by a smooth vector field on the considered manifold. This problem was firstly investigated on the Eucliden plane by E. Zermelo itself in 1931. We will desbribe some geometry of this time optimal problem. 2.) Martedì 13 Dicembre, ore 15.30 dott.ssa Chiara PARRINI - Università "La Sapienza" di Roma La riassicurazione Excess of Loss in un modello con dipendenza tra ammontare dei risarcimenti e tempo di intercorrenza tra i sinistri Abstract: The Lundberg classical model supposes indipendence, both between the amount of damages and the number of claims, and on the amount of damages itself. Really insurance risks point out more and more correlations among themselves. In the last few years, a lot of studies have been carried out and good results have been achieved for asymptotic capital levels. Unlike it, this work analyses low capital levels. In particular, starting from an article written by Boxma and Albrecher in the year 2004, it has been tested a specific model where it has been supposed a precise dependence among the amount of damages and the passing time between two claims. The model shows a considerable goodness of fit: it is able to represent insurance situation as a whole. In detail, it has been investigated the effects caused by an excess of loss reinsurance, with a deep analysis on the threshold and on its possible criterion of choice. It is also made a sensitivity analysis, comparing the dependent and the independent setting, in order to individualize the risk position from an insurance point of view. Per ulteriori informazioni relative ai seminari: http://www.dmd.unifi.it oppure potete contattare: Maria Elvira Mancino mariaelvira.mancino@dmd.unifi.it Giacomo Scandolo giacomo.scandolo@dmd.unifi.it segnalato da: Maria Elvira Mancino 5-6 dicembre 2005 VIGONI Workshop 2005 Caro Collega, ti informo che nei giorni 5-6 dicembre 2005 si terrà, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, il "VIGONI Workshop 2005" su temi di Economia e Finanza. Il programma ed altre informazioni si possono trovare visitando il sito www.unicatt.it/convegno/vigoni. La partecipazione è aperta a tutti gli studiosi interessati. segnalato da: Gerd Weinrich 2005 Borse di studio il Governo della Nuova Zelanda ha messo a disposizione borse di studio destinata a dottori di ricerca che vogliano recarsi in Nuova Zelanda per compiere studi. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.newzealandeducated.com. E' possibile anche contattare la sig.ra Adele Bryant dell'Ambasciata della Nuova Zelanda a Roma (tel. 064417171). Cordiali saluti segnalato da: Achille Basile 1 Dicembre 2005 Seminario Adamo Uboldi giovedì, 1 dicembre 2005, ore 16.00 Aula Seminari, Dipartimento SEMeQ Via Perrone 18, Novara Adamo Uboldi Swiss Institute of Banking and Finance University of St. Gallen, Switzerland A new stochastic volatility model to manage convexity of implied volatility segnalato da: Ernesto Salinelli December 15-17, 2005 Workshop on "Reasoning under partial knowledge" The web site of the workshop "Reasoning under partial knowledge" (to be held in Foligno - Italy, December 15-17, 2005) http://www.dmmm.uniroma1.it/convegno-RS/ has been UPDATED: clicking on "Scientific Program" you find now TITLES AND ABSTRACTS of the lectures. DEADLINE for registration: November 30th(Registration Form on the web site) segnalato da: Barbara Vantaggi 29 novembre 2005 Presentazione Libro APPLIED SEMI-MARKOV PROCESSES Ho il piacere di informarVi che martedì 29 novembre p.v. alle ore 11, il professor Raimondo Manca presenterà il volume APPLIED SEMI-MARKOV PROCESSES di Jacques Janssen e Raimondo Manca, edito da Springer Verlag. Interverrà come discussant il professor Dmitrii Silvestrov dell’Università di Malardalen. La riunione si terrà nell’aula 8b della Facoltà di Economia. segnalato da: Carla Angela 25 Novembre 2005 Seminario su Reinsurance Analyser Venerdì 25 Novembre 2005 – ore 12.00 Presso l’Auletta del Dipartimento di SCIENZE, in viale Pindaro 72, PESCARA Si terrà il seguente seminario: Reinsurance Analyser Dmitrii Silvestrov (Mälardalen University) Jozef Teugels (Katholieke Universiteit Leuven) Viktoriya Masol (Mälardalen University) Anatoliy Malyarenko (Mälardalen University) segnalato da: Giuseppe Di Biase 25 novembre 2005 Seminario di Giovanni Barone Adesi Center for Studies in Actuarial and Financial Economics/ Engineering (SAFE) è lieto di annunciarvi il seminario di: Giovanni Barone Adesi GARCH Options in Incomplete Markets http://www.istfin.eco.unisi.ch/it/working-papers-garch_option.pdf con Robert Engle e Loriano Mancini), venerdì 25 novembre 2005, ore 12:00, via Giardino Giusti, 2 - 37129 Verona. segnalato da: Alessandro Sbuelz 25 Novembre 2005 Stochastic Modelling of Insurance Business with Dynamical Control of Investments Venerdì 25 Novembre 2005 – ore 11.00 Presso l’Auletta del Dipartimento di SCIENZE, in viale Pindaro 72, PESCARA Si terrà il seguente seminario: Stochastic Modelling of Insurance Business with Dynamical Control of Investments Dmitrii Silvestrov (Mälardalen University) Anatoliy Malyarenko (Mälardalen University) Evelina Silvestrova (Mälardalen University) segnalato da: Giuseppe Di Biase 24 Novembre 2005 Seminario Alberto d’Onofrio Giovedì 24 novembre 2005, ore 16.00 Aula Seminari, Dipartimento SEMeQ Via Perrone 18, Novara Alberto d’Onofrio Department of Epidemiology and Biostatistics European Institute of Oncology Mathematical Physics of Tumors and Anti-Tumor therapies: analytical aspects and biomedical applications segnalato da: Ernesto Salinelli 24 Novembre 2005 WORKSHOP in TRENDS IN ASSET ALLOCATION WORKSHOP TRENDS IN ASSET ALLOCATION Aula Seminari VII piano Dipartimento di Matematica “Francesco Brioschi” Politecnico di Milano Via Bonardi 9, Milano 24 Novembre 2005 L’incontro propone una riflessione su ricerche in tema di gestione di portafoglio e investitori istituzionali: • errore di stima e asset allocation • governance, struttura proprietaria e portafoglio fondi comuni di investimento • small caps e asset allocation segnalato da: Emilio Barucci 22 novembre 2005 Seminario Dimitrios Tsomocos "FINANCIAL FRAGILITY: THEORY AND APPLICATIONS" Dimitrios Tsomocos (Said Business School and St. Edmund Hall, University of Oxford and F.M.G., L.S.E.) Martedi' 22 novembre 2005 - ore 14 Dipartimento di Economia Politica Universita' di Modena e Reggio Emilia Per informazioni: Facolta' di Economia "Marco Biagi" Viale Berengario, 51 - Modena segnalato da: Costanza Torricelli 22 Novembre 2005 Seminario Dott.ssa Silvia Centanni Il giorno martedì 22 Novembre 2005 alle ore 15. 00 presso l’aula seminari al I piano del DiMaD, Dipartimento di Matematica per le Decisioni, via Lombroso 6/17 - Firenze, la Dott.ssa Silvia Centanni - Università di Perugia terrà un seminario dal titolo: "Filtering by Simulation in a Class of Marked Doubly Stochastic Poisson Processes with Applications to UHF data" segnalato da: Maria Elvira Mancino 14 ottobre 2005 MACHINE LEARNING IN FINANCE MACHINE LEARNING IN FINANCE Friday, December 9, 2005 Westin Resort, Whistler, British Columbia Submission Deadline: Friday, October 14 Workshop Program will be announced in Early November NIPS (Neural Information Processing Systems) is the world's top conference in Machine Learning, and Whistler is widely considered the #1 ski resort in North America.  The NIPS post-conference workshops provide a relaxed and informal venue for presentation and discussion of research. We are particularly interested in encouraging academics in finance and economics and industry practitioners to participate.  Please bring this workshop to the attention of colleagues and students who have an interest in applying machine learning methods to problems in finance. Information on the workshop is available in the Call for Participation at: www.icsi.berkeley.edu/~moody/nips2005compfin.htm NIPS workshops are organized with a very short lead time.  The deadline for submission of abstracts is Friday, October 14.  The workshop will feature contributed talks (typically 20 minutes), a financial industry panel, a poster session, plenty of time for lively discussion, and perhaps some time for skiing! segnalato da: Giulia Rotundo 6-8 ottobre 2005 New Mathematical Methods in Risk Theory Second call for papers New Mathematical Methods in Risk Theory Workshop in honour of Hans Bühlmann Florence, 6-8 October 2005 http://www.riskworkshop.it segnalato da: Cecilia Mancini 6-8 ottobre 2005 Workshop Firenze dal 6 all'8 Ottobre 2005 in onore del Prof. Hans Buehlmann si terrà il Workshop: New Mathematical Methods in Risk Theory segnalato da: Cecilia Mancini 6-8 ottobre 2005 Workshop in Risk Theory in onore del Prof. Hans Buehlmann New Mathematical Methods in Risk Theory Workshop in onore di Hans Bühlmann Firenze, 6-8 Ottobre 2005 http://www.riskworkshop.it Nel 2005 Hans Bühlmann compirà 75 anni ed il suo testo fondamentale Mathematical Methods in Risk Theory ne compirà 35. Per festeggiare entrambe le ricorrenze il Dipartimento di Matematica per le Decisioni dell’Università di Firenze organizza un Workshop finalizzato ad offrire una rassegna sull’evoluzione di alcune delle più importanti tematiche nella Teoria del Rischio, in quello spirito di interazione tra problematiche assicurative, strumenti finanziari e metodi matematici, a cui Hans Bühlmann ha dato tanti straordinari contributi. Una lista non esaustiva degli argomenti che saranno trattati include: • Rischi correlati e Copule • Gestione integrata di Rischi ed Investimenti • Rischio di Credito • Misure di Rischio • Nuove Tecniche per la Probabilità di Rovina • Fair Valuation • Catastrophe e Weather Derivatives Coloro che sono interessati a presentare una comunicazione in una delle precedenti o in altre areee di Teoria del Rischio possono inviare titolo ed abstract utilizzando la procedura on-line attivata nel sito web del Workshop, http://www.riskworkshop.it Per ogni ulteriore informazione si prega di contattare marcello.galeotti@dmd.unifi.it, tel. 39-055-4796821 segnalato da: Cecilia Mancini Scadenza domande - Fine settembre Corso di Alta Formazione in Finanza Matematica Corso di Alta Formazione in Finanza Matematica Dipartimento di Matematica, Universita' di Bologna www.dm.unibo.it/finanza finanza@dm.unibo.it Il Corso di Alta Formazione in Finanza Matematica risponde alla crescente richiesta degli istituti di credito, assicurativi, di vigilanza e società di consulenza, di figure professionali capaci di gestire in maniera autonoma problemi finanziari che richiedano competenze economiche, matematiche, statistiche e computazionali. Obiettivo prioritario del Corso è di fornire una rigorosa preparazione sulla teoria economica e sulla modellizzazione matematica dei mercati finanziari. La formazione teorica viene integrata con una specializzazione sul funzionamento dei mercati, degli strumenti finanziari e assicurativi per la gestione del rischio. Vengono inoltre fornite competenze di analisi numerica, di statistica e di programmazione. Il Corso è rivolto a laureati in Economia, Fisica, Astronomia, Informatica, Ingegneria, Matematica, Statistica, e a diplomati con esperienza quinquennale nel settore. Il Corso si articola in una prima fase (240 ore) di sessioni d'aula e di seminari tenuti da docenti universitari e professionisti, insieme ad attività didattica fortemente interattiva (esercitazioni, laboratori, simulazioni). La seconda fase (160 ore) consiste nell'esperienza operativa attraverso uno stage aziendale. La sede del Corso è il Dipartimento di Matematica dell'Università di Bologna, Piazza di Porta S. Donato 5, Bologna. Le lezioni si svolgeranno in aule e in laboratori attrezzati con postazioni PC connessi in rete. Al termine del Corso sarà rilasciato un attestato di Alta Formazione che attribuisce 30 crediti formativi universitari. La Regione Emilia-Romagna offre la possibilità di usufruire di assegni formativi per l'accesso individuale al corso: Clicca qui segnalato da: Andrea Pascucci 24 settembre - 2 ottobre Scuola Estiva Segnalo ai soci Amases la Scuola (quasi) Estiva su "Stochastic Methods in Game Theory" che si terra a Erice (TP) dal 24 settembre al 2 ottobre 2005. Per maggiori info: web.econ.unito.it/scarsini/Erice2005/ Grazie. segnalato da: Marco Li Calzi 19-24 settembre 2005 CATTEDRA GALILEIANA 2005 Nella settimana 19-24 settembre c.a. si svolgeranno, presso la Scuola Normale Superiore (Pisa) due corsi della Cattedra Galileiana, di argomento "Finanza Matematica". I docenti invitati sono i prof. N. Bouleau (ENCP, Paris) che terra' un corso dal titolo "Dirichlet Forms methods for error calculus and sensitivity analysis" M. Schweizer (ETH, Zurigo) , titolo "Quadratic Risk-minimization and related topics". Oltre ai due insegnamenri principali, verranno tenuti dei seminari invitati; il programma completo sara' disponibile entro giugno 2005. La partecipazione e' libera e gratuita, ma per ragioni organizzative si richiede di iscriversi. Per informazioni, consultare la pagina web amicisns.sns.it/cgal3.html segnalato da: Maurizio Pratelli 12-15 settembre 2005 XXIX Convegno AMASES Università degli tudi di Palermo 12-15 settembre 2005 XXIX Convegno AMASES segnalato da: Andrea Consiglio 1-3 settembre 2005 International conference for the management of risk factors in economically relevant human activities The aim of the conference is to join toghether experts of several scientific sectors into the enchanting framework of the middle-ages city of Viterbo since September 1st, 2005, till September 3rd, 2005. Deadlines: Deadline for the notes for applicants that would like to give either a talk or a poster: June 15th, 2005. Notification of acceptance: July 20th, 2005 segnalato da: Giulia Rotundo 21-26, luglio 2005 10th International Conference on Fuzzy Theory and technology (FTT 2005) The Fuzziness and Uncertainty Modelling Research Unit of the Ghent University (Belgium) organizes a special session on "Fuzzy Numbers" at 10th International Conference on Fuzzy Theory and technology (FTT 2005) in Salt Lake City (USA). You can find more information about this special session at FTT 2005 on the web page: fuzzy.ugent.be/annelies/specialsessionFN.htm segnalato da: Silvia Muzzioli 10-17 July 2005 Dimitsana Summer School Stochastic Differential Geometry and applications in finance mi permetto di segnalare una Summer School in Stochastic Differential Geometry and Applications in Finance, che avrà luogo in Grecia, nel mese di luglio. La partecipazione è gratuita; non so se sarà o meno a numero chiuso; in tal caso ci sarà una selezione dei richiedenti sulla base delle application forms. I relatori invitati sono Delbaen e Yor (che costituiscono anche il Comitato Scientifico), oltre a Elworthy, Emery, Filipovic, Li. Il sito ufficiale è il seguente: www.math.upatras.gr/~papakonb/dimitsana/thermo/index.htm Tanti saluti. segnalato da: Anna Rita Bacinello 7-9 luglio 2005 2nd International Workshop on FAMinEF Università della Calabria dal 7 al 9 luglio 2005 nel Grand Hotel San Michele di Cetraro (Cosenza) si terrà: 2nd International Workshop on Functional Analysis Methods in Economics and Finance segnalato da: Antonio Carbone 5-8 luglio 2005 Workshop on Optimization in Finance Coimbra, Portugal Center for International Mathematics School of Economics, University of Coimbra Optimization models and methods play an increasingly important role in financial decision making. Many problems in quantitative finance, originating from asset allocation, risk management, derivative pricing, and model fitting, are now routinely and efficiently solved using modern optimization techniques. This workshop will bring together researchers in the rapidly growing field of financial optimization and intends to provide a forum for innovative models and methods on new topics, novel approaches to well-known problems, success stories, and computational studies in this exciting field. Participants are encouraged to present and discuss their recent work and new, possibly controversial, approaches are particularly welcome. The targeted audience for this workshop includes graduate students and faculty members working in applied mathematics, operations research, and economics, who have been interested in mathematical finance or plan to do so. The workshop will also be attractive for those doing quantitative modeling in the financial market. Invited speakers to the workshop include: J. R. Birge (Northwestern University) J. M. Mulvey (Princeton University) R. T. Rockafellar (University of Washington) N. Touzi (CREST, France) S. Uryasev (University of Florida) S. A. Zenios (University of Cyprus) A one-day short-course, intended for optimization researchers interested in quantitative finance as well as finance researchers and practitioners interested in optimization models and methods, will precede the scientific program of the workshop. Short-course lectures will be delivered by Stefano Herzel (Optimization Problems in Pricing and Hedging Options) and Reha Tütüncü (Robust Optimization in Finance). Invited and contributed presentations will be scheduled during the remaining three days. Participants who wish to present a talk are invited to submit a title and an abstract to tt05_of@mat.uc.pt by April 1, 2005. Notification of acceptance will occur before May 1, 2005. Additional information regarding registration, contributed talks, deadlines, accommodation etc. is available from the workshop web site: http://www.mat.uc.pt/tt2005/of Co-organizers: A. M. Monteiro, R. H. Tütüncü, and L. N. Vicente Support: Centro Internacional de Matemática Fundação Calouste Gulbenkian Fundação para a Ciência e a Tecnologia Banco de Portugal Centro de Matemática da Universidade de Coimbra Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra Grupo de Estudos Monetários e Financeiros segnalato da: Stefano Herzel 4-8 luglio 2005 8th International Symposium on Generalized Convexity/Monotonicity First announcement del "8th International Symposium on Generalized Convexity/Monotonicity" che si terra' a Varese dal 4 all'8 luglio 2005. Questo e' l'ottavo convegno del Working Group on Generalized Convexity, che raccoglie tra i suoi iscritti una quarantina di membri AMASES. Informazioni più aggiornate si possono trovare sul sito ufficiale del Working Group: www.genconv.org oltre che sul sito ufficiale del Convegno: www.eco.uninsubria.it/gcm8/ segnalato da: Riccardo Cambini 30 giugno - 1 luglio VIII Italian Spanish Meeting on Financial Mathematics Dear collegues, the deadline for submission of extended abstracts, to be presented at the VIII Italian Spanish Meeting on Financial Mathematics (Verbania, June 30-July 1) expires on April 4, 2005. However, due to the numerous requests to extend the deadline, we will accept abstracts submitted by no later than April 11. Authors will be notified by April 21. Please check at the website www.dimequant.unimib.it/mfa2005/ Best regards, The Organizing Committee segnalato da: Silvana Stefani 30 giugno - 1 luglio 2005 VIII Italian Spanish Meeting on Financial and Actuarial Mathematics PRELIMINARY ANNOUNCEMENT AND CALL FOR PAPERS The VIII Italian Spanish Meeting on Financial and Actuarial Mathematics will take place in Verbania Intra on the Lake Maggiore (Hotel Il Chiostro) from June 30 to July 1, 2005. Important deadlines: - Papers submission: April 4, 2005 - Hotel reservation and registration: April 30, 2005 Further details will be given in the website of the conference (available soon) segnalato da: Silvana Stefani e Anna Torriero 28-29 giugno 2005 Stochastic Calculus with Application in Finance To PhD students and young researchers A two days PhD tutorial on Stochastic Calculus with Application in Finance is organized in Verbania (Intra) on the Lake Maggiore in the days June 28 and 29, 2005 (Hotel Il Chiostro). The tutorial is organized before the 8th Italo Spanish Meeting in Financial Mathematics (June 30, July 1, 2005) and is open to all italian and spanish PhD students and young researchers. The tutorial will be held by Prof. A.G. Malliaris from Loyola University of Chicago. Preliminary programme and registration form can be found at the web page: www.dimequant.unimib.it/mfa2005/index.htm A more detailed outline of the course will be available in the next few weeks. segnalato da: Silvana Stefani dal 20 maggio ciclo di lezioni di ECONOMETRIA La dott.ssa Laura Serlenga del Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università degli Studi di Bari terrà nell'ambito delle attività del Dottorato in Metodi matematici per l'economia e la finanza un ciclo di lezioni di ECONOMETRIA a partire dal 20 maggio 2005 ore 15,00-17,00 presso il Dipartimento di Scienze Economiche, Matematiche e Statistiche, Aula I piano terra dell'ex Palazzo Ateneo Via IV Novembre, 1 - Foggia segnalato da: Lucia Maddalena 16 giugno 2005 XII Convegno di Teoria del Rischio L'Università degli Studi del Molise organizza per il 16 giugno 2005 il XII Convegno di Teoria del Rischio. Gli studiosi che volessero partecipare sono pregati di inviare la loro adesione all'indirizzo e-mail: convegno.rischio@unimol.it entro il 4 giugno 2005. Similmente, entro la stessa data, dovranno essere inviati gli abstract delle comunicazioni, precisando però che solo un limitato numero di interventi potrà trovare collocazione negli Atti. E' previsto un Comitato Scientifico che vaglierà i contenuti degli interventi. segnalato da: Ennio Badolati 2005 SMAEF 2005 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO SEMINARI DI MATEMATICA APPLICATA ALL’ECONOMIA E ALLA FINANZA FACOLTA' DI ECONOMIA Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dicembre 2004 – giugno 2005 segnalato da: Elena L. del Mercato dicembre 2004 - giugno 2005 SMAEF 2004-2005 Notizia e programma del ciclo dei "Seminari di Matematica Applicata all'Economia e alla Finanza-2004-2005". segnalato da: Elena L. del Mercato 9 giugno 2005 ONE DAY WORKSHOP: GAME THEORY AND ENGINEERING Il giorno 9 Giugno 2005 il Politecnico di Milano ospita una giornata di lavoro su tematiche recenti di teoria dei giochi, con particolare riferimento ai temi suggeriti dall'Ingegneria. La giornata ha anche lo scopo di esplorare la possibilità di creare un network fra ricercatori delle Facoltà di Ingegneria che usano strumenti di teoria dei giochi. Sono previste 3 conferenze plenarie: F. PATRONE (Università di Genova) "My last month with game theory" J.SANCHEZ-SORIANO (Universidad Elche) "Game Theory applications to Engineering" S.H.TIJS (Tilburg University) "Cases in cooperation and cutting the cake" Sono inoltre previste le seguenti comunicazioni: S. MARCHI (Politecnico di Milano) "Market power and collusive behavior in electricity auctions: comparing static and repeated game approaches" E. GUERCI (Ingegneria, Genova) "Multi-agent power exchange based on reinforcment learning: Discriminatory vs. uniform auctions" (lavoro di S. Cincotti. E. Guerci, S. Ivaldi, M. Raberto) R. TADEI (Politecnico di Torino) "Multidisciplinary Optimization - Local Search and Game Theory Integration"(lavoro di V.Fragnelli, S.Palamara, R.Tadei) V. FRAGNELLI (Università del Piemonte Orientale) "Joint Project Management" (lavoro di R. Branzei, G. Ferrari, V.Fragnelli, S.Tijs) Ci sarà un continuo aggiornamento della situazione, in particolare con gli orari delle conferenze, al sito www.mate.polimi.it Per motivi logistici (organizzazione eventuale coffee break) si prega chi intende partecipare di mandare una mail all'indirizzo daniela.riccio@mate.polimi.it specificando se si desidera avere un posto prenotato per il pranzo (a spese dei partecipanti). Roberto Lucchetti Fioravante Patrone segnalato da: Lucia Pusillo 9-17 giugno Summer School sul Risk Measurement and Management Anche quest'anno come i precedenti organizziamo una Summer School sul Risk Measurement and Management a Roma dal 9 al 17 giugno. segnalato da: Rita Laura D'Ecclesia Mer. 8 giugno 2005 SEMINARIO Mercoledì 8 giugno 2005, ore 15.00 Sala Riunioni Dipartimento SEMEQ Fabio Maccheroni Istituto di Metodi Quantitativi Università Bocconi "Selezione di portafoglio con preferenze media-varianza monotòne" Si illustra un modello di selezione di portafoglio basato su una classe di preferenze che coincidono con quelle media-varianza sul loro dominio di monotonia, ma differiscono dove le preferenze media-varianza non sono monotòne. segnalato da: Francesca Centrone 9-16-23-30 maggio 2005 corso intensivo Annuncio di un corso intensivo che si terrà nell'ambito delle attività del Dottorato in Metodi Matematici per l'economia e la finanza segnalato da: Lucia Maddalena 19-21 maggio 2005 Spring School in Finance 2005 The Spring School will take place in Bologna (Italy) at the Department of Mathematics, on May 19-21, 2005, under the patronage of the University of Bologna and of Accademia delle Scienze. The speakers of the school are: * Professor Tomas Björk of the Stockholm School of Economics, * Professor Philipp J. Schönbucher of the Eidgenössische Technische Hochschule, Zürich ("Credit Risk Modelling and Credit Risk Management") The aim of the Spring School is to provide self-contained lectures on current research topics in mathematical finance. The lecturers will prepare expository material for the participants in the Spring School. There will also be ample time for discussion. Audience The Spring School is intended to be addressed to a wide audience and is designed for academics and researchers as well as pratictioners and business people. The aim is to lead the participants to the forefront of research providing short, intensive and up-to-date courses. segnalato da: Andrea Pascucci 16 maggio 2005 Concorso segnalo l'uscita di un bando per un posto da ricercatore in SECS-S/06 (Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finaziarie) presso la Facoltà di Economia dell'Università di Torino. Il bando è scaricabile cliccando qui. La scadenza è il 16 maggio. segnalato da: Massimo Marinacci 3-5-10-12 maggio 2005 Modelli Matematici nella teoria delle decisioni individuali La dott.ssa Sabrina Diomede del Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università degli Studi di Bari terrà nell’ambito delle attività del Dottorato in Metodi matematici per l’economia e la finanza quattro seminari su Modelli Matematici nella teoria delle decisioni individuali nei giorni 3-5-10-12 maggio 2005 ore 15,00 -17,00 presso l’Aula Seminari I piano dell’ex Palazzo Ateneo segnalato da: Lucia Maddalena 5-7 maggio 2005 XXXVI EWGFM Dear friends, next Monday January 31st the extended deadline for submitting abstracts for the next Meeting of the EWGFM ( in Brescia from May 5 to 7 2005) will expire. I'm sure you don't want to miss the opportunity to participate to the event whose importance is enhanced by the presence of outstanding invited speakers like prof. Eduardo Shwartz from UCLA, prof. Edward Kane from Boston College and prof. Ephraim Clark from Middlesex University. I'm sure you are eager of contributing to the success of our meeting; therefore, I'm looking forward your submission. Let me wishing you all the best while waiting for your arrival in Brescia. Call for Papers Invitation Letter segnalato da: Francesco Paris 4 maggio 2005 DIVERSITY, VOLATILITY STABILIZATION AND ARBITRAGE IN FINANCIAL MARKETS Il 4 MAGGIO 2005, ore 10.30 presso la Sala del Consiglio EDIFICIO U6 - TERZO PIANO - Università Milano-Bicocca IOANNIS KARATZAS (The Eugene Higgins Professor of Applied Probability,Columbia University, New York) terrà la Conferenza: DIVERSITY, VOLATILITY STABILIZATION AND ARBITRAGE IN FINANCIAL MARKETS Per informazioni:tel. 02/64486639-6603 e-mail: antonella.cipolla@unimib.it daniele.delrosario@unimib.it segnalato da: Silvana Stefani 28 aprile 2005 trentennale di EURO Cari Colleghi, durante l'anno 2005, trentennale di EURO, stanno avendo luogo in molte città europee brevi conferenze (mezza giornata) dedicate alla Ricerca Operativa. Il 28 aprile prossimo nell'Università Bocconi, via Sarfatti 25, in aula 202, si svolgerà una di queste iniziative. Siete cordialmente invitati a partecipare. Molti saluti segnalato da: Lorenzo Peccati 5 aprile 2005 Un secolo dall'annus mirabilis di Einstein segnalato da: Lucia Maddalena Martedì 15 marzo -Martedì 5 aprile I seminari di Ca' Dolfin Martedì 15 marzo ore 15.30 Julia L. Higle ( The University of Arizona ) "Mining the Matrix" - Applying Data Mining Constructs to Large Scale MIPs Mercoledì 23 marzo ore 15 Silvana Stefani ( Università di Milano ) Previsioni e modelli per i mercati elettrici Martedì 5 aprile ore 11.30 Arianna Dal Forno( Università di Venezia ) "A comparison of different trading protocols in an agent-based market" I seminari si terranno in Sala Conferenze del Dipartimento di Matematica Applicata dell'Università Ca' Foscari di Venezia. segnalato da: Marta Cardin 17-18 Marzo 2005 New Developments in the Calculus of Variations Il Dipartimento Pe.Me.Is. della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Sannio, in collaborazione con il Dipartimento di Matematica e Applicazioni “R. Caccioppoli” dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, ha organizzato un Workshop dal titolo New Developments in the Calculus of Variations che si terrà nei giorni 17-18 Marzo 2005 presso il Dipartimento Pe.Me.Is. in Piazza Arechi II, Palazzo De Simone, Benevento. Hanno accettato di tenere una conferenza i seguenti Professori : L.Ambrosio (SNS, Pisa), L. Boccardo (Roma), B. Dacorogna (Losanna), G. Dal Maso (SISSA, Trieste), R. De Arcangelis (Napoli), D. Faraco (Madrid), C. Hamburger (Bonn), B. Kirchheim (Oxford), J. Maly (Praga), P. Marcellini (Firenze). Scopo del convegno è di mettere a confronto specialisti in modelli matematici in vari campi tra cui quello dell’Economia e del Calcolo delle Variazioni per una proficua interazione. Il Comitato Organizzatore M. Carozza, L. Greco, G. Moscariello, A. Passarelli di Napoli, C. Sbordone Per ogni informazione si prega di contattare carozza@unisannio.it segnalato da: Nicolino Ettore D'Ortona 17 marzo 2005 a Lecce Metodi Matematici per l’Economia e la Finanza Secondo incontro dei “Giovani Ricercatori delle Università Pugliesi” sul tema: Metodi Matematici per l’Economia e la Finanza segnalato da: Luigi De Cesare Lunedi 14 marzo 2005 OTTIMIZZAZIONE, TEORIA DEI GIOCHI E APPLICAZIONI SEMINARIO ITINERANTE : OTTIMIZZAZIONE, TEORIA DEI GIOCHI E APPLICAZIONI Lunedi 14 marzo 2005 h.10,30 Laura Gardini (Istituto di Scienze Economiche Universita' di Urbino) gardini@econ.uniurb.it Title: "Global bifurcations of invariant curves in duopoly games." Abstract The talk deals with some global bifurcations occurring in two dimensional maps associated with closed invariant curves (attracting and/or repelling), which are not related to the local Neimark-Hopf bifurcation (supercritical or subcritical). By using a duopoly model we shall see several possible mechanisms which lead to the appearance or disappearance of invariant closed curves, which are associated with a saddle connection or a homoclinic loop. h.12.00 Iryna Sushko ( Institute of Mathematics National Academy of Sciences of Ukraine) sushko@imath.kiev.ua Title: "Cournot duopoly models with kinked demand functions". Abstract Dynamical systems generated by piecewise linear maps are interesting both from theoretical and applied points of view. Bifurcation theory of such systems differs from the smooth case: Such well-known bifurcations as saddle-node, flip, Neimark bifurcations and others, change their nature, as well as particular bifurcations, like border-collision, play an important role. In this talk we shall see some border-collision bifurcations in a Cournot duopoly model with piecewise linear discontinuous reaction functions, and we shall prove the existence of a chaotic attractor. h.14.30 Fabio Lamantia (Universita della Calabria) lamantia@unical.it Title: "Economic Exploitation of renewable Resources: a dynamical analysis" Abstract Following recent contributions to the literature on common pool exploitation, models of commercial fishing are developed and employed to analyze the main consequences of various harvesting policies on the extinction or conservation of natural resources. The models incorporate, in a discrete-time setting, the microeconomic decisions of different groups of fishermen who compete in oligopolistic markets of the harvested resource. Among the various alternative methods of fishery regulation we deal with the institution of reserve zones where fishing is prohibited, and in general with the presence of areas with different exploitation policies. *************************** The lectures are delivered at 10.30 a.m. at the Dept.of Mathematics University of Genoa room 713 *************************** segnalato da: Fioravante PATRONE 11 marzo 2005 Complementarity Models of Restructured Gas Systems: Modeling The Market Structure Università degli Studi di Brescia - FACOLTA' DI ECONOMIA Sala Biblioteca S. Faustino - Via S.Faustino Brescia Venerdì 11 marzo 2005 ore 11.00 Prof. Yves Smeers Université Catholique de Louvain - Belgio As the electricity industry, the gas sector is currently undergoing a major restructuring process in Europe. Natural gas differs in a significant way from electricity though. While one can hope that market integration can help mitigate the market power of incumbent generators, the production of natural gas will remain in the hands of a few producers. This raises interesting question of how the forthcoming European gas market can be modeled. Natural gas has not, by far, led to numerous computable equilibrium models as in electricity but some are available. We take stock of these and consider complementarity models that rely on different assumptions of market power by the producers and the merchant companies. We also discuss the important, and possibly un-tractable computational problems that these models lead us into. segnalato da: Elisabetta Allevi, Adriana Gnudi 10 marzo 2005 Complementarity Models of Restructured Electricity Systems: Modeling The Market Architecture Università degli Studi di Bergamo - FACOLTA' DI ECONOMIA Aula 15 - Via dei Caniana, 2 Bergamo Giovedì 10 marzo 2005 ore 15.00 Prof. Yves Smeers Université Catholique de Louvain - Belgio Complementarity Models of Restructured Electricity Systems: Modeling The Market Architecture The restructuring of electricity markets has now been underway since many years in various places of the world, not always with success. Electricity is indeed a technically complex product that requires equally complex market architectures before being left to competition forces. Complementarity models have emerged as a useful tool to assess impact of market power in restructured power systems. We adopt a slightly different view and rely on complementarity models to assess the market architectures progressively put in place in Europe. We concentrate on issues of transmission, reliability and balancing markets and discuss the implications of current market designs. segnalato da: Elisabetta Allevi, Adriana Gnudi gennaio-marzo 2005 SEMINARI MATEMATICI PER L’ECONOMIA Ciclo di seminari che si terranno presso il Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche e Aziendali dell'Università Milano-Bicocca nei mesi di gennaio, febbraio e marzo A questo indirizzo troverete l’abstract e la bibliografia relativa ad ogni conferenza segnalato da: Rita Pini gennaio-febbraio 2005 Ciclo di conferenze a Bologna Avviso di un ciclo si conferenze dal titolo "Problemi di matematica dagli istituti finanziari" che si terranno fra gennaio e febbraio 2005 presso l'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna e il Dipartimento di Matematica dell'Università di Bologna. segnalato da: Andrea Pascucci 28 febbraio 2005 Deadline for early registration to the XXXVI EWGFM Dear friends, remember that next Monday, February 28th is the deadline for early registration to the XXXVI EWGFM Meeting to be held in Brescia, next May 5 to 7. Don't loose the opportunity of saving money. In this way the Meeting will be even more enjoyble. Best regards looking forward meeting you in Brescia. segnalato da: Francesco Paris 21-22 febbraio 2005 SEME: SEminari di Matematica e Economia Caro collega, ho il piacere di invitarti ai seguenti seminari: Lunedì, 21 febbraio 2005, ore 16.00 Aula Seminari Dipartimento di Scienze Economiche, Matematiche e Statistiche Via IV Novembre,1 -Foggia Titolo: TUIC games Relatore: Prof. Fioravante Patrone, Università di Genova Abstract: I TUIC games rappresentano un semplice modello per poter immergere i giochi di allocazione di costi in una struttura più ricca che permetta di tenere conto del fatto che ottenere informazione sui costi è, a sua volta, costoso. Oltre a introdurre i TUIC games, verranno illustrate applicazioni e giochi (non cooperativi) ad essi collegati. Martedì, 22 febbraio 2005, ore 09.30 Aula Seminari Dipartimento di Scienze Economiche, Matematiche e Statistiche Via IV Novembre,1 - Foggia Titolo: Microarray games Relatore: Prof. Fioravante Patrone, Università di Genova Abstract: La tecnologia dei microarray è piuttosto recente e consente di effettuare test, ciascuno dei quali offre informazioni sul funzionamento di migliaia di geni. Per l'analisi dei risultati vengono utilizzate varie tecniche. Noi proponiamo di definire un "microarray game" a partire dai dati sperimentali e studiamo una caratterizzazione del valore Shapley per questi giochi, caratterizzazione fondata su una interpretazione genetica. Il valore Shapley può essere usato come uno strumento predittivo e anche come indicatore di geni che possono essere rilevanti nell'insorgenza di specifiche malattie e che quindi possono essere meritevoli di ulteriori indagini, mirate. segnalato da: Luca Grilli 31 gennaio 2005 XXXVI EWGFM :: Deadline for submission of abstracts Dear collegue, coming back from the end of year vacation I'm realizing that the season's break has hampered the registration and the abstracts submission processes for the XXXVI EWGFM Meeting to be held in Brescia next May 5th till 7th. This is the reason why the Organizing Committee decided to change and rationalize the important dates concerning the Conference. Please, read carefully the new schedule: Deadline for submission of abstracts: January 31st 2005 Notification of acceptance: February 21st 2005 Deadline for early registration: February 28th 2005 Deadline for submission of complete papers: April 4th 2005. Please find attached the updated invitation letter and call for papers. My best wishes for a happy and prosperous new year. segnalato da: Francesco Paris 27-28 gennaio 2005 VI WORKSHOP DI FINANZA QUANTITATIVA ANNUNCIO PRELIMINARE Nei giorni 27 e 28 gennaio 2005 si svolgera` presso l'Universita` "Luigi Bocconi" di Milano il Sesto Workshop di Finanza Quantitativa, organizzato dall'Istituto di Metodi Quantitativi della stessa Universita`. Questa edizione fa seguito a quelle tenute a Pescara (2000), Pisa (2001), Verona (2002), Torino (2003) e Siena (2004) e ne condivide l'obiettivo di creare un'occasione di incontro tra accademici, practitioner e giovani studiosi che si occupano di finanza. Le aree di specifico interesse del workshop sono: * finanza matematica, * economia finanziaria, * finanza computazionale, * statistica e econometria dei mercati finanziari, * finanza aziendale. Il workshop si articolera` in presentazioni commentate da discussant. Iscrizione Come le passate edizioni, il VI workshop di finanza quantitativa non richiede una tassa di iscrizione. Per ragioni organizzative, si chiede pero` a chi intende partecipare di scaricare la scheda di registrazione che sarà presto disponibile sul sito del convegno e spedirla per fax o per posta ordinaria alla segreteria del convegno come indicato nel sito stesso. Si pregano i partecipanti di completare l'iscrizione entro il 17 gennaio 2005. Call for papers Invitiamo tutti gli interessati a mandare entro il 6 dicembre l'articolo da cui trarranno la loro presentazione (anche in versione preliminare per i lavori ancora in corso) in formato PDF a Enrico Biffis enrico.biffis@unibocconi.it). Il materiale pervenuto, salvo indicazione diversa degli autori, sara` inserito nel sito internet del workshop. Tutti i relatori si impegnano anche a dare la loro disponibilita` come discussant per la presentazione di un altro relatore. Il comitato scientifico decidera` l'assegnazione dei discussant e l'organizzazione provvedera` a fare loro pervenire per tempo i lavori allo scopo di prepararne la discussione. Il compito del discussant sara` quello di commentare brevemente (circa 5-10 minuti) il lavoro a lui assegnato, allo scopo di fornire spunti al successivo dibattito pubblico. Alloggio I partecipanti al VI workshop di finanza quantitativa dovranno provvedere autonomamente alle proprie sistemazioni alberghiere. La segreteria del convegno offre tuttavia un servizio di prenotazione a tariffa agevolata per un numero limitato di stanze in alcuni hotel nelle vicinanze dell'Università Bocconi. Per avvalersi di questo servizio è necessario mandare una mail alla segreteria del convegno (wfq@unibocconi.it) entro il 3 dicembre con oggetto "prenotazione albergo". Nella mail bisogna indicare nome, cognome, recapito (telefonico), data di arrivo e data di partenza, tipo di stanza e tipologia di albergo desiderate. Indichiamo qui di seguito una lista di hotel facilmente raggiungibili dall'Universita` Bocconi. Hotel Duca D´Este v.le Bligny, 23, 20136 MILANO Tel. +39-02-58321001, Fax +39-02-5454330 Hotel Liberty V.le Bligny, 56, 20136 MILANO Tel. +39-02-58318562, Fax +39-02-58319061 Una Hotel Mediterraneo V.le Muratori, 20135 MILANO Tel. +39-02-550071, fax +39-02-55007217 Hotel Piacenza Via Piacenza, 4, 20100 MILANO Tel. +39-02-5455041, Fax: +39-02-5465269 Altre informazioni, compresi i link all'ufficio di informazioni turistiche, potranno essere trovati al sito web del workshop, di seguito indicato. Sito web Il sito web ufficiale del workshop puo` essere raggiunto dal sito dell'Universita` "Bocconi", www.unibocconi.it, seguendo il percorso Ricerca > Istituti > IMQ > Sito IMQ > Ricerca > Convegni e Seminari > WFQ 2005. Tramite il sito saranno pubblicate tutte le informazioni ritenute utili ai partecipanti, inclusa l'ultima versione del programma, le assegnazioni dei discussant, l'elenco dei partecipanti e le istruzioni per iscriversi. Contatti Segreteria: Federica Trioschi, viale Isonzo 25, 20135 Milano E-mail: wfq@unibocconi.it, Telefono: +39-02-58365561 Fax: +39-02-58365877 Comitato organizzatore: Anna Battauz, Francesca Beccacece, Enrico Biffis, Erio Castagnoli, Gino Favero, Fulvio Ortu Comitato scientifico: Fabio Antonelli, Emilio Barucci, Andrea Berardi, Damiano Brigo, Marco Frittelli, Andrea Gamba, Elisa Luciano, Carlo Mari, Giovanna Nicodano, Fulvio Ortu, Claudio Pacati segnalato da: Anna Battauz 25 November -15 February 2006 Conferenza della Society for Computational Economics Annuncio di Conferenza: Society for Computational Economics 12th International Conference on COMPUTING in ECONOMICS and FINANCE Limassol, Cyprus, 22-24 June 2006 The 12th Annual Conference on Computing in Economics and Finance (CEF) will cover all areas dealing with the computational aspects of economics, finance, and decisionmaking. We are soliciting all papers dealing with computational aspects of economics, finance, and decision making. This includes (a) research making significant use of the computer, (b) furtherance of computational techniques, and (c) development of computational environments. Each participant may submit only one paper. Joint-authored papers should be submitted by the author who intends to present the paper. If multiple joint-authored papers are submitted for presentation in the same format (regular or poster), each must be presented by a different author. Because Conference Maker does not distinguish between regular and poster submissions, ALL submissions should indicate "REGULAR" or "POSTER" as the first word in the paper title field of the Conference Maker submission screen. The Program Committee will make a sincere effort to honor the format preference on all submissions but reserves the right to request a change to meet the needs of the program. Decisions will be made based on an abstract submitted between 25 November 2005 and 15 February 2006, on the Conference web site. Decisions on acceptance or rejection will be notified on March 10, 2006. Final papers should be made available by June 1, 2006. All details concerning the conference, including contact addresses, instructions for registration and room reservation can be found on this website http://www.csdassn.org/europe/cef06/. Please check back often for updated information, or direct your questions to us at matrix@dcs.bbk.ac.uk . Note that hotel rooms are very scarce in Limassol during the summer, and that room availability will not be guaranteed for participants that do not book before May 1, 2006. segnalato da: Paolo Foschi September 10-14, 2007 quarta conferenza della società Europea di Simulazione The Fourth European Social Simulation Association Conference September 10-14, 2007 Manufacture des Tabacs Toulouse University of Social Sciences Toulouse, France segnalato da: Ugo Merlone Dicembre 2004 Lettera del Presidente Lettera di saluto ed augurio ai soci dell'Amases nell'imminenza della fine dell'anno e ...del mio mandato. segnalato da: Ernesto Volpe di Prignano 7 dicembre 2004 Seminari di Matematica Applicata all'Economia e alla Finanza-2004-2005 Il primo seminario: Martedì 7 dicembre 2004 ore 15.00 CSEF Sala Lettura I piano Private Provision of a Public Good in a General Equilibrium Model: the case of a Publicly Managed Firm. -Antonio Villanacci (Università degli Studi di Firenze - DIMAD) -Unal Zenginobuz (Bogaziçi Üniversitesi). A cura della dott.ssa Elena L. del Mercato in collaborazione con le cattedre di Matematica Finanziaria: prof.ssa Sibillo, Macroeconomia: prof. Bennardo, Statistica: prof. Vitale, e CSEF. segnalato da: Elena L. del Mercato 3 dicembre 2004 seminario Vito Fragnelli Il giorno 3 dicembre 2004 alle ore 10.00 presso: Università degli Studi di Foggia Dipartimento di Scienze Economiche, Matematiche e Statistiche Aula Seminari Via IV Novembre,1 - 71100 - Foggia Tel: +39 0881 727181 il prof. Vito Fragnelli, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Avanzate, Università del Piemonte Orientale terrà un seminario dal titolo: SEARCHING FOR NASH EQUILIBRIA VIA THE OWEN SET Il seminario si svolge nell'ambito delle attività del progetto di ricerca PRIN: Modelli non lineari in economia e finanza: dinamiche complesse, disequilibrio, interazioni strategiche. segnalato da: Lucia Maddalena 2 dicembre 2004 Seminario Vito Fragnelli Il giorno 2 dicembre 2004 alle ore 16.00 presso: Università degli Studi di Foggia Dipartimento di Scienze Economiche, Matematiche e Statistiche Aula Seminari Via IV Novembre,1 - 71100 - Foggia Tel: +39 0881 727181 il prof. Vito Fragnelli, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Avanzate, Università del Piemonte Orientale terrà un seminario dal titolo: PROCEDURAL APPROACHES FOR ALLOCATION PROBLEMS IN INSURANCE Il seminario si svolge nell'ambito delle attività del progetto di ricerca PRIN: Modelli non lineari in economia e finanza: dinamiche complesse, disequilibrio, interazioni strategiche. segnalato da: Lucia Maddalena 26 novembre 2004 Seminario Vincenzo Scalzo Il giorno 26 novembre 2004 alle 11.00 il dott. Vincenzo Scalzo, Università di Napoli "Federico II" terrà un seminario dal titolo: ESISTENZA DI EQUILIBRI E DI EQUILIBRI APPROSSIMATI IN ECONOMIE FINITE Il seminario si svolge nell'ambito delle attività del progetto di ricerca PRIN: Modelli non lineari in economia e finanza: dinamiche complesse, disequilibrio, interazioni strategiche. segnalato da: Lucia Maddalena 23 Novembre 2004 - 31 Marzo 2005 Corso di Alta Formazione in Finanza Matematica Corso di Alta Formazione in Finanza Matematica Dipartimento di Matematica Università di Bologna 23 Novembre 2004 - 31 Marzo 2005 Il Corso di Alta Formazione in Finanza Matematica risponde alla crescente richiesta degli istituti di credito, assicurativi, di vigilanza e società di consulenza, di figure professionali capaci di gestire in maniera autonoma problemi finanziari che richiedano competenze economiche, matematiche, statistiche e computazionali. Obiettivo prioritario del Corso è di fornire una rigorosa preparazione sulla teoria economica e sulla modellizzazione matematica dei mercati finanziari. La formazione teorica viene integrata con una specializzazione sul funzionamento dei mercati, degli strumenti finanziari e assicurativi per la gestione del rischio. Vengono inoltre fornite competenze di analisi numerica, di statistica e di programmazione in linguaggio C/C++. Il Corso è rivolto a laureati in Economia, Fisica, Astronomia, Informatica, Ingegneria, Matematica, Statistica, e a diplomati con esperienza quinquennale nel settore. Il Corso si articola in una prima fase (170 ore) di sessioni d'aula e di seminari tenuti da docenti universitari e professionisti, insieme ad attività didattica fortemente interattiva (esercitazioni, laboratori, simulazioni). La seconda fase (160 ore) consiste nell'esperienza operativa attraverso uno stage aziendale. La sede del Corso è il Dipartimento di Matematica dell'Università di Bologna, Piazza di Porta S. Donato 5, Bologna. L'attività didattica si svolgerà dal 23 novembre 2004 al 31 marzo 2005. segnalato da: Andrea Pascucci 1 novembre 2004 - 31 ottobre 2005 Master in Business Intelligence & Data Analysis segnalato da: Davide La Torre Lunedì 25 Ottobre 2004 Pessimism, Riskiness, Risk Aversion and the Market price of Risk I SEMINARI DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA APPLICATA :: Aula Conferenze Ca’ Dolfin Lunedì 25 Ottobre 2004 ore: 14.30 Aula Conferenze Ca’ Dolfin si terrà un seminario dal titolo: Pessimism, Riskiness, Risk Aversion and the Market price of Risk relatore ELYES JOUINI (Paris Dauphine) segnalato da: Marta Cardin 19 ottobre 2004 Giochi Gerarchici Seminari di - Fausto Mignanego - Sabrina Mulinacci segnalato da: Silvana Stefani 18 ottobre 2004 Giornata di Studio a Roma Giornata di Studio sul tema "Il sistema di Solvibilità II" che si terrà il 18 ottobre p.v. a Roma. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.italian-actuaries.org segnalato da: Carla Angela 15 ottobre 2004 Matematica per le decisioni economiche Università di Trieste E'uscito il bando per il dottorato in "Matematica per le decisioni economiche" con sede amministrativa a Trieste. La scadenza per la presentazione delle domande è il 15 otttobre 2004. segnalato da: Marco Zecchin Venerdì 8 ottobre 2004 Due seminari del Prof. Ole Settergren Università degli studi di Cassino Dipartimento “Economia e Territorio” Via Mazzaroppi, snc 03043 - Cassino Presso la l’Aula Consiglio (III piano) del Dipartimento Venerdì 8 ottobre alle ore 11.00 e alle ore 15.00 il Prof. Ole Settergren Direttore del Boards Pensions Department National Social Insurance Board di Stoccolma terrà due seminari sul tema: The sustainable return in a pay-as-you-go defined-contribution pension system Introduce il Prof. Sergio Nisticò segnalato da: Vincenzo Costa 30 settembre 2004 Dottorato di Ricerca - XX ciclo E' uscito anche il bando del XX ciclo per il Dottorato di Bergamo" Metodi computazionali per le previsioni e decisioni economiche e finanziarie", con scadenza 30/9/2004. segnalato da: Marida Bertocchi 30 settembre 2004 Dottorato di ricerca - XX ciclo Disponibile il bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato. Scadenza presentazione domande 30.09.04. segnalato da: Achille Basile 24 settembre 2004 Conferenza del prof. Prof. Cars Hommes "Large type limits" Il giorno venerdi’ 24 settembre 2004 alle ore 11.00 presso la Sala Conferenze del Dipartimento di Matematica Applicata dell'Università Ca’ Foscari di Venezia, il Prof. Cars Hommes, University of Amsterdam terrà una conferenza dal titolo: “Large type limits” segnalato da: Marta Cardin 22-24 Settembre 2004 15th Mini-EURO Conference Mini EURO Conferences are conferences allowing specialists of a particular promising OR theme of research to participate in a meeting where the screening of papers can be more effective and participation in the debates can be more lively than at larger meetings. The 15th Mini EURO Conference is aimed at providing an open forum in which researchers coming from different scientific disciplines and operational research areas can discuss and share their experience regarding methodological approaches to tackle, in an explicit manner, uncertainty and imprecision stemming from distinct sources, which have influence on obtaining robust conclusions in decision support models with application to several areas. Particular attention will be paid to multicriteria evaluation models in which distinct types of difficulties are associated with achieving robust conclusions: the intrinsic incomplete nature of models, the imprecision associated with input data, and the uncertainty associated with the analytical representation of the structure of the decision maker's preferences. Contributions from decision theory, fuzzy sets, rough sets, risk analysis, stochastic programming, sensitivity analysis, robustness analysis, interval programming, inexact programming, etc. are expected both from methodological and application perspectives, thus paving the way for a cross-fertilization between distinct ways to incorporate uncertainty, imprecision and risk in decision support models. Secretariat MUDSM 2004 INESC Coimbra Rua Antero de Quental, 199 3000-033 Coimbra, Portugal mudsm2004@inescc.pt Web page www.inescc.pt/mudsm2004 segnalato da: Salvatore Greco 23 settembre 2004 Dottorato in Metodi Economici e Quantitativi per l'Analisi dei Mercati E' uscito il bando di ammissione (con scadenza 23/9) al dottorato in Metodi Economici e Quantitativi per l'Analisi dei Mercati dell'Universita' di Lecce, due posti con borsa e due senza. Chi fosse interessato puo' trovare informazioni sul sito della facolta' di economia economia.unile.it seguendo il percorso: Post laurea e poi dottorati. Il bando di concorso si trova invece sul sito di ateneo,www.unile.it seguendo Diaprtimenti e Ricerca e poi dottorati. segnalato da: Alberto Zaffaroni 20-24 settembre 2004 VII Convegno della Società SIMAI La SIMAI è lieta di annunciare che il VII Convegno della Società si terrà a Venezia dal 20 al 24 settembre 2004 presso la VIU (Venice International University) situata sull'Isola di San Servolo. Mario Primicerio, presidente della SIMAI, ha comunicato che, in relazione al loro Congresso 2004 "il CD della SIMAI ha deliberato di offrire ai soci AIRO e AMASES le stesse condizioni, sulle tasse di partecipazione, offerte ai soci SIMAI". segnalato da: Ernesto Volpe 20 settembre 2004 Doctorate in Decisions in Insurance, Finance and Economics (XX ciclo) Doctorate in Decisions in Insurance, Finance and Economics (XX ciclo) Dipartimento di Statistica e Matematica Applicata Universita` di Torino Si annuncia che sono aperte le domande alla seconda edizione del suddetto dottorato. Come l'anno scorso, abbiamo due posti con borsa e due posti senza borsa. La scadenza per la presentazione delle domande e` il 20 settembre p.v. Gli interessati potranno consultare il sito web: web.econ.unito.it/gma/dottorato per tutti i dettagli sul programma e sulla procedura di domanda. segnalato da: Paolo Ghirardato 20 settembre 2004 Dottorato di Ricerca in Economia Bando di concorso per l'ammissione al Dottorato di ricerca in Economia dell'Università Cattolica di Milano. E' stato pubblicato sulla G.U. 4ª serie n. 66 del 20 agosto 2004 il suddetto bando. Numero di posti: 8 di cui 4 con borsa; scadenza per la presentazione delle domande: 20 settembre 2004. Copia del bando e informazioni dettagliate sul dottorato sono disponibili all'indirizzo www.unicatt.it/dottorati/economia. E' inoltre possibile contattare direttamente il coordinatore inviando un messaggio a gerd.weinrich@unicatt.it. segnalato da: Gerd Weinrich 20 - 24 settembre 2004 VII Congresso della Società Italiana di Matematica Applicata e Industriale (SIMAI) Il VII Congresso della Società Italiana di Matematica Applicata e Industriale (SIMAI) si svolgerà a Venezia, Isola di San Servolo, dal 20 al 24 settembre 2004. In questa occasione verrà firmato tra AIRO, AMASES e SIMAI un protocollo per la costituzione di una Federazione di Associazioni di Matematica Applicata. Il Congresso si articolerà in conferenze generali, tavole rotonde, minisimposi e singole comunicazioni scientifiche. I lavori scientifici potranno essere anche presentati per la pubblicazione successiva presso la World Scientific. Dettagli inerenti scadenze, prenotazioni, iscrizioni possono essere trovati al sito www.iac.rm.cnr.it/simai. Si sottolinea che i soci di AIRO e AMASES hanno diritto ad usufruire della quota ridotta prevista per i Soci SIMAI. Prof. Mario Primicerio Dipartimento di Matematica "U.Dini" Viale Morgagni 67/a, I 50134 Firenze,Italia tel. 055 4237133, 349 4901708 e-mail: mario.primicerio@math.unifi.it primicerio@tin.it segnalato da: Achille Basile 13 - 18 settembre 2004 Corsi della Cattedra Galileiana in Finanza Matematica a Pisa Nella settimana dal 13 al 18 settembre 2004 si svolgeranno presso la Scuola Normale Superiore (Pisa), i seguenti due insegnamenti della Cattedra Galileiana: Prof. Nicole EL KAROUI (Ecole Polythecnique, Palaiseau Francia) "Optimal Stopping problem and American Options: new methods based on convex analysis" Prof. Dmitry KRAMKOV (Carnegie Mellon University, Pittsburg) "Utility based valuation in incomplete markets" I corsi si svolgeranno presso la Scuola Normale Superiore (più precisamente nell'Aula U. Dini, Palazzo Castelletto) secondo il seguente orario: Lunedi 10.00-12.00 El Karoui 15.00-17.00 Kramkov Martedi 10.00-12.00 Kramkov 15.00-17.00 El Karoui Mercoledi 9.00-10.30 Kramkov 11.00-12.30 El Karoui Giovedi 10.00-12.00 El Karoui 15.00-17.00 Kramkov Venerdi 10.00-12.00 Kramkov 15.00-17.00 El Karoui Sabato 9.00-10.30 El Karoui 11.00-12.30 Kramkov Un "abstract" dei corsi sopra indicati sara' comunicato quanto prima. La partecipazione a questi corsi e' libera e gratuita, tuttavia per motivi organizzativi si chiede a coloro che intendono partecipare di "iscriversi" presso l'Associazione Amici della Scuola Normale Superiore (all'indirizzo amicisns@sns.it). Coloro che si sono iscritti potranno usufruire pei pasti presso la mensa della Scuola Normale Superiore (i pasti saranno finanziati dall'Associazione Amici SNS, che finanzia anche gli insegnamenti). Verra' dato un aiuto a trovare un alloggio (soprattutto pensando ai partecipanti stranieri), ma non sono disponibili finanziamenti a questo scopo. Ulteriori notizie saranno disponibili sul sito WEB PAGE segnalato da: Achille Basile 16th September 2004 Fourth INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL on "REASONing under PARtial Knowledge" Please, recall to all young researchers, Ph.D. students, etc, you may contact that the deadline for the Fourth INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL on "REASONing under PARtial Knowledge" Foligno (Perugia), ITALY Starting 16th September 2004 ( REASON PARK ) is May 31th. This year the School will focus on "Fuzzy Theory". See the web site www.dipmat.unipg.it/reasonpark/ The scope of the School is to provide Ph.D. students and, in general, young researchers with a basic training in some different topics which play an important role in "Reasoning under Partial Knowledge" and their application in various fields, including Computer Science, Economics, Engineering, Medicine, Biology. Regarding the level of the courses, the first two or three lectures of each course will provide a tutorial and simple introduction to the field, while the remaining part should provide a complete and updated information. In this way, all the courses should be easily accessible also to an audience that has not been previously acquainted with the subject. More details can be found on the web site, where you will find (in the next future) also lectures' schedule. Best greetings G.Coletti, A.Di Nola, P.Mingarelli, R.Scozzafava, S.Termini (The Organizing Committee) segnalato da: Romano Scozzafava anno accademico 2004/2005 Master in "CONSULENZA SUI PRODOTTI FINANZIARI E ASSICURATIVI" Il Dipartimento di Matematica Applicata dell'Università Ca' Foscari di Venezia ha organizzato un Master Universitario di primo livello in: CONSULENZA SUI PRODOTTI FINANZIARI E ASSICURATIVI della durata di 600 ore La domanda di preiscrizione scade il 15 settembre 2004. Ulteriori informazioni e tutto il materiale relativo al Master è disponibile all'url: www.dma.unive.it/MasterCPFA/. segnalato da: Corazza 15 settembre 2004 Metodi matematici per le decisioni economiche e finanziarie Bando di Concorso per l'ammissione al Dottorato di ricerca in "Metodi matematici per le decisioni economiche e finanziarie" dell'Università di Fogggia . E' stato pubblicato sulla G.U. IV Serie speciale " Concorsi ed esami " n.62 del 6/8/04 e può trovarsi sul sito www.unifg.it a Sezione formazione Post Laurea-Dottorati di Ricerca. Scadenza 15/9/04 segnalato da: Lucia Maddalena 13, 14 e 15 settembre 2004 Ciclo di tre seminari del prof. Delbaen, dell'ETH di Zurigo Nei giorni 13, 14 e 15 settembre 2004, dalle ore 15 alle 17, presso il Dipartimento di Matematica Applicata alle Scienze Economiche, Statistiche ed Attuariali "Bruno de Finetti" dell'Università degli Studi di Trieste, il prof. Delbaen, dell'ETH di Zurigo, terrà un ciclo di tre seminari sul tema comune "Coherent risk measures in the presence of a financial market" In particolare i seminari saranno così strutturati: 1) Coherent risk measures: summary of older results and examples. Combinations of risk measures. 2) Coherent risk measures when a financial market is available. Consistency results and counter-examples. 3) Multiperiod problems for risk measurement. Time consistency and Bellman's principle. segnalato da: Anna Rita Bacinello 26-28 luglio 2004 CREDIT RISK MODELLING Nell'ambito del dottorato in Economia e Finanza dell'Università di Verona, il SAFE Center organizza una Summer School a Canazei. Il programma, che si rivolge principalmente a studenti di dottorato e giovani ricercatori, prevede: - un corso intensivo di 3 giorni sulla letteratura più recente in tema di misurazione e gestione del rischio di credito, tenuto dal professor Stephen Schaefer della London Business School; - una giornata seminariale durante la quale gli studenti/ricercatori potranno esporre e discutere le loro idee di ricerca beneficiando dei commenti e dei suggerimenti del professor Schaefer e degli altri partecipanti al tutorial. CREDIT RISK MODELLING Canazei, 26-28 luglio 2004 Docente: Stephen Schaefer, London Business School Il programma del corso e il modulo di registrazione sono disponibili sul sito web: dse.univr.it/safe/Workshops/PhD/2004/CreditRisk.htm PhD TUTORIAL IN FINANCE Canazei, 29 luglio 2004 Il modulo di registrazione è disponibile sul sito web: dse.univr.it/safe/Workshops/PhD/2004/PhDtutorial.htm Per informazioni: E-mail: andrea.berardi@univr.it Tel: 045 8054 926/922 Fax: 045 8054 935 segnalato da: Andrea Berardi 15 luglio 2004 Presentazione Master Vi segnalo che ci sarà una presentazione ufficiale del Master: Master in Business Intelligence & Data Analysis in Aula 25, Via Conservatorio 7, il 15 luglio alle 10.30. Ulterioriinformazioni sono reperibili sul sito www.economia.unimi.it/bida. segnalato da: La Torre 8-9 luglio 2004 VII Italian-Spanish Meeting on Financial and Actuarial mathematics Dear colleagues, We address to you to insist on our invitation to attend the VII Italian-Spanish Meeting on Financial and Actuarial mathematics in Cuenca (Spain) next 8th – 9th of July, 2004. Also we are delighted to announce that Mutua Pelayo will be awarding two money prizes of 1,500 euros each for the two best papers presented at the conference. The areas of interest of the congress cover all topics in Finance and Insurance and specially with European content or implications: Microstructure., Asset Pricing, Risk Hedging, ALM (banking and insurance), Corporate Finance, Mortality Trends, Social Protection Systems, . . . Methods and models for quantitative measurement of risk are specially welcome. The submission deadline for papers (in English, Italian or Spanish) is April 20th, 2004. Submission guidelines can be found in the Congress homepage at http://mfa2004.uclm.es. Papers can be submitted by e-mail to: mfa2004@uclm.es. We look forward to seeing you in Cuenca Comité Organizador del VII Italian-Spanish Meeting on Financial and Actuarial Mathematics segnalato da: Anna Rita Bacinello 8-9 luglio 2004 7th SPANISH-ITALIAN MEETING ON FINANCIAL MATHEMATICS Call for papers per il prossimo Convegno Italo-Spagnolo di Matematica Finanziaria e Attuariale, che si terrà a Cuenca (Spagna) nei giorni 8 e 9 luglio 2004. Per dettagli consultare il sito: http://mfa2004.uclm.es/index.html segnalato da: Anna Rita Bacinello 7-9 luglio 2004 3rd International School TOPICS IN NONLINEAR DYNAMICS "Discrete Dynamical Systems and Applications" Urbino (Italy), July 7-9, 2004 Organized by SICC - Italian Society for Chaos and Complexity In cooperation with Faculty of Economics, University of Urbino The 3rd International School TOPICS IN NONLINEAR DYNAMICS: "Discrete Dynamical Systems and Applications", organized by the Italian Society for Chaos and Complexity (SICC) in cooperation with the Group of dynamicists of the Faculty of Economics of the University of Urbino, is primarily oriented to young researchers and PhD students interested in the theory and applications of nonlinear discrete dynamical systems represented by iterated maps. Aim of the school is to cover both introductory and advanced topics. The basic theory and the methods of local and global analysis of discrete dynamical systems are introduced through examples and are applied to the modelling of dynamical systems arising in Physics, Economics and Biology. The topics of the school are + Local and global properties of one-dimensional and two-dimensional maps as discrete dynamical systems + Homoclinic bifurcations and related phenomena +Simple and complex attractors, chaotic dynamics + Coexistence of attracting sets and structure of the basins of attraction + Noninvertible maps and their global properties analyzed by the method of critical sets: fractalization of basins' boundaries, delimitation of absorbing and chaotic sets + Maps with denominator, focal points, prefocal sets and related bifurcations + Piecewise smooth maps, border collision bifurcations and related phenomena + Chaos synchronization, riddled basins and related bifurcations LECTURERS Anna AGLIARI, Catholic University in Milan, Italy Gian-Italo BISCHI, University of Urbino, Italy Roberto DIECI, University of Bologna, Italy Laura GARDINI, University of Urbino, Italy Stefano LENCI, University of Ancona, Italy Christian MIRA, France Erik MOSEKILDE, Technical University of Denmark Aleksandr SHARKOVSKY, National Academy of Sciences of Ukraine Andrei SIVAK, National Academy of Sciences of Ukraine Irina SUSHKO, National Academy of Sciences of Ukraine segnalato da: Gian-Italo Bischi 2 luglio 2004 Giornata di studio su CORPORATE BOND: Emissione, Valutazione e Mercato Verona, 2 luglio 2004 Sala Convegni Banco Popolare Via S. Cosimo, 10 Verona PROGRAMMA Sessione antimeridiana 10.30 - 10.45: Francesco Rossi (Università di Verona) Introduzione e inizio lavori 10.45 - 11.30: Marti Subrahmanyam (Stern Business School - NYU) When does strategic debt service matters? 11.30 - 12.00: Giovanna Nicodano (Università di Torino) Business groups and debt 12.00 - 12.30: Ian Marsh (Cass Business School) An empirical analysis of the dynamic relationship between investment-grade bonds and credit default swaps 12.30 - 13.00: Fabrizio Biondo (Aletti Gestielle SGR) Corporate Bonds: ratio e aspetti valutativi Pranzo di lavoro Sessione pomeridiana 14.00 - 14.30: Emilio Barucci (Università di Pisa) Sull'emissione di corporate bond in Italia: efficienza, casualità o imprudenza? 14.30 - 15.00: Pietro Poletto (Borsa Italiana) I mercati regolamentati telematici e i corporate bonds: esperienze a confronto 15.00 - 15.30: Francesco Vella (Università di Bologna) Emissioni obbligazionarie, finanziamento delle imprese e tutela degli investitori 15.30 - 16.00: Lorenzo Stanca (Unicredit Banca Mobiliare) Il mercato dei corporate bond in Italia: malintesi e storie di successo Panel discussion: Marco Liera (Il Sole 24 Ore) - Moderatore Fabio Innocenzi (Banco Popolare di Verona e Novara) Francesco Rossi (Università di Verona) Pietro Poletto (Borsa Italiana) Piero Barucci (Università di Firenze) Lorenzo Stanca (UBM) Matteo Polo Friz (Gruppo Rana) Chiusura lavori: 17.00 Data la limitata disponibilità dei posti è necessario registrarsi compilando il modulo apposito e inviandolo al fax 045 80 54 935 entro il 30 giugno 2004. La partecipazione è gratuita. Organizzatori Emilio Barucci (Università di Pisa) Andrea Gamba (Università di Verona) Francesco Rossi (Università di Verona) segnalato da: Andrea Gamba 1 luglio 2004 XI Convegno di Teoria del Rischio - I° avviso L'Università degli Studi del Molise organizza per il 1 luglio 2004 l'XI Convegno di Teoria del Rischio. Gli studiosi che volessero partecipare sono pregati di inviare la loro adesione all'indirizzo e-mail: badolati@unimol.it entro il 12 giugno 2004. Similmente, entro la stessa data, dovranno essere inviati gli abstract delle comunicazioni, precisando però che solo un limitato numero di interventi potrà trovare collocazione negli Atti. E' previsto un Comitato Scientifico che vaglierà i contenuti degli interventi. segnalato da: Ennio Badolati 1 luglio 2004 XI CONVEGNO DI TEORIA DEL RISCHIO :: Modulo di Adesione MODULO DI ADESIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE (CAMPOBASSO) XI CONVEGNO DI TEORIA DEL RISCHIO 01 LUGLIO 2004 segnalato da: Ennio Badolati 1 luglio 2004 XI Convegno di Teoria del Rischio Locandina + Programma segnalato da: Badolati 30 giugno 2004 Master in Finance - VII Edition Gentile Collega, siamo lieti di comunicarti che è disponibile in rete al sito internet http://www.coripe.unito.it/M_Finance/index.html il programma del Master in Finance della Facoltà di Economia dell'Università di Torino e del CoRiPe Piemonte, con l'indicazione delle borse di studio disponibili e delle modalità di iscrizione. La scadenza per la presentazione delle domande è il 30 giugno 2004. Ti saremmo grati se lo potessi segnalare a laureati (o laureandi entro settembre 2004), interessati a proseguire gli studi in campo finanziario. segnalato da: Elisa Luciano martedì 1 giugno prof. Corrado Scaravelli Cari Soci Amases con profondo cordoglio Vi devo comunicare il decesso del prof. Corrado Scaravelli, stimato da tutti per le sue elevate doti scientifiche ed umane. La Sua dipartita lascia in tutti noi un profondo rimpianto. Sono rammaricato per il fatto che un mio viaggio all'estero protrattosi fino a ieri mi ha impedito di sapere e di comunicarVi con maggiore tempestività la triste notizia. Ritengo comunque opportuno trasmettervela, ancorchè con ritardo, anche per la preghiera della collega Urgeletti, il cui messaggio a me inviato Vi trasmetto di seguito. Ernesto Volpe --------------------------------- Caro Ernesto, Ti comunico che purtroppo martedì 1 giugno è deceduto il collega Corrado Scaravelli. Si è trattato di una malattia improvvisa e fulminante, che lo aveva colpito recentemente. Le esequie si svolgeranno domani, venerdì 4 giugno, a Parma, con inizio alle ore 9.30. Ti prego di informare tutti i soci Amases. Per chi volesse contattare la famiglia, l'indirizzo è: via Bocchi, 9/1 43100 Parma tel 0521 994101 Ti ringrazio e Ti saluto cordialmente. Giulia Urgeletti Tinarelli segnalato da: Ernesto Volpe June 27-July 2 4ECM in Stockholm Dear Colleague, I am sending you a poster and a preliminary programme of the 4ECM in Stockholm June 27-July 2. Could you please distribute this information among the members of your Mathematical Sociely. I would also like to remind you that tomorrow is the last day of reduced fee registration. Yours sincerely, Ari Laptev Chair 4ECM Org.Comm http://www.math.kth.se/4ecm/ segnalato da: Achille Basile 24-26 Giugno 2004 Convegno: Metodi, modelli e tecnologie dell'informazione a supporto delle decisioni Metodi, modelli e tecnologie dell'informazione a supporto delle decisioni. (Benevento, Facoltà di scienze Economiche e Sociali, 24-26 Giugno 2004) può essere consultato sul sito: www.mtisd2004.unisannio.it/ Devo anche comunicare che, per il numero di presentazioni previste, siamo stati costretti a effettuare una variazione rispetto al calendario previsto (24 e 25 Giugno 2004), per cui i lavori prenderanno anche la mattinata di sabato 26 giugno (per dovere di ospitalità, abbiamo riservato al sabato gli interventi di autori coinvolti nell'organizzazione o di sedi campane, che abbiano dato la loro disponibilità.) segnalato da: Massimo Squillante Benevento, 24-25 Giugno 2004 Metodi, Modelli e Tecnologie dell’informazione a Supporto delle Decisioni Caro collega, Desideriamo segnalare il Convegno MTISD'04 "Metodi, Modelli e Tecnologie dell'informazione a Supporto delle Decisioni", che si terrà in Benevento dal 24 al 25 Giugno 2004, presso la Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali (SEA) dell'Università del Sannio. Il Convegno è strutturato in Sessioni Plenarie, Invitate, Spontanee ed è prevista una tavola rotonda dal titolo: "Valutazioni, incertezza, processi decisionali: modelli consolidati, problemi aperti e prospettive future". Hanno già comunicato la propria adesione al Convegno : Luigi Biggeri (Presidente Istat) Jens. J. Dahlgaard (Linköping University, Sweden) Mario Fedrizzi (Università di Trento) Vittorio Frosini (Presidente Società italiana di Statistica) Salvatore Greco (Università di Catania) Romano Isler (Università di Trieste) Riccardo Ottaviani (Università di Roma La Sapienza) Domenico Piccolo (Università di Napoli Federico II) Pietro Rostirolla (Istituto Universitario orientale) Romano Scozzafava (Università di Roma La Sapienza) Vincenzo Torrieri (Presidente Centro di competenza trasporti Regione Campania) Aldo Ventre (Seconda Università di Napoli) Maurizio Vichi (Università di Roma La Sapienza) Giorgio Vittadini (Università Bicocca di Milano) Ernesto Volpe di Prignano (Presidente Associazione per la Matematica applicata alle scienze economiche e sociali). Le principali aree tematiche delle sessioni spontanee, sono le seguenti: a. Modelli per la rappresentazione delle preferenze b. Valutazione di sistemi complessi c. Knowledge Management d. Trattamento dell'incertezza e. Data Mining and Data Warehousing f. Sistemi di supporto alle decisioni g. Geographic information System h. Metodi multivariati a supporto delle decisioni Gli studiosi interessati a presentare un contributo scientifico al Convegno potranno seguire le indicazioni presenti sul sito ufficiale MTISD'04: http://www.mtisd2004.unisannio.it Cordiali Saluti Il Comitato Organizzatore ConvegnoMTISD'04 e-mail: mtisd2004@unisannio.it segnalato da: Massimo Squillante 15,16,17,e 18 giugno 2004 STOCHASTIC COMPARISONS: THEORY AND APPLICATIONS Nei giorni 15,16,17,e 18 giugno 2004 presso il Dipartimento di Matematica del Politecnico di Torino si terrà la scuola: "STOCHASTIC COMPARISONS: THEORY AND APPLICATIONS" con lezioni tenute da: Moshe Shaked (University of Arizona) "Stochastic orders for lifetime distributions"; Alfred Muller (Karlsruhe University) "Dependence orders and their applications in actuarial sciences and finance"; Yosef Rinott (Hebrew University) "Total positivity, orderings and applications"; La scuola e' rivolta a giovani ricercatori e dottorandi dei settori scientifici della probabilita', della statistica e della matematica applicata alle scienze economiche e finanziarie. Il programma e ulteriori informazioni relative alla scuola si trovano sul sito calvino.polito.it/~pellerey/school/home.htm segnalato da: Franco Pellerey 14-16 giugno 2004 IME 2004 Rome 8° International Congress on Insurance: Mathematics & Economics Call for paper http://www.ime2004rome.com segnalato da: Gennaro Olivieri 9 giugno 2004 Seminario del Prof. Angelo Guerraggio segnalato da: Roberto Raucci June 8-11, 2004 RISK MEASUREMENT AND CONTROL 2004 The Summer School is organized by the University of Rome “La Sapienza” and the University of Rome “Tor Vergata”, and it is aimed to disclosure new empirical and theoretical findings in the field of measurement and management of risk. The Summer School will be held on June 8-11, 2004 in Villa Mondragone, the prestigious conference location of the University of Rome “Tor Vergata”. Web Page: http://w3.uniroma1.it/bancaefinanza segnalato da: Silvana Stefani 7 june 2004 Mathematical models in economics and finance :: Paris The University of Paris 1 will only open this year the program Mathematical models in economics and finance,which is the First year of Graduate studies (in English) and will deliver a French Degree (Maitrise) which allows to apply to the second year of Graduate Studies (DEA and DESS in French) More information can be found on the web site web site Students can apply on line at the above address and the present application deadline is June 7 2004. As you will see on the web site we have a very quick procedure by e-mail which allows you to have a first evaluation of applications by sending a Curriculum vitae and a letter of motivation. The answer will be given very quickly. I remain at your disposal for any further information Sincerely yours Bernard Cornet Editor of Journal of Mathematical Economics Director of CERMSEM CNRS-UMR 8095 ************************************* Universite de Paris 1, Pantheon-Sorbonne CERMSEM CNRS-UMR 8095 Maison des Sciences Economiques 106-112 Boulevard de l'Hopital 75647 Paris Cedex 13, France Tel: (33 1) 44 07 82 82 Sec: (33 1) 44 07 83 00 Fax: (33 1) 44 07 83 01 e-mail: cornet@univ-paris1.fr web page: cermsem.univ-paris1.fr/cornet segnalato da: Achille Basile 4 giugno 2004 Workshop Didattico Caro Collega, a partire dal 1994 il Dipartimento di Matematica Applicata (www.dma.unive.it) dell'Università Ca' Foscari di Venezia ha organizzato con frequenza biennale i seguenti workshop didattici: - "Scuola Estiva di Finanza Matematica" nel 1994; - "Mercati Finanziari: Teoria e Modelli" nel 1996; - "Metodi Numerici per la Finanza Matematica" nel 1998; - "Finanza Computazionale" nel 2000; - "Finanza Quantitativa" nel 2002. Dando seguito a questa tradizione, anche quest'anno il Dipartimento di Matematica Applicata organizza un Workshop Didattico che si terrà a Venezia il 4 giugno 2004, presso l'Aula Magna sita in Ca' Dolfin (http://www.dma.unive.it/topografia.htm), sede del Dipartimento. Le tematiche sulle quali verteranno le lezioni saranno: - il Portafoglio Finanziario (ed argomenti connessi); - i Titoli Derivati (ed argomenti connessi). I Relatori che hanno già assicurato la loro presenza sono: - Giorgio Consigli - UniCredit Banca Mobiliare; - Samuele Marafin - Euromobiliare Asset Management S.G.R. S.p.A.; - Francesco Martinelli - Banca Lombarda ; - Carla Nardelli - Università di Messina; - Francesco Paris - Università di Brescia; - Paolo Pellizzari - Università di Venezia; - Paolo Pianca - Università di Venezia; - Claudio Pizzi - Università di Venezia; - Tiziano Vargiolu - Università di Padova. La partecipazione al Workshop Didattico è gratuita. Qualora tu decidessi di partecipare al Workshop Didattico, ti chiedo di comunicarlo direttamente a Marco Corazza, via posta elettronica all'indirizzo corazza@unive.it (a giorni sarà disponibile un sito web in Internet). Ti ringraziamo per l'attenzione e ti salutiamo, Antonella Basso, Elio Canestrelli, Marco Corazza, Paolo Pianca. segnalato da: Marco Corazza 4 giugno 2004 WORKSHOP DIDATTICO di FINANZA QUANTITATIVA Il Dipartimento di Matematica Applicata dell'Università Ca' Foscari di Venezia organizza nel giorno 4 giugno 2004 un WORKSHOP DIDATTICO di FINANZA QUANTITATIVA L'iscrizione è gratuita Tutte le informazioni sono disponibili all'URL: www.dma.unive.it/workshops/ segnalato da: Marco Corazza 4 giugno 2004 IV edizione di due Conferenze sul tema della finanza matematica Segnalo i Workshops a Roma-Tor Vergata: Morning session (9.50-13.00): Invito alla Finanza Matematica, addressed to students (e.g. laurea, master, PhD ones-in italian) Afternoon session (14.30-18.30): Lectures on Mathematical Finance, for researchers already interested in finance problems Le conferenze avranno luogo il 4 Giugno 2004, presso il dipartimento di Matematica dell' Università di Roma-Tor Vergata. Il programma e tutte le informazioni relative sono disponibili sul sito: www.mat.uniroma2.it/~processi/LMF2004/lectures2004.htm segnalato da: Sergio Scarlatti 1 giugno 2004 Seminario Martellotti Seminario che si terra presso la Sala Riunioni del Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Quantitativi dell'Università del Piemonte Orientale, via Perrone 18, Novara: Martedì 1 giugno ore 11 Sala RIunioni Dip. SEMEQ Anna Martellotti Dipartimento di Matematica ed Informatica Univ. Perugia "L'equivalenza Core-Walras in assetti non standard" segnalato da: Ernesto Salinelli 31 maggio 2004 MATLAB For Financial Engineering The MathWorks, leader nello sviluppo di software per il calcolo numerico e la simulazione è lieta di invitarla al seminario: MATLAB for Financial Engineering che si terrà : 31 maggio Università degli Studi di Bologna – sede di Rimini – Aula Magna, Via Angherà 22 La partecipazione è gratuita ma per motivi organizzativi le chiediamo cortesemente di registrarsi alla pagina : www.mathworks.it/edu2004 dove potrà trovare i dettagli sul programma. segnalato da: Umberto Cherubini July 27-31, 2004 (SIPTA) is organizing the first summer school on imprecise probabilities I would like to inform you that the Society for Imprecise Probability Theories and Applications (SIPTA) is organizing the first summer school on imprecise probabilities, to be held in Lugano (Switzerland) on July 27-31, 2004. The school will offer a wide and deep introduction to imprecise probability topics, both theoretical and applied. In particular, the school will focus on imprecise probability in risk analysis (Scott Ferson), imprecise probability models and their behavioural interpretation (Gert de Cooman), decision theory with imprecise and indeterminate probability and utility (Teddy Seidenfeld), robust Neyman Pearson theory (Thomas Augustin), and imprecise probability methods for artificial intelligence and knowledge discovery (Serafin Moral & Marco Zaffalon). The school is mainly intended for advanced master or Ph.D. students, postdoctoral fellows, and junior researchers. The deadline for registration is 31 May 2004. The school fee will be about 50 Swiss Francs (~39 USD, ~32 EUR), including lectures and coffee breaks. For detailed information on the school, please visit: WEB PAGE I would be grateful if you could spread this information to interested people. Thank you. Best wishes, Marco Zaffalon (school organizer) Senior Researcher IDSIA Galleria 2 CH-6928 Manno (Lugano) Switzerland phone +41 91 610 8665 fax +41 91 610 8661 email mailto:zaffalon@idsia.ch web http://www.idsia.ch/~zaffalon segnalato da: Silvia Muzzioli Maggio 2004 Cicli di seminari nell’ambito del Programma di Master in Finanza ed Assicurazioni 2003 - 2004 Dipartimento di Matematica per le Decisioni Università di Firenze Nel mese di Maggio 2004 saranno organizzati i seguenti cicli di seminari nell’ambito del Programma di Master in Finanza ed Assicurazioni: Equazioni stocastiche per la finanza Prof. Carl Chiarella, University of Technology, Sydney 17-18-19 Maggio ore 14.30 - 17.30 Alternative Approaches to Incomplete Markets Prof.ssa Helyette Geman, University Paris Dauphine and ESSEC 27-28 Maggio ore 9.30 – 12.30 I seminari, che sono aperti a tutti gli interessati, senza bisogno di pre-iscrizione, saranno tenuti in Firenze, via Cisalpino 11, aula 5 (locali attigui al Dipartimento di Matematica per le Decisioni). segnalato da: Cecilia Mancini 27-28 maggio I seminari di Ca' Dolfin Giovedì 27 maggio alle ore 15 Nicola Secomandi ( Carnegie Mellon University ) terrà il seminario: Pratical revenue management extensions for business to e-commerce applications Venerdì 28 maggio alle ore 15 Ugo Merlone ( Università di Torino ) terrà il seminario: From Classroom Experiments to Agent-Based Modeling: Personnel Turnover in Organizations with Bounded Rationality Individuals I seminari si terranno in Sala Conferenze del Dipartimento di Matematica Applicata. segnalato da: Marta Cardin 26 maggio 2004 Seminario Prof. Roberto Natalini Il 26 maggio 2004 il Prof. Roberto Natalini, Dirigente di Ricerca del CNR dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo "M.Picone" terrà un seminario dal titolo: Valutazione numerica di derivati finanziari in mercati descritti da processi con salti Il seminario si terrà presso l'aula seminari del Dipartimento di Economia Politica e Aziendale dell'Università degli Studi di Milano in via Conservatorio 7 dalle 14:30 alle 16. Nello studio della valutazione di opzioni si fa sempre più ricorso a modelli di descrizione dei mercati mediante processi con salti di tipo Lévy. Questi modelli generalizzano la classica equazione di Black & Scholes, cercando di rispondere ai maggiori difetti evidenziati da questo modello, in particolare l'uso di una ipotesi di volatilità costante delle azioni sottostanti. Purtroppo per questi modelli non esistono forme chiuse per la soluzione delle equazioni, e quindi per poterli applicare diventa necessario il ricorso a metodi numerici efficienti e veloci. Nel seminario presenteremo alcuni modelli attualmente utilizzati e una rassegna di metodi numerici, sia deterministici che probabilistici per risolverli. segnalato da: Davide La Torre 26 maggio 2004 Seminario Battauz Seminario che si terra presso la Sala Riunioni del Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Quantitativi dell'Università del Piemonte Orientale, via Perrone 18, Novara: Mercoledì 26 maggio ore 14 Sala Riunioni Dip. SEMEQ Anna Battauz Istituto di Metodi Quantitativi Univ. Bocconi "La valutazione di opzioni americane in presenza di dividendi" segnalato da: Ernesto Salinelli Martedì 25 maggio alle ore 15 Seminario Mascia Bedendo Martedì 25 maggio alle ore 15 presso la Sala Conferenze del Dipartimento di Matematica Applicata dell'Università Ca' Foscari di Venezia Mascia Bedendo dell'Imperial College di Londra terrà il seminario: Modelli di volatilità implicita : un'applicazione del filtro di Kalman Tutti gli interessati sono invitati a partecipare. segnalato da: Marta Cardin 20,21 Maggio 2004 SPRING SCHOOL IN FINANCE A two days spring school in financial mathematics will be held at the Accademia delle Scienze of Bologna on May 20-21, 2004. The school is open to both pratictioners and people from the academic world and intends to provide two crash courses given by Prof. Lane Hughston, King's College of London, and by Prof. Wolfgang Runggaldier, University of Padova, on the following topics: Prof.L.Hughston: Pricing and Risk Management of Derivative Securities. Prof.W.Runggaldier: Portfolio optimization. segnalato da: Andrea Pascucci 19 maggio 2004 “A Beautiful Mind” dal Nobel all’Oscar Il Seminario del Prof. Gianfranco Gambarelli si terrà a Salerno il 19 maggio 2004 alle ore 17.30 segnalato da: Roberto Raucci - Rosa Ferrentino 17-21 maggio 2004 workshop finanziato dalla EEC su "The drivers of performance of large financial institutions" Call for application relativa al workshop finanziato dalla EEC su " The drivers of performance of large financial institutions" che si terrà a Bergamo dal 17 al 21 Maggio. La call è riservata a giovani sotto i 35 anni provenienti da vari paesi della attuale e futura Europa e la partecipazione, a invito, è essenzialmente gratuita. segnalato da: Marida Bertocchi 12 Maggio 2004 Discontinuità e Assenza di Compattezza in Teoria dei Giochi: Stabilità e Approssimazioni Seminario del dottor Vincenzo Scalzo presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche alle ore 12.00 segnalato da: Roberto Raucci 5 maggio 2004 Workshop in Tecnologie dell’informazione in finanza segnalato da: Grazia Speranza 28-29 Aprile 2004 Hans Bühlmann a Firenze In occasione della visita di Hans Bühlmann Professore emerito presso il Politecnico Federale di Zurigo (ETH) sono organizzati, in Aula Magna, via Curtatone, Firenze, i due incontri seguenti: Mercoledì 28 Aprile 2004 Mathematical Finance and Actuarial Seminars Giovedì 29 Aprile 2004, ore 10.30 Inaugurazione del MASTER IN FINANZA ED ASSICURAZIONI 2004 e Celebrazione dei 15 anni di studi in SCIENZE ATTUARIALI NELL’UNIVERSITÀ DI FIRENZE segnalato da: Cecilia Mancini 27 aprile 2004 Graphs and Networks Molti fenomeni del mondo reale, quali ad esempio la rete Internet, il World Wide Web, network biologici ed economico-sociali, fino alle reti di relazioni umane tramite le quali si diffondono le epidemie, mostrano strutture complesse di rete. Nell’ultimo decennio si sono affermate nuove teorie per coglierne le proprietà topologiche in comune, a dispetto di un’apparente casualità nella loro architettura. Recentemente, una teoria che appassiona molti studiosi è quella degli “Small Worlds”, secondo la quale, anche in reti di grandi dimensioni, la distanza tra una qualunque coppia di punti è mediamente piccola e il sistema di interrelazioni locali è molto elevato. Gli strumenti matematici per studiare questi sistemi fanno riferimento alla matematica discreta e alla teoria dei grafi. Il workshop intende presentare alcuni significativi contributi raggiunti su queste tematiche. Il Workshop si svolgerà presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca. Il programma dettagliato e definitivo sarà sul sito web del Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali http://www.dimequant.unimib.it Comitato Scientifico: Silvana Stefani (Università di Milano – Bicocca) Anna Torriero (Università Cattolica del S. Cuore Milano) Rosanna Grassi (Università di Milano – Bicocca) Segreteria Organizzativa Ninfa Pema Fax: +39 02 6448 6605 e-mail: convegni.dmqe@unimib.it segnalato da: Silvana Stefani 23 aprile 2004 Risk Measures in the 21st Century segnalato da: Francesco Corielli 15-16 aprile 2004 MAF2004 Metodi Matematici e Statistici per l'Analisi dei dati Assicurativi e Finanziari - MAF2004 Salerno 15-16 aprile http://www.labeconomia.unisa.it/matstatsalerno/ segnalato da: Marilena Sibillo 2 Marzo 2004 - 4 Marzo 2004 Seminari Prof. SIEGFRIED SCHAIBLE Prof. SIEGFRIED SCHAIBLE Professor of Operations Research, A.G. Anderson Graduate School of Management University of California Riverside Martedì 2 marzo ore 14.30, aula 15: Minimal coercivity conditions and exceptional families of elements in quasimonotone variational inequalities Giovedì 4 marzo ore 14.30, aula 15: Some recent developments in fractional programming Università degli Studi di Bergamo Bergamo, Via dei Caniana 2 segnalato da: Elisabetta Allevi, Adriana Gnudi 23 febbraio 2004 - 28 febbraio 2004 Introduzione al calcolo Stocastico e Applicazioni alla Finanza Dipartimento di Scienze Economiche, Matematiche e Statistiche Via IV Novembre – Foggia Nell’ambito delle attività del Corso di Dottorato in Metodi Matematici per le Decisioni Economiche e Finanziarie Dal 23 febbraio 2004 al 28 febbraio 2004 Il Prof. Lucio Geronazzo Dell’Università di Firenze Terrà un corso intensivo sul tema: “Introduzione al calcolo Stocastico e Applicazioni alla Finanza” La prima lezione si terrà il 23 febbraio 2004 ore 9.00 presso l’Aula I primo piano segnalato da: Lucia Maddalena 23 Febbraio 2004 American Options, Multi-Armed Bandits and Optimal Consumption Plans:A Unifying View Seminario che si terrà la prossima settimana al Dipartimento di Matematica Applicata dell'Università di Venezia. Peter Bank Humboldt University American Options, Multi-Armed Bandits and Optimal Consumption Plans:A Unifying View segnalato da: Marta Cardin 6 febbraio 2004 Giornata di incontro dei giovani ricercatori pugliesi Il Dipartimento di Scienze Economiche , Matematiche e Statistiche dell' Università degli Studi di Foggia organizza una giornata di incontro dei giovani ricercatori pugliesi per il 6 febbraio 2004 alle ore 10,15 presso l'aula seminari situata al I° piano del Palazzo Ateneo dell'Università . Sono previste le comunicazioni elencate nella Link. La partecipazione è libera . segnalato da: Lucia Maddalena 29-30 gennaio 2004 V Workshop di Finanza Quantitativa Programma provvisorio del V Workshop di Finanza Quantitativa che si terrà a Siena il 29-30 gennaio 2004. Vorrei ricordare a tutti che la scadenza delle iscrizioni al convegno è fissata per il 20 gennaio 2004 e che i lavori si svolgeranno presso la sede del Monte dei Paschi di Siena, Viale Mazzini 23 (immediate adiacenze del centro storico) anziché presso la Facoltà di Economia, come precedentemente annunciato. Informazioni utili possono essere reperite sulla pagina web del workshop http://www.econ-pol.unisi.it/wfq segnalato da: Carlo Mari 29 gennaio 2004 Variational Inequalities, Dynamical Systems and Nash Equilibria Il Professor Massimo Pappalardo, dell’Università degli Studi di Pisa, terrà, giovedì 29 gennaio 2004, alle ore 12.00, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, un seminario dal titolo: "Variational Inequalities, Dynamical Systems and Nash Equilibria" segnalato da: Roberto Raucci 29-30 gennaio 2004 V Workshop di Finanza Quantitativa Nei giorni 29-30 gennaio 2004 si svolgerà presso la Facoltà di Economia dell’Università di Siena, il V Workshop di Finanza Quantitativa, organizzato dal Dipartimento di Economia Politica dell’Università. Con questa edizione si intende proseguire l’esperienza che si è realizzata negli appuntamenti di Pescara nel 2000, di Pisa nel 2001, di Verona nel 2002 e di Torino nel 2003. L'obiettivo dell’iniziativa è quello di creare un’occasione di incontro tra accademici, practitioner e giovani studiosi che si occupano di finanza. Le aree di specifico interesse scientifico del workshop sono: - finanza matematica - finanza computazionale - economia finanziaria - statistica ed econometria dei mercati finanziari - finanza aziendale. Invitiamo tutti gli interessati a mandare entro il 15 novembre p.v. il titolo e un abstract della comunicazione (in formato pdf) all’indirizzo wfq@unisi.it Chiediamo loro altresì di mandare il testo completo dell'intervento (in formato pdf) entro il 6 dicembre p.v., allo stesso indirizzo. Salvo indicazione diversa degli Autori, il materiale pervenuto sarà inserito nel sito internet del workshop. Il comitato scientifico è costituito da Fabio Antonelli, Emilio Barucci, Andrea Berardi, Damiano Brigo, Marco Frittelli, Andrea Gamba, Elisa Luciano, Carlo Mari, Maurizio Murgia, Giovanna Nicodano, Fulvio Ortu, Claudio Pacati. Qualora pervenissero richieste di comunicazione in numero eccessivo rispetto al tempo disponibile, il comitato scientifico si riserva di collocare alcuni lavori nelle poster session. In tal caso, gli Autori verranno informati entro il 31 dicembre. Il convegno si svolgerà interamente presso la facoltà di Economia, Piazza S. Francesco, Siena. Nel sito internet del workshop http://www.econ-pol.unisi.it/wfq saranno reperibili tutte le informazioni di carattere organizzativo ed il programma scientifico. Gli interessati a partecipare al convegno sono invitati a registrarsi entro il 20 gennaio 2004. Ringraziamo sin d'ora tutti i partecipanti. Per il comitato organizzatore segnalato da: Carlo Mari 22-23 gennaio 2004 Modelli non lineari in economia e finanza: dinamiche complesse, disequilibrio, interazioni strategiche Il Dipartimento di Scienze Economiche , Matematiche e Statistiche dell' Università degli Studi di Foggia, nell’ambito del PRIN 2002: “Modelli non lineari in economia e finanza: dinamiche complesse, disequilibrio, interazioni strategiche” organizza il giorno 22 ed il giorno 23 gennaio 2004 i seminari: -Sistemi dinamici discreti rappresentati da mappe non invertibili -Proprietà globali e biforcazioni in modelli di economia dinamica a tempo discreto che verranno tenuti da: prof. Gian Italo Bischi Università di Urbino “Carlo Bo” La partecipazione è aperta a tutti gli interessati. segnalato da: Andrea di Liddo 18-20 gennaio 2004 VI Congresso Nazionale di Scienza e Tecnica delle Assicurazioni segnalato da: Carla Angela Venerdì 17 ottobre 2003 - Venerdì 16 gennaio 2004 I Seminari di Giardino Giusti - Venerdì 17 ottobre 2003 Emilio Barucci (Università of Pisa) Determinants of corporate governance in Italy: path dependence or convergence? - Venerdì 31 ottobre 2003 Sara Biagini (Università di Perugia) Determinazione del costo di super replicazione: un approccio utility-based - Venerdì 14 novembre 2003 Walter Vecchiato e Davide Meneguzzo (Veneto Banca) e Andrea Petrelli (Intesa BCI) Nuove metodologie quantitative per i derivati di credito: a) Introduzione ai derivati di credito e alle strutture CDOs. b) Pricing e Risk Monitoring per CDOs con esempi pratici. c) Aspetti di hedging ed analisi dei profili rischio-rendimento di CDOs: esempi e sviluppi futuri. Andrea Giacomelli (Università di Venezia e GRETA consulting) Il ruolo dell'analisi soggettiva e la sua integrazione con i dati storici nella misurazione dei rischi operativi - Lunedì 24 novembre 2003 Michele Moretto (Università di Brescia) Is there any hope for profit-sharing regulation? - Venerdì 28 novembre 2003 Annalisa Russino (Università di Palermo) Putable common stocks - Venerdì 5 dicembre 2003 Fabio Panetta (Banca d'Italia) Do mergers improve information? - Venerdì 12 dicembre 2003 Stefano Herzel (Università di Perugia) Fitting and modelling the volatility of interest rate derivatives Stefano Galluccio (BNP Paribas) TBA - Venerdì 9 gennaio 2004 Andrea Consiglio (Università di Palermo) Asset and liability modelling for participating policies with guarantees - Venerdì 16 gennaio 2004 Silvia Rossetto (University of Warwick) Strategic Advantage and the Optimal Exercise of Entry Options Responsabili organizzativi Andrea Gamba e Claudio Tebaldi Il seminario ha inizio alle ore 11.00. La partecipazione è libera e non richiede iscrizione. *********************** SAFE Center via Giardino Giusti, 2 37129 Verona (Italy) Fax: + 39 045 8054 935 *********************** segnalato da: Andrea Gamba 12 gennaio 2004 Candidature dei commissari Cari Colleghi, le scadenze per inviare alla prof.sa Stefani (silvana.stefani@unimib.it) le candidature dei commissari da pubblicare sul sito web AMASES sono: - 12 gennaio 2004 - 21 gennaio 2004. Vi ricordo che si vota dal 26 gennaio al 5 febbraio 2004. segnalato da: Achille Basile Dicembre 2003 Lettera aperta sul risultato di una recente valutazione (LUM) Su richiesta dei soci: Gian Italo Bischi, Erio Castagnoli, Marco Frittelli, Laura Gardini, Marcello Galeotti, Franco Gori, Marco Li Calzi , Elisa Luciano, Franco Nardini, Antonio Villanacci, Gerd Weinrich, si dà pubblicità ad una lettera aperta sul risultato di una recente valutazione comparativa per un posto di seconda fascia svoltasi presso la Libera Università Mediterranea "Jean Monnet" (LUM). segnalato da: I soci firmatari 30 novembre 2004 Master in Insurance and Risk Management MIB School of Management di Trieste, Scuola di formazione manageriale nata dalla collaborazione tra mondo accademico e sistema imprenditoriale, sta svolgendo le selezioni (termine per le iscrizioni 30 novembre 2004) per la VI edizione del Master in Insurance & Risk Management, l'unico Master certificato ASFOR focalizzato sulle tematiche dell'assicurazione e del risk management. Vedere l'allegato. segnalato da: Ermanno Pitacco 2003 Managerial Finance Managerial Finance mi ha chiesto di raccogliere per la successiva pubblicazione un certo numero di articoli che hanno come soggetto la determinazione del rapporto di cambio nelle fusioni tra società. Se qualche socio ha articoli su questo argomento è invitato ad inviarmeli all'indirizzo: enrico.moretto@unipr.it. Grazie per l'attenzione. segnalato da: Enrico Moretto 19 dicembre 2003 Cerimonia di chiusura del Master in Finanza ed Assicurazioni La S.V. è invitata a partecipare alla Cerimonia di chiusura del Master in Finanza ed Assicurazioni, Anno Accademico 2002 – 2003, che si terrà venerdì 19 dicembre p.v. alle ore 11:00 presso la Sala del Gonfalone del Palazzo del Consiglio Regionale, via Cavour, 2 Firenze. Durante la cerimonia saranno proclamati i diplomati del Master e saranno consegnate quattro borse di studio messe a disposizione dagli sponsor. ---------------------------------------- Dipartimento di Matematica per le Decisioni Via Lombroso, 6/17 - Firenze Tel 055. 4796801 – 812 – 814 e-mail: masterFA@dmd.unifi.it http://www.dmd.unifi.it segnalato da: Franco Gori 15 dicembre 2003 Scadenza invio abstract - MAF2004 Scadenza per l'invio degli abstract per il convegno Metodi Matematici e Statistici per l'Analisi dei Dati Assicurativi e Finanziari - MAF2004 segnalato da: Marilena Sibillo 12 dicembre 2003 Giornata Di Studio Sul Mercato Elettrico - Dip. di Metodi Il giorno venerdì 12 dicembre 2003 si terrà presso l'aula U6/4 dell'Università di Milano-Bicocca un convegno dal titolo: IL MERCATO ELETTRICO IN ITALIA - REGOLAMENTAZIONE, MODELLI E SIMULAZIONE Dato il limitato numero di posti si prega di voler confermare la propria presenza a uno dei seguenti recapiti: email: congressi@promoest.com telefono: 02-48018422 fax: 02-48018575 Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: http://www.dimequant.unimib.it/ segnalato da: Silvana Stefani 31 ottobre 2003 - 5 dicembre 2003 Seminari del Dipartimento di Matematica dell'Università Ca'Foscari di Venezia venerdì 31 ottobre 2003 ore: 11,00 Aula Conferenze Ca' Dolfin Prof. Michel Thera - Président de la Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles- Università di Limoges "Well positioned sets and convex functions and applications to variational inequalities" mercoledì 5 novembre 2003 ore: 11,00 Aula Conferenze Ca' Dolfin Dott. Antonio Guarino - Dipartimento di Matematica Appl., Università Ca' Foscari Venezia "Herd Behavior and Contagion in Financial Markets" venerdì 7 novembre 2003 ore: 15,00 Aula Conferenze Ca' Dolfin Prof. Matteo Marsili - The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics "Stylized models of financial markets and the stylized facts" giovedì 13 novembre 2003 ore: 14,45 Aula Conferenze Ca' Dolfin Prof. Antonio Di Nola - Università di Salerno "Aspetti algebrici della logica di Lukasiewic; un approccio teorico-metodologico per la Logica Fuzzy" venerdì 5 dicembre 2003 15,00 Aula Conferenze Ca' Dolfin Prof. Giulio Bottazzi - Scuola Superiore S. Anna , Pisa "Institutional Architectures and Behavioural Ecologies in the Dynamics of Financial Markets" segnalato da: Marta Cardin 26 novembre 2003 :: ore 15,00 Procedimenti matematici in Teoria del Rischio Il 26 novembre 2003 alle ore 15,00 si terrà presso l'Università degli Studi del Molise, Facoltà di Economia, via De Sanctis, Campobasso un Seminario Attuariale sul tema: "Procedimenti matematici in Teoria del Rischio" Verranno trattati gli argomenti: tempo di rovina, processi diffusivi in Teoria della Rovina, equazione di Thorin con relativi metodi numerici e severità di rovina. La partecipazione è gratuita e gli eventuali interessati potranno, per informazione, telefonare al numero 0874/404442 oppure inviare un'e-mail all'indirizzo badolati@unimol.it segnalato da: Ennio Badolati 17 novembre 2003 UN GIOCO GLOBALE: la teoria dei giochi e le scelte d'impresa segnalato da: Gianfranco Gambarelli 10-14 novembre 2003 Workshop EUMOptFin2 Workshop EUMOptFin2, finanziato dalla EEC sul tema dell'asset-liability management per giovani ricercatori. E' il secondo di una serie di 3 Workshop, di cui il primo si è tenuto a Semmering nel Gennaio del 2003. Si terrà a Cipro dal 10 al 14 Novembre 2003 ed è coordinato dal Prof. Hercules Vladimirou. Call for Applications (DOC) Call for Applications (PDF) segnalato da: Marida Bertocchi 24-25 ottobre 2003 Mini-Meeting a Messina Dottorato di Ricerca in “Strumenti Matematici per l’Economia e la Finanza” Sedi Consorziate: Messina – Catania – Palermo Giornata di Studio “Differential Geometry, Geometric Dynamics and Economics: new perspectives of research” 24-25 Ottobre 2003 Aula Cannizzaro Università degli Studi di Messina Programma Ore 9.00 Introduzione della Prof. Maria Teresa Calapso Ore 9.30 Prof. Dr Constantin Udriste Università di Bucharest Presentation about the monography, authors: C.Udriste e M. Ferrara “Geometric Dinamics and Economics” Ore 10.30 Prof. Dr. Samvel Hauroutinian Università di Erevan - (Armenia) “About applications of Modern Differential Geometric Methods in Economics Problems”. Ore 11.15 Prof. Dr. Bernard Rouxel Università di Brest – (Francia) “Surfaces pseudo-développables des congruences de droites d'un espace de Minkowski”. Ore 12.00 Prof. Dr. Leopold Verstraelen Università di Leuven – (Belgio) “Geometry and visions” Ore 12.45 Prof. Franco Gori Università di Firenze “Complex Dinamics in Economic” Sabato 25 Ottobre ore 9.00 Ore 9.00 Prof. Vincenzo Ciancio Università di Messina “Un metodo matematico per l’analisi di serie finanziarie” Ore 9.45 Prof. Marco Zecchin Università di Trieste “ Alcune considerazioni sulle valutazioni inerenti i Fondi Pensioni” Ore 10.30 Prof. Massimiliano Ferrara Università di Messina “Geometric Dynamics and Economics” Ore 11.15 Dr. David Carfì Università di Messina “Differential Manifolds for the one consumer model” Ore 12.15 Dr. Domenico Colucci Università di Firenze “Error learning behaviour and stability” segnalato da: Maria Teresa Calapso 2-4 ottobre 2003 Game Theory and Related Topics Nei giorni 2-4 ottobre 2003 si terra' a Pescara il convegno "Game Theory and Related Topics", nell'ambito delle attività relative al progetto MIUR 2002-03 su "Heterogenous beliefs and the value of information" segnalato da: Marco Li Calzi 23 - 26 September 2003 4th International Workshop on PREFERENCES AND DECISIONS TRENTO 2003 4th International Workshop on PREFERENCES AND DECISIONS Trento, Italy 23 - 26 September 2003 ORGANIZING COMMITTEE Mario Fedrizzi Franco Molinari R. A. Marques Pereira Michele Fedrizzi University of Trento The workshop TRENTO 2003 focuses on Preference Modelling and Decision Theory and aims at providing an opportunity for sharing and discussing the recent research developments in this field. The idea is to have a small number of lecturers and participants in a relaxed and informal atmosphere. Trento is a lovely and peaceful renaissance Italian town surrounded by splendid mountains (Dolomites) and close to Lake Garda. The workshop will be held at the Faculty of Economics (conference room), via Inama 5, Trento, within walking distance from the train station. See also our web site: http://www.cs.unitn.it/trento2003/ for travel information, accommodation and registration. segnalato da: Michele Fedrizzi settembre 2003 Summerschool on credibility e 7th International IME Congress Dietro richiesta di alcuni colleghi svizzeri, segnalo ai soci Amases la Summer School organizzata dalla Swiss Association of Actuaries, il cui programma è riportato nella locandina. La scadenza per le iscrizioni, inizialmente fissata a fine aprile (come compare dalla locandina) è stata posticipata a fine maggio. Visto che non compare tra le notizie del sito, segnalo inoltre il 7th International Congress on Insurance: Mathematics & Economics, che si svolgerà a Lione dal 25 al 27 giugno 2003; informazioni sul convegno sono disponibili nel sito http://isfa.univ-lyon1.fr/ime2003.htm. segnalato da: Annamaria Olivieri 8 settembre 2003 Scadenza per la presentazione delle domande al Doctorate in Decision Sciences La scadenza per la presentazione delle domande al Doctorate in Decision Sciences organizzato dal DSMA dell'Universita` di Torino e` il giorno 8 SETTEMBRE. Tutti i dettagli, nonche' i moduli per la domanda, possono essere reperiti sulla pagina web del dottorato http://web.econ.unito.it/gma/dottorato.html segnalato da: Paolo Ghirardato 9 - 15 luglio 2003 SCUOLA ESTIVA sul tema : OTTIMIZZAZIONE : Teoria e Metodi l'Universita' degli Studi dell'Insubria organizza nel mese di Luglio una "summer school" di Ottimizzazione rivolta a neolaureati e dottorandi in Economia, Ingegneria, Matematica etc. . Il comitato scientifico-organizzatore e' costituito da Angelo Guerraggio, Enrico Miglierina e il sottoscritto. Sono previsti corsi tenuti dai proff. D.T. Luc e M. Pappalardo. segnalato da: Matteo Rocca 9 - 12 July 2003 XV IMGTA XV Italian Meeting on Game Theory and Applications Urbino (Italy) segnalato da: Bischi 3 - 5 luglio 6th SPANISH-ITALIAN MEETING ON FINANCIAL MATHEMATICS The 6th Spanish-Italian Meeting on Financial Mathematics will take place in Trieste from 3rd to 5th July 2003. The meeting will be held at the local University, Edificio H3, Piazzale Europa 1, Trieste (www.units.it) segnalato da: Anna Rita Bacinello Trieste, 3rd-5th July 2003 6th SPANISH-ITALIAN MEETING ON FINANCIAL MATHEMATICS E' stato aggiornato il sito del Convegno Italo-Spagnolo di Matematica Finanziaria ed Attuariale (http://www.univ.trieste.it/~matappl/mfa2003/spa2003.htm). In particolare sono state inserite le modalità di iscrizione e alcune indicazioni riguardanti la prenotazione alberghiera. Si ricorda che il termine per la presentazione dei lavori (testo completo) è il 30 aprile! segnalato da: Anna Rita Bacinello 23-24 giugno 2003 IV INTERNATIONAL CONFERENCE MANAGING CREDIT AND MARKET RISK June 23 - 24, 2003 Verona, Palazzo Giusti SPEAKERS: DIDIER COSSIN (UNIVERSITY OF LAUSANNE) MICHEL DACOROGNA (CONVERIUM) STEFANO GALLUCCIO (BNP-PARIBAS) KRISTIAN MILTERSEN (NORWEGIAN BUSINESS SCHOOL, BERGEN) JORGE MINA (RISKMETRICS) LUDGER OVERBECK (DEUTSCHE BANK) STEPHEN SCHAEFER (LONDON BUSINESS SCHOOL) EDUARDO SCHWARTZ (UNIVERSITY OF CALIFORNIA AT LOS ANGELES) GORDON SICK (UNIVERSITY OF CALGARY) KENNETH SINGLETON (STANFORD UNIVERSITY) Details about the conference (programme, registration form, hotel accomodation, ....) are available at the following website: http://web.economia.univr.it/safe/Workshops/workshops.htm -------------------------------- For further information please contact the SAFE Center secretary office: Dott.ssa Floriana Savastano and Dott. Andrea Manetti Tel: +39 045 8054 932/34 Fax: +39 045 8054 935 Email: safe.center@economia.univr.it http://web.economia.univr.it/safe/ segnalato da: Floriana Savastano, Andrea Manetti Venerdì 20 giugno, Lunedì 23 giugno 2003 SEMINARI: Prof. SIEGFRIED SCHAIBLE DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, STATISTICA, INFORMATICA ED APPLICAZIONI "Lorenzo Mascheroni" SEMINARI Prof. SIEGFRIED SCHAIBLE Professor of Operations Research, A.G. Anderson Graduate School of Management University of California Riverside Venerdì 20 giugno ore 11, aula 6: Vector Equilibrium Problems under Generalized Convexity/Monotonicity Lunedì 23 giugno ore 11, aula 6: Abstract Convexity and Duality in Economics Università degli Studi di Bergamo Bergamo, Via dei Caniana 2 segnalato da: Elisabetta Allevi, Adriana Gnudi 17-20 Giugno 2003 Misura e Controllo dei Rischi 2003 Roma, 17-20 giugno, 2003 PROGRAMMA PRELIMINARE Direttore: Prof. Giorgio Szegö L’ormai consueto appuntamento di giugno presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Roma “La Sapienza” in tema di “Misura e Controllo dei Rischi”, gode quest’anno del sostegno finanziario della Banca di Roma. Il corso per complessive 28 ore di presentazione di risultati di ricerche, avrà luogo dal 17 al 20 giugno e si articolerà su quattro temi: default risk, capital allocation, nuove misure di rischio. Il programma proposto è di grande rilievo per tutti gli interessati al risk management. segnalato da: Rita Laura D'Ecclesia Giugno -Luglio 2003 Programmi corso dottorato da Verona segnalato da: Francesco Rossi 13 Giugno 2003 ANNUNCIO DI CONFERENZE ALL'AQUILA Presso il Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata dell\'Universita` dell\'Aquila si terranno le seguenti conferenze: ==== INVITO ALLA FINANZA MATEMATICA, III ==== 13 Giugno 2003 di carattere principalmente didattico e destinata a tutti gli studenti (di laurea e/o dottorato) interessati, per la quale hanno confermato la loro partecipazione: - M. Aita, MPS-Finance, Siena - F. Mercurio, Banca IMI, Milano ==== LECTURES ON MATHEMATICAL FINANCE, III ==== 13-14 Giugno 2003 di carattere piu` specialistico, per la quale hanno confermato la loro partecipazione: - P. Imkeller (Humboldt University, Berlin): Models of financial markets with insiders: additional utility, free lunches and Malliavin\'s calculus. - B. Oksendal (University of Oslo): The value of information: A general stochastic calculus approach to optimal portfolio problems for a trader with a given information flow available. - M.C. Quenez (Universit de Marne-la-Valle): Optimal portfolio in a multiple-priors model. - M. Rutkowski (Warsaw University of Technology): Introduction to Credit Risk and Hedging of Credit Derivatives. All\'indirizzo http://dipmat.univaq.it/~ramponi/sitoLMF_Aq/LMFIII_Aq.htm e` disponibile la pagina web delle conferenze, con i dettagli del programma ed informazioni utili di carattere logistico (lista di possibili alberghi, come raggiungere il dipartimento etc). Per maggiori informazioni, contattare direttamente gli organizzatori: Fabio Antonelli: antonf@univaq.it Lucia Caramellino: caramell@mat.uniroma2.it Alessandro Ramponi: ramponi@univaq.it Sergio Scarlatti: scarlatt@sci.unich.it Le conferenze sono finanziate con fondi MURST-COFIN \"Processi Stocastici, Calcolo Stocastico e applicazioni\" (unita` di Chieti e di Roma-Tor Vergata), Infine, si fa presente che non e` richiesta alcuna quota di iscrizione e, come usuale, sara` rilasciato un attestato di partecipazione a chiunque ne avesse bisogno. segnalato da: Vincenzo Vespri giugno 2003 X Convegno di Teoria del Rischio (I° AVVISO) Università degli Studi del Molise L'Università degli Studi del Molise organizza per il 12 giugno 2003 il X Convegno di Teoria del Rischio. Gli studiosi che volessero partecipare sono pregati di inviare la loro adesione all'indirizzo e-mail: badolati@unimol.it entro il 20 maggio 2003. In particolare gli Autori interessati a presentare una comunicazione dovranno inviare l'abstract entro il 30 Aprile 2003, precisando però che solo un limitato numero di interventi potrà trovare collocazione negli Atti. E' previsto un Comitato Scientifico che vaglierà i contenuti degli interventi. segnalato da: Ennio Badolati 12 giugno 2003 X Convegno di Teoria del Rischio - II AVVISO X Convegno di Teoria del Rischio Università degli Studi del Molise (Campobasso) Come già detto nel I avviso, l'Università del Molise organizza per il 12 giugno 2003 il X Convegno di Teoria del Rischio. Le scadenze sono: il 10 maggio per l'invio degli abstract ed il 20 maggio per l'iscrizione. I lavori verranno sottoposti all'esame di un Comitato Scientifico, dato che gli Atti potranno accogliere solo un numero limitato di contributi. I partecipanti riceveranno successivamente gli Atti della Giornata di Studio. Non è prevista alcuna quota di iscrizione per la partecipazione al Convegno. Per ulteriori informazioni telefonare al n. 0874/404442. Il Comitato Organizzatore E. Badolati (presidente) A. Carleo A. Campana S. Ciccone P. Lavorgna M. Morici M. Pietroluongo Il Comitato Scientifico M. Angrisani E. Badolati B. Girotto C. Gosio M. Marina R. Ottaviani L. Sigalotti segnalato da: Ennio Badolati 10 Giugno 2003 Electricity Derivatives Il giorno 10 giugno 2003, alle ore 15:30 Il Professor Giovanni Barone - Adesi (Università di Lugano) terra' un seminario dal titolo Electricity Derivatives, presso il Dipartimento di Matematica per le Decisioni dell'Universita' degli studi di Firenze, Via Lombroso 6/17, in Aula Seminari, I piano Tutti gli interessati sono cordialmente invitati a partecipare segnalato da: Cecilia Mancini maggio 2003 CALL FOR PAPERS 12th European Workshop on General Equilibrium Theory Bielefeld University,Bielefeld, Germany segnalato da: Basile venerdì 30 maggio 2003 Giornata di Studio sul tema Metodi numerici per la Finanza Programma della "Giornata di Studio sul tema METODI NUMERICI PER LA FINANZA". Tale Giornata è organizzata dal Dipartimento di Matematica Applicata dell'Università Ca' Foscari di Venezia e si svolgerà venerdì 30 maggio 2003 presso l'Aula Magna dell'Università di Venezia, situata nel palazzo di Ca'Dolfin (Dorsoduro 3825/E, 30123 Venezia). Ai partecipanti verrà consegnato il volume con gli Atti del convegno. segnalato da: Antonella Basso e Paolo Pianca 30 maggio 2003 METODI NUMERICI PER LA FINANZA Il Dipartimento di Matematica Applicata dell'Università Ca' Foscari di Venezia organizza una "Giornata di Studio sul tema "METODI NUMERICI PER LA FINANZA". La Giornata di Studio si svolgerà venerdì 30 maggio 2003 presso l'Aula Magna dell'Università di Venezia, situata nel palazzo di Ca' Dolfin (Dorsoduro 3825/E, 30123 Venezia). Nell'ambito della Giornata di Studio sono attualmente previste le seguenti comunicazioni: * Diana Barro, Elio Canestrelli, "Tracking error in multistage portfolio models" * Antonella Basso, Martina Nardon, Paolo Pianca, "Discrete monitoring correction of American options exercise" * Monica Billio, Roberto Casarin, "Extreme returns in a shortfall risk framework" * Roberto Casarin, Loriana Pelizzon, Andrea Piva, "Italian equity funds: efficiency and performance persistence" * Marco Corazza, Cristiano Rossetti, "Un Approccio Stocastico-Simulativo per le Decisioni d'Investimento Aziendali con Applicazione al Caso di un'Impresa Turistico-Alberghiera" * Pasquale De Angelis, "Numerical evaluation of options on the maximum or minumum of several assets" * Gianluca Fusai, Aldo Tagliani, "Discrete Monitoring Barrier Options Pricing by Finite Difference Schemes" * Marcellino Gaudenzi, "American barrier options" * Marco Li Calzi, Paolo Pellizzari, "Breeds of risk-adjusted fundamentalist strategies in an order-driven market". * Samuele Marafin, Francesco Martinelli, "Tipologie di Performance Attribution di un portafoglio di titoli rispetto a un benchmark". * Flavio Pressacco, Laura Ziani, "Efficient speed precision pricing and hedging of American put options by binomial based methods" * Simona Sanfelici, "A numerical method for handling asymptotic boundary conditions in Finance" * Tiziano Vargiolu, "Optimal design of derivatives in illiquid markets: an alternative approach" * Antonino Zanette, "Pricing and Hedging American Options by Monte Carlo Methods using a Malliavin Calculus Approach" Gli studiosi interessati a presentare una comunicazione alla Giornata di Studio possono inviare un abstract del lavoro entro il 30 aprile via e-mail all'indirizzo di posta elettronica pianca@unive.it. L'accettazione dei lavori verrà comunicata via posta elettronica entro il 5 maggio. I lavori accettati per la presentazione vanno inviati entro il 10 maggio, per poter predisporre la stampa degli Atti del Convegno, che verranno consegnati a tutti i partecipanti alla Giornata di Studio. I contributi possono essere scritti in TeX, LaTeX o Word. La partecipazione alla Giornata di Lavoro è libera. Ai partecipanti verrà consegnato il volume con gli Atti del convegno. Informazioni più dettagliate si trovano nel sito Internet della Giornata di Studio, alla pagina web www.dma.unive.it/MetodiNumFinanza2003. Per motivi organizzativi si chiede di compilare la scheda di partecipazione che si trova nel sito Internet della Giornata e di inviarla via e-mail all'indirizzo pianca@unive.it oppure via fax al numero 041-5221756 (all'attenzione di Paolo Pianca). segnalato da: Antonella Basso GIOVEDI' 29 MAGGIO 2003 SOFT-COMPUTING FOR ECONOMICS AND FINANCE Il dipartimento di MATEMATICA APPLICATA dell'UNIVERSITA' CA' FOSCARI di VENEZIA organizza una giornata di studio dal titolo: "SOFT-COMPUTING FOR ECONOMICS AND FINANCE". La giornata si terrà GIOVEDI' 29 MAGGIO 2003 presso l'AULA MAGNA dell'UNIVERSITA' CA' FOSCARI di VENEZIA, sita nel palazzo di CA' DOLFIN (Dorsoduro 3825/E, 30123 Venezia), sede del dipartimento di MATEMATICA APPLICATA. Nell'ambito della giornata di studio sono attualmente previste le seguenti comunicazioni: Apolloni B. (Università di Milano) :: "Giochi stocastici nell'ambito dell'apprendimento computazionale" Benvenuti M., Burelli L., Facchinetti G., Mastroleo G., Orsi F. (Banca d'Italia, Università di Modena, Università di Pisa) :: "A Fuzzy Expert System for Banking Evaluation" Giudici P., Tarantola C. (Università di Pavia) :: "Graphical models for Web mining" Pizzi C. (Università Ca' Foscari di Venezia) :: "Limiti di controllo per la Cusum Status Chart" Masulli F., Rovetta S. (Università di Pisa, INFM, Università di Genova) :: "Probabilistic versus Possibilistic Fuzzy Clustering: an unified approach" Gulyas L., Adamcsek B., Kiss A. (Hungarian Academy of Sciences, AITIA Inc., Lorand Eotvos University) :: "An Early Agent-Based Stock Market: Replication and Participation" Perrone A. :: "Agent-Based Environments Review" La partecipazione alla giornata di studio è GRATUITA. Ai partecipanti verrà fornito materiale relativo agli interventi. Maggiori informazioni sono reperibili alla pagina web http://www.dma.unive.it/Neu2003. Per motivi organizzativi si chiede di inviare compilata la SCHEDA DI PARTECIPAZIONE reperibile pagina web http://www.dma.unive.it/Neu2003. Cordiali saluti. Per il Comitato Organizzatore, Marco Corazza segnalato da: Marco Corazza 27 maggio 2003 Sanità pubblica e modelli matematici delle malattie infettive: il piano di eliminazione del morbillo in Italia Locandina del seminario che il Prof. Manfredi (Università di Pisa) terrà presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Quantitativi (Novara, Università del Piemonte Orientale) il giorno 27 maggio p.v.. segnalato da: Ernesto Salinelli maggio 2003 Spring 2003 NSF/CEME Conference The Spring 2003 NSF/CEME Conference on General Equilibrium Theory will be held May 23-25, 2002 at Washington University in St. Louis... segnalato da: Basile 20/29 Maggio 2003 Visita del Prof. Paul Embrechts (ETH, Zurigo) Il Dipartimento di Matematica per le Decisioni dell'Universita' di Firenze comunica il programma della visita del Prof. Paul Embrechts (ETH, Zurigo) 20/29 Maggio 2003 · 20-05-2003, ore 15:30 DIMAD, Aula 1° piano, Via Lombroso 6/17 OPERATIONAL RISK AND RUIN THEORY · 21-05-2003, ore 11:15 Sala del Gonfalone, Via Cavour 2 BASEL II AND ITS RISK MANAGEMENT CONSEQUENCES Corso Master: TOPICS IN QUANTITATIVE RISK MANAGEMENT · 21-05-2003, ore 14 Sala del Gonfalone, Via Cavour 2 AN OVERVIEW OF CREDIT RISK MODELS Corso Master: TOPICS IN QUANTITATIVE RISK MANAGEMENT · 22-05-2003, ore 11:15 Sala del Gonfalone, Via Cavour 2 MODELLING EXTREMES: USE AND LIMITATIONS Corso Master: TOPICS IN QUANTITATIVE RISK MANAGEMENT · 22-05-2003, ore 14 Sala del Gonfalone, Via Lombroso 6/17 MODELLING DEPENDENCE BEYOND LINEAR CORRELATION Corso Master: TOPICS IN QUANTITATIVE RISK MANAGEMENT · 29-05-2003, ore 15:30 DIMAD, Aula 1° piano, Via Lombroso 6/17 MODELLING DEPENDENCE FOR TWO-DIMENSIONAL HIGH FREQUENCY DATA IN FINANCE Tutti gli interessati sono cordialmente invitati a partecipare segnalato da: Cecilia Mancini 9 Maggio 2003 Meeting Taormina Il giorno 9 Maggio 2003 organizzo a Taormina (Hotel Villa Diodoro) un incontro tra i Coordinatori dei Dottorati di Ricerca del nostro settore (per come annunziato a Brescia). Questo Meeting è aperto a tutti i colleghi interessati. I lavori della giornata di studio inizieranno al mattino e proseguiranno per tutta la giornata fino alle ore 19, ora in cui è previsto un coktail sulla terrazza. Invierò al più presto il programma dettagliato dell'iniziativa e - per il momento - comunico che l'hotel Villa Diodoro è disposto ad effettuare i seguenti prezzi: Camera doppia in pensione completa euro 139,00 per persona Camera doppia uso singola in pensione completa euro 196,00 per persona Consiglio di arrivare la sera precedente. -------------------------------------------- Università Degli Studi di Messina Dottorato di Ricerca in "Strumenti Matematici per l'Economia e la Finanza" Sedi Consorziate: Messina - Catania - Palermo Giornata di Studio 9 Maggio 2003 Con la partecipazione dell' A.M.A.S.E.S Taormina - Hotel Villa Diodoro - Programma ore 9.30 Relazione di apertura della Prof. Maria Teresa Calapso - Coordinatore del Dottorato - ore 10.00 Prof. Carmelo Mammana dell'Università di Catania: "La Matematica in Sicilia: alcuni momenti significativi" Coffe Break Comunicazioni Prof. Massimiliano Ferrara - Università di Messina - Dott. Clara Germanà - Università di Messina - Dott. Silvia Angilella - Università di Catania - Dott. Giusy Martorana - Università di Palermo - Comunicazioni Pomeridiane ore 15.30 Dott. Giuseppe Caristi - Università di Messina - ore 15.45 Dott. Simona Flaccomio - Università di Messina - ore 16.00 Dott. Davide Provenzano - Università di Palermo - ore 16.15 Dott. Damiano Rosello - Università di Catania - Coffe Break ore 17.00 Dott. Andrea Niglia - Università di Messina - ore 17.15 Dott. Armando Ciancio - Università di Messina - ore 17.30 Dott. David Carfì - Università di Messina - ore 18.00 Incontro tra i Coordinatori Nazionali e i rappresentanti AMASES ore 19.30 Cocktail sulla terrazza dell'Albergo segnalato da: Maria Teresa Calapso 9 maggio 2003 La politica economica al tempo della globalizzazione Conferenza di Joseph E. Stiglitz Premio Nobel per l'Economia Venerdi 9 Maggio 2003 ore 11 Palazzo Battiferri, Aula Magna Via Saffi, 42 Urbino Programma 11.00 Indirizzi di Saluto Prof. Giovanni Bogliolo Magnifico Rettore dell'Università di Urbino "Carlo Bo" Prof. Giancarlo Ferrero Preside della Facoltà di Economia 11.15 Conferenza Prof.Joseph E. Stiglitz La politica economica al tempo della globalizzazione Seguirà dibattito Sarà disponibile la traduzione simultanea Joseph. E. Stiglitz è professore di Economia alla Columbia University, è stato Presidente dei Consiglieri Economici del Presidente Clinton e Vice Presidente della Banca Mondiale tra il 1997 e il 2000. Nel 2001 ha ricevuto il Premio Nobel per l'Economia. E' autore di libri di testo e di studi fondamentali di economia dell'informazione, macroeconomia, economia monetaria, finanza, economia del benessere e dello sviluppo, e di politica economica.Il suo ultimo libro, La globalizzazione e i suoi oppositori (Einaudi, 2002), è stato tradotto in venti lingue. segnalato da: Laerte Sorini 6 giugno 2003 Lezione del Professor Lucio Crisma Il giorno 6 giugno 2003 alle ore 11.30 presso l'Aula Conferenze della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Trieste il Professor Lucio Crisma terrà una lezione a conclusione della sua attività didattica. segnalato da: Marco Zecchin 15 aprile 2003 Measuring the performance of ethical mutual funds: a DEA approach. Il giorno 15 aprile 2003, alle ore 15, presso l'aula del Dipartimento di Matematica per le Scienze Economiche e Sociali, viale Filopanti 5, Bologna,la prof. Antonella Basso terrà un seminario dal titolo: Measuring the performance of ethical mutual funds: a DEA approach. segnalato da: Luca Barzanti marzo 2003 CALL FOR PAPERS ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH Special Issue on "Financial Modeling" segnalato da: Bertocchi, Consi marzo 2003 Laurea Honoris Causa in Economia e Commercio al Prof. John Forbes Nash Jr. Cari Amici, sono lieto di annunciare che mercoledi 19 marzo 2003 il Magnifico Rettore dell'Universita' Federico II di Napoli prof. Guido Trombetti conferira' al Prof. John Forbes Nash Jr. la Laurea Honoris Causa in Economia e Commercio. La cerimonia iniziera' alle ore 11 e, dopo gli interventi introduttivi del Rettore, del Preside della Facolta' di Economia Prof. Massimo Marrelli e del Presidente dell'Unione Matematica Italiana Prof. Carlo Sbordone, prevede la "laudatio academica" tenuta del Prof. Vincenzo Aversa seguita dalla "lectio magistralis" del Prof. Nash. Il titolo, da confermare, della lezione del Prof. Nash e': "Cooperation in Games via Modeling in terms of Non-Cooperative Action in a Repeated game Context". segnalato da: Achille Basile marzo 2003 workshop "Endogenous Approaches to Business Cycles" Facoltà di Economia, Palazzo Battiferri, via Saffi n.42, Urbino, Aula 01 segnalato da: Gian Italo Bischi 27 gennaio / 29 gennaio / 5 febbraio I seminari di Ca' Dolfin Lunedì 27 gennaio ore 11 Erio Castagnoli Prezzi (non lineari) compatibili con mercati senza frizioni. Mercoledì 29 gennaio ore 15 Flavio Pressacco BI a very efficent new binomial method to price fixed strike american options. Mercoledì 5 febbraio ore 15 Piera Mazzoleni La finanza delle assicurazioni. I seminari si terranno nella Sala Conferenze del Dipartimento di Matematica Applicata dell'Università Ca'Foscari di Venezia. Per informazioni rivolgersi a M.Cardin tel 041-2346929 e-mail mcardin@unive.it segnalato da: Marta Cardin 30-31 gennaio 2003 IV Workshop di Finanza quantitativa Torino segnalato da: Luciano gennaio 2003 La Facoltà di Economia di Padova ha bandito un concorso per un posto di associato nel settore scientifico-disciplinare SECS-S/06. segnalato da: B.Viscolani January 13-17, 2003; September 2003; February 2004 EuMOptFin Series of Workshops sponsored by the European Community dealing with Mathematical Optimisation Models for Financial Institutions. January 13-17, 2003; September 2003; February 2004. segnalato da: Bertocchi 28 ottobre 2002 La lingua nella comunicazione scientifica Alle ore 10 nella sede dello IULM in via Filippo da Liscate 1.2, Milano. Parteciperà il prof. Reinhard Selten (Nobel 1994 per l'economia) con un intervento dal titolo: The Emergence of simple Languages in an Experimental Coordination Game Segreteria organizzativa: Presidenza Facoltà Lingue e Comunicazione, Università IULM, tel. 02.89.141.31, e-mail: micaela.brambilla@iulm.it segnalato da: CILEA 25-10, 15-11, 29-11, 13-12, 10-01, 22-01 I Seminari di Giardino Giusti Via Giardino Giusti 2, Verona: 25-10, 15-11, 29-11, 13-12, 10-01, 22-01. segnalato da: A.Gamba 23 ottobre 2002 Workshop "Metodi quantitativi per la gestione dell'impresa" organizzato dal Laboratorio Fausto Vicarelli della Facoltà di Economia dell'Università di Macerata segnalato da: Mammana 17-18 OTTOBRE 2002 TERZO CONGRESSO NAZIONALE AIFIRM CENTRO CONGRESSI MILANOFIORI - MILANO segnalato da: Basile Ottobre 2002 Seminari al Dipartimento di Matematica per le Decisioni dell' Università di Firenze Calendario delle attività del prof. Boehm presso il Dipartimento nelle due prime settimane del mese di Ottobre 2002 segnalato da: Gori 11 - 14 Settembre 2002 26° convegno AMASES Università di Verona Caro Achille, Ti prego di voler girare a tutti i Colleghi il file allegato che dà l'avvio alla programmazione del prossimo Convegno a Verona. segnalato da: Francesco ROSSI 15-17 July 2002 Sixth International Congress Insurance: Mathematics and Economics Lisbon segnalato da: G. Olivieri 10-12 luglio 2002 Scuola Estiva 2002 del Groupe Consultatif Actuariel Europeen Organizzata dall' Istituto Italiano degli Attuari segnalato da: Angela 10-12 july 2002 Summer School "Finance of Insurance" Gruppo Consultivo delle Associazioni Attuariali Europee Summer School "Finance of Insurance", Catholic University of Milan segnalato da: Savelli 26 giugno 2002 IX Convegno di Teoria del Rischio IX Convegno di Teoria del Rischio, Università degli Studi del Molise segnalato da: Badolati 20/22 giugno 2002 V Italian Spanish Conference on Financial Mathematics Valencia segnalato da: Marilena SIBILLO 13 - 14 giugno 2002 Workshop in Ottimizzazione Varese segnalato da: Guerraggio 10 al 14 giugno Ciclo di seminari a Messina Seminario Matematico. Ciclo di Seminari a Messina dal 10 al 14 giugno. segnalato da: Ferrara June 6-7, 2002 III International Conference "Managing credit and market risk: new techniques for new sources of risk" Verona, Palazzo Giusti segnalato da: Univ. di Verona 6 - 8 giugno 2002 Convegno Mathesis Pristem "Una volta li chiamavano 'corsi di servizio'. La riorganizzazione degli insegnamenti di matematica nei corsi universitari di base." Pugnochiuso segnalato da: Maddalena maggio 2002 Senza titolo segnalato da: BERARDI CARBONE CORAZZA MONTANA UBOLDI 22 maggio / 8 giugno / 19 giugno I Seminari di Ca' Dolfin segnalato da: Cardin giugno 2002 Ciclo di seminari : Misura e Controllo dei Rischi segnalato da: Università di Roma "La Sapienza" Facoltà di Scienze Politiche marzo 2002 Senza titolo segnalato da: F. ROSSI GRECO ISLER OLIVIERI(1) OLIVIERI(2) TORRIERO ZECCHIN febbraio .. maggio 2002 Ciclo di seminari: Dualità in Finanza Matematica segnalato da: Marcello GALEOTTI 31 gennaio - 1 febbraio 2002 Terzo Workshop di Finanza Matematica segnalato da: Andea GAMBA aprile 2002 Minicorsi e seminari Minicorsi e seminari di ricerca (Securitizzazione, Polizze vita equity-linked, Probabilità di rovina, Processi di coda) segnalato da: Marcello GALEOTTI dicembre 2001 Minisimposio di Matematica applicata all'Economia e alla Finanza SIMAI 2002 (Società Italiana per la Matematica Applicata all'Industria) segnalato da: Marida BERTOCCHI dicembre 2001 Bando di concorso al premio "Bruno De Finetti" per il 2002 segnalato da: Achille BASILE dicembre 2001 Workshop on Interest Rate Modelling: Recent Issues Cari colleghi, Il Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Quantitativi (SEMEQ) della Facoltà di Economia di Novara è lieto di annunciare un workshop sui modelli dei tassi di interesse rivolto, in particolare, agli studenti di dottorato, agli operatori del settore e a tutti coloro che svolgono o intendono iniziare a svolgere attività di ricerca nel campo. Vi invitiamo quindi a darne ampia diffusione. Tra qualche giorno sarà possibile consultare anche la pagina web relativa nel sito della facoltà www.eco.unipmn.it sotto la voce eventi. Ringraziandovi per la collaborazione, vi invio cordiali saluti. segnalato da: Gianluca FUSAI dicembre 2001 7th International Symposium on Generalized Convexity/Monotonicity segnalato da: Riccardo CAMBINI giugno 2001 REASON PARK First INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL on "REASONing under PARtial Knowledge" Foligno (Perugia), ITALY 27th August - 6th September 2001 http://www.dipmat.unipg.it/reasonpark Herewith enclosed (as attachment) is the .pdf version of the announcement of the above Summer School. On the web site (containing also "The School of Athens" by Raffaello) you will find (in the next future) also lectures' schedule (which is "under construction"). The scope of the School is to provide Ph.D. students and, in general, young researchers with a basic training in some different topics which play an important role in "Reasoning under Partial Knowledge" and their application in various fields, including Computer Science, Economics, Engineering, Medicine, Biology. Regarding the level of the courses, THE FIRST TWO OR THREE LECTURES OF EACH COURSE WILL PROVIDE A TUTORIAL AND SIMPLE INTRODUCTION TO THE FIELD, while the remaining part should provide a complete and updated information. In this way, all the courses should be easily accessible also to an audience that has not been previously acquainted with the subject. Best greetings G.Coletti, A.Di Nola, R.Scozzafava, S.Termini (Organizing Committee) segnalato da: Romano SCOZZAFAVA dicembre 2000 Conferenza nazionale dell'ASEPUMA Isole Canarie (Las Palmas) dal 19 al 20 luglio 2001. segnalato da: Ramon SALA giugno 2001 ASIA PACIFIC DSI (APDSI) 6th ANNUAL MEETING July 18-21, 2001 Orchard Hotel Singapore, Singapore Dear Colleague, This is the final reminder that the deadline for paper submission to the 6th Annual Meeting of the Asia Pacific Region of the Decision Sciences Institute is only TWO WEEKS away. The meeting will be held at the Orchard Hotel, Singapore during July 18-21, 2001. If you are interested in attending this conference, please submit your paper by MAY 15, 2001. Submission may be sent electronically in MS Word97 format to dscbox1@nus.edu.sg For more details of Call for Papers, please visit APDSI's permanent website at: http://misnt.calpoly.edu/apdsi/ I look forward to seeing you in Singapore. Best regards, ******************************************************** * Eldon Y. Li * Professor of MIS * College of Business * Cal Poly State University * San Luis Obispo, CA 93407, U.S.A. * Phone: 1-805-756-2964 * Fax: 1-805-756-1473 * E-mail: eli@calpoly.edu * U.S. Webmaster, APDSI http://misnt.calpoly.edu/apdsi * Program Chair, WDSI2001 http://misnt.calpoly.edu/wdsi * Webmaster, ICISA http://misnt.calpoly.edu/icisa ******************************************************** segnalato da: Eldon Y. LI 13 luglio Interior point methods for semidefinite programming (SPD) Il giorno 13 luglio alle ore 16 presso l' aula 3 della sede del Dipartimento di Matematica in piazza Rosate 2 si terrà il seguente seminario cui sono invitate le persone interessate: Prof. Florian Potra, University of Maryland Interior point methods for semidefinite programming Semidefinite programming (SPD) is considered "the most exciting development in mathematical programming in the 90's". It has applications in robust optimal control, robust structural optimization, statistics... Also SPD relaxation of several NP-hard problems such as max-cut or Quadratic Assignement provides efficient approximation algorithms for those problems. Interior point methods are the only methods capable of effectively solving general SDP problems. We will give an overview of this field and present some numerical results obtained with the code SDPHA. segnalato da: Emilio SPEDICATO dicembre 2000 XIV Italian Meeting on Game Theory Island of Ischia, from 11 to 14 July 2001. segnalato da: J. MORGAN luglio 2001 Risk, Uncertainty, and Decision Il 9 e 10 luglio si tiene a Venezia un workshop internazionale su "Risk, Uncertainty, and Decision". Per maggiori informazioni, consultare il sito dedicato al convegno. segnalato da: Achille BASILE dicembre 2000 5th conference of the Society for the Advancement of Economic Theory important deadlines. Island of Ischia, July 2-8(inclusive) 2001. segnalato da: A. BASILE gennaio 2001 Functional Analysis Methods in Economics and Finance Dip.di Matematica, Università degli studi della Calabria; Diamante (Cosenza, Italy) June 28-30, 2001, Italy segnalato da: Antonio CARBONE dicembre 2000 4th Italian-Spanish Meeting on Financial Mathematics Primo avviso. Alghero, 28 giugno - 1 luglio 2001. segnalato da: Marilena SIBILLO giugno 2001 ISIPTA '01 THE SECOND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON IMPRECISE PROBABILITIES AND THEIR APPLICATIONS Cornell University Ithaca, NY, USA 26 - 29 June 2001 segnalato da: Costanza TORRICELLI gennaio 2001 CALL FOR PAPERS AND PARTICIPATION 8TH ANNUAL CONFERENCE - MULTINATIONAL FINANCE SOCIETY June 23 - 27, 2001, Lake Garda, Italy segnalato da: Francesco PARIS giugno 2001 Workshop: Ottimizzazione nelle applicazioni economiche, finanziarie e industriali. Verona, 14-15 giugno 2001. Allegato workshop e modulo di iscrizione. segnalato da: Giovanni CRESPI giugno 2001 Convegno Internazionale su "Statistical and Computational Problems in Risk Management L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con il supporto della UBM, UniCredit Banca Mobiliare SpA, ha organizzato un Convegno Internazionale su "Statistical and Computational Problems in Risk Management: VaR and Beyond VaR". Roma 14-16 giugno 2001. Allego: lettera di invito al Convegno e programma del Convegno Cordiali saluti. segnalato da: Giorgio SZEGO giugno 2001 seminari a Bergamo Mercoledì 13 giugno dalle ore 16 presso l' aula 3 in via Salvecchio 19 a Bergamo si terranno i seguenti seminari cui sono invitate le persone interessate: Prof. Aurel Galantai, University of Miskolc: An ABS algorithm for a class of structured nonlinear systems Prof. Mehi Al Baali, Al Qaboos University, Oman: A class of algorithms for large scale nonlinear least squares segnalato da: Emilio SPEDICATO giugno 2001 Statistical and Computational Problems in Risk Management: VaR and Beyond VaR Aggiornamento allegati del convegno: "Statistical and Computational Problems in Risk Management: VaR and Beyond VaR". Roma 14-16 giugno 2001. Abstracts e Programma segnalato da: Giorgio SZEGO giugno 2001 II INTERNATIONAL CONFERENCE MANAGING CREDIT AND MARKET RISK. New techniques for new sources of risk June 7 - 8, 2001 Verona, Palazzo Giusti The Department of Financial Studies of the University of Verona organises the second international conference on recent developments in managing market and credit risk. SPEAKERS Edward Altman (New York University) Walter Torous (University of California Los Angeles) Patricia Jackson (Bank of England) Carol Alexander (Reading University) Stuart Turnbull (Canadian Imperial Bank of Commerce) Christopher Finger (RiskMetrics, London) Steven Allen (New York University & JP Morgan Chase) Marcello Esposito (SanPaoloIMI, Milano) Paolo Kind (Endeavour Capital, London) Rama Cont (Ecole Polytechnique Paris) Details about the conference (programme, registration form, hotel accomodation,.) will soon be available at the following website: http://www.univr.it/giardinogiusti For further information please contact the Department's secretary office: Dott.Ombretta Terazzan and Dott.Stefania Ciraolo Tel.: +39 045 8054 913 / 926 Fax: +39 045 8054 935 Email: giardino.giusti@univr.it segnalato da: University of Verona giugno 2001 SEMINARIO DI TEORIA DEI GIOCHI A.A.2000/2001 18 giugno: G. OWEN (USA): titolo da comunicarsi The lectures are delivered at 3.00 at the Dept.of Mathematics, University of Genoa, Room 713 Sono inoltre previsti, a ***PAVIA*** i seguenti seminari: 7 giugno: Stef TIJS (Tilburg): "Additive and monotonic solutions for cooperative games" segnalato da: Fioravante PATRONE giugno 2001 seminari organizzati Caro Prof. Basile, le invio l' elenco dei seminari organizzati dal dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Quantitativi dell'Università di Novara, con la preghiera di darne diffusione ai soci AMASES. Ringraziandola, le invio cordiali saluti. segnalato da: Marina MARENA giugno 2001 Summer School Dear Colleague, The Faculty of Economics of Universidade Nova de Lisboa is organizing this summer two summer schools, one in macroeconomics (May 21-25), taught by Larry Christiano and Manuel Santos, and another in finance (September 17-21), taught by J. Scheinkman and Fernando Alvarez. I would like to ask for your help in announcing these events to your graduate students and colleagues. We look forward to receiving applications from your university. Regards Mario Pascoa Professor of Economics, Director of Graduate Studies segnalato da: Mario PASCOA dicembre 2000 Tenth International Conference on the Foundations and Applications of Utility, Risk and Decision Theory F.U.R.X. May 30 - June 2, 2001. Facoltà di Economia & Dipartimento di Statistica e Matematica Applicata alle Scienze Umane "D. de Castro" Università degli Studi di Torino. segnalato da: Guido ROSSI gennaio 2001 Seminari del Dip. di Matematica Applicata Seminari del Dip. di Matematica Applicata dell'Università "Ca' Foscari" di Venezia per il 26 e 27 aprile 2001. segnalato da: Marco CORAZZA giugno 2001 Trattamento di reciprocita' da parte di ASEPUMA Segnalo il seguente trattamento di reciprocita' da parte di ASEPUMA. In particolare interessa coloro che hanno deciso di andare alle Canarie al prossimo convegno nazionale ASEPUMA. ---------- Forwarded message ---------- Date: Thu, 05 Apr 2001 12:50:36 +0200 From: Ramon Sala To: Achille Basile Dip. Matematica e Statistica Subject: ASEPUMA Meeting Dear Achille Basile, On March, 30 our ASPUMA Council is agree with fixing teh registration fees for AMASES mebers in ASEPUMA Meetings as the same ASEPUMA Members. Best regards. *===========================================* *Ramon Sala-Garrido. * *Dpt. Economia Financiera y Matematica. * *Phone: 34-96-382-8398; Fax: 34-96-382-8370 * *Ed. Departamental Oriental, Room 5F05 * *Avd. Tarongers,s/n.46071 VALENCIA-SPAIN * *E-Mail: Ramon.Sala@uv.es * *URL:http://www.uv.es/~sala/ * *===========================================* segnalato da: Achille BASILE marzo 2001 (DIECI Annunci da non Trascurare) da A.Basile V CSAET da A.Basile Workshop da A.Consiglio da A. Guerraggio da E. Canestrelli da F. Rossi e A. Berardi da G. Rossi da J. Morgan da M. Cardin da P. Muliere segnalato da: dicembre 2000 Corsi del prof. Paul Embrechts Corsi del prof. Paul Embrechts (dello Swiss Federal Institute of Technology (ETH) di Zurigo e Direttore del Risk Laboratory) Due serie di lezioni, su: "Gestione Integrata del Rischio" e "Modelli di Dipendenza tra Strumenti Finanziari". Firenze, dipartimento di Matematica per le Decisioni. 20 - 22 febbraio 2001 e 13 - 15 marzo 2001. segnalato da: GALEOTTI gennaio 2001 Workshop di FINANZA MATEMATICA Programma del Workshop di FINANZA MATEMATICA organizzato dalla Facoltà di Economia dell'Università di Pisa, 1-2 Febbraio 2001. segnalato da: Riccardo CAMBINI dicembre 2000 Workshop di Finanza Matematica Pisa, Facoltà di Economia, 1-2 febbraio 2001 segnalato da: Riccardo CAMBINI gennaio 2001 4th Italian-Spanish Meeting on Financial Mathematics Alghero, 28 giugno - 1 luglio 2001. segnalato da: Marilena SIBILLO giugno 2001 4th Italian-Spanish Meeting on Financial Mathematics Alghero, 28 giugno - 1 luglio 2001. Nomi dei relatori invitati con le date dei loro interventi: prof. Alejandro Balbas (Universidad Carlos III - Madrid) - Pseudo-Arbitrage Methods in Imperfect Markets - sabato 30 giugno profssa Doina Cioranescu (Université Paris VI) membro del Comitato Scientifico dell' European Mathematical Society - Tavola Rotonda - venerdì 29 giugno José Garcìa Pérez (Universidad de Almeria) - Stochastic Models Alternative to the Classical PERT for the treatment of the Risk in Financial Operations - sabato 30 giugno prof. Luigi Guiso (Università di Sassari) - Risk Aversion Wealth and Background Risk - giovedì 28 giugno prof. Ermanno Pitacco (Università di Trieste) - Assessing and Facing the Longevity Risk. Financial Requirements - venerdì 29 giugno segnalato da: Marilena SIBILLO dicembre 2000 Seminari Programma di dicembre all'Università di Venezia. segnalato da: Marta CARDIN novembre 2000 Teoria dei Giochi Seminari novembre-dicembre all'Università di Genova. segnalato da: Fioravante PATRONE novembre 2000 II WORKSHOP DI FINANZA MATEMATICA organizzato dall'Università di Pisa. segnalato da: Emilio Barucci novembre 2000 FUR X 1st Announcement Subject: FUR X 1st Announcement I send you the 1st Announcement and Call for Papers of next F.U.R. X Conference. Please forward it to anybody you think is interested. In that case, please send us the address and e-mail at which you have forwarded our announcement. Thank you for cooperation. Prof. Guido Rossi (Chair of the Local Organizing Committee) segnalato da: Guido Rossi novembre 2000 Due lauree honoris causa Due lauree honoris causa dell'Università di Bergamo, in Economia e Commercio, ai Prof. H.Kuhn e G.Szego segnalato da: Marida Bertocchi ottobre 2000 Convegno a Trieste Programma provvisorio del convegno che si terrà a Trieste dal 27 al 29 ottobre. Alla mattina di sabato 28, alle ore 11.30 si terrà una sessione dedicata al ricordo di Daboni; parleranno L.Crisma (sull'attività scientifica) e A.Desiata, presidente delle Assicurazioni Generali. segnalato da: Silvano Holzer ottobre 2000 Foro di Finanza A tutti i soci segnalo che si svolgera' in Spagna in ottobre p.v. un Foro di Finanza. segnalato da: Presidente prof. Volpe ottobre 2000 ROBERT S. PINDYCK ROBERT S. PINDYCK (MIT, Boston) sarà in Italia nella settimana del 21 ottobre 2000 per alcuni seminari. In particolare vi segnalo: Martedì 24 ottobre, ore 11 Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Bergamo, Piazza Rosate 2, Aula 3 Per informazioni tel.035-277501. Volatility and Commodity Markets Segue un breve profilo di Pindyck e l'abstract del paper. PROFILO Robert S. Pindyck attualmente occupa la Mitsubishi Bank Chair in Applied Economics alla Sloan School of Management di MIT. La sua ricerca si occupa di temi della microeconomia e della economia industriale, in particolare del comportamento dei mercati dei beni e delle risorse naturali, dei mercati finanziari, e di modellistica econometrica e di previsioni. Negli anni '70 la sua attenzione è stata attratta dai temi energetici, in particolare la modellistica dell'offerta di energia, specialmente petrolio e gas. Oltre ad interessarsi ai problemi della gestione delle scorte e alla dinamica dei prezzi, la sua ricerca recente di maggiore rilievo riguarda gli investimenti e la loro irreversibilità. Un frequente e fondamentale riferimento sul tema è il volume scritto con Avinash Dixit (Princeton University) "Investment Under Uncertainty". Il tema dell'irreversibilità l'ha portato attualmente ad occuparsi in maniera crescente dei temi di economia ambientale, in particolare connessi ai cambiamenti climatici. Ha infine scritto alcuni lavori sulle dinamiche di mercato e dei prezzi di alcuni prodotti farmaceutici. VOLATILITY AND COMMODITY MARKETS A long literature exists studying the relationship between inventories and the spreads between spot and futures prices. The "theory of storage" posits a "convenience yield," i.e., a marginal value of storage, that varies inversely with the level of inventories. During the past decade a number of papers have studied the particular form of this relationship for different commodities, its implications for the relative volatility of spot and futures prices, and its dependence on spot price volatility. In addition, this author has shown that the relationship imposes restrictions on the joint dynamics of spot and future prices. In this paper, I develop and estimate a complete model of inventory dynamics, spot and futures price dynamics, and volatility, in which all of these variables are determined endogenously. The model is estimated using daily data on the petroleum complex (crude oil, heating oil and gasoline). segnalato da: Marida Bertocchi ottobre 2000 ciclo di seminari Si informa che il Prof. William T. Ziemba della University "British Columbia" di Vancouver - Canada - terrà un ciclo di seminari presso la Sala Conferenze del Dipartimento di Matematica Applicata dell'Università Cà Foscari di Venezia. Il calendario è il seguente (-) mercoledì 18.10 dalle 17:00 alle 18:00; (-) giovedì 19.10 dalle 9:30 alle 10:30; (-) giovedì 19.10 dalle 15:00 alle 18:00; (-) venerdì 20.10 dalle 9:30 alle 10:30; (-) venerdì 20.10 dalle 15:00 alle 17:00. Il programma di massima è il seguente: Lecture 1: Mean-Variance Approach to Portfolio Management · Risk aversion and portfolio selection · Risk measures for normal, lognormal and fat-tailed distributed assets · Using Markowitz mean variance analysis for asset allocation · Sharpe and generalised Sharpe and other measures for portfolio performance measurement · The effect of data errors and estimation ability on portfolio performance · Conditional asset pricing: evaluating the true contribution of fund managers based on the publicly available information they use Lecture 2: Insight from Past data in Worldwide Equity Markets and the Pricing of Equities · Historical record of alternative investments since 1800 · Equity premium puzzle · Evaluating the relative worth of stocks, bonds, cash and other assets using interest rates earnings growth and inflation; · Financial market danger signals · Nikkei put warrant risk arbitrage · How to evaluate and price internet and technology stocks · Factor models based on fundamental anomalies to separate the best from the worst stocks Lecture 3: The Stochastic Programming Approach to Asset-Liability Management for Insurance, Pension Funds and Other Large Financial Institutions · Development of scenarios and models for the stochastic programming approach to asset and asset-liability management models to enhance risk adjusted portfolio performance · The Russell Yasuda Kasai asset-liability management model and subsequent models for insurance companies · Stochastic programming models for pension fund management · Using stochastic programming models for risk control · Using stochastic programming for hedge fund management · How the Long Term Capital Management disaster and similar disasters could have been mitigated or prevented using stochastic programming risk control models segnalato da: Marco Corazza ottobre 2000 Anno Mondiale della Matematica Invio l'annuncio delle iniziative organizzate dal nostro Dipartimento in occasione dell'Anno Mondiale della Matematica e di "Bologna Capitale Europea della Cultura nel 2000", con preghiera di diffonderlo via mail a tutti gli interessati. Mostra: MATEMATICA ARTE E TECNOLOGIA: da Escher alla Computer Graphics (12/10/2000 - 3/12/2000) Convegno: MATEMATICA E CULTURA: Arte, Tecnologia e Immagini (13 e 14 ottobre 2000) Rassegna Cinematografica: MATEMATICA E CINEMA (19/10/2000-7/12/2000) MOSTRA: MATEMATICA, ARTE, TECNOLOGIA: da Escher alla Computer Graphics Cinquanta opere di M. C. Escher delle M. C. Escher Foundation di Baarn (Olanda), alcune opere di Lucio Saffaro e di Oscar Rentersvärd, installazioni di computer graphics e di applicazioni della modellizzazione matematica saranno esposte presso la Biblioteca Universitaria, via Zamboni 35, Bologna. La mostra sarà inaugurata giovedì 12 ottobre 2000 alle ore 17.00 e resterà aperta fino a domenica 3 dicembre 2000. ORARIO DI APERTURA: dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 18.00; sabato, dalle 10.00 alle 13.00. APERTURE STRAORDINARIE: sabato 14 ottobre e 2 dicembre 2000, dalle 10.00 alle 18.00; domenica 15 ottobre e 3 dicembre 2000, dalle 10.00 alle 13.00. L'ingresso è gratuito. CONVEGNO: MATEMATICA E CULTURA: Arte, Tecnologia e Immagini Il convegno si svolgerà nella giornata del 13 ottobre e nella mattinata del 14 ottobre presso il Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Bologna (P.zza di porta S. Donato, 5 - Bologna) e nel pomeriggio del 14 ottobre presso l'Hotel delle Terme di Castel San Pietro Terme (viale delle Terme, 1113). Parteciperanno matematici, artisti, storici dell'arte, esperti di computer graphics. Nel corso del convegno, sabato 14 ottobre 2000 alle ore 12.00, sarà presentato il francobollo celebrativo dell'Anno Mondiale della Matematica, che le Poste Italiane emetteranno il 14 ottobre 2000. Nella stessa giornata dalle 9.00 alle 15.00 presso il Dipartimento di Matematica funzionerà un Ufficio Postale distaccato dove sarà in vendita il francobollo e potrà essere apposto l'annullo del primo giorno di emissione. PROGRAMMA: Venerdì 13 ottobre 2000, mattino (Dip. Matematica): 9.00 Apertura 9.20 Charles O. Perry (Univ. of ) "35 years of mathematical sculpture" 10.00 George Francis (Univ. of Illinois) "A Geometrical Puppetshow: Real-time Interactive Computer Animation" 11.00 Heinz Otto Peitgen (Univ. of Bremen) "Harnessing Chaos and New Technologies" 11.40 Ronnie Brown (Univ. of Wales) "Symbols: a reflection on mathematics and the Symbolic Sculptures of John Robinson" 12.20 John Sullivan (Univ. of Berkeley) "Mathematical Visualization in Optimal Geometry" Venerdì 13 ottobre 2000, pomeriggio (Dip. Matematica): 15.30 Vito Cardone (Univ. di Salerno) "Dalla geometria descrittiva al CAD" 16.10 Franco Ghione (Univ. di Roma 2) "La Geometria della Visione: dall'Ottica di Euclide alla prospettiva di Piero della Francesca" 16.50 Lucio Russo (Univ. di Roma) "Il ruolo della Matematica nella formazione culturale" 17.30 Jean-Marc Levy Leblond (Univ. de Nice) "Culture as re-enactment: example from elementary geometry" Sabato 14 ottobre 2000, mattino (Dip. Matematica): 9.00 Marty Golubitsky (University of Houston) "Patterns and Simmetry" 9.40 Dietmar Guderian (Univ. of Freiburg) "Mathematics in Contemporary Art" 10.40 Konrad Polthier (Techn. Univ. of Berlin) "The Jewels of Geometry" 11.20 Pier Ugo Calzolari (Univ. of Bologna) "Matematica e Tecnologia" 12.00 Presentazione del francobollo celebrativo dell'Anno Mondiale della Matematica 15.00 Partenza per l'Hotel delle Terme, Castel San Pietro Terme Sabato 14 ottobre 2000, pomeriggio (Hotel delle Terme): 16.00 Richard Mankiewicz (Middlesex Univ.) "The Story of Mathematics: una storia culturale" 17.00 Alberto Perelli (Univ. di Genova) "Numeri primi, crittografia e firma digitale" 18.00 Michele Emmer (Univ. Roma "La Sapienza") "Il mondo di Escher". Gli interessati sono pregati di compilare il modulo di iscrizione disponibile sulla pagina web http://www.dm.unibo.it/bologna2000/ RASSEGNA CINEMATOGRAFICA: MATEMATICA E CINEMA Tutti i giovedì dal 19 ottobre al 7 dicembre presso la sala Mascarella (via Mascarella 44, Bologna). La rassegna sarà inaugurata il 19 ottobre da Michele Emmer con una conferenza su "Matematici nel Cinema", in cui saranno proiettate sequenze di film legati alla Matematica, e la proiezione del film "Il mondo fantastico di Escher" di Michele Emmer e proseguirà con i film: "I Matematici nel Cinema", a cura di Michele Emmer, "Moebius" di Gustavo Mosquera, "Will Hunting genio ribelle"di Gus Van Sant , "Cube - Il cubo" di Vincenzo Natali "Morte di un matematico napoletano" di Mario Martone, "Pi: il teorema del delirio" di Darren Aronofsky, "La forza della volontà" di Ramon Menendez, "Fermat's last theorem" di Simon Sing. Ogni proiezione sarà seguita da un dibattito con la presenza di alcuni dei registi. L'ingresso è gratuito. Il programma completo delle iniziative è consultabile sul sito web: http://www.dm.unibo.it/bologna2000/ dove è anche disponibile il modulo di iscrizione al convegno. Per informazioni rivolgersi a: Segreteria Scientifica del Dipartimento di Matematica, tel. 051 2094852, e-mail: bologna2000@dm.unibo.it segnalato da: Mirella Manaresi ottobre 2000 previsione finanziaria Il Dipartimento di Matematica Applicata dell'Università "Ca' Foscari" di Venezia, in collaborazione con l'Associazione Modelli Quantitativi per le Decisioni, organizza per il quinto anno consecutivo la gara di previsione finanziaria FORECASTER. L'iscrizione è gratuita. Per maggiori dettagli si può consultare il sito web http://www.unive.it/forecast/ . Sarà possibile iscriversi alla gara via Internet a partire da mercoledì 4 ottobre 2000. Si prega di dare diffusione a tutti gli interessati. segnalato da: Marco Corazza gennaio 2000 WCNA-2000 Informo gli interessati che nell'ambito del convegno WCNA-2000 (The Third World Congress of Non Linear Analysis) che si terrà a Catania il 19-26 luglio 2000, organizzerò una sessione dal titolo Non Invertible Maps and Applications nella quale saranno presentate anche diverse comunicazioni riguardanti modelli dinamici in ambito economico e finanziario. Fra coloro che hanno aderito, ricordo i relatori Hamdy Agiza, Anna Agliari, Gian Italo Bischi, Herbert Dawid, Roberto Dieci, Michael Kopel, Tonu Puu. Per ulteriori informazioni kermani_wcna2000 AcadRes_wcna2000 Gli interessati possono contattare direttamente Laura all'indirizzo Laura Gardini Istituto di Scienze Economiche Università di Urbino 61029 URBINO - Italy http://www.econ.uniurb.it/lgardini.asp segnalato da: Laura Gardini aprile 2000 Third International Workshop on Preferences and Decisions di Trento Per avere info dettagliate sull'imminente Third International Workshop on Preferences and Decisions di Trento seguire il link …. segnalato da: Michele Fedrizzi gennaio 2000 Third International Workshop on Preferences and Decisions Il Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali dell'Università di Trento organizza nei giorni 8, 9, 10 giugno 2000 il Third International Workshop on Preferences and Decisions - Trento 2000 Seguiranno ulteriori informazioni. segnalato da: Michele Fedrizzi maggio 2000 Framing Financial-Economic Decision Problems Prof. Jaap Spronk segnalato da: M.Grazia Speranza maggio 2000 Seminari a Bergamo. segnalato da: Gianfranco Gambarelli maggio 2000 ciclo di seminari organizzati da SEMEQ Il Dipartimento SEMEQ dell'Università di Novara organizza un ciclo di seminari su metodi matematici e statistici applicati alla finanza. Allego il programma dettagliato. segnalato da: Fabio Bellini maggio 2000 Scuola Matematica Interuniversitaria (SMI) List of courses segnalato da: Marco Li Calzi maggio 2000 First meeting of the MURST-COFIN 1999 group segnalato da: Marco Scarsini maggio 2000 Summer School on Multiple Criteria Decision Aid. segnalato da: Benedetto Matarazzo maggio 2000 seminari di TEORIA DEI GIOCHI. segnalato da: Jacqueline Morgan maggio 2000 Simai 2000. segnalato da: Maria Caliri aprile 2000 Listing Service in Game Theory. segnalato da: Silvana Stefani aprile 2000 Il risparmio gestito in Italia, oggi. segnalato da: Riccardo Cesari aprile 2000 Introduzione alle tematiche del Risk Management. segnalato da: Ciro Tarantino aprile 2000 Workshop - Fondamenti e Sviluppi della Matematica per l'Economia segnalato da: Achille Basile aprile 2000 V Congreso Nacional y III Hispano-Italiano de Matemática Financiera y Actuarial. segnalato da: Salvador Cruz Rambaud gennaio 2000 Stochastic dominance and mean-risk approaches to portfolio selection Il professor Wlodzimierz Ogryczak terrà il 1/2/00 alle ore 15 presso il Dipartimento Metodi Quantitativi dell'Università di Brescia, Contrada Santa Chiara 48/b il seminario dal titolo: Stochastic dominance and mean-risk approaches to portfolio selection segnalato da: M.Grazia Speranza gennaio 2000 WORKSHOP DI MATEMATICA FINANZIARIA Facoltà di Economia, Università di Chieti, Pescara, Viale Pindaro 42 65127 PESCARA 28-29 gennaio 2000 Presenteranno relazioni numerosi ricercatori. Chiunque non avesse contattato gli organizzatori ed intendesse partecipare al convegno è pregato di inviare un breve messaggio di e-mail di adesione a Carlo Mari segnalato da: Fabio Antonelli, Emilio Barucci, Carlo Mari gennaio 2000 Li Calzi & Basile Cari colleghi, dal 2000 Marco Li Calzi ed io siamo stati inseriti da Springer Verlag nell'Editorial Board delle Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems. Il nostro impegno a favore della collana comporta la ricerca e la valutazione di manoscritti da presentare alla casa editrice per l'eventuale pubblicazione. Vi invitiamo quindi ad inviarci materiale (120-500 pagine per manoscritto) in linea con gli scopi della serie LNEMS che Vi riportiamo per Vostra comodita' nella loro formulazione originale: "This series reports on new developments in mathematical economics, economic theory, econometrics, operations research, and mathematical systems, research and teaching - quickly, informally and at a high level. The type of material considered for publication includes: research monographs, lectures on a new field or presentations of a new angle in a classical field, seminars on topics of current research, reports of meetings, provided they are of exceptional interest and devoted to a single topic." segnalato da: Achille Basile