Associazione per la Matematica Applicata
alle Scienze Economiche e Sociali
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June 19 – 21, 2014
3rd International Workshop on Functional and Operatorial Statistics
Call for Papers - IWFOS 2014

3rd International Workshop on
Functional and Operatorial Statistics

Stresa (Italy) – June 19 – 21, 2014
Web-Site: http://iwfos2014.unipmn.it

segnalato da: Laerte Sorini

June 17 to June 20 of 2014
First International Congress on Actuarial Science and Quantitative Finance
Dear Colleague:
Universidad Nacional Bogotà Colombia is organizing an international congress on actuarial science and quantitative finance, in june 2014.
We believe that information on the congress could be of interest to you.
Please feel free to forward this information to colleagues and students potentially interested. Basic information as well as the address of the webpage is included below.

Sincerely yours
Jaime Londo?o
Chair, Organizing Committee
ICASQF

meeting name: First International Congress on Actuarial Science and Quantitative Finance

dates: June 17 to June 20 of 2014
location: Bogotà, Colombia
web page: http://www.matematicas.unal.edu.co/icasqf/

segnalato da: Laerte Sorini

June 10-13, 2014
8th WORKSHOP STRUCTURAL DYNAMICAL SYSTEMS: Computational Aspects - SDS2014
8th WORKSHOP STRUCTURAL DYNAMICAL SYSTEMS: Computational Aspects - SDS2014
Hotel Porto Giardino, Capitolo-Monopoli, Italy, June 10-13, 2014

Sponsored by:
Dipartimento di Matematica, Università degli Studi di Bari
GNCS - Gruppo Nazionale per il Calcolo Scientifico
SICC - Italian Society for Chaos and Complexity
IMACS - International Association for Mathematics and Computers in Simulation
Politecnico di Bari

The main aim of this workshop is to put together researchers of different
areas, in particular Mathematics and Engineering, to give the opportunity
to discuss recent developments in the computational aspects of:

Numerical methods for ODEs;
Discontinuous ODEs;
Piecewise-smooth dynamical systems;
Dynamical systems with variable structure;
Ensemble Control of Linear Dynamical Systems;
Genetic and Medical Applications.

Both numerical and theoretical aspects on the previous topics will be welcome.

Special Issue: the papers or posters presented at the workshop can be submitted to Journal of Computational and Applied Mathematics (JCAM,
Elsevier) or Mathematics and Computer in Simulation (MATCOM, Elsevier).
The submitted papers will be subject to the regular reviewing rules of the journal.

On the web site:
https://sites.google.com/site/workshopsds2014

you can find more information on this meeting.

segnalato da: Laerte Sorini

30 apr 2014
The Mathematical Competitive Game 2013-2014
Dear Colleagues,

The Mathematical Competitive Game 2013-2014, organized jointly by the French Federation of Mathematical Games and Societe de Calcul Mathematique SA, is now open.

It is endowed with 2,000 Euros of prizes.
The topic for this year is: Checking an Industrial Process.
Please see Here:

http://scmsa.eu/archives/SCM_FFJM_Competitive_Game_2013_2014.pdf

for a complete description of the game.

Answers should be sent no later than April 30th, 2014.
Please inform your students and colleagues.

Thank you for your interest
Prof. Bernard Beauzamy
Chairman and CEO,
Societe de Calcul Mathematique SA

segnalato da: Laerte Sorini

April 22-24, 2014
Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance
Dear All,

due to numerous deadline extension requests, the MAF2014 scientific committee has decided to extend the submission deadline (abstract and paper) to 30/12/2013.


The interested authors are invited to submit abstracts and papers electronically through the website of the conference at http://maf2010.unisa.it.


The new DEADLINES are:
Submission of abstract: 30 December 2013
Notification of the abstract acceptance: Decision is made at most 10 days after submission
Submission of short papers (4 pages): 30 December 2013.
Notification of the short papers acceptance: 30 January 2014

For more information visit the web site:
http://www.maf2014.unisa.it

or contact the MAF Secretariat:
maf2014@unisa.it

Best regards and see you in Vietri sul Mare (Amalfi Coast – Italy).

Cira Perna and Marilena Sibillo
Chairs of the MAF2014 Conference

segnalato da: Laerte Sorini

February 6-7, 2014
Actuarial and Financial Mathematics Conference 2014
Actuarial and Financial Mathematics Conference 2014 ? Interplay between
Finance and Insurance
February 6-7, 2014
Brussels
http://www.afmathconf.ugent.be/

segnalato da: Laerte Sorini

January 20-22, 2014
Thirteenth Winter School on Mathematical Finance
Thirteenth Winter School on Mathematical Finance
Topic: Martingale optimal transport Benchmark approach.
January 20-22, 2014
Lunteren, the Netherlands
http://staff.science.uva.nl/~spreij/winterschool/winterschool.html

segnalato da: Laerte Sorini

9 dicembre alle ore 11.30
SWITCHING DIFFUSION SYSTEMS AND APPLICATIONS
Il Prof. GEORGE YIN della Wayne State University di Detroit terra' il
seguente seminario il lunedi' 9 dicembre alle ore 11.30 nella sala
riunioni del VII piano, scala B, del Dipartimento di Matematica, via
Trieste 63, Padova:
Contatto: W. Runggaldier

segnalato da: Laerte Sorini

3 dicembre 2013
The Rearrangement Algorithm: a new tool for computing bounds on
Il giorno martedì 3 dicembre alle ore 14.30
presso la aula seminari del Dipartimento di
Statistica e Metodi Quantitativi al IV piano
dell'edificio U7 in via Bicocca degli Arcimboldi
8, il dott. Giovanni Puccetti della Università di Firenze terrà unseminario su

The Rearrangement Algorithm: a new tool for computing bounds on
risk measures

Tutti gli interessati sono invitati a partecipare.

Prof. Fabio Bellini

segnalato da: Laerte Sorini

October 31st, at 2.30 pm in room Polivalente
On Finding Optimal Partitioning of a Measurable Space
The next Research seminar of the

Economics and Finance Department
LUISS University
Viale Romania 32, Rome

is scheduled for next Thursday, October 31st, at 2.30 pm in room Polivalente.
Our guest will be Professor Jerzy Legut (Wroclaw University of Technology), who will present his recent work: On Finding Optimal Partitioning of a Measurable Space (J. Legut, M. Wilczyñski).

Abstract
We present an algorithm for finding almost optimal partitions of the unit interval [0,1) according to given nonatomic preferences. The algorithm is based on the idea of a Riemann integral and the linear programming method. We also discuss the number of cuts needed for finding the optimal partition.

segnalato da: Laerte Sorini

15/09/2013
MOOC (Massive Online Open Course)
AMASES è al lavoro per organizzare una sessione speciale su "Online Learning" durante il prossimo Convegno dell'Associazione. A tale proposito, crediamo opportuno segnalare il recente concorso co-finanziato dall'Unione Europea per la creazione di MOOC (Massive Online Open Course) al sito

https://moocfellowship.org

L'iniziativa è portata avanti dal team di "iversity" (http://www.iversity.org/)
con un finanziamento da parte di Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft ed Unione Europea. Lo scopo è la diffusione anche in Europa, dopo l'imponente successo negli USA, della cultura dei MOOCs.

Fra le 250 proposte in gara, vi sono 40 corsi di Matematica e 77 di Business/Economics/Law. Alcuni sono di potenziale interesse per gli ambiti caratteristici dell'Amases; ad esempio:

Applications of Graphs to Real Life Problems (Conejero-Casares e Jordan-Lluch)
Business Math R-Edux (Pellizzari e LiCalzi)
Complex Problem Solving (Funke)
Monte Carlo Methods in Finance (Suarez)
Ordinary Differential Equation and Laplace Transforms (Deng)
Sovereign Bond Pricing (Renò)

Le 10 idee più belle saranno finanziate con un budget di 25.000€ per la realizzazione di ognuno dei corsi online.
Su https://moocfellowship.org
è possibile votare e partecipare alla selezione dei corsi più interessanti.

segnalato da: Antonella BASSO

4/7/2013
XXVI EURO - INFORMS Joint International Conference
We announce the XXVI EURO - INFORMS Joint International Conference: "All roads lead to OR" which will be held in Rome on July 1-4, 2013.
segnalato da: Antonella BASSO

8-9
Net 2012 Network Models in Statistics, Economics and Social Sciences
From Twitter to the networks of political alliances, the diffusion of new technologies and even Government defaults, the notion of network is pervading modern science. Networks are used to model and predict the outcome of social, economic and biological systems. But what are the current trends and the new methodologies on which the research is focusing?

Net.2012 is gathering all scholars that are using network models for their research, in any field of application, e.g. economics, sociology and physics, and their methodological development, e.g. graph theory, statistics and computer science. Contributions about forecasting models are especially welcome.

The participation to the workshop is free, you are only requested to communicate your attendance to program some common activity (e.g. coffee breaks and others).


segnalato da: Stefano BENATI

July 9-13, 2012
IPMU 2012
L’IPMU è una conferenza biennale e a Catania organizzeremo la 14-esima edizione. La conferenza è molto prestigiosa come testimonia il fatto che tra i keynotes speakers delle passate edizioni (http://ipmu.lip6.fr/) si annoverano tre premi nobel: Kenneth Arrow, Daniel Kahneman e Ilya Prigogine.

Tutti i soci AMASES sono invitati a proporre delle sessioni invitate su specifici temi all’interno delle aree della conferenza: incertezza, metodi probabilistici bayesiani, teoria dell’utilità, fuzzy sets e logica fuzzy, teoria dell’informazione, misure di informazione e incertezza, teoria della possibilità e dell’evidenza, rough sets, neural networks, data analysis, rappresentazione della conoscenza, approximate reasoning, non-classic logics, default reasoning, belief revision, argumentation, ontologies, uncertainty in cognition, modelli grafici, knowledge acquisition, machine learning, evolutionary computation.

Una sessione speciale consiste di 4-6 presentazioni. Gli articoli sottomessi alle sessioni speciali saranno sottoposti a regolare processo di referaggio.
La deadline per le sessioni speciali è il 15 ottobre 2011. Le proposte delle sessioni speciali dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail:
salgreco@unict.it. Ogni proposta di sessioni speciali dovrà contenere le seguenti informazioni: titolo, breve descrizione, nome e affiliazione degli organizzatori, una lista degli articoli presentati nella sessione con i relativi autori.

segnalato da: Salvatore Greco

07/07/2012
Iberian-Italian Congress of Financial and Actuarial Mathematics
The XIII Iberian-Italian Congress of Financial and Actuarial Mathematics will take place in Cividale del Friuli, 5-7 July 2012.
The meeting, which alternately tooks place in Italy and in Spain, after 2010 has been extended to the participation of Portugal. The aim is to promote the cooperation between Italian and Iberian researchers on Financial and Actuarial Mathematics.
Contacts: e-mail: ibit2012@units.it - Fax: +39 040 558 7069

segnalato da: Antonella BASSO

January 26-27th 2012
XIII WORKSHOP ON QUANTITATIVE FINANCE
The workshop is focused on the latest advances in mathematical modeling and numerical methods for quantitative finance, with the aim of stimulating scientific exchange between academia and financial industry and discussion on theoretical topics of mathematical finance and their application to the current issues facing the industry.

The workshop has reached its thirteenth edition and, as in the previous ones, will welcome contributions from all sectors of quantitative finance such as: derivative pricing, portfolios models, risk management, statistical models and their application to finance, financial econometrics, simulation of financial markets Moreover, contributions that will succeed in focusing on the following matters will be greatly
appreciated:

credit risk, interest rate models
sovereign risk
econometric models
regulatory models: how regulations and their effect can change/be reflected into the market models real world finance: what is truly important, interesting and necessary for practitioners Contributions from young researchers are strongly encouraged, hoping for a consistent international component.

The workshop will be organized on a two day basis in parallel sessions with 20 minute talks followed by a 5 minute discussion led by a preassigned discussant.

IMPORTANT DATES:

Deadline for the submission of papers: December 1st, 2011.
Notification of acceptance: December 20th, 2011.
Deadline for Registration: January 20th , 2012.

REGISTRATION AND SUBMISSION:

There is no participation fee, but registration is mandatory.
Papers (even in preliminary form) should be submitted in acrobat (pdf) format

Online registration and submission will be possible at the following page, that soon will be active:

http://www.dm.univaq.it/wqf13aq

In the meantime, if needed, papers may be sent to the following email address.

wqf13aq@dm.univaq.it

segnalato da: Fabio Antonelli

1 nov 2011, 31 dec 2011
Letter to the Presidents of the EMS Member Societies
To the presidents of EMS member societies, associate members and directors of institutional members.

Dear Colleague,

I am pleased to be in touch with you for a couple of reminders.

1. The three calls for nominations of prizes to be delivered at the 6ecm in Krakow next year, and their respective deadlines.
I would be grateful if you could distribute this information.

-The EMS Prizes
http://www.6ecm.pl/en/ems-prizes/ems-prize
Deadline 1 November 2011

-The Felix Klein Prize
http://www.6ecm.pl/en/ems-prizes/felix-klein-prize
Deadline 31 December 2011

-The Otto Neugebauer Prize
http://www.6ecm.pl/en/ems-prizes/otto-neugebauer-prize
Deadline 31 December 2011

2. In a message sent in July, I asked for suggestions of a new editor-in-chief of the Newsletter. We would like to have this person appointed at the beginning of 2012. Also, if you have suggestions for editors, they will be most welcome.

Thanks so much for you co-operation.

With best wishes,

Marta Sanz-Solé
EMS President
http://www.euro-math-soc.eu/

--
EMS Secretariat
Ms. Terhi Hautala
E-Mail: ems-office@helsinki.fi
Phone: (+358) 9 1915 1503
Fax: (+358) 9 1915 1400

Department of Mathematics & Statistics
P.O.Box 68 (Gustaf Hällströmink. 2b)
00014 University of Helsinki
Finland

segnalato da: Achille Basile

24-26 november 2011
Call for Paper EWGFM
For the first time in its 25 years of life the Euro Working Group for Financial Modeling organizes its meeting as a Mini Cruise on the Baltic Sea.

The event is organized by Prof. Pekka J. Korhonen from the Aalto University, School of Economics from November 24 to November 26, 2011.

The cost of the meeting for each participant will be of 400 €. The fee includes the registration fee and the costs in the M/S Silja Serenade (a cabin, coffees and meals).
A student fee of €200 can be applied (students are going to share a cabin). The absolute deadline for the fee is October 24.

As usually, the topics of the meeting cover many areas of financial modeling.
We welcome research papers/abstracts focusing on various subject areas within finance:
Asset pricing, Financial forecasting, Banking, International finance, Behavioral finance, Corporate finance, Corporate governance, Portfolio management and optimization, Financial derivatives, Credit Risk and Risk management.

The deadline for abstract submission is September 15, 2011. We kindly ask you to send your abstract by email to Kalle.Rinne@Aalto.fi. We accept LaTeX. DOC and DOCX file formats.

segnalato da: Rita Laura D'Ecclesia

November 03, 2011
Group Decision and Negotiation 2012
Call for papers relativo alla conferenza Group Decision and Negotiation 2012 (http://www.cdsid.org.br/gdn2012/).

Cordiali saluti,
Salvatore Greco

segnalato da: Salvatore Greco

13 ottobre 2011
7 Borse di Studio
Cara Emilia,

ti chiedo la cortesia di diffondere ai soci Amases l'accluso bando della Banca d'Italia per 7 borse di studio per il perfezionamento all'estero.
Di particolare interesse per le nostre discipline le due borse "Mortara".

Cordiali saluti, Marco Licalzi.

segnalato da: Marco Licalzi

September 7th 2011
XVIII Conference on Actuarial Risk Theory
XVIII Conference on Actuarial Risk Theory - September 7th 2011 Università degli Studi del Molise, Campobasso

The University of Molise(Campobasso, Italy) organizes the XVIII Conference on Actuarial Risk Theory (September 7th 2011).
A session will be dedicated to Cultural Risk Theory.
Scholars interested to the Symposium can send their adhesion by mail to ARmeetings@unimol.it

deadline for abstract submission and registration is July 15th; please send abstract as an attached file MS-Word for Windows (or pdf).

We intend to print the Proceedings of the Conference, but for budget reasons, we can not guarantee, a priori, the publication of all articles. A scientific committee will evaluate the papers.

No fees are requested.

For more information please write to: ciccone@unimol.it (tel. +39 0865 404445).

The organizing committee
Prof. Ennio Badolati (President) (badolati@unimol.it)
Dr. Sandra Ciccone
Dr. Fernando Conte
Dr. Marina Morici

segnalato da: Ennio Badolati

15-18 june 2011
Convegno ISAHP 2011
The Eleventh International Symposium on the Analytic Hierarchy Process
15-18 June, 2011
Naples (Sorrento - ITALY)

ISAHP2011_Inside.pdf
ISAHP2011_Outside.pdf
ISAHP2011_Callforpaper.doc

segnalato da: Antonella Petrillo

from the 7th to the 10th of June 2011
XIV ASMDA conference
Dear Colleagues,
this is the first call for papers for the XIV ASMDA conference that will be held in Rome from the 7th to the 10th of June 2011. You can find all the information at the site http://www.asmda.eu/.
Hoping to see all of you in Rome next year I send my best regards.

segnalato da: Raimondo Manca

April 5-8, 2011
6th International Conference on Evolutionary Multi-Criterion Optimization
April 5-8, 2011, Ouro Preto/MG - Brazil
General scope:
* Theory and methodology papers, presenting contributions to the methodology of EMO and to its theoretical foundations;
* Innovative applications of EMO, describing novel ways to solve real problems.

Paper Submission
September 24, 2010
Notification of Acceptance
December 15, 2010
Submission of Final Version
January 20, 2011
Conference
April 5-8, 2011

segnalato da: Salvatore Greco

novembre 2010-aprile 2011
CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN FINANZA QUANTITATIVA
L’ammissione al Corso è riservata a un numero di circa 20 persone;
è prevista una selezione basata sulla valutazione di curriculum ed esperienza lavorativa in fase di colloquio individuale.
La quota di partecipazione è di € 8.000 + 20% di IVA, da versare in due rate. E’ possibile acquistare ciascun modulo singolarmente.
Sono previste borse di studio a copertura totale o parziale della quota d’iscrizione, assegnate dal coordinamento didattico del Corso
congiuntamente con le aziende sostenitrici del progetto.

segnalato da: Emilio Barucci

27-28 gennaio 2010
XI WORKSHOP ON QUANTITATIVE FINANCE
Padova (Italy), January 27-28, 2011

IMPORTANT DATES:

Deadline for the submission of papers: November 10, 2010.
Notification of acceptance: December 10, 2010.
Deadline for Registration: January 17, 2011.

There is no participation fee, but registration is mandatory.
Please, register to the following link:

http://conference.math.unipd.it/WQF2011

segnalato da: Tiziano Vargiolu

8-10 december 2010
Quantitative Behavioral Finance
December 8-10 2010, Nice at the Théâtre du Grand Château,Nice Sophia Antipolis University.
Workshop su Quantitative Behavioral Finance che si terrà a Nizza dall'8 al 10 Dicembre 2010. Il workshop è di carattere interdisciplinare e coinvolge anche economisti ed esperti in Finanza. Non sono previste quote di registrazione.

segnalato da: Giulia Rotundo

Thursday, October 28th
"Have I seen you before? Principles of Bayesian predictive classification Revisited"
Thursday, October 28th

Jukka Corander
(Department of Mathematics and statistics - University of Helsinki)

"Have I seen you before? Principles of Bayesian predictive classification Revisited"

segnalato da: Elisa Picassi

1 ottobre 2010
VII Corso di Alta Formazione in Finanza Matematica
VII Corso di Alta Formazione in Finanza Matematica
Ottobre 2010 - Aprile 2011
Dipartimento di Matematica
Università di Bologna

Web: http://www.dm.unibo.it/finanza/

E' pubblicato il bando per le selezioni alla settima edizione del Corso di Alta Formazione in Finanza Matematica:
http://www.dm.unibo.it/finanza/2010/iscrizione.php
Le iscrizioni scadono il 1 Ottobre 2010

segnalato da: Andrea Pascucci

20 settembre 2010
DYSES2010
DYSES2010 (V edizione del Convegno che l'associazione DYnamics of Socio Economic Systems organizza).

Il Convegno si terrà presso la Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università del Sannio a partire dal 20 settembre 2010;
diversi Soci Amases sono coinvolti nell'organizzazione.
pagina del convegno www.dyses2010.unisannio.it

segnalato da: Massimo Squillante

11-14 July 2010
ROADEF/EURO challenge 2010
ROADEF/EURO challenge 2010, an OR challenge
dedicated to industrial applications (http://challenge.roadef.org)

A large scale energy management problem with diversified constraints,
proposed by EDF


The French Operational Research (OR) and Decision Support Society
(ROADEF - www.roadef.org) organizes periodically an OR challenge
dedicated to industrial applications, in collaboration with an industrial
partner.
The challenge 2010, will be carried out in collaboration
with EURO. This challenge is open to everyone, and particularly to young
researchers,
excluding people professionally involved with the industrial partners.
The subject will be proposed by EDF and will concern a large scale energy
management problem with diversified constraints.

The subject of the challenge can be dowloaded on http://challenge.roadef.org.
The challenge problem will also be presented during EURO 2009
(Tuesday July 07, 17h40 session TG-01 and
closing session wednesday July 08, 16h15).

After the conference, a first set of instances
(set A) will be provided on the challenge web site.

In February 2010, the first versions of the participants programs will be
evaluated by EDF and the qualified teams will be provided a second
set of instances (set B). The last versions of the programs will be sent
in June 2010 and evaluated on instance set X, kept unknown from
the participants. The challenge results will be announced at EURO 2010
in Lisbon. A total prize of 10 000* will be awarded to the best teams.

Contact: challenge@roadef.org / http://challenge.roadef.org

segnalato da: Flavio Pressacco

7 - 9 April 2010
MAF 2010 - Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance
IV edizione del Convegno MAF

MAF 2010 - Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance

7 - 9 April 2010
Villa Rufolo - Ravello, Italy
web site: http://maf2010.unisa.it

segnalato da: Marilena Sibillo

28-29 gennaio 2010
XI Workshop on Quantitative Finance
XI WORKSHOP ON QUANTITATIVE FINANCE
Palermo (Italy), January 28-29, 2010
http://qf2010.unipa.it (not available yet)

AIMS AND SCOPE OF THE WORKSHOP:

The Workshop is devoted to recent advances in mathematical
modeling and numerical methods for quantitative finance.
The main aims of the event are:

* To facilitate the meeting of people and ideas coming from
the university and the financial industry
in order to build an academic-practitioner interface.

* To present state-of-the-art results and the latest
developments in mathematical modeling and numerical
methods for financial applications.

* To discuss theoretical topics of mathematical finance
and their application to current issues facing the industry.


Topics include, but are not limited to, the following:
* Derivative pricing
* Portfolios models
* Risk management
* High-frequency data analysis
* Statistical models and their application to finance
* Financial econometrics
* Simulation of financial markets

IMPORTANT DATES:

Deadline for the submission of papers: November 10, 2009.
Notification of acceptance: December 10, 2009.
Deadline for Registration: January 23, 2010 (there is no participation fee).

SUBMISSION:

Papers (even in preliminary form) should be submitted in acrobat
(pdf) format through the web site of the conference:

http://qf2010.unipa.it/submit.php (not available yet)

For more information on paper submission, see http://qf2010.unipa.it/callforpapers.php (not available yet).

PRINCIPAL CONTACT

Andrea Consiglio
Universita' degli Studi di Palermo
Dipartimento di Scienze Statistiche e Matematiche "Silvio Vianelli"
Edificio 13 - Viale delle Scienze - 90128 Palermo - Italy.
tel: ++39-091-6626228 - fax: ++39-091-426781
consiglio@unipa.it - http://www.unipa.it/consiglio

segnalato da: Andrea Consiglio

23 - 28 November 2009
STOCHASTIC PROGRAMMING SCHOOL
Cari colleghi ed amici è aperto il sito www.unibg.it/sps2009 con l'informazione dettagliata e i moduli di registrazione della scuola di ottimizzazione stocastica che abbiamo organizzato a Bergamo ad autunno, terza iniziativa del progetto CARIPLO 2007-2009 di formazione avanzata in stochastic programming. La fondazione mette a disposizione anche un insieme di scholarships per dottorandi e giovani postdoc.
segnalato da: Giorgio Consigli

October 21-23, 2009
First International Conference on ALGORITHMIC DECISION THEORY
Call for papers della "1st International Conference on Algorithmic Decision Theory" che, organizzata dalla COST
Action IC0602 "Algorithmic Decision Theory" e dall'EURO Working Group on Preferences Handling in collaborazione con l'Università di Padova, si terrà dal 21 al 23 ottobre 2009 a Venezia.

segnalato da: Salvatore Greco

21-23 ottobre 2009
1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON ALGORITHMIC DECISION THEORY
Call for paper della 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON ALGORITHMIC DECISION THEORY
(http://cost-ic0602.org/) che si terrà a Venezia dal 21 al 23 ottobre prossimo.

segnalato da: Salvatore Greco

15-16 ottobre 2009
The Modern Information Technology in the Innovation Processes of the Industrial Enterprises
11th International Conference on
The Modern Information
Technology in the Innovation
Processes of the Industrial
Enterprises

15-16 October 2009
Bergamo, Italy

Organized by:
Politecnico di Milano
Università degli Studi di Bergamo

segnalato da: Vittorio Moriggia

1 e 2 Ottobre
ECONOMIA DEL TURISMO E GESTIONE DEI RISCHI AMBIENTALI
Il CISA informa che nei giorni 1 e 2 Ottobre
2009 si terrà a Tropea (VV) il Workshop su
"ECONOMIA DEL TURISMO E GESTIONE DEI RISCHI
AMBIENTALI".
Clicca qui per il programma del Workshop ed il modulo di iscrizione.

Cordiali saluti.

Segreteria CISA
Tel. 055 4374028 Fax 055 4374104
Via delle Pandette 32
50127 Firenze

segnalato da: Di Liddo

21-25 settembre 2009
Scuola Estiva di Computational Advertising
Segnalo fra le iniziative di "cerniera" tra economia e metodi computazionali la Scuola Estiva di Computational Advertising:

http://www.bici.eu/SCAM2009

che si terra a Bertinoro (FC) il 21-25 settembre 2009.

segnalato da: Marco Licalzi

18 settembre 2009
XVI Convegno di Teoria del Rischio
II AVVISO
XVI Convegno di Teoria del Rischio
Università degli Studi del Molise, Campobasso
L'Università degli Studi del Molise organizza il XVI Convegno di Teoria del Rischio che si terrà il 18 settembre 2009. Gli studiosi che volessero partecipare sono pregati di inviare la loro adesione all'indirizzo e-mail: convegno.rischio@unimol.it entro il 20 luglio 2009.
Similmente, entro la stessa data, dovranno essere inviati gli abstract delle comunicazioni.
È prevista la stampa di un volume di Atti, precisando tuttavia che, per motivi di budget, non è possibile garantire -a priori- la pubblicazione di tutti i contributi.
È previsto un Comitato Scientifico che vaglierà i contenuti degli interventi. Non è richiesta alcuna tassa d'iscrizione.

Per altre informazioni si può mandare un'e-mail a convegno.rischio@unimol.it.

Per il comitato organizzativo

dottoressa Marina Morici
0874404448
0874404449

morici@unimol.it

segnalato da: Morici

17 september 2009
REASON PARK
We announce the School REASON PARK, that this year will focus on

"Fuzzy set theory and Cooperative games"

(the school offers 4 courses, there will be no parallel sessions).

See the web site

http://www.dipmat.unipg.it/reasonpark

The scope of the School is to provide Ph.D. students and, in general, young researchers with a basic training in some different topics which play an important role in "Reasoning under Partial Knowledge" and their application in various fields, including Computer Science, Economics, Engineering, Medicine, Biology.

Regarding the level of the courses, the first lecture of each course will provide a tutorial and simple introduction to the field, while the remaining part should provide a complete and updated information. In this way, all the courses should be easily accessible also to an audience that has not been previously acquainted with the subject.

More details can be found on the web site, where you will find (in the next future) also lectures' schedule.

reasonpark@dipmat.unipg.it
The Organizing Committee
G.Coletti, A.Di Nola, P.Mingarelli, R.Scozzafava, S.Termini

segnalato da: Giulianella Coletti

11 settembre 2009
NOMA (Nonlinear Maps and their Applications)
Vorrei informare i soci amases del workshop
internazionale NOMA (Nonlinear Maps and their
Applications) che si svolgera' a Urbino il 10 e
11 settembre 2009 secondo le modalita' descritte
alla pagina:

http://noma09.is.tokushima-u.ac.jp/

segnalato da: Gian Italo Bischi

8 -11 settembre 2009
Airo2009
CALL FOR PAPERS - FIRST ANNOUNCEMENT

AIRO2009, the Fortieth Annual Conference of the
Italian Operational Research Society,
September 8-11, 2009,
School of Engineering of the University of Siena, Siena, Italy.
http://airo2009.dii.unisi.it.

Theme and Scope

The conference will address all areas of operations research, with special emphasis on applications of decision models to management problems, including performance evaluation, process engineering, benchmarking, logistics, organizational issues.
The AIRO2009 Scientific Committee will select papers to be presented at the Conference and included in the Conference Proceedings.
A special issue of an International Journal may be devoted to the papers presented at the Conference.
Authors interested in this opportunity must submit their full paper by September 30th, 2009.

Submission

Prospective contributors are invited to send an abstract of the presentation of at most 2000 characters, by May 15th, 2009.
The abstract should contain title, authors, affiliations with address, telephone, fax and e-mail, three keywords and no more than five references.
The abstracts should be uploaded at the conference web-site:
http://airo2009.dii.unisi.it.

Sessions

The Conference is organized into plenary and parallel sessions. Opportunities for software demonstrations are available.
The Conference languages are Italian and English. A speaker can give only one talk.

Important Dates

May 15th, 2009 submission of abstracts
May 31st, 2009 notification of acceptance
June 15th, 2009 early registration
Conference dates 8-11 September, 2009

Contacts

Alessandro Agnetis, tel: +39.0577.234.623
Paolo Detti, tel: +39.0577.234.635
Fax: +39.0577.234.629
E-mail: airo2009@dii.unisi.it
Web: http://airo2009.dii.unisi.it

segnalato da: Paolo Detti

September 7-11, 2009
Research week in Firenze
Jean Jacod (University of Paris 6) and Nour Meddahi (Toulouse School
of Economics) are going to visit the Department of Mathematics for
Decisions in Florence on September 7-11, 2009, and we are organizing
an intensive research week on stochastic processes and financial
econometrics.

Interested people is warmly invited to give a seminar during the week,
since the papers will be discussed by at least one of them.

Moreover, the Authors presenting a paper will have the opportunity to
submit their papers on related research to Economic Notes (which will
be one of the sponsors of the event) with the guarantee of a fast and
accurate referee process.

If interested, please send a draft AS SOON AS POSSIBLE to myself
(cecilia.mancini@dmd.unifi.it) or Roberto Renò (reno@unisi.it), anyway
not later than July, the 31st. Not all submitted papers are guaranteed
to be accepted for a seminar.

segnalato da: Cecilia Mancini

1-4 settembre 2009
XXXIII Convegno AMASES
Sul sito del convegno
(http://www.convegnoamases09.com/ita/programma.html)
è disponibile il programma dei lavori del
XXXIII Convegno AMASES 2009

segnalato da: Annamaria Olivieri

Sunday July 5, 2009
Hierarchical Modeling and Analysis of Spatial-Temporal Data: Emphasis in Forestry, Ecology, and Environmental Sciences
Nell'ambito del TIES/GRASPA 2009 viene organizzato, la domenica, un mini corso molto economico su un argomento di interesse, sia per gli statistici che per gli applicati.

A short course on ìHierarchical Modeling and Analysis of Spatial-Temporal Data: Emphasis in Forestry, Ecology, and Environmental Sciencesî is organized within

TIES 2009 - the 20th Annual Conference of The International Environmetrics Society

The short course will be given on Sunday July 5, 2009 in Bologna (Italy), Dipartimento di Scienze Statistiche.
Instructors:
Andrew O. Finley, Department of Forestry and Geography, Michigan State University
Sudipto Banerjee, Division of Biostatistics, School of Public Health, University of Minnesota

segnalato da: Flavio Pressacco

June 29 - July 5, 2009
9th SAET CONFERENCE ON CURRENT TRENDS IN ECONOMICS
The Society for the Advancement of Economic Theory (SAET), the University of Naples Federico II and Associazione per lo Sviluppo di Teoria Economica Matematica e Applicazioni (ASTEMA) are pleased to invite you to attend the:

9th SAET CONFERENCE ON CURRENT TRENDS IN ECONOMICS
June 29 - July 5, 2009
Ischia, Italy.

The Conference will be held at the Hotel Continental Terme.

All information will be available at the conference web site:

http://www.mgmt.purdue.edu/events/saet/index.html

and local organizers can be reached at the following e-mail address:
ixcsaet@unina.it

Roko Aliprantis and Achille Basile

segnalato da: Achille Basile

venerdi 29 maggio 2009
Ultima lezione del prof. Ernesto Volpe
Il giorno 29 maggio ’09 alle ore 16, nell’aula 4 della Facoltà di Economia, via del Castro Laurenziano 9, 1° piano, Roma, il prof. Ernesto Volpe di Prignano, a conclusione di una quarantennale attività didattica come professore ordinario, terrà la sua

ULTIMA LEZIONE

su argomenti classici di matematica finanziaria.
La presente vale come invito.

segnalato da: Ernesto Volpe P.

May 21-22, 2009
SPRING SCHOOL IN FINANCE 2009
SPRING SCHOOL IN FINANCE 2009
May 21-22, 2009
Dipartimento di Matematica Bologna, Italy
Web: http://www.dm.unibo.it/ssf/2009

A two days spring school in financial mathematics will be held at the Department of Mathematics of Bologna on May 21-22, 2009.
The school is open to both pratictioners and people from the academic world and intends to provide two crash courses on Financial Modeling with Jump Processes given by

* Ernst Eberlein (University of Freiburg)
* Peter Tankov (Ecole Polytechnique)

For further information and registration, see:
http://www.dm.unibo.it/ssf/2009

segnalato da: Andrea Pascucci

May 20-22, 2009
GameNets 09
A new conference on game theory for networks (GameNets) is being planned for next year (May 20-22, 2009) in Istanbul, Turkey. The goal of the conference is to bring together researchers who employ game theory to model and analyze networks such as communication networks, computer networks, social networks, biological networks, molecular networks, and neural networks. Prospective authors are invited to submit their contributions as extended abstracts of up to 8 pages in single-column format with one-and-a-half line spacing, and containing
sufficient information to allow for a detailed review. Deadline for submissions is November 15, 2008. Acceptance decisions will be sent to the authors by March 1, 2009. More details about the conference can be found at www.gamenets.org.

Sincerely,
Jianwei Huang and R. Srikant (TPC co-chairs)
Tamer Basar (General Chair)

segnalato da: Jacqueline Morgan

19 Maggio 2009
Econometrics and Methematics of Finance
II GIORNATA DI SEMINARI
“ECONOMETRICS AND MATHEMATICS OF FINANCE“

Martedì 19 Maggio 2009 dalle ore 14.45
aula seminari, I piano
Dipartimento di Matematica per le Decisioni
via C.Lombroso, 6/17 Firenze

Gianna Figà-Talamanca, Path properties of simulation schemes for the Heston stochastic volatility model

Peter Tankov, Jump-adapted discretization schemes for Lévy-driven SDEs.

Alvaro Cartea, Volatility and Covariation of Financial Assets: A High-Frequency Analysis

Angelica Gianfreda, Zonal Price Analysis of the Italian Wholesale Electricity Market

Gabriele Fiorentini, Dynamic specification tests for static factor models

segnalato da: Maria Elvira Mancino

14th May 2009
The skew t-distribution: properties, alternative parameterizations, and submodel testing
Department of Decision Sciences - Bocconi University
Via Roentgen 1 - 20136 Milano
Tel. 02-58365632 - Fax 02-58365630
SEMINAR
“The skew t-distribution: properties,
alternative parameterizations, and submodel
testing”
Anna Clara Monti
(Pe.Me.Is. Department, Statistical Division,
University of Sannio)
Thursday, 14th May 2009 – h. 16.30
Room 44 – Via Sarfatti 25 - 20136 Milano

segnalato da: Elisa Picassi

11, 12 e 13 marzo 2009
First Florence-Ritsumeikan Workshop on Finance and Risk Theory
CISA (Interuniversitary Center for Actuarial Sciences and Risk Management), DIMAD (Department of Mathematics for Decisions of the University of Florence), the Research Center for Finance of Ritsumeikan University (Kyoto) and the Doctorate School in Finance (Universities of Trieste and Florence)
ANNOUNCE THE
First Florence - Ritsumeikan Workshop
on Finance and Risk Theory


Florence , 11-12-13 March 2009
Polo delle Scienze Sociali (Fac. of Economics)
Via delle Pandette, Bdg. D15


segnalato da: Marcello Galeotti

11-12-13 Marzo 2009
Workshop Florence - Ritsumeikan
Primo annuncio del Workshop Florence - Ritsumeikan su Finanza e Teoria del Rischio, che si terrà a Firenze, presso la Facoltà di Economia (Polo delle Scienze Sociali), l'11-12-13 Marzo 2009.

Ricordo che l'Università Ritsumeikan ha sede a Kyoto ed è una delle più prestigiose istituzioni universitarie giapponesi.

segnalato da: Marcello Galeotti

January 29--30, 2009
X workshop di finanza matematica
The present workshop is the tenth edition of an increasingly successful initiative whose aim is to set a common forum of ideas and discussions among researchers and practicioners interested in finance. As in the previous edition of the workshop, we wish to particularly encourage an international participation of young researchers and both theoretical and applied contributions.

This conference is dedicated to the memory of Nicola Bruti Liberati

segnalato da: Emilio Barucci

29-30 gennaio 2009
secondo call for papers del X workshop di quantitative finance
X WORKSHOP ON QUANTITATIVE FINANCE
to the memory of Nicola Bruti Liberati

Milan, January 29-30, 2009

Organizing Committee:
Emilio Barucci – Fabio Bellini – Massimo Morini – Andrea Roncoroni - Sandro Salsa - Carlo Sgarra

Scientific Committee:
Carlo Acerbi - Fabio Antonelli - Emilio Barucci - Antonella Basso - Fabio Bellini - Luciano Campi – Andrea Consiglio – Andrea Gamba - Stefano Herzel - Elisa Luciano – Loriano Mancini – Attilio Meucci - Catalin Starica – Sergio Scarlatti

segnalato da: Emilio Barucci

January 15th, 2009
Workshop on Stochastic Claim Reserving in Non-Life insurance
Università Cattolica del Sacro Cuore
Department of Statistical Sciences
Department of Mathematics, Financial Mathematics and Econometrics
Laboratory of Statistics Applied to Economics and Finance

January 15th, 2009
9.30 - 17.00

Aula Pio XI
Largo Gemelli, 1
Milan, Italy

segnalato da: Nino Savelli

28 novembre 2008
Workshop :: BUSINESS INTELLIGENCE
mercoledì 28 novembre 2008 :: aula Blu, URBINO
WORKSHOP su BUSINESS INTELLIGENCE

Dipartimento di Economia e Metodi Quantitativi
Università di Urbino "Carlo Bo"

Si parlerà di:

- BI come terminologia
- BI come processo aziendale
- BI come tecnologia
- BI come metodologia

Verranno illustrati diversi casi
sito web http://www.econ.uniurb.it/BI.HTM

segnalato da: Laerte Sorini

13 novembre 2008
LA SITUAZIONE DEI FONDI PENSIONE
Dipartimento di Discipline matematiche, Finanza
matematica ed Econometria
SEMINARIO
Giovedì 13 novembre 2008, ore 14,00

Prof. RICCARDO OTTAVIANI
Università di Roma “La Sapienza”
“LA SITUAZIONE DEI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI IN ITALIA”

Università Cattolica del Sacro Cuore
Largo Gemelli, 1 – 20123 Milano

segnalato da: Silvana Stefani

7 novembre 2008 - 31 maggio 2009.
Corso di formazione e aggiornamento professionale
Il CISA comunica che ha organizzato un Corso di formazione e aggiornamento professionale sul
tema:

“ASPETTI GIURIDICI, ECONOMICI, FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE”

Il Corso si propone di fornire i requisiti di professionalità ai soggetti che svolgono o intendano svolgere funzioni di amministrazione, direzione, controllo o comunque funzioni di responsabilità in forme pensionistiche complementari ed è conforme a quanto stabiliscono i decreti legislativi del 24 febbraio 1998 n.58, del 5 dicembre 2005 n. 252 ed il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 15 maggio 2007 n. 79.

Il Corso fornisce un titolo ufficiale dell'Università degli Studi di Firenze, avente valenza di 12 CFU (Crediti Formativi Universitari). Al Corso è possibile accedere anche in mancanza di un titolo universitario.

La quota di iscrizione è di € 1.500.

Tale Corso si svolgerà a Firenze presso il Polo delle Scienze Economiche e Sociali, in via delle Pandette n. 9, tutti i venerdì pomeriggio ed i sabato mattina non festivi. L'inizio è previsto il 7 novembre 2008 e la fine entro il 31 maggio 2009.

segnalato da: Augusto Bellieri dei Belliera

Settembre 2008
Claudia Klueppelberg
La conferenza di Claudia Klueppelberg a Trento, "Integrated Risk Management and Optimal Investment Under a Value-at-Risk Constraint", è scaricabile on line all'indirizzo

http://www.cisa.unifi.it/Download/conferenze/2008KlueppelbergTrento.pdf

segnalato da: Marcello Galeotti

24 ottobre 2008
Seminario prof. Castelli
VENERDÌ 24 OTTOBRE 2008 ore 15
AULA SEMINARI (DORSODURO, 3825/E – VENEZIA)

Prof.Lorenzo Castelli
Università di Trieste

terrà un seminario dal titolo:
"Comparing the efficiency of metabolic net
works with multiple nutrients and muliple
products"

segnalato da: Marta Cardin

23 Ottobre 2008
Workshop su Innovazione finanziaria,controllo del rischio e sviluppo aziendale
Workshop sul tema:

Innovazione finanziaria, controllo del rischio e sviluppo aziendale

23 Ottobre 2008
Università degli Studi di Bergamo
Sala Galeotti
Via dei Caniana, 2 – 24127 Bergamo
Introduce e coordina la
Prof.ssa Maria Ida Bertocchi

14.00 I prodotti derivati, tendenze di mercato
e strategie operative
Prof. Giovanni Barone Adesi, Università della Svizzera Italiana
14.30 L’innovazione finanziaria
come veicolo di controllo del rischio e sviluppo aziendale
Prof. Domenico Piatti, Università degli Studi di Bergamo
15.00 Aspetti legali nell’utilizzo degli strumenti derivati
(Il diavolo fa le pentole ma non i coperchi!)
Prof. Luigi Gaffuri, Università degli Studi di Bergamo
16.00 Gestione d’impresa ed innovazione finanziaria:
rischi ed opportunità nella pratica aziendale
Dr.ssa Valentina Carlini, Confindustria Roma
16.30 -
17.00
Supporto del processo decisionale
e pricing di prodotti derivati
Intervento curato da Reuters - Sorint
17.00 -
18.00
Tavola rotonda: Strumenti derivati,
stabilità finanziaria e sviluppo aziendale
Moderatore: Prof. Giorgio Consigli, Università degli studi di Bergamo
Intervengono: Prof. Giovanni Barone-Adesi (Università della Svizzera Italiana),
Dr.Claudio Gervasoni (Confindustria Bergamo),
Dr.Victor Massiah (Direttore Generale UBI Banca),
Dr. Andrea Portolani (Executive Director JP Morgan Securities)

segnalato da: Giorgio Consigli

Giovedi' 23 e venerdi' 24 ottobre
Mini corso del prof. Marc Paolella
Giovedi' 23 e venerdi' 24 ottobre il prof. Marc Paolella terrà presso il Dipartimento di Metodi Quantitativi della Università di Milano - Bicocca un mini corso dal titolo:

"Topics in Probability and Distribution Theory useful in Empirical Finance"

Il programma è disponibile sul sito

www.dimequant.unimib.it;

la partecipazione è gratuita ma è gradita la registrazione presso la
organizzatrice
anna.fiori@unimib.it.

segnalato da: Fabio Bellini

GIOVEDÌ 16 OTTOBRE 2008 ore 15
SEMINARIO MARIO VOLPATO
DIPARTIMENTO DI
MATEMATICA APPLICATA
AULA SEMINARI (DORSODURO, 3825/E – VENEZIA)

Prof.Renato De Leone
Università di Camerino
The origin of Operations Research and Linear
Programming : learning from the past to meet the challenges of the future


segnalato da: Marta Cardin

10 e 11 ottobre 2008
Corso di Formazione
Il CISA comunica che ha organizzato il Corso di Formazione sul tema:

“IL CONTROLLO DEL RISCHIO NELLA GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI PENSIONE: ASSETTO NORMATIVO E NUOVE TENDENZE EVOLUTIVE”

che si svolgerà a Tropea (VV) presso l’hotel Villa Antica nei giorni 10 e 11 ottobre 2008.

segnalato da: Augusto Bellieri dei Belliera

Martedi' 7 ottobre 2008
Seminario di MartaCardin
Il giorno Martedi' 7 ottobre alle ore 14.30 presso l'aula seminari del Dipartimento di Metodi Quantitativi della Facoltà di Economia della Università di Milano-Bicocca la prof.ssa Marta Cardin terrà un seminario su

ORDINAMENTI E CONCETTI DI DIPENDENZA POSITIVA: UN APPROCCIO CON LE COPULE

l'abstract è disponibile sul sito
http://www.dimequant.unimib.it/

segnalato da: Fabio Bellini

2 OTTOBRE 2008
SEMINARIO MARIO VOLPATO
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA APPLICATA
AULA SEMINARI (DORSODURO, 3825/E – VENEZIA)

GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 2008 ore 11

Prof. Martine Labbé
Université Libre de Bruxelles

A class representative model for pure parsimony haplotyping

segnalato da: Marta Cardin

October, 1-3, 2008
18th International AFIR Colloquium
The Istituto Italiano degli Attuari and AFIR (Actuarial Approach for Financial Risk) are pleased to invite you to the 18th AFIR Colloquium that will be held from 30 September to 3 October 2008 in Rome, Italy.
The program will include formal addresses by eminent keynote speakers, topical roundtable discussions with invited presenters, and a variety of concurrent sessions at which submitted papers will be presented.

Complete details of the scientific program are now available on the Colloquium Website
www.afir2008.it/Program.asp

segnalato da: Flavio Pressacco

26 settembre 2008
OPTIMAL PORTFOLIO, PARTIAL INFORMATION AND MALLIAVIN CALCULUS
OPTIMAL PORTFOLIO, PARTIAL INFORMATION AND MALLIAVIN CALCULUS

Prof. GIULIA DI NUNNO
Centro di Matematica Applicata, Università di Oslo

Venerdì 26 settembre 2008 alle ore 14:30
Aula Seminari 3° piano
Dipartimento di Matematica del Politecnico
Via Bonardi, 9
Milano

segnalato da: Carlo Sgarra

23 Settembre 2008
AVVISO DI SEMINARIO
Martedì 23 Settembre 2008, ore 15.00

AULA SEMINARI, I piano
Dimad - Dip. di Matematica per le Decisioni
Università di Firenze
Via C.Lombroso,6/17 - Firenze
www.dmd.unifi.it

GIULIA DI NUNNO
Centre of Mathematics for Applications - CMA
Department of Mathematics, University of Oslo

"Minimal-variance hedging in large financial markets:
random fields approach"

segnalato da: Giacomo Scandolo

18-19 settembre 2008
Dynamics, Optimal Growth and Population Change: Theory and applications
This is to announce that on September 18th and 19th 2008 a Workshop on Dynamics, Optimal Growth and Population Change: Theory and Applications will be held at the Department of Economics, Business and Statistics of the University of Milan.

segnalato da: Davide La Torre

18 - 20 Settembre 2008
MTISD 2008
MTISD 2008 - Metodi, Modelli e Tecnologie dell'Informazione a Supporto delle Decisioni - Università del Salento, Lecce 18 - 20 Settembre 2008
Sito del convegno: http://www.mtisd2008.unile.it/index.html

Il Convegno "Metodi, Modelli e Tecnologie dell'Informazione a Supporto delle Decisioni", MTISD 2008, (www.mtisd2008.unile.it), rappresenta un convegno itinerante, alla sua terza edizione, proseguimento delle precedenti esperienze MTISD 2006 ed MTISD 2004, svoltisi rispettivamente a Procida e a Benevento, (www.mtisd06.unior.it e www.mtisd2004.unisannio.it).

Scopo del Convegno, è la divulgazione delle metodologie statistiche, economiche, matematiche e ingegneristiche, applicate ai nuovi processi decisionali della società dell'informazione e della comunicazione.

MTISD 2008 si propone di affrontare i problemi teorici ed applicativi connessi al supporto delle decisioni, negli ambiti della qualità dei servizi, dei rischi in contesti economici e finanziari, di ottimizzazione dei processi e di valutazione degli impatti delle politiche pubbliche, offrendo uno spunto di dialogo e di interazione tra le diverse discipline.

Il convegno sosterrà la presentazione di nuove proposte metodologiche matematiche e statistiche, con applicazioni nei settori economici, ingegneristici, aziendali ed informatici, che risultino significative per la risoluzione di problemi nell'ambito dei processi decisionali.

Data l'interdisciplinarità del Convegno, questa edizione ha previsto la pubblicazione su un numero speciale delle seguenti riviste:

Asian Journal of Mathematics and Statistics.
Journal of Applied Sciences.
Journal of Classification.
Soft Computing.
International Journal of Intelligence System.

I lavori saranno selezionati dal Comitato Programma, assieme ai Direttori delle riviste, sulla base del contenuto e della disciplina

segnalato da: Silvana Stefani

September 15, 2008
ESF Research Conferences
Dear Colleagues,

The London Mathematical Society has decided to publish the following below text in the LMS Newsletter.
You may be interested in publishing this text in your Society Newsletter too.

I would also like to use this opportunity to remind you that the European Science Foundation has advertised
the ESF Research Conferences to be held in 2009 and 2010 at one of ERCOM centres

http://www.esf.org/index.php?id=4602

The deadline for applications is September 15, 2008.
Please make sure that members of your society know about it.

With best regards,
Ari Laptev

* * * * *
European Mathematical Society

The European Mathematical Society is increasing its activities and its membership. We are working harder than ever to make sure that mathematics is represented properly when funding decisions are taken at a European level, and this is beginning to bear fruit. An example is the recent call by the European Science Foundation for proposals for research conferences in mathematics

http://www.esf.org/index.php?id=4602

Also, we now have 56 national member societies from all over Europe, which brings huge opportunities for collaborative work of all kinds.

We would like to increase our individual membership, which now comes with free access to Zentralblatt

http://www.zentralblatt-math.org/portal/en/

as well as our superb Newsletter

http://www.ems-ph.org/journals/journal.php?jrn=news

and many other benefits, as you can see from our new web site

http://www.euro-math-soc.eu/

Membership is not expensive, and joining is easy: you can do it either through the London Mathematical Society or on the EMS web page.

Ari Laptev, President
Pavel Exner, Vice-President
Helge Holden, Vice-President
Stephen Huggett, Secretary

segnalato da: Flavio Pressacco

September 3 -- 5, 2008
CARIPLO Workshop on Numerical Linear and Nonlinear Stochastic Programming
Funding for young researchers and PhD students available from
the Cariplo foundation through the University of Bergamo.

This workshop aims to bring together, for training and networking purposes, PhD students, young researchers and experts in the diverse aspects of numerical linear and nonlinear stochastic programming.
This is the second workshop in a series of events supported by the Cariplo foundation. A first meeting was held at the University of Bergamo in April 2007 (Spring School in Stochastic Programming).

We invite presentations in all areas of numerical linear and nonlinear stochastic programming.

www.icms.org.uk/workshops/cariplo

segnalato da: Giorgio Consigli

July 7-10 2008
2008 International Workshop on Applied Probability
Université de Technologie de Compiègne, France
July 7-10 2008

he 2008 International Workshop on Applied Probability (IWAP) will be held on July 7-10 2008 at the University of Technology of Compiègne, France. It is planned to have an interdisciplinary conference in the field of probability with applications to several areas of science and technology including: actuarial science and insurance, bioinformatics, biosurveillance, computer science, data mining, finance, learning theory and target tracking. The aim of this workshop is to bring together and to foster exchanges and collaborations among scientists working in applications to any field, including those listed above.
It will be a unique opportunity for scientists from such diverse fields to exchange ideas and be exposed to the frontiers of research in many important areas of applications, in which the field of probability is playing a major role.

Important dates

* 2008, January 30th : reception of papers
* 2008, March 20th : notification of acceptance
* 2008, April 20th : Final form of papers

segnalato da: Raimondo Manca

3-8 Luglio 2008
Nonlinear Dynamics and its Applications
First Mediterranean Conference on
Nonlinear Dynamics and its Applications
July 3-8, 2008 - Pescara, Italy

see www.dmqte.unich.it/nda/index.htm

segnalato da: Carlo Mari, Angela De Sanctis

giugno 2008
Net 2008: Network structure and complexity
Annuncio di convegno:

Si terrà a Trento, nel giugno 2008, con date da stabilire il convegno:

"Net 2008: Network structure and complexity".

Il convegno prosegue le recenti esperienze di Net 2007 e 2006 e vuole riunire studiosi nei campi della matematica, sociologia ed economia, applicate all'analisi delle reti.
Sono benvenuti risulati metodologici ed empirici, applicati alle reti sociali, di imprese e altro.
Si invitano gli studiosi del settore a considerare fin da ora la possibilità di presentare le loro ricerche nel piacevole contesto (scientifico e ambientale) del nostro convegno.

(Per informazioni, organizzatore locale prof. Stefano Benati).

segnalato da: Stefano Benati

Bologna, June 30 – July 4, 2008
FRONTIERS IN FINANCIAL MARKETS MATHEMATICS
“Fourier Methods in Finance and Lévy Processes”
Summer School Edition 2008
MatemateS
University of Bologna

Bologna, June 30 – July 4, 2008

The Summer School in Financial Market Mathematics wants to provide the audience with the state of the art of advanced topics in financial mathematics by means of lectures from the most outstanding scholars working on frontier issues. The program is spread over a five day period. The first day will provide an introductory tutorial to the topic, the following four will be devoted to in-depth analysis of the issues.

INFORMATION
info@matemates.unibo.it
http://www.matemates.unibo.it

segnalato da: Sabrina Mulinacci

25-27 giugno 2008
Conference on Numerical Methods in Finance
Conference on Numerical Methods in Finance
Udine (Italy), 25-27 June 2008

Our aim is to organize a three-day conference in order to discuss the most recent scientific results on Computational Finance.
We expect contributions on the following topics:
discretization of stochastic differential equations and MonteCarlo simulation;
deterministic methods for (integro) partial-differential equations;
algorithms for optimal control;
Interest Rate Derivatives; Credit Derivatives;
Energy Derivatives;
model calibration.

INVITED SPEAKERS:
H. Beresticki(EHESS Paris),
P. Carr (Bloomberg LP),
D. Lamberton (Marne La Vallée University),
J.Schoenmakers (Weierstrass Institute of Berlin),
F. Mercurio (IMI Bank).

segnalato da: Antonino Zanette

June, 23-25, 2008
X Italian-Spanish Congress of Financial and Actuarial Mathematics
Dear Colleague,
the X Italian-Spanish Congress of Financial and Actuarial Mathematics will be organized in Cagliari, Faculty of Economics, in the period June 23-25, 2008. This first communication aims at giving some preliminary information about the Congress. The complete information will be available in the Web
pages of the Congress:
http://www.isc2008.it.

Clic here for more information.

segnalato da: Marco Micocci

19-21 June 2008
2nd International workshop on Computational and Financial Econometrics (CFE'08)
2nd International workshop on Computational and Financial Econometrics (CFE'08)
19-21 June 2008, Neuchâtel, Switzerland

URL: www.dcs.bbk.ac.uk/cfe08/

Organized in co-operation with the:

"International Association for Statistical Computing (IASC)",
"Society for Computational Economics"
ERCIM Working Group on "Computing & Statistics"

segnalato da: Paolo Foschi

June 19-20-21, 2008
1rst International Workshop on Functional and Operatorial Statistics
The STAPH group (http://www.lsp.ups-tlse.fr/staph) is organizing the:

"1rst International Workshop on Functional and Operatorial Statistics"
(http://www.lsp.ups-tlse.fr/staph/IWFOS2008 )

This event will take place in Toulouse (France) on " June 19-20-21, 2008 "

and focuses on STATISTICS IN INFINITE-DIMENSIONAL SPACES

DEADLINE FOR SUBMISSION: DECEMBER 1, 2007

segnalato da: Ernesto Salinelli

June 12-14, 2008
Risk Management Conference 2008
CALL FOR PAPERS

Risk Management Conference 2008 Florence, June 12-14, 2008 Credit and Financial Risk Management: 40 years after the Altman Z-score model An interdisciplinary perspective on today’s Risk Management

Florence, Italy: June 12-14, 2008 University of Florence-Polo delle Scienze Sociali and Palazzo Pitti

segnalato da: Marcello Galeotti

12-14 giugno 2008
Net 2008
Cari colleghi, a chi di voi si occupa di reti (sociali, di imprese e altro)segnalo il nostro convegno "Net 2008", che si terrà a Trento dal 12 al 14 giugno 2008.

Tutte le informazioni sono alla seguente pagina:
portale.unitn.it/events/net2008

L'atmosfera sarà piacevole, cordiale e distesa. Il Trentino in giugno è bellissimo (mese caldo, laghi e montagne a volontà).

Cordiali saluti,

segnalato da: Stefano Benati

12-14 june 2008
IRMC 2008
PRESENTAZIONE :: CALL FOR PAPER

Focus area:
modelling default risk, Credit Risk, corporate risk management, quantitative tools for risk management, financial accounting and reporting

keynotes plenary speakers:
Edward I. Altman (New York University-Stern School of Business)
William Perraudin (Imperial College London)
Viral Acharya (London Business School)

Practitioners' Workshop
There will also be a practitioners symposium and workshop available on Saturday, June 14th, in collaboration with majors banks, Confindustria Firenze, and other main institutions. A workshop entitled “Current Conditions in the Global Credit Markets: A New Paradigm or Great Credit Bubble” will be presented by Professor E. Altman.
For more information visit the workshop page


Conference Venue
Facoltà d’Economia - Polo delle Scienze Sociali
Via delle pandette, 9
50127 Florence

IRMC is organized by:
Prof. Oliviero Roggi, University of Florence and Professor Maurizio Fanni, Director of the School of Finance in Trieste.

Contacts
For more details contact the IRMC conference coordinator

segnalato da: Di Lorenzo Emilia

Scadenza iscrizione 10 giugno 2008
Summer School on Risk Measurement and Control
Summer School on Risk Measurement and Control

Location:
LUISS Guido Carli Viale Romania, 32 00197 Roma
Programma ( clic qui )
Registration Form ( clic qui)

segnalato da: Rita Laura D'Ecclesia

May 30, 2008
Quantitative Finance Workshop
Quantitative Finance Workshop
Rimini, Facoltà di Economia
May 30, 2008
www.rcfea.org

Keynote speaker:
Stephen Ross

segnalato da: Rossella Agliardi

May 15-16, 2008
SPRING SCHOOL IN FINANCE 2008
SPRING SCHOOL IN FINANCE 2008

May 15-16, 2008
Dipartimento di Matematica
Bologna, Italy

A two days spring school in financial mathematics will be held at the Department of
Mathematics of Bologna on May 15-16, 2008.
The school is open to both pratictioners and people from the academic world and intends to provide two crash courses on *Energy Markets* given by:
*Fred Espen Benth* (University of Oslo),
*Hélyette Geman* (University of London and ESSEC Graduate Business School).

For further information and registration, see:
http://www.dm.unibo.it/ssf/2008/

segnalato da: Andrea Pascucci

21-28 aprile 5 maggio 2008
seminari Benati
Tre seminari che Stefano Benati di Trento terra' in Bicocca. Sono organizzati congiuntamente dal Dipartimento Metodi Quantitativi di Economia e dalla Facolta' di Sociologia.
Clicca qui per i dettagli

segnalato da: Silvana Stefani

2-3 aprile 2008
LA GESTIONE DEI RISCHI NELLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE –DALLA TEORIA ALLA PRATICA, DALLA PRATICA ALLA TEORIA
ANNUNCIO :: PROGRAMMA :: MODULO PER ISCRIZIONE
annuncio delle Giornate di Studio dal titolo "LA GESTIONE DEI RISCHI NELLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE - DALLA TEORIA ALLA PRATICA, DALLA PRATICA ALLA TEORIA", che si terranno a Firenze presso il Polo delle Scienze Sociali (via delle Pandette, 9 - 50100 Firenze), Edificio D6, Aula Magna, nelle giornate 2 - 3 aprile 2008

segnalato da: Augusto Bellieri deI Belliera

26 - 28 marzo 2008
International Conference MAF 2008 - Mathematical and Statistical Methods for Insurance and Finance
WHEN and WHERE
The International Conference MAF 2008 – Mathematical and Statistical Methods for
Insurance and Finance will be held from March 26 to March 28, 2008 in Venice (Italy).
TOPICS
· Actuarial models
· Analysis of high frequency data
· Credit risk methods and models
· Data Mining
· Dynamic optimization
· Evolutionary computation
· Forecasting of dynamical phenomena
· Fund performance evaluation
· Fuzzy approach, artificial neural networks, soft-computing
· Insurance portfolio risk analysis
· Longevity risk
· Management in insurance business
· Models and methods for financial time series analysis
· Models for financial portfolios
· Models for financial derivatives
· Multivariate techniques for financial markets analysis
· Solvency analysis
· Stochastic models in finance
· Stochastic programming
DEADLINES
Interested people should submit an abstract (no more than 2 pages) from November 1, 2007 to
November 30, 2007. Proposals should be submitted electronically through the Conference
website: http://maf2008.unive.it. Contributors will be notified the acceptance of their
proposals by December 15, 2007. After acceptance, a paper of at most 6 pages should be
electronically sent by February 15, 2008.

segnalato da: Marco Corazza

26 - 28 marzo 2008
Mathematical and Statistical Methods for Insurance and Finance
The International Conference MAF 2008 – Mathematical and Statistical Methods for
Insurance and Finance will be held from March 26 to March 28, 2008 in Venice (Italy).

segnalato da: Marco Corazza

26-28 marzo 2008
MAF 2008 - Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance
Gentili Colleghi,

vi ricordo che dal 26 al 28 marzo 2008 si terrà a Venezia il convegno internazionale MAF 2008 - Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance

(http://maf2008.unive.it).

Sono stati sottoposti per la presentazione più di 120 contributi da 20 Paesi.

Per l'elenco completo dei lavori accettati, potete consultare la pagina web
cliccando qui.

Per la registrazione, potete consultare la pagina web
http://maf2008.unive.it/registration.php.

Per qualunque altra informazione, potete scrivire all'indirizzo
maf2008@unive.it.

Cordiali saluti a Tutti

Marco Corazza

segnalato da: Marco Corazza

17 marzo 2008
SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN FINANZA
SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN FINANZA
Inaugurazione II anno (ciclo XXIV dei dottorati)
Trieste, 17 marzo 2008 ore 10.15

School of Finance
University of Trieste
Via Valerio, 4/1 - Trieste
tel. 040.558.2977
fax 040 558.2948

segnalato da: Marco Zecchin

gennaio - marzo 2008
Problemi di matematica dagli istituti finanziari
Ciclo di Conferenze:
Problemi di matematica dagli istituti finanziari

Si terrà fra gennaio e marzo 2008
presso il Dipartimento di Matematica dell'Università di Bologna.
Per ulteriori informazioniclicca qui:

Grazie e a presto,
Andrea Pascucci

segnalato da: Andrea Pascucci

mercoledì 27 Febbraio 2008
SEMINARI SU DATI AD ALTA FREQUENZA
h 15.00
Christian T. Brownlees Univ. di Firenze
Comparison of Volatility Measures: A Risk Management Perspective

h 16.00
Roberto Renò Univ. di Siena
Volatility forecasting: the jumps do matter

segnalato da: Mancino

21 febbraio 2008
METODI DI SCORING E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Il CISA comunica lo svolgimento di un Corso di Formazione sul tema:
“METODI DI SCORING E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
PER IL CREDITO AL CONSUMO”
che si terrà a Roma presso la residenza di Ripetta (via di Ripetta, 231 – 00186 Roma) nel giorno 21 febbraio 2008.
Si allegano alla presente comunicazione il programma del Corso di Formazione ed il modulo di iscrizione; detto modulo dovrà essere trasmesso dagli interessati alla Segreteria del CISA entro venerdì 15 febbraio 2008. Per poter usufruire dell’iscrizione on line è possibile collegarsi al sito del CISA www.cisa.unifi.it, sito in cui troverete ogni altra informazione sul Centro Interuniversitario.
In attesa di incontrarVi a Roma Vi porgo i miei più cordiali saluti

segnalato da: Augusto Bellieri dei Belliera

31 gennaio 2008
Wavelets and their Applications in Medicine and Finance
Giovedì 31 gennaio alle 15.00
presso l'aula seminari del Dipartimento di Matematica Applicata dell'Università "Cà Foscari" di Venezia
il prof. SERGEI ROGOSIN
terrà un seminario su:
Wavelets and their Applications in Medicine and Finance

segnalato da: Marta Cardin

January 24-25, 2008
IX WORKSHOP ON QUANTITATIVE FINANCE
University of Rome Tor Vergata

The present workshop is the ninth edition of an increasingly successful initiative whose aim is to set a common forum of ideas and discussions among researchers and practicioners interested in finance. As in the previous edition of the workshop, we wish to particularly encourage an international participation of young researchers and both theoretical and applied contributions.
We welcome contributions in any of the following subjects: Mathematical Finance, Financial Economics, Computational Finance, Econometrics and Statistics of Financial Markets, Corporate Finance.

Submission deadline: November 30, 2007.

segnalato da: Sergio Scarlatti

24 Gennaio 2008
Conferenza Internazionale "Energy and Environment: new challenges to mathematical modelling and applications
Cari amici,

ho il piacere di inoltrarvi il secondo e definitivo annuncio, e la call for papers, della Conferenza Internazionale
"Energy and Environment: new challenges to mathematical modelling and applications" che la Federazione Italiana di Matematica Applicata - FIMA organizza a Champoluc (Val d'Aosta) dal 21 al 24 Gennaio 2008.

La Conferenza, dedicata alla modellizzazione matematica di problemi connessi con la produzione ed il mercato energetico e con la tutela dei beni ambientali, affronterà tematiche che da alcuni anni rivestono un interesse crescente per gli studiosi della nostra Associazione. Tutti i colleghi attivi in questo settore sono invitati a voler inviare i loro più recenti lavori, contribuendo al successo dell'iniziativa.

Con i più cordiali saluti,

Franco Gori
Presidente Operativo FIMA
Vice-Presidente AMASES

segnalato da: Franco Gori

12th-14th, 2008
IV WORKSHOP ON DYNAMICS OF SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS
IV WORKSHOP ON DYNAMICS OF SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS

FIRST ANNOUNCEMENT AND CALL FOR PAPERS

Software & Knowledge Engineering Center. Graduate School. Instituto Tecnológico Buenos Aires

Buenos Aires, November 12th-14th, 2008

IMPORTANT DATES

Abstract submissions due: June 30, 2008
Notification of acceptances: July 30, 2008 (instructions for full paper edition will be posted)
Full paper submission due: September 30, 2008

CONFERENCE PLACE
Graduate School. Buenos Aires Institute of Technology 25 de Mayo 444 (entre Av. Corrientes y Lavalle)
Buenos Aires Argentina

DYSES WEBSITE AND CONTACT
www.dyses.org.ar
Registration form: Dyses08@dyses.org.ar

segnalato da: Giulia Rotundo

9 gennaio 2008
Premio di Laurea -Bruno Bassan
Ricordiamo che sono aperti i termini per la presentazione delle domande al concorso per il Premio di Laurea intitolato a Bruno Bassan.

Il premio è destinato a una Tesi di Laurea specialistica (o magistrale, o equivalente) su uno dei seguenti argomenti:
Statistica Matematica, Probabilità, Processi Aleatori, Controllo Stocastico, Teoria dei Giochi Stocastici, relative applicazioni alla Economia e alla Finanza.

L'entità del premio è fissata in 3.000 euro lordi.

Possono concorrere all'assegnazione del premio coloro che abbiano conseguito il titolo di studio presso qualunque Universita', nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2006 e il 31 dicembre 2007.

Per partecipare al concorso i candidati dovranno far pervenire la domanda a partire dal 9 novembre 2007 entro e non oltre il 9 gennaio 2008.

Si prega di far circolare questo avviso fra tutti i possibili interessati, anche all'estero.

Il testo completo del bando, emesso con delibera del Consiglio del Dipartimento di Matematica dell'Università di Roma "La Sapienza" e contenente ulteriori dettagli circa la presentazione delle domande, puo' essere trovato sulla pagina web del Dipartimento
http://www.mat.uniroma1.it/
sotto la voce "Bandi di Concorso"

segnalato da: Giovanna Nappo, Fabio Spizzichino

6 dicembre 2007
Seminario
Il giorno 6 dicembre 2007, alle ore 14.30, il dottor M. Papi dell'Universita' degli Studi dell'Insubria (Varese) terra' presso il CNR-IMATI, sezione di Milano, Via Bassini, 15 (Aula A, lato via Corti), un seminario dal titolo

"Prepayment and Credit Risk Models in the Valuation of Mortgage-Backed Contracts"

Il riassunto e' disponibile alla pagina
www.mi.imati.cnr.it/iami/seminario.html

segnalato da: Antonella Bodini

4 - 14 dicembre 2007
Elezioni per il rinnovo delle cariche sociali AMASES
La Commissione Elettorale, costituita dai proff.

Margherita Cigola
Anna Torriero
Giovanni Zambruno

ha provveduto ad inviarvi per posta elettronica un messaggio con le istruzioni di voto e con la password personale necessaria per votare.
L'indirizzo per votare è:
www.amases.it/votazioni/accesso.asp

segnalato da: Emilia Di Lorenzo

4 dicembre 2007
Seminario
Il giorno 4 dicembre 2007, alle ore 16.00, il prof. Ernesto Volpe Di Prignano, dell'Università degli Studi La Sapienza di Roma, terra' presso l'Università degli Studi di Macerata, Facoltà di Economia, Piazza Strambi 1, un seminario di calcolo stocastico applicato alle discipline finanziarie e attuariali, dal titolo

"Ammortamento vitalizio in ambito deterministico e stocastico"

Tutti gli interessati sono cordialmente invitati a partecipare

segnalato da: Roy Cerqueti

16 novembre 2007
La gestione del rischio energetico, tecnologico e ambientale
Il 16 novembre 2007 si svolgerà presso la Casa dell’Energia dell’AEM di Milano, Piazza Po, il convegno “Gestione del rischio tecnologico, energetico e ambientale”. Il convegno vuole offrire una panoramica aggiornata delle problematiche legate alla gestione del rischio nel settore dell’energia, inquadrate in una logica di mercato e con particolare riguardo alle fonti rinnovabili.
Il convegno è rivolto a studiosi ed operatori del settore. Interverranno esperti di varie discipline, da quelle giuridiche a quelle economiche e finanziarie.
Il convegno si svolge alla conclusione della seconda edizione del Master di II livello Energy Risk Management, realizzato da un pool di Università (Milano-Bicocca, Roma “La Sapienza”, Chieti, Bergamo) in collaborazione con l’ENEA.
Per informazioni Francesca Tramontana (Email: francesca.tramontana@unimib.it)

segnalato da: Silvana Stefani

17 ottobre 2007
Securitization day

segnalato da: Mavira Mancino

9-10 October 2007
Workshop “Credit Risk Models for Financial Markets and Banking”
Workshop “Credit Risk Models for Financial Markets and Banking”
Rimini, 9-10 October 2007

Organizing Committee: Rossella Agliardi, Paola Brighi, Maria Letizia Guerra.
The goal of the proposed workshop is to present the state of the art of the mathematical theory of Credit Risk .
The Conference will be held at the Faculty of Economics, via Angherà 22, Rimini (Italy).
It is scheduled to start at 9.45 a.m. on the 9th of October and to end at 13.30 on the 10th of October.
There will be one-hour talks and a session of shorter communications.
The conference banquet is planned to be in the evening October 9.

So far the following speakers have announced their participation:
Rossella Agliardi (University of Bologna, Italy)
Umberto Cherubini (University of Bologna, Italy)
Gabriella Chiesa (University of Bologna, Italy)
Rita D’Ecclesia (University La Sapienza di Roma, Italy)
Maria Letizia Guerra (University of Bologna, Italy)

Monique Jeanblanc (University d’Evry Val d’Essonne, France)
Holger Kraft (University of Kaiserlautern, Germany)
Stefan Kassberger (University of Ulm, Germany)
Svetlozar Rachev (University of Karlsruhe, Germany)
Wim Schoutens (Katholieke Universiteit Leuven, Belgium)

Contacts:
For further information contact:
rossella.agliardi@unibo.it

The deadline for submitting an abstract to give a short communication is 15th September 2007.
Please, send your abstract to: rossella.agliardi@unibo.it

Note that there is no registration fee. Lunch is offered to the participants who deliver a talk.

segnalato da: Rossella Agliardi

9, 10, 11 ottobre 2007
Ciclo di seminari del Prof Schmidli

segnalato da: Mavira Mancino

4-5 Ottobre 2007
workshop
WorkShop on "Global versus local dynamics on networks" (http://www.glodyn.net, Dresda, Germania, 4-5 Ottobre 2007), satellite della European Conference on Complex Systems (ECCS2007, Dresda, 1-5 Ottobre 2007).
segnalato da: Giulia Rotundo

September 14-15 2007
ARTIFICIAL ECONOMICS 2007
A Symposium on Agent-Based Computational Methods in Economics and Finance
Palermo (Italy), September 14-15 2007

PLEASE NOTE:

Proceedings will be published in the Springer's Series volume Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems.
Papers to be included will be blindly peer reviewed

AIMS AND SCOPE OF THE SYMPOSIUM:

The Symposium is devoted to recent scientific advances in the field of Agent-Based Computational Economics, but it is also opened to methodological surveys. The main aims of the event are:

* To facilitate the meeting of people and ideas from the communities of social sciences (mainly economics, finance, and management) and computer science, to build a structured multi-disciplinary approach.
* To present agent-based computational methodologies and tools with application to social sciences.
* To present uses, needs, and constraints of agent-based models employed by social scientists to computer scientists.

Topics include, but are not limited to, the following:
* Market Dynamics
* Agent-Based Macroeconomics
* Discrete Choice Models in Economics and Management Sciences
* Emergence and Dynamics of Norms and Conventions
* Financial Market and Organization Models (Stock Price Dynamics, Herding in Financial Markets)
* Epistemology and Agent-Based Methodological Issues
* Dynamics of Social and Economic Networks

IMPORTANT DATES:

Deadline for the submission of papers: March 1st, 2007.
Notification of acceptance: April 7th, 2007.
Final paper due: May 7th, 2007.

SUBMISSION:

A short version of the paper (5 pages) presenting issues addressed, conclusions and literature, must be submitted in acrobat (pdf) format through the web site of the conference:
ae2007.economia.unipa.it/submit.php

For more information on paper submission, see
ae2007.economia.unipa.it/callforpapers.php.

segnalato da: Andrea Consiglio

10-11 Settembre 2007
Workshop Marketing Decision Models: Dynamic Optimization and Game Theory
Workshop Marketing Decision Models: Dynamic Optimization and Game Theory
(coordinatore Bruno Viscolani).

WORKSHOP

Marketing Decision Models: Dynamic Optimization and Game Theory

Padua, Italy, September 10 -11, 2007.

The aim is to provide a forum among researchers interested in the
application of optimization, games and statistics to marketing decision
problems.

International scientific committee:

Andrea Ellero (Venice), Peter Kort (Tilburg),
Guiomar Martin-Herran (Valladolid), Isabella
Procidano (Venice), Bruno Viscolani (Padua),
Georges Zaccour (Montreal).

More fore information see http://www.economia.unipd.it/mdm2007

segnalato da: Andrea Ellero

September 10-11, 2007
Workshop
We are pleased to inform you that the workshop Marketing decision models: dynamic optimization and game theory will take place in Padua, Italy, in September 10-11, 2007.
The conference is organised by the PRIN-2005 research units of Padua and Venice, coordinated by Bruno Viscolani. The aim is to provide a forum among researchers interested in the application of optimization, games and statistics to marketing decision problems.
Topics of interest are:

• Deterministic optimal control
• Stochastic optimal control
• Static and dynamic games
• Nonlinear dynamical systems
• Marketing modeling
• Statistical methods
• Market segmentation

Theoretical contributions to one of these fields which are relevant to problems in marketing are especially welcome but also applied modelling will be covered.
International scientific committee:

Andrea Ellero (Venice),
Peter Kort (Tilburg),
Isabella Procidano (Venice),
Bruno Viscolani (Padua),
Georges Zaccour (Montreal).

A registration fee of EURO 100.- (approx. US$ 135) will be charged; it includes coffee breaks and lunches, and the social dinner.
Participation is limited to 35 people. Participants who wish to present a paper are asked to provide a one page abstract before June 30.
The website of the workshop is http://www.economia.unipd.it/mdm2007PD
For any question, please contact Alessandra Buratto: buratto@math.unipd.it

segnalato da: Bruno Viscolani, Alessandra Buratto

August 27-31, 2007
Scuola estiva + conferenza
"GLOBALIZATION, SOCIAL INEQUALITY AND THE LIFE COURSE: COMPARATIVE METHODOLOGICAL APPROACHES²
that will be held in the University of Groningen, August 27-31, 2007

Ed una conferenza su
"GLOBALIZATION, SOCIAL INEQUALITY AND THE LIFE COURSE", that will be held in "The Castle" (Het Kasteel) Conference Center, Groningen / The Netherlands,
September 1-2, 2007

La scuola e la conferenza sono organizzate dalla Prof. Dr. Melinda Mills M.C.Mills@rug.nl ), che si occupa di scienze sociali e globalizzazione.

segnalato da: Giulia Rotundo

June 18 - June 24, Kos, Greece 2007
SAET conference and ET membership
Dear Colleagues,

Please find below the preliminary website of the conference of the SAET in the Greek island of Kos. If you would like to contribute a paper
please contact directly the relevant Organizers at the website below.

www.mgmt.purdue.edu/events/saet/

We are looking forward to seeing you in Kos.

Roko Aliprantis and Nicholas Yannelis

segnalato da: Achille Basile

11-16 giugno 2007
Risk Measurement and Control
IV International Summer School on
Risk Measurement and Control

The Summer School will be held on June 11-16, 2007 in Villa Maraini, the venue of the Swiss Institute in Rome.
The aim of this School is to present selected topics an advanced quantitative approaches in the area of financial risk measurement and control. The event is targeted toward and audience of skilled professionals and researchers with the aim to join both operational needs in financial engineering and risk management, with the latest advances in academic research.
The third edition will be organized in three different sessions:
1) Risk Management (June 11-12).
2) Commodities Risk Management (June 13-14).
3) Risk Measurement (June 15-16).
Selected contributed papers will be presented within each session.
A selection of the contributed paper will be published in the Journal of Banking and Finance.
A preliminary program can be found at the Summer School web

segnalato da: Rita Laura D'Ecclesia

18-19 May 2007
NET 2007 - Networks: Topology and Dynamics
Workshop on:
"NET 2007 - Networks: Topology and Dynamics".
The Workshop will be held in Urbino 18-19 May, 2007.
www.dimequant.unimib.it/net2007/

segnalato da: Gian-Italo Bischi

18 maggio 2007
Seminario del Prof. Schwartz (UCLA)
Avviso del seminario "Real Options with uncertain maturity and competition" che il Prof. Schwartz (UCLA) terrà presso il Dipartimento Istituzioni, Metodi Quantitativi e Territorio della Facoltà di Economia di Cassino il prossimo 18 maggio.
segnalato da: Sergio Bianchi

Giovedì 17 maggio ore 9:30
I giovani avranno la pensione? Italia e Svezia: due realtà a confronto.
Giovedì 17 maggio ore 9:30
Aula del Consiglio
Facoltà di Economia
Via del Castro Laurenziano 9
00161 Roma

segnalato da: Anna Attias

Bologna, May 17-18, 2007
Spring School in Finance 2007
Spring School in Finance 2007
Crash course on risk management of derivative securities
http://www.dm.unibo.it/ssf/2007/
Bologna, May 17-18, 2007

The Spring School will take place in Bologna (Italy) at the Department of Mathematics, on May 17-18, 2007, under the patronage of the University of Bologna.
The aim of the Spring School is to provide self-contained lectures on current research topics in mathematical finance.

The invited speakers of the school
* Rama Cont (Columbia University)
* Fabio Mercurio (Banca IMI)
will lecture on the following topics:
* R. Cont: "Calibration Methods for Derivative Pricing Models"
* F. Mercurio: "Interest Rate Modelling"
Lectures notes of the courses will also be available and there will be ample time for discussion.

Audience
The Spring School is intended to be addressed to a wide audience and is designed for academics and researchers as well as pratictioners and business people. The aim is to lead the participants to the forefront of research providing short, intensive and up-to-date courses.

segnalato da: Andrea Pascucci

May 7-9, 2007
Ninth Workshop on Optimal Control, Differential Games and Nonlinear Dynamics
We would like to invite you to participate in the Ninth Workshop on Optimal Control, Differential Games and Nonlinear Dynamics which will be held in Montréal, Canada, on May 7-9, 2007.

Please visit the Workshop's Website for submission and other information
(www.gerad.ca/colloques/9thWorkshop2007/index.htm).

We hope to see you in Montréal.

Best regards.
Georges Zaccour

segnalato da: Bruno Viscolani

20 Aprile 2007
WORKSHOP
Prospettive sul sistema finanziario Italiano: corporate finance, banking, ownership, governance

www1.mate.polimi.it/fingov

segnalato da: Emilio Barucci

10-20 aprile 2007
Stochastic Programming School 2007
Dipartimento di Matematica statistica informatica e applicazioni "Lorenzo Mascheroni"
Bergamo, Italy

http://www.unibg.it/sps2007

We propose an advanced programme from April 10 (Tuesday, after Easter) to April 20, 2007 (Friday), based on 10 half days of lecturing completed every afternoon by a set of presentations by young researchers and practitioners. The initiative is oriented to researchers, doctoral students and practitioners with a general aim to attract a significant audience to a key and rapidly growing area of mathematical programming.

The school aims also at establishing a qualified venue to enhance and promote the understanding by young scientists of the potentials of applied stochastic optimisation in areas such as finance, production planning, energy, telecommunications and clarify to leading practitioners the current state of the art in the development of stochastic optimisation techniques.

The proposal comes at a point in which the potentials of stochastic programming techniques in applied decision theory are becoming fully recognised in the industry, and the demand for advanced education programmes in this area is growing.

The deadline for early registration is January 31, 2007.

segnalato da: Giorgio Consigli

gennaio - febbraio 2007
Problemi di matematica dagli istituti finanziari
Ciclo di Conferenze:
Problemi di matematica dagli istituti finanziari

Si terrà fra gennaio e febbraio 2007
presso il Dipartimento di Matematica dell'Università di Bologna.
Per ulteriori informazioni:
Clicca qui

segnalato da: Andrea Pascucci

January 25-26, 2007
VIII Workhop on Quantitative Finance
VIII WORKSHOP ON QUANTITATIVE FINANCE
January 25-26, 2007
Department of Applied Mathematics
University Ca’ Foscari of Venice (Italy)

The present edition is the eighth one of an increasingly successful initiative whose aim is to set a common forum of ideas and discussions among researchers and practicioners interested in finance. As in the previous edition of the workshop, we wish to particularly encourage an international participation of young researchers and both theoretical and applied contributions.
We welcome contributions in any of the following subjects:
- Mathematical Finance
- Financial Economics
- Computational Finance
- Econometrics and Statistics of Financial Markets
- Corporate Finance

IMPORTANT DATES

November 24, 2006: on-line submission and upload of a contributed paper
caronte.dma.unive.it/QuantitativeFinance2007/submit.php

December 23, 2006: notification of acceptance. Each accepted paper will be assigned to a discussant.

January 14, 2007: deadline for registration
caronte.dma.unive.it/QuantitativeFinance2007/registration.php
There are no participation fees.

For further information, please visit the web-site
caronte.dma.unive.it/QuantitativeFinance2007
or contact the Organizing Committee: wqf2007@unive.it

segnalato da: Antonella Basso

January 15, 2007
Job Announcement
Dear colleagues,

I would be greatful if you could forward the following job announcement to possible applicants.

The Department of Mathematical Sciences expects to make two tenure-track appointments at the Assistant or non-tenured Associate Professor level and a Post-Doctoral appointment beginning September 2007.
The post-doctoral position is for two years.
Applicants should be able to teach in the Department's programs in Computational Finance and contribute to the department's research and Ph.D. programs in Probability and Mathematical Finance.
Applicants should send a vita, list of publications, a statement describing current and planned research, and arrange to have at least three letters of recommendation sent to: Probability Appointments, Department of Mathematical Sciences, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA 15213.
The deadline is January 15, 2007.

This announcement as well as other useful information could be found on
www.math.cmu.edu/

Best regards, Dmitry Kramkov.

segnalato da: Anna Rita Bacinello

1/1/2005 - 31/12/2006
Premio Levi
La Sezione di Matematica "Eugenio Levi" della Facoltà di Economia di Parma bandisce il premio Levi per una tesi di laurea specialistica o quadriennale.
segnalato da: Paola Modesti

Trieste, 4 – 7 settembre 2006
XXX Convegno AMASES
A nome del Comitato Organizzatore del XXX Convegno Amases, desidero informare tutti i soci che, attraverso la voce "Foto" del sito web del convegno ( www.amases06.units.it ) è possibile accedere ad una serie di foto relative alle prime due giornate del convegno ed alla cena sociale.

In alternativa è possibile accedere direttamente alle foto tramite i link:
- www.esnips.com/web/cats1
- www.esnips.com/web/cats2
- www.esnips.com/web/cats3

I filmati realizzati dal Servizio Televisivo dell'Università di Trieste sono invece disponibili agli indirizzi:

- servertv.units.it/filmati/amases1.wmv
- servertv.units.it/filmati/amases2.wmv

Per la visualizzazione dei filmati è necessario Windows Media Player.

Nel ringraziare tutti i partecipanti per la loro presenza al convegno, si coglie l'occasione per trasmettere un cordiale saluto a tutti i soci da parte del Comitato Organizzatore tutto.

segnalato da: Renato Pelessoni

21 Dicembre 2006
Modeling and Estimation Techniques for Portfolio Management
Dipartimento di Matematica
Francesco Brioschi

Politecnico di Milano
Seminario
21 Dicembre 2006
Aula VII piano ore 11.00

Attilio Meucci
Lehman Brothers-New York
"Modeling and Estimation Techniques for Portfolio Management"

The large majority of portfolio optimization techniques implemented in the industry are variations of the mean-variance approach. The inputs for these implementations are the expected values and the covariances of the securities in the market. Traders and portfolio managers need to understand thoroughly all the issues related to the specification and estimation of the above inputs, which deeply affect the portfolio optimization process.
We discuss a simple geometrical representation that allows practitioners to visualize all the features of expected values and covariances. In particular, principal component analysis becomes straightforward. Furthermore, advanced estimation techniques such as robust (Huber and high-breakdown), shrinkage (Stein mean and Ledoit-Wolf covariances) and multivariate Bayesian, can be understood in depth without complex mathematical formulas.
The discussion is supported by live MATLAB simulations: the code will be made available to all the attendees.

Eventimate
Dipartimento di Matematica
Politecnico di Milano
Via Bonardi 9, Milano
02-23994586
http://www1.mate.polimi.it/ingfin
eventimate@mate.polimi.it

segnalato da: Emilio Barucci

Mercoledì 20 Dicembre 2006
Beyond Black-Litterman: Views on Non-Normal Markets – the Copula-Opinion Pooling Approach
Mercoledì 20 Dicembre 2006
ore: 14.30
Aula Conferenze Ca’ Dolfin

Attilio Meucci ( Lehman Brothers-New York )
terrà il seminario
Beyond Black-Litterman: Views on Non-Normal Markets – the Copula-Opinion Pooling Approach

segnalato da: Marta Cardin

Martedì 19 Dicembre 2006
Workshop fu "Portfolio Optimization"
Università di Perugia
Dipartimento di Economia Finanza e Statistica

Martedì 19 Dicembre 2006, Aula 2

Workshop: "Portfolio management".

Attilio Meucci (Lehman Brothers, New York)
Saverio Massi Benedetti (RMF Investment Management, Zurigo)

10:30-11:15 Attilio Meucci

"Modeling and Estimation Techniques for Portfolio Management"

The market inputs for mean-variance portfolio optimization are the vector of expected values and the covariance matrix of the securities in the market.
We present a geometric interpretation of these inputs in terms of an ellipsoid.
The ellipsoid immediately provides intuition for all the features of expected values and covariances.
In particular, the interpretation of principal component analysis becomes straightforward.
The ellipsoid also makes it easy to interpret estimation issues, such as robustness and shrinkage.

11:30-12:15 Saverio Massi Benedetti

"Robust Portfolio Optimization with Higher Moments"

We propose a general portfolio selection framework for assets which are characterized by non-normally distributed returns.
The asset returns are modelled using a multivariate skew-t distribution with different degrees of freedom parameter for each marginal.
This approach provides a substantial advantage in modelling returns of assets with different tail behaviour.
Inference is performed within a Bayesian estimation framework which includes estimation risk.
In addition, parameter uncertainty is addressed using robust optimisation methods which are extended to portfolio selection models including skewness and higher moments.
The proposed methodology is applied to the asset allocation among different hedge fund strategies.


12:30-13:15 Attilio Meucci

"Beyond Black-Litterman: Views on-Normal Markets - the Copula-Opinion Pooling Approach"

In normally distributed markets, the Black-Litterman technique allows managers to construct portfolios that account for their views on a set of expected returns.
We extend the Black-Litterman framework to generic market distributions and show an application to portfolio management.

segnalato da: Stefano Herzel

Friday, December 15, 2006 At 12:00
SAFE Seminar Series
Event: Marco Minozzo on 'Monte Carlo Likelihood Inference For Marked Doubly Stochastic Poisson Processes'' for the SAFE Seminar Series
Date: Friday, December 15, 2006 At 12:00
Duration: 1 Hour
Location: Palazzo Giusti, Via Giardino Giusti, 2, 37129 Verona
"Monte Carlo Likelihood Inference for Marked Doubly Stochastic Poisson Processes"
Marco Minozzo
Dipartimento di Economie, Societa' ed Istituzioni, Sezione di Statistica
Universita' degli Studi di Verona

Abstract
In recent years, marked point processes have found a natural application in the modeling of ultra-high-frequency financial data since they do not require the integration of the data which is usually needed by other modeling approaches. Among these processes, two main classes have so far been proposed to model financial data: the class of autoregressive conditional duration models of Engle and Russel and the broad class of doubly stochastic Poisson processes with marks (among which we consider the processes of Bauwens and Hautsch, 2006). In this work we consider a class of marked doubly stochastic Poisson processes in which the intensity is driven by another marked point process. In particular, we focus on an intensity with a shot noise form that can be interpreted in terms of the effect caused by news arriving on the market. For models in this class we study likelihood inferential procedures such as Monte Carlo likelihood (Geyer, 1994) and Monte Carlo expectation maximization (Fort e Moulines, 2003) by making use of the reversible jump Markov chain Monte Carlo algorithm (Green, 1995).

segnalato da: Alessandro Sbuelz

15 dicembre 2006
Bruno de Finetti, il Maestro e l’Uomo
l'"INCONTRO DI ALLIEVI" in ricordo di Bruno de Finetti, nel centenario della Sua nascita, si terrà a Roma, Facoltà di Economia dell'Università La
Sapienza, il 15 dicembre 2006.
La locandina vale come invito.
Parleranno molti Suoi ex-allievi della Facoltà di Economia, sia docenti universitari che operativi in altre attività, e verrà ricordata la figura del Maestro e dell'Uomo.

segnalato da: Ernesto Volpe di Prignano

15 gennaio 2007 - 14 gennaio 2008
Master Interuniversitario di II livello in Energy Risk Management (ERM)
Università di Milano Bicocca, Università di Chieti-Pescara, Università di Bergamo in collaborazione con ENEA e FIRE
Master Interuniversitario di II livello in Energy Risk Management (ERM)

Il Master avrà inizio il giorno 15 gennaio 2007 e terminerà il giorno 14 gennaio 2008

Chiusura delle iscrizioni: 15 dicembre 2006

DESTINATARI
Il Master è aperto a un massimo di 25 partecipanti in possesso dei seguenti titoli:
- laurea secondo l'ordinamento previgente al DM 509/99 in Economia; Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali; Scienze Statistiche; Ingegneria; Chimica; Scienze Politiche.
- laurea specialistica in una delle classi indicate sul bando.

La selezione per l'ammissione al Master sarà effettuata sulla base di un colloquio e valutazione del curriculum.
La selezione avrà luogo il giorno 19 dicembre alle ore 11.00 presso il Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed ziendali - Università degli studi di Milano - Bicocca

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE E BORSE DI STUDIO
Il contributo di iscrizione è di ? 7500,00 e dovrà essere versato con la seguente modalità:
- 3000,00 al momento dell'immatricolazione
- 4500,00 entro il 30 giugno 2007.

E' prevista l'esenzione totale o parziale del pagamento della 2 rata sulla base dell'esito delle sessioni d'esame Energetics ed Energy Economics.
Nell'edizione 2005-2006 è stata garantita l'esenzione totale del pagamento della seconda rata al 30% degli studenti e l'esenzione parziale al rimanente 70%, in base all'esito delle sessioni d'esame.

STAGE
Sono disponibili stage presso le più importanti Aziende e Istituzioni pubbliche del settore energetico, come:
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, Pirelli, AEM, Gestore della rete di Trasmissione Nazionale, Edison, Duferco, Assoutility.
Con il superamento della prova finale vengono riconosciuti 60 Crediti Formativi Universitari, corrispondenti a 1500 ore di attività.
Sarà rilasciato congiuntamente dalle tre università il titolo di Master Universitario di II livello

Sito del Master: www.dimequant.unimib.it/erm

segnalato da: Silvana Stefani

Giovedì 14 dicembre 2006 ore 15,00
MERCATO DEI CAPITALI E CORPORATE GOVERNANCE IN ITALIA
Giovedì 14 dicembre 2006 ore 15,00
Università di Verona - Facoltà di Economia
AULA MESSEDAGLIA
Lungadige Porta Vittoria, 41

Emilio Barucci, Politecnico di Milano, presenterà il volume che raccoglie i risultati della sua ricerca sul tema:
MERCATO DEI CAPITALI E CORPORATE GOVERNANCE IN ITALIA

interverranno:
Andrea Berretta Zanoni
Università di Verona, Facoltà di Economia

Giovanni Meruzzi
Università di Verona, Facoltà di Giurisprudenza

Moderatore:
Francesco Rossi
Università di Verona, Facoltà di Economia

segnalato da: Francesco Rossi

15-17 Novembre 2006
Bruno de Finetti Centenary Conference
Nell'ambito delle numerose iniziative culturali e scientifiche rivolte a celebrare il centesimo anniversario della nascita di Bruno de Finetti (Innsbruck 1906- Roma 1985), si svolgera' a Roma, nel periodo 15-17 Novembre 2006, un Simposio Internazionale dal titolo "Bruno de Finetti Centenary Conference"

Tale evento e' organizzato da:
Universita' degli Studi di Roma "La Sapienza"
Unione Matematica Italiana
Dipartimento di Matematica "G. Castelnuovo"

in collaborazione con
Accademia Nazionale dei Lincei
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
Associazione per la Matematica nelle Scienze Economiche e Sociali
Società Italiana degli Economisti
Società Italiana per la Storia dell¹Economia

e con un sostegno finanziario di Poste Italiane

Comitato Organizzatore:
Edoardo Vesentini (Chairman)
Pierluigi Ciocca
Giorgio Letta
Giorgio Lunghini
Carlo Sbordone
Fabio Spizzichino

Comitato Organizzatore Locale:
Giovanna Nappo
Mauro Piccioni
Fabio Spizzichino

Gli originali contributi scientifici forniti da Bruno de Finetti nella Probabilita', nella Matematica Applicata, nei Fondamenti della Matematica, in Statistica, Economia, Finanza e Matematica Attuariale, hanno avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo degli studi in tali campi. Tali contributi continuano ad essere rivisitati e, in taluni casi, riscoperti quali anticipazioni (spesso "profetiche") e suggerimenti fecondi per la ricerca contemporanea.
Il presente Convegno si articolerà in Sessioni dedicate a De Finetti's Legacy in Probability Today Bruno de Finetti and Economic Theory

Verranno presentate conferenze riguardanti specifiche tematiche nei campi sopra indicati, allo scopo di illustrarne recenti sviluppi e di discutere le anticipazioni presenti nell'opera di Bruno de Finetti.
Un programma scientifico dettagliato ed altre informazioni utili sono reperibili sul sito
www.mat.uniroma1.it/ricerca/convegni/deFinetti/
(attualmente in fase di completamento e sviluppo).

Per ulteriori notizie e informazioni di carattere generale si invitano gli interessati a visitare il sito
www.brunodefinetti.it/

segnalato da: Fabio Spizzichino

October 14, 2006
GameNets 2006: Workshop on Game Theory for Networks
GameNets 2006:Workshop on Game Theory for Networks :: Pisa, Italy :: October 14, 2006

in conjunction with

Valuetools 2006: First International Conference on Performance Evaluation Methodologies and Tools (October 11-13,2006)

Submission Deadline: MAY 31, 2006

www.gamenets.org/

Scope

Topics of interest include game-theoretic analysis and evaluation of:
* Distributed adaptation in wireless ad hoc networks
* Formation of social networks: stability and efficiency
* Biologically-inspired network design
* Power control and waveform adaptation
* Cognition and cognitive networks
* Trust and reputation management
* Quality of service
* Dynamic spectrum management
* Cross-layer optimization
* Dynamic topology formation in networks
* Incentives for cooperation in networks
* Node mobility and route adaptation
* Fairness in forwarding and medium access
* Peer to peer systems
* Network pricing
* Routing
* Peering and trading agreements, bandwidth trading
* Modeling of security issues using game theory

As well as game-theoretic advances and methodologies for the study of networking problems, including but not limited to:

* Applicability and limitations of game theory in the networking domain
* Equilibrium selection in cases of multiple equilibria
* Multistage structures in networking games
* Comparisons of game theory to other approaches (e.g. classical
optimization) in the analysis of networks
* Games of imperfect monitoring
* Effects of bounded rationality assumptions
* Potential games

Important Dates
Submission deadline: May 31, 2006
Notification of acceptance: June 30, 2006
Camera-ready manuscripts due: July 20, 2006

Workshop Chairs

Luiz A. DaSilva
Electrical & Computer Engineering
Virginia Tech
ldasilva@vt.edu
+1-703-387-6039

Allen B. MacKenzie
Electrical & Computer Engineering
Virginia Tech
mackenab@vt.edu
+1-540-231-3565

Jacqueline Morgan
Department of Math & Statistics
Università di Napoli "Federico II"
morgan@unina.it
+39-081-675008

segnalato da: Jacqueline Morgan

11-13 ottobre 2006
MAF2006 :: Metodi Matematici e Statistici per le Assicurazioni e la Finanza
Il Convegno MAF2006 si pone l'obiettivo di presentare nuove soluzioni metodologiche e rilevanti applicazioni nel campo della finanza e delle assicurazioni.

L'iniziativa, che segue la prima edizione del 2004, nasce dalla convinzione che il ricorso ad un approccio di tipo interdisciplinare, fondato sull'interazione tra metodologie matematiche e statistiche, possa dare impulso positivo alla ricerca in tali settori.

segnalato da: Marilena Sibillo

9,10,11 ottobre 2006
L'Arte della Matematica nella Prospettiva
Rome, October 9, 2006
Urbino, October 10-11, 2006

I temi trattati nell’ambito del convegno sono:
Storia e applicazioni della prospettiva nell’arte, architettura e nella scienza;
Il ruolo della matematica nello studio e negli sviluppi della prospettiva;
Il ruolo degli studi effettuati alla corte rinascimentale dei Duchi di Urbino, da Piero della Francesca, Bramante, Raffaello, Commandino, Guidobaldo del Monte, Baldi e altri personaggi, nella storia della prospettiva.

segnalato da: Gian Italo Bischi

28-30 settembre 2006
Metodi, Modelli e Tecnologie dell’Informazione a Supporto delle Decisioni
CONVEGNO MTISD’06
Università degli Studi di Napoli – L’Orientale
Procida 28-30 settembre 2006

Il Convegno “ Metodi, Modelli e Tecnologie dell’Informazione a Supporto delle Decisioni” finalizza lo sviluppo e la divulgazione dei modelli e delle metodologie economiche, matematiche e statistiche ai nuovi processi della società dell'informazione e si pone nella seconda edizione l’obiettivo di affrontare i seguenti temi relativi alla valutazione:
· dei piani e progetti
· dei rischi finanziari
· della qualità dei servizi

segnalato da: Massimo Squillante

22 settembre 2006
Corso di dottorato in Matematica per le decisioni economiche
Corso di dottorato in Matematica per le decisioni economiche (università di Pisa) che da questo anno fa parte della scuola di dottorato in Scienze aziendali, economiche e matematico-statistiche applicate all'economia:
il bando di concorso è pubblicato all'indirizzo http://www.unipi.it/
le domande scadono il 22/9 le prove di ammissione inizieranno il giorno 8 novembre ulteriori informazioni sono disponibili al sito:
www.ec.unipi.it/did_stud/offerta_formativa/dottorati/Matematica/

segnalato da: Laura Martein

11-14 settembre 2006
Summer School "FRONTIERS IN FINANCIAL MARKETS MATHEMATICS"
Summer School su:
FRONTIERS IN FINANCIAL MARKETS MATHEMATICS
"Asset Management Markets: People, Products and Techniques"

che si terrà a Bologna tra l'11 e il 14 settembre p.v.

segnalato da: Riccardo Cesari

4 - 7 settembre 2006
XXX Convegno A.M.A.S.E.S.
XXX Convegno A.M.A.S.E.S.
Associazione per la Matematica
Applicata alle Scienze Economiche e Sociali
Trieste – Università degli Studi
4 - 7 settembre 2006
www.amases06.units.it/

ulteriori informazioni sul sito AMASES:
"L'Associazione" -> "Convegni Nazionali" :: clic

segnalato da: Marco Zecchin

31 agosto - 2 settembre 2006
MANAGEMENT OF RISK FACTORS IN ECONOMICALLY RELEVANT HUMAN ACTIVITIES
Rome, Italy, August 31st - September 2nd 2006
MARF2 :: SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE
with workshop: Prey-Predator-Like Systems

CONTACT E-MAIL:
marf2@uniroma1.it

WEB PAGE:
conference: marf2.uniroma1.it/marf2.htm
workshop: marf2.uniroma1.it/marf2/workshop.mht

ORGANIZING COMITTEE:
M.Ausloos, R.Cerqueti, M.Navarra, P.Richmond, G.Rotundo, N.K.Vitanov, E.Volpe

segnalato da: Giulia Rotundo

29 agosto - 1 settembre 2006
MODELLING MORTALITY DYNAMICS FOR PENSIONS AND ANNUITY BUSINESS
Summer School del Groupe Consultatif Actuariel Européen su "Modelling mortality dynamics for
pensions and annuity business"
Parma dal 29 agosto all'1 settembre 2006

segnalato da: Annamaria Olivieri

31 agosto - 2 settembre 2006
Management of Risk Factor
In vista dell'inizio della conferenza MARF2 ed al workshop sui modelli preda-predatore organizzati presso il Dipartimento di Matematica per le Decisioni Economiche, Finanziarie ed Assicurative, ecco i link al programma:
marf2.uniroma1.it/marf2/program.pdf

ed alla raccolta degli abstract:
marf2.uniroma1.it/marf2/marf2_booklet.pdf

segnalato da: Giulia Rotundo

29 August - 1 September 2006
Summer School del Groupe Consultatif Actuariel Européen
Summer School del Groupe Consultatif Actuariel Européen su "Modelling mortality dynamics for
pensions and annuity business"

Parma dal 29 agosto all'1 settembre 2006

segnalato da: Annamaria Olivieri

August 21-25,2006
First World Congress on Social Simulation
Kyoto University Clock Tower Centennial Hall, Kyoto, Japan
www.paaa.econ.kyoto-u.ac.jp/wcss06/wcss06.html
----------------------------------

Hosted by
---------
Pacific Asian Association for Agent-based Approach in Social Systems
Sciences (PAAA)

In cooperation with
The North American Association for Computational Social and Organization
Science (NAACSOS),
The European Social Simulation Association (ESSA)
Kyoto University


Important Dates
---------------
February 24, 2006 Deadline for Regular Papers, Proposal of Workshops &
Student Contests and Tutorial
March 28, 2006 Acceptance notifications about the Proposals
April 27, 2006 Acceptance notifications about regular papers
June 24, 2006 Deadlines for paper manuscripts / Deadline for early
registration
July 22, 2006 Deadlines for workshops and student contests
August 21-25, 2006 Conference

segnalato da: Ugo Merlone

23 luglio - 12 agosto
Corso di MATHEMATICAL FINANCE
Corso di MATHEMATICAL FINANCE della Scuola Matematica Interuniversitaria che avrà luogo a CORTONA dal 23 di luglio al 12 agosto di quest'anno.
I docenti saranno il Prof. U. Schmock del Politecnico di Vienna e il Prof. W.Runggaldier dell'Università di Padova.
I dettagli del corso sono reperibili sul sito
www.matapp.unimib.it/smi/coursesCortona.html

Carlo Sgarra
Dipartimento di MATEMATICA POLITECNICO DI MILANO

segnalato da: Carlo Sgarra

18 luglio 2006
Risk measure pricing and hedging in incomplete markets
Il giorno 18 luglio alle ore 16 in Sala Riunioni del Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata dell'Universita' di Padova, la dottoressa Mingxin Xu terra' un seminario dal titolo:
Risk measure pricing and hedging in incomplete markets

segnalato da: Tiziano Vargiolu

17-21 luglio 2006
THE CHICAGO-ARGONNE INSTITUTE ON COMPUTATIONAL ECONOMICS - 2006
The Economic Research Center at the University of Chicago in conjunction with the Argonne National Laboratory announces the 2006 Institute on Computational Economics (ICE06). The institute will be a five-day summer program for young economics scholars held at Argonne
National Laboratory from July 17 - 21, 2006, focusing on computational methods and their applications to economics.

The aim of ICE06 is to help build a community of computational scientists and economists by training young scholars (advanced graduate students and post-doctoral students) in state-of-the-art numerical methods and computer technology, and their application to economic modeling and analysis.

Summer institute activities will include formal tutorials on a range of topics - numerical optimization, dynamic programming, solution
methods for dynamic economic models, and computationally intensive methods in statistics - followed by workshops that familiarize participants with computer software that can be applied to economic models. The tutorial sessions are presented by a mix of computational scientists and economists - Han Hong, John Geweke, Ken Judd, Sven Leyffer, Jorge More, and Todd Munson. The Institute will be capped on Friday, July 21, with presentations of current research advances in applications of computation to economic problems.

Graduate students and post-doctoral students are encouraged to apply to the Institute. Generous fellowships are available to help
qualified applicants who need funding assistance.

For more information on topics, speakers, and application procedures,
see jenni.uchicago.edu/summer/index.htm.

NOTE: The application DEADLINE is March 24, 2006.

ICE06 is the second year of an ongoing effort of the Economic Research Center of Chicago and the Argonne National Laboratory. See
jenni.uchicago.edu/summer/2005/index.htm for information about last year's program.

E-mail inquiries should be directed to
j-boobar@uchicago.edu Jennifer Pachon.

Lars Hansen, University of Chicago
James J. Heckman, University of Chicago
Kenneth Judd, Hoover Institution
Sven Leyffer, Argonne National Laboratory
Jorge More, Argonne National Laboratory
Todd Munson, Argonne National Laboratory

segnalato da: Andrea Consiglio

July 3-6, 2006
12th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON DYNAMIC GAMES AND APPLICATIONS
12th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON DYNAMIC GAMES AND APPLICATIONS
www-sop.inria.fr/coprin/Congress/ISDG06/
Organized by
THE INTERNATIONAL SOCIETY OF DYNAMIC GAMES
Inria-Sophia Antipolis, I3S, MBDA
July 3-6, 2006
Sophia Antipolis
France
Co-Sponsored by
University of Nice-Sophia Antipolis; CNRS; GERAD, Montreal; France Telecom; University of South Australia (CIAM-ISST)

segnalato da: Jacqueline Morgan

20-28 Giugno 2006
III edizione "International Summer School on Risk Measurement and Control"
The aim of this School is to present selected topics an advanced quantitative approaches in the area of financial risk measurement and control. The event is targeted toward and audience of skilled professionals and researchers with the aim to join both operational needs in financial engineering and risk management, with the latest advances in academic
segnalato da: Rita L. D'Ecclesia

June 29 ­ 30, 2006
Asset Returns and Firm Policies
VI International Conference
Asset Returns and Firm Policies
Verona, June 29 ­ 30, 2006

Cattolica Assicurazioni - Lungadige Cangrande, 16

dse.univr.it/safe2006

The research area related to the asset pricing implications of the firms¹ investment, financing and dividend decisions stands at the confluence of two streams of research in finance: asset pricing and corporate finance.


Examples of research topics in this area are the analysis of the return of corporate debt based on the relation between credit risk, capital structure and the business risk and the analysis of equity returns as a function of investment and financing policies and M&A decisions. The implications and results of this research are receiving increasing attention from financial institutions, funds and asset managers, rating firms and consultancies.

The conference, jointly organized by the SAFE Center and Cattolica Assicurazioni, brings together leading experts from academia and the industry with the aim to present and analyze the latest contributions in the area from both the theoretical and the empirical viewpoint.

More details on the event are available at dse.univr.it/safe2006.

segnalato da: Andrea Gamba

12 - 17 Giugno 2006
Meeting on Subelliptic PDE's and applications to Geometry and Finance
The aim of the meeting is to get PDE's specialists together with experts in complex variable and stochastic theory, in order to encourage a comparison between different research methods, to present the most recent and important advances, the state of the research and its future prospectives and applications.
segnalato da: Andrea Pascucci

5 - 9 June 2006
INTAS Summer school INTAS Summer school “Nonlinear analysis with applications in Economics, Energy and Transportation”Nonlinear analysis with applications in Economics, Energy and Transportation"
Department of Mathematics, Statistics, Computer Science and Applications
Faculty of Economics and Business Administration - University of Bergamo - Via dei Caniana, 2 24127 Bergamo, Italy
Email: intas06@unibg.it
Site:
The summer school aims at providing an overview of recent development in nonlinear analysis, it covers the following topics: nonlinear optimisation problems, variational inequalities, complementarity problems, equilibrium problems, duality, applications to transportation problems and to energy markets and computational aspects.
Invited speakers:
- E.Bronshtein, Russia
- R.Cambini, Italy
- M.G.Cojocaru, Canada
- P.Daniele, Italy
- F.Facchinei, Italy
- O.Kashina, Russia
- I.V.Konnov, Russia
- A.Lapin, Russia
- J.E.Martinez-Legaz, Spain
- A.Maugeri, Italy
- M.Pappalardo, Italy
- J.P.Penot, France
- S.Schaible, USA
- Y.Smeers, Belgium
With available funding from the European Commission we offer the possibility to cover the participation of up to 9 young scientists from NIS countries.
Young scientists who are interested participating and presenting their research at the workshop should submit an application.
The application should be submitted by April 15, 2006.
Applicants who are selected for an invitation will be notified by April 30, 2006.
For further information and registration, see:
INTAS ( web site )
INTAS ( announcement )

segnalato da: Adriana Gnudi

31 agosto - 2 settembre 2006
2nd International conference for the management of risk factors in economically relevant human activities
Workshop "Prey-predator like models"
Roma 31 agosto - 2 settembre 2006

Deadline per la presentazione di un abstract:
1 giugno 2006

segnalato da: Giulia Rotundo

22-26 Maggio 2006
Sessione-simposio su Finanza ed Assicurazioni
Come due anni fa, in occasione del Congresso SIMAI tenuto a Venezia, il Presidente di tale Associazione, prof. Primicerio ha preso contatto con il Dipartimento da me diretto per
organizzare all'interno del loro prossimo incontro nazionale, che si terrà
dal 22 al 26 Maggio 2006 a Scicli (Ragusa), una sessione-simposio di mezza giornata dedicata a "Finanza ed Assicurazioni".

Le comunicazioni previste sono otto, di mezz'ora ciascuna.

Due temi suggeriti (ma non obbligatori) sono i seguenti:

Gestione quantitativa del rischio: da Basilea 2 ai nuovi mercati (e.g., prodotti derivati su assicurazioni, energia, elettricità, ambiente.)

Modelli e metodi matematici per le Assicurazioni Sociali: il caso dei Fondi Pensione.

segnalato da: Franco Gori

19-20 Maggio
La Matematica nelle Facoltà di Economia
A tutti i soci AMASES

Cari colleghi,

allego un file word ( clic ) contenente il Programma Definitivo del Convegno AMASES
"La Matematica nelle Facoltà di Economia"
che, come è noto, si terrà a Firenze nei giorni 19-20 Maggio pv.

Colgo l'occasione per rinnovare a tutti i soci che intendono partecipare e che non si sono ancora iscritti, l'invito a farlo al più presto, in modo da consentire al Comitato Organizzatore una migliore gestione logistica (iscrizione on-line: www.amasesfirenze.it).

Segnalo inoltre che nella pagina "Materiali" del sito in oggetto saranno disponibili, a partire da Lunedì 8 Maggio, gli abstract e/o i testi di alcune delle relazioni in programma.

Cordiali saluti e arrivederci a Firenze.

segnalato da: Franco Gori

May 18-19, 2006
SPRING SCHOOL IN FINANCE 2006
Dipartimento di Matematica
Bologna, Italy
Web: http://www.dm.unibo.it/ssf/

A two days spring school in financial mathematics will be held at the Department of Mathematics of Bologna on May 18-19, 2006. The school is open to both pratictioners and people from the academic world and intends to provide two crash courses given by:

Professor Bruno Dupire, Bloomberg, New York University (US) and by
Professor Damien Lamberton, University of Marne-la-Vallée (France)
on the following topics:

# B. Dupire: "Volatility modelling"
# D. Lamberton: "Optimal stopping and American options"

segnalato da: Andrea Pascucci

May 18-19, 2006
SPRING SCHOOL IN FINANCE 2006
SPRING SCHOOL IN FINANCE 2006
May 18-19, 2006
Dipartimento di Matematica
Bologna, Italy
Web: http://www.dm.unibo.it/ssf/

A two days spring school in financial mathematics will be held at the
Department of Mathematics of Bologna
on May 18-19, 2006. The school is open to both pratictioners and people
from the academic world and intends to provide two crash courses given
by Professor
Bruno Dupire, Bloomberg, New York University (US) and by Professor
Damien Lamberton, University of Marne-la-Vallée (France), on the
following topics:
# B. Dupire: "Volatility modelling"
# D. Lamberton: "Optimal stopping and American options"

For further information and registration, see:
http://www.dm.unibo.it/ssf/

segnalato da: Andrea Pascucci

9, 10 e 11 maggio 2006
Three Lectures on Asset Pricing and General Equilibrium Theory
Dipartimento Istituzioni, Metodi Quantitativi e Territorio Via Sant’Angelo - Località Folcara
Dipartimento Scienze Economiche 03043 Cassino (FR)
9, 10 e 11 maggio 2006 - Aula 2.02

Three Lectures on Asset Pricing and General
Equilibrium Theory

Bryan Ellickson
Department of Economics
UCLA (University of California at Los Angeles)

segnalato da: Sergio Bianchi

3-5 maggio 2006
NET 2006 :: NETWORKS: TOPOLOGY AND DYNAMICS
The meeting is organized by the Department of Economics and the Department of Quantitative Methods of the University of Milan-Bicocca and the Institute of Econometrics and Mathematics of the Catholic University of Milan.
segnalato da: Silvana Stefani

31 Marzo 2006
Seminario prof. Eduardo Schwartz
Seminario del prof. Eduardo Schwartz
si terrà il 31 marzo presso il DiMaDeFA di Roma La Sapienza

segnalato da: Marina Di Giacinto

30 marzo 2006
Seminario del prof. Eduardo Schwartz
Seminario del prof. Eduardo Schwartz
si terrà il 30 marzo presso la LUISS.

segnalato da: Marina Di Giacinto

Febbraio 2006
Seminari DIMAD
Il presente avviso dei seminari del mese di febbraio al DIMAD di Firenze.
segnalato da: Mavira Mancino

dicembre 2005 - febbraio 2006
Problemi di matematica dagli istituti finanziari
Ciclo di Conferenze:
Problemi di matematica dagli istituti finanziari

Si terrà fra dicembre 2005 e febbraio 2006
presso il Dipartimento di Matematica dell'Università di Bologna.

Per ulteriori informazioni:
http://www.dm.unibo.it/matecofin/conferences2006.php?id=6

segnalato da: Andrea Pascucci

31st January 2006
CALL FOR PAPERS :: Symposium on “Finance and Insurance”
Symposium on “Finance and Insurance”
within the 8th Congress of SIMAI (Italian Society of Mathematics Applied to Industry)

In the context of the 8th Congress of SIMAI (Italian Society of Mathematics Applied to Industry), which will take place from 22 to 26 May 2006 at Ragusa, Sicily (see Www.iac.rm.cnr.it/simai), there will be a Session (or Symposium) devoted to “Finance and Insurance”. At least eight half an hour talks are expected.
Possibile (not compulsory) topics are:
Quantitative risk management; Liquidity and model risks; New markets of derivatives (e.g. insurance, energy, weather, environment derivatives etc.); Social insurance and pension funds.
Those wishing to submit a presentation are requested to send title and abstract, within the 31st January 2006, to one of the scientific organizers of the Symposium, namely:

Marcello Galeotti, Dimad, Florence, marcello.galeotti@dmd.unifi.it
Vincenzo Vespri, Math. Dept. “U. Dini”, Florence, vespri@math.unifi.it

segnalato da: Cecilia Mancini

January 26th and 27th 2006
7th workshop of Quantitative Finance
7th workshop of Quantitative Finance
Perugia, January 26th and 27th 2006
http://diec.ec.unipg.it/finanza2006/

Dear colleague,
I wish to recall you that the deadline for submitting a paper to the workshop is December 12th 2005.
Papers (even in preliminary form) must be submitted via the conference web site. The deadline for registration is January 13th 2006.
Registration is free but may be closed earlier for reasons of space availability.

Best regards.

segnalato da: Stefano Herzel

January 25-26, 2007
VIII WORKSHOP ON QUANTITATIVE FINANCE
VIII WORKSHOP ON QUANTITATIVE FINANCE
January 25-26, 2007

The present edition is the eighth one of an increasingly successful initiative whose aim is to set a common forum of ideas and discussions among researchers and practicioners interested in finance. As in the previous edition of the workshop, we wish to particularly encourage an international participation of young researchers and both theoretical and applied contributions.
We welcome contributions in any of the following subjects: Mathematical Finance, Financial Economics, Computational Finance, Econometrics and Statistics of Financial Markets, Corporate Finance.

Submission deadline: November 24, 2006.
E-mail: wqf2007@unive.it
Web-site caronte.dma.unive.it/QuantitativeFinance2007

segnalato da: Antonella Basso

23-27 gennaio 2006
I International conference - FIMA
per informazioni:

www.fimaonline.it/conference06

Prima Call

segnalato da: Achille Basile

19 - 20 maggio 2006
Convegno Nazionale AMASES : La Matematica nelle Facoltà di Economia
Presso il Polo delle Scienze Sociali dell’Università di Firenze, nei giorni 19 e 20 Maggio 2006, si svolgerà il Convegno Nazionale “La Matematica nelle Facoltà di Economia” organizzato dall’AMASES - Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali.

L’incontro ha lo scopo di promuovere un profonda riflessione sull’insegnamento della matematica e delle sue applicazioni nelle Facoltà di Economia, nel quinto anno di applicazione della “riforma Berlinguer” ed in attesa della ulteriore, prossima revisione degli ordinamenti didattici prevista dalla “riforma della riforma” del ministro Moratti (D.M. n.270 del 22 Ottobre 2004).

Il Convegno si articolerà in una serie di conferenze, affidate dal Comitato Scientifico AMASES a commissioni composte da due o più soci. Ciascuna conferenza sarà seguita dall’intervento di un “discussant” e da un breve dibattito.

Sono in programma sette conferenze:

- La Matematica nelle Facoltà di Economia: ruolo e prospettive
- Matematica e Teoria Economica
- Matematica per la Finanza
- Matematica, Rischio e Scienze Attuariali
- Metodi Computazionali in Economia, Finanza ed Assicurazioni
- Ruolo e Contenuti della “Matematica di Base” nelle Facoltà di Economia
- Teoria delle Decisioni e Matematica per le Aziende

I lavori si concluderanno con una Tavola Rotonda, a cui parteciperanno presidi di Economia e rappresentanti dal mondo della finanza, delle banche, delle assicurazioni e da altre realtà aziendali.

Non sono previste tasse di iscrizione.

I partecipanti, al fine di facilitare il lavoro del Comitato Organizzatore, sono invitati a registrarsi tempestivamente on-line, utilizzando l’apposito modulo reperibile nel sito web del Convegno.

Sito web del Convegno: www.amasesfirenze.it

Firenze, 31 Dicembre 2005

[la scheda precedente è stata stilata dal Coordinatore del Comitato Organizzatore, prof. Franco Gori, Dipartimento di Matematica per le Decisioni dell’Università di Firenze]

segnalato da: Franco Gori

11-13 Ottobre 2006
Convegno MAF 2006
METODI MATEMATICI E STATISTICI PER LE ASSICURAZIONI E LA FINANZA
Universita' degli Studi di Salerno
Campus Universitario di Fisciano
11-13 Ottobre 2006

Il Convegno MAF2006, che segue la prima edizione del 2004, si pone l'obiettivo di presentare nuove soluzioni metodologiche e rilevanti applicazioni nel campo della finanza e delle assicurazioni.

SCADENZE IMPORTANTI:

- 28 febbraio 2006:
Invio modulo iscrizione e titolo del lavoro

- 30 maggio 2006:
Invio del lavoro (massimo 4 pagine)
standard:
standardeditoriali

- 15 giugno 2006:
accettazione del lavoro

- 30 ottobre 2006:
invio della versione estesa del lavoro (8 pagine) da sottoporre per la pubblicazione nel volume edito da Springer-Verlag

Per maggiori informazioni:

www.labeconomia.unisa.it/maf2006

e-mail: maf2006@unisa.it

segnalato da: Marilena Sibillo

settembre 2006
9° Congreso Hispano Italiano de Matematicas Financieras y Actuariales
La Universidad de Alcala organiza el 9º Congreso Hispano Italiano de Matemáticas Financieras y Actuariales en Septiembre de 2006.
A efectos de comunicaciones, se utilizara mi correo electronico (angel.vegas@uah.es) como buzon de intercambios con los colegas italianos que esten interesados en efectuar comentarios, consultas, etc.
Como responsable de la organizacion del 8º Congreso, del que sinceramente le felicito, le rogaria que comunique a quien corresponda esta direccion de correo para comunicaciones.
Quedo a la espera de sus mensajes y de todo contacto que les pueda interesar.
Un cordial saludo
Angel Vegas
Universidad de Alcala (Madrid)

segnalato da: Silvana Stefani

26 settembre 2005
Atti del convegno in onore di Giovanni Castellani
Gentili Soci AMASES,
vi informo che al sito
www.dma.unive.it/rendiconti_05/rendiconti_05_contents.html sono scaricabili gli atti in formato .pdf dei contributi presentati nella giornata di studio in onore del professor Giovanni Castellani tenuta a Venezia il 26 settembre 2005.

Cordiali saluti

segnalato da: Marco Corazza

16 dicembre 2005
Corporate governance e struttura proprietaria nel mercato finanziario Italiano
Incontro sul tema "Corporate governance e struttura proprietaria nel mercato finanziario Italiano" che si terrà presso lUniversità di Tor Vergata il 16 dicembre 2005

segnalato da: Emilio Barucci

8 novembre - 13 dicembre
Seminari DIMAD
Attività seminariale del Dipartimento di Matematica per le Decisioni A.A. 2005-2006
Il giorno 8 novembre 2005 alle ore 15.30 riprende l’attività seminariale del DIMAD, con il seminario del Prof. Antonio Villanacci , Università di Firenze dal titolo:
A general equilibrium model with private provision of public good (by Antonio Villanacci and Unal Zenginobuz)

ABSTRACT :
We revisit the analysis of subscription equilibria in a full fledged general equilibrium model with public goods. We study the case of a non-profit, or public, firm that produces the public good using private goods as inputs, which are to be financed by voluntary contributions of households. We first prove existence and generic regularity of subscription equilibria. We then analyze policy interventions that will lead to an increase of the public good level at subscription equilibria, and show that most of the standard neutrality results do not survive in our full fledged general equilibrium model with many private goods and genuine relative price effects allowed. We also take a direct approach to welfare analysis and study interventions that has the goal of Pareto improving upon subscription equilibrium outcomes. We delineate conditions under which, for a generic set of economies, interventions studied will Pareto improve upon a given subscription equilibrium outcome. In particular, we show that a general non-neutrality result in terms of utilities holds even if all households are contributors.

Successivamente i seminari si svolgeranno il MARTEDI’ ore 15.30 – 16.30 con cadenza quindicinale nell’aula seminari del DIMAD, Via Lombroso 6/17, primo piano.
Prossimi seminari:
22 novembre : dott.ssa Silvia Centanni , Università di Perugia
6 dicembre : dott Jury Falini , Università di Pisa
13 dicembre : dott.ssa Chiara Parrini , Università di Roma “La Sapienza”
Per ulteriori informazioni relative ai seminari: http://www.dmd.unifi.it

oppure potete contattare
Maria Elvira Mancino mariaelvira.mancino@dmd.unifi.it
Giacomo Scandolo giacomo.scandolo@dmd.unifi.it

segnalato da: Maria Elvira Mancino

December 13, 2005
Workshop on Game Theory and Engineering
Workshop on
Game Theory and Engineering

December 13, 2005
Lectures (45 minutes, plus 15 minutes discussion):

10.00: A Haurie (University of Geneva, Switzerland): "Game Theory and Climate Change Policy"
11.00: A. Fasano (University of Florence): "Il matematico applicato: un mestiere a molte facce".

Talks (30 minutes, plus 10 minutes discussion):

14.00: R. Branzei (University of Iasi, Rumenia): "Communication and Information in Games"
14.45: E. Fumagalli (Politechnic of Milan): "Politiche per la concorrenza nel mercato elettrico"
15.30: V. Fragnelli (Eastern Piedmont University, Alessandria): "On cooperative games arising from deterministic auction situations"

Where?
The meeting will be held at the DIPTEM, Via all'Opera Pia, 15 - 16145 Genova

FURTHER DETAILS AT:
http://www.diptem.unige.it/patrone/GTE/GTE.html

Fioravante PATRONE
DIPTEM
Sezione Metodi e Modelli Matematici
P.le Kennedy - Pad D
16129 Genova - ITALY
Phone: +39-010-3536007
Cell. +39-320-4367088
Fax: +39-010-3536003
e-mail: patrone@diptem.unige.it
web page: http://www.diptem.unige.it/patrone/default.htm
GTP 2006: http://www.iamz.ciheam.org/GTP2006/index.htm

segnalato da: Fioravante PATRONE

9-14 December 2005
Fifth INTERNATIONAL SCHOOL on "REASONing under PARtial Knowledge"
Please, recall to all your young researchers, Ph.D. students, etc, that the DEADLINE to apply for the

Fifth INTERNATIONAL SCHOOL on "REASONing under PARtial Knowledge"
(REASON PARK)

Foligno (Perugia), ITALY
9-14 December 2005

is October 30th.

This year the School will focus on "Fuzzy Theory".

See the web site

http://www.dipmat.unipg.it/reasonpark

where you will find also lectures' schedule.

G.Coletti, A.Di Nola, P.Mingarelli, R.Scozzafava, S.Termini

segnalato da: Giulianella Coletti

6 Dicembre 2005
seminari al DiMaD di Firenze
Presso il DiMaD, Dipartimento di Matematica per le Decisioni, via Lombroso 6/17 - Firenze, aula seminario al I piano, si svolgeranno prossimamente i due seminari:

1.) Martedì 6 Dicembre, ore 15.30
dott. Ulysse SERRES - Università di Firenze

Zermelo's navigation problem on Riemannian manifolds: some geometrical properties

Abstract: Zermelo's navigation problem consists of finding the shortest path in time in a Riemannian manifold under the influence of a wind which is represented by a smooth vector field on the considered manifold. This problem was firstly investigated on the Eucliden plane by E. Zermelo itself in 1931. We will desbribe some geometry of this time optimal problem.

2.) Martedì 13 Dicembre, ore 15.30
dott.ssa Chiara PARRINI - Università "La Sapienza" di Roma

La riassicurazione Excess of Loss in un modello con dipendenza tra ammontare dei risarcimenti e tempo di intercorrenza tra i sinistri

Abstract: The Lundberg classical model supposes indipendence, both between the amount of damages and the number of claims, and on the amount of damages itself. Really insurance risks point out more and more correlations among themselves. In the last few years, a lot of studies have been carried out and good results have been achieved for asymptotic capital levels. Unlike it, this work analyses low capital levels. In particular, starting from an article written by Boxma and Albrecher in the year 2004, it has been tested a specific model where it has been supposed a precise dependence among the amount of damages and the passing time between two claims. The model shows a considerable goodness of fit: it is able to represent insurance situation as a whole. In detail, it has been investigated the effects caused by an excess of loss reinsurance, with a deep analysis on the threshold and on its possible criterion of choice. It is also made a sensitivity analysis, comparing the dependent and the independent setting, in order to individualize the risk position from an insurance point of view.

Per ulteriori informazioni relative ai seminari: http://www.dmd.unifi.it

oppure potete contattare:

Maria Elvira Mancino mariaelvira.mancino@dmd.unifi.it
Giacomo Scandolo giacomo.scandolo@dmd.unifi.it

segnalato da: Maria Elvira Mancino

5-6 dicembre 2005
VIGONI Workshop 2005
Caro Collega,
ti informo che nei giorni 5-6 dicembre 2005 si terrà, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, il "VIGONI Workshop 2005" su temi di Economia e Finanza. Il programma ed altre informazioni si possono trovare visitando il sito www.unicatt.it/convegno/vigoni.

La partecipazione è aperta a tutti gli studiosi interessati.

segnalato da: Gerd Weinrich

2005
Borse di studio
il Governo della Nuova Zelanda ha messo a disposizione borse di studio destinata a dottori di ricerca che vogliano recarsi in Nuova Zelanda per compiere studi.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito
www.newzealandeducated.com.

E' possibile anche contattare la sig.ra
Adele Bryant dell'Ambasciata della Nuova Zelanda a Roma (tel. 064417171).

Cordiali saluti

segnalato da: Achille Basile

1 Dicembre 2005
Seminario Adamo Uboldi
giovedì, 1 dicembre 2005, ore 16.00
Aula Seminari, Dipartimento SEMeQ
Via Perrone 18, Novara

Adamo Uboldi
Swiss Institute of Banking and Finance
University of St. Gallen, Switzerland
A new stochastic volatility model to manage convexity
of implied volatility

segnalato da: Ernesto Salinelli

December 15-17, 2005
Workshop on "Reasoning under partial knowledge"
The web site of the workshop "Reasoning under partial knowledge" (to be held in Foligno - Italy, December 15-17, 2005)

http://www.dmmm.uniroma1.it/convegno-RS/

has been UPDATED: clicking on "Scientific Program" you find now TITLES AND ABSTRACTS of the lectures.

DEADLINE for registration: November 30th(Registration Form on the web site)

segnalato da: Barbara Vantaggi

29 novembre 2005
Presentazione Libro APPLIED SEMI-MARKOV PROCESSES
Ho il piacere di informarVi che martedì 29 novembre p.v. alle ore 11, il professor Raimondo Manca presenterà il volume

APPLIED SEMI-MARKOV PROCESSES

di Jacques Janssen e Raimondo Manca, edito da Springer Verlag.


Interverrà come discussant il professor Dmitrii Silvestrov dell’Università di Malardalen.

La riunione si terrà nell’aula 8b della Facoltà di Economia.

segnalato da: Carla Angela

25 Novembre 2005
Seminario su Reinsurance Analyser
Venerdì 25 Novembre 2005 – ore 12.00
Presso l’Auletta del Dipartimento di SCIENZE, in viale Pindaro 72, PESCARA
Si terrà il seguente seminario:

Reinsurance Analyser

Dmitrii Silvestrov (Mälardalen University)
Jozef Teugels (Katholieke Universiteit Leuven)
Viktoriya Masol (Mälardalen University)
Anatoliy Malyarenko (Mälardalen University)

segnalato da: Giuseppe Di Biase

25 novembre 2005
Seminario di Giovanni Barone Adesi
Center for Studies in Actuarial and Financial Economics/ Engineering (SAFE)
è lieto di annunciarvi il seminario di:

Giovanni Barone Adesi
GARCH Options in Incomplete Markets
http://www.istfin.eco.unisi.ch/it/working-papers-garch_option.pdf

con Robert Engle e Loriano Mancini),

venerdì 25 novembre 2005, ore 12:00,
via Giardino Giusti, 2 - 37129 Verona.

segnalato da: Alessandro Sbuelz

25 Novembre 2005
Stochastic Modelling of Insurance Business with Dynamical Control of Investments
Venerdì 25 Novembre 2005 – ore 11.00
Presso l’Auletta del Dipartimento di SCIENZE, in viale Pindaro 72, PESCARA
Si terrà il seguente seminario:

Stochastic Modelling of Insurance Business
with Dynamical Control of Investments

Dmitrii Silvestrov (Mälardalen University)
Anatoliy Malyarenko (Mälardalen University)
Evelina Silvestrova (Mälardalen University)

segnalato da: Giuseppe Di Biase

24 Novembre 2005
WORKSHOP in TRENDS IN ASSET ALLOCATION
WORKSHOP
TRENDS IN ASSET ALLOCATION
Aula Seminari VII piano
Dipartimento di Matematica “Francesco Brioschi”
Politecnico di Milano
Via Bonardi 9, Milano

24 Novembre 2005

L’incontro propone una riflessione su ricerche in tema di gestione di portafoglio e investitori istituzionali:
• errore di stima e asset allocation
• governance, struttura proprietaria e portafoglio fondi comuni di investimento
• small caps e asset allocation

segnalato da: Emilio Barucci

24 Novembre 2005
Seminario Alberto d’Onofrio
Giovedì 24 novembre 2005, ore 16.00
Aula Seminari, Dipartimento SEMeQ
Via Perrone 18, Novara

Alberto d’Onofrio
Department of Epidemiology and Biostatistics
European Institute of Oncology
Mathematical Physics of Tumors and Anti-Tumor therapies:
analytical aspects and biomedical applications

segnalato da: Ernesto Salinelli

22 novembre 2005
Seminario Dimitrios Tsomocos
"FINANCIAL FRAGILITY: THEORY AND APPLICATIONS"

Dimitrios Tsomocos (Said Business School and St. Edmund Hall,
University of Oxford and F.M.G., L.S.E.)

Martedi' 22 novembre 2005 - ore 14

Dipartimento di Economia Politica
Universita' di Modena e Reggio Emilia

Per informazioni:
Facolta' di Economia "Marco Biagi"
Viale Berengario, 51 - Modena

segnalato da: Costanza Torricelli

22 Novembre 2005
Seminario Dott.ssa Silvia Centanni
Il giorno martedì 22 Novembre 2005 alle ore 15. 00 presso l’aula seminari al I piano del DiMaD, Dipartimento di Matematica per le Decisioni, via Lombroso 6/17 - Firenze, la Dott.ssa Silvia Centanni - Università di Perugia terrà un seminario dal titolo:

"Filtering by Simulation in a Class of Marked Doubly Stochastic Poisson Processes with Applications to UHF data"

segnalato da: Maria Elvira Mancino

14 ottobre 2005
MACHINE LEARNING IN FINANCE
MACHINE LEARNING IN FINANCE
Friday, December 9, 2005
Westin Resort, Whistler, British Columbia
Submission Deadline: Friday, October 14

Workshop Program will be announced in Early November

NIPS (Neural Information Processing Systems) is the world's top conference in
Machine Learning, and Whistler is widely considered the #1 ski resort in North
America.  The NIPS post-conference workshops provide a relaxed and informal
venue for presentation and discussion of research.
We are particularly interested in encouraging academics in finance and
economics and industry practitioners to participate. 
Please bring this workshop to the attention of colleagues and students who
have an interest in applying machine learning methods to problems in finance.
Information on the workshop is available in the Call for Participation at:

www.icsi.berkeley.edu/~moody/nips2005compfin.htm

NIPS workshops are organized with a very short lead time.  The deadline for
submission of abstracts is Friday, October 14.  The workshop will feature
contributed talks (typically 20 minutes), a financial industry panel, a poster
session, plenty of time for lively discussion, and perhaps some time for skiing!

segnalato da: Giulia Rotundo

6-8 ottobre 2005
Workshop in Risk Theory in onore del Prof. Hans Buehlmann
New Mathematical Methods in Risk Theory
Workshop in onore di Hans Bühlmann
Firenze, 6-8 Ottobre 2005
http://www.riskworkshop.it

Nel 2005 Hans Bühlmann compirà 75 anni ed il suo testo fondamentale Mathematical Methods in Risk Theory ne compirà 35.
Per festeggiare entrambe le ricorrenze il Dipartimento di Matematica per le Decisioni dell’Università di Firenze organizza un Workshop finalizzato ad offrire una rassegna sull’evoluzione di alcune delle più importanti tematiche nella Teoria del Rischio, in quello spirito di interazione tra problematiche assicurative, strumenti finanziari e metodi matematici, a cui Hans Bühlmann ha dato tanti straordinari contributi.
Una lista non esaustiva degli argomenti che saranno trattati include:
• Rischi correlati e Copule
• Gestione integrata di Rischi ed Investimenti
• Rischio di Credito
• Misure di Rischio
• Nuove Tecniche per la Probabilità di Rovina
• Fair Valuation
• Catastrophe e Weather Derivatives
Coloro che sono interessati a presentare una comunicazione in una delle precedenti o in altre areee di Teoria del Rischio possono inviare titolo ed abstract utilizzando la procedura on-line attivata nel sito web del Workshop, http://www.riskworkshop.it
Per ogni ulteriore informazione si prega di contattare marcello.galeotti@dmd.unifi.it, tel. 39-055-4796821

segnalato da: Cecilia Mancini

6-8 ottobre 2005
Workshop
Firenze dal 6 all'8 Ottobre 2005
in onore del Prof. Hans Buehlmann
si terrà il Workshop:

New Mathematical Methods in Risk Theory

segnalato da: Cecilia Mancini

6-8 ottobre 2005
New Mathematical Methods in Risk Theory
Second call for papers

New Mathematical Methods in Risk Theory Workshop in honour of Hans Bühlmann

Florence, 6-8 October 2005
http://www.riskworkshop.it


segnalato da: Cecilia Mancini

Scadenza domande - Fine settembre
Corso di Alta Formazione in Finanza Matematica
Corso di Alta Formazione in Finanza Matematica
Dipartimento di Matematica, Universita' di Bologna
www.dm.unibo.it/finanza
finanza@dm.unibo.it

Il Corso di Alta Formazione in Finanza Matematica risponde alla crescente richiesta degli istituti di credito, assicurativi, di vigilanza e società di consulenza, di figure professionali capaci di gestire in maniera autonoma problemi finanziari che richiedano competenze economiche, matematiche, statistiche e computazionali.
Obiettivo prioritario del Corso è di fornire una rigorosa preparazione sulla teoria economica e sulla modellizzazione matematica dei mercati finanziari.
La formazione teorica viene integrata con una specializzazione sul funzionamento dei mercati, degli strumenti finanziari e assicurativi per la gestione del rischio.
Vengono inoltre fornite competenze di analisi numerica, di statistica e di programmazione.

Il Corso è rivolto a laureati in Economia, Fisica, Astronomia, Informatica, Ingegneria, Matematica, Statistica, e a diplomati con esperienza quinquennale nel settore.

Il Corso si articola in una prima fase (240 ore) di sessioni d'aula e di seminari tenuti da docenti universitari e professionisti, insieme ad attività didattica fortemente interattiva (esercitazioni, laboratori, simulazioni).

La seconda fase (160 ore) consiste nell'esperienza operativa attraverso uno stage aziendale.

La sede del Corso è il Dipartimento di Matematica dell'Università di Bologna, Piazza di Porta S. Donato 5, Bologna.
Le lezioni si svolgeranno in aule e in laboratori attrezzati con postazioni PC connessi in rete.

Al termine del Corso sarà rilasciato un attestato di Alta Formazione che attribuisce 30 crediti formativi universitari.

La Regione Emilia-Romagna offre la possibilità di usufruire di assegni formativi per l'accesso individuale al corso:
Clicca qui

segnalato da: Andrea Pascucci

24 settembre - 2 ottobre
Scuola Estiva
Segnalo ai soci Amases la Scuola (quasi)
Estiva su "Stochastic Methods in Game Theory" che si terra a Erice (TP) dal 24 settembre al 2
ottobre 2005.

Per maggiori info:

web.econ.unito.it/scarsini/Erice2005/

Grazie.

segnalato da: Marco Li Calzi

19-24 settembre 2005
CATTEDRA GALILEIANA 2005
Nella settimana 19-24 settembre c.a. si svolgeranno, presso la Scuola Normale Superiore (Pisa) due corsi della Cattedra Galileiana, di argomento "Finanza Matematica".
I docenti invitati sono i prof.
N. Bouleau (ENCP, Paris) che terra' un corso dal titolo "Dirichlet Forms methods for error calculus and sensitivity analysis"
M. Schweizer (ETH, Zurigo) , titolo "Quadratic Risk-minimization and related topics".

Oltre ai due insegnamenri principali, verranno tenuti dei seminari invitati; il programma completo sara' disponibile entro giugno 2005.
La partecipazione e' libera e gratuita, ma per ragioni organizzative si richiede di iscriversi.

Per informazioni, consultare la pagina web amicisns.sns.it/cgal3.html

segnalato da: Maurizio Pratelli

12-15 settembre 2005
XXIX Convegno AMASES
Università degli tudi di Palermo
12-15 settembre 2005
XXIX Convegno AMASES

segnalato da: Andrea Consiglio

1-3 settembre 2005
International conference for the management of risk factors in economically relevant human activities
The aim of the conference is to join toghether experts of several scientific sectors into the enchanting framework of the middle-ages city of Viterbo since September 1st, 2005, till September 3rd, 2005.

Deadlines:


Deadline for the notes for applicants that would like to give either a talk or a poster: June 15th, 2005.

Notification of acceptance: July 20th, 2005

segnalato da: Giulia Rotundo

21-26, luglio 2005
10th International Conference on Fuzzy Theory and technology (FTT 2005)
The Fuzziness and Uncertainty Modelling Research Unit of the Ghent University (Belgium) organizes a special session on "Fuzzy Numbers" at 10th International Conference on Fuzzy Theory and technology (FTT 2005) in Salt Lake City (USA). You can find more information about this special session at FTT 2005 on the web page:

fuzzy.ugent.be/annelies/specialsessionFN.htm

segnalato da: Silvia Muzzioli

10-17 July 2005
Dimitsana Summer School Stochastic Differential Geometry and applications in finance
mi permetto di segnalare una Summer School in Stochastic Differential Geometry and Applications in Finance, che avrà luogo in Grecia, nel mese di luglio.
La partecipazione è gratuita; non so se sarà o meno a numero chiuso; in tal caso ci sarà una selezione dei richiedenti sulla base delle application forms.
I relatori invitati sono Delbaen e Yor (che costituiscono anche il Comitato Scientifico), oltre a Elworthy, Emery, Filipovic, Li.

Il sito ufficiale è il seguente:
www.math.upatras.gr/~papakonb/dimitsana/thermo/index.htm
Tanti saluti.

segnalato da: Anna Rita Bacinello

7-9 luglio 2005
2nd International Workshop on FAMinEF
Università della Calabria
dal 7 al 9 luglio 2005 nel Grand Hotel San Michele di Cetraro (Cosenza) si terrà:

2nd International Workshop on
Functional Analysis Methods in Economics and Finance

segnalato da: Antonio Carbone

5-8 luglio 2005
Workshop on Optimization in Finance
Coimbra, Portugal
Center for International Mathematics
School of Economics, University of Coimbra

Optimization models and methods play an increasingly important role in financial decision making. Many problems in quantitative finance, originating from asset allocation, risk management, derivative pricing, and model fitting, are now routinely and efficiently solved using modern optimization techniques. This workshop will bring together researchers in the rapidly growing field of financial optimization and intends to provide a forum for innovative models and methods on new topics, novel approaches to well-known problems, success
stories, and computational studies in this exciting field. Participants are encouraged to present and discuss their recent work and new,
possibly controversial, approaches are particularly welcome.

The targeted audience for this workshop includes graduate students and faculty members working in applied mathematics, operations
research, and economics, who have been interested in mathematical finance or plan to do so. The workshop will also be attractive
for those doing quantitative modeling in the financial market.

Invited speakers to the workshop include:

J. R. Birge (Northwestern University)
J. M. Mulvey (Princeton University)
R. T. Rockafellar (University of Washington)
N. Touzi (CREST, France)
S. Uryasev (University of Florida)
S. A. Zenios (University of Cyprus)

A one-day short-course, intended for optimization researchers interested in quantitative finance as well as finance researchers and practitioners interested in optimization models and methods, will precede the scientific program of the workshop.
Short-course lectures will be delivered by Stefano Herzel (Optimization Problems in Pricing and Hedging Options) and Reha Tütüncü (Robust Optimization in Finance).

Invited and contributed presentations will be scheduled during the remaining three days. Participants who wish to present a talk are
invited to submit a title and an abstract to tt05_of@mat.uc.pt by April 1, 2005. Notification of acceptance will occur before May 1, 2005.
Additional information regarding registration, contributed talks, deadlines, accommodation etc. is available from the workshop web site:

http://www.mat.uc.pt/tt2005/of

Co-organizers: A. M. Monteiro, R. H. Tütüncü, and L. N. Vicente

Support:
Centro Internacional de Matemática
Fundação Calouste Gulbenkian
Fundação para a Ciência e a Tecnologia

Banco de Portugal
Centro de Matemática da Universidade de Coimbra
Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra
Grupo de Estudos Monetários e Financeiros

segnalato da: Stefano Herzel

4-8 luglio 2005
8th International Symposium on Generalized Convexity/Monotonicity
First announcement del "8th International Symposium on Generalized Convexity/Monotonicity" che si terra' a Varese
dal 4 all'8 luglio 2005.

Questo e' l'ottavo convegno del Working Group on
Generalized Convexity, che raccoglie tra i suoi
iscritti una quarantina di membri AMASES.

Informazioni più aggiornate si possono trovare
sul sito ufficiale del Working Group:

www.genconv.org

oltre che sul sito ufficiale del Convegno:

www.eco.uninsubria.it/gcm8/

segnalato da: Riccardo Cambini

30 giugno - 1 luglio
VIII Italian Spanish Meeting on Financial Mathematics
Dear collegues,
the deadline for submission of extended abstracts, to be presented at the VIII Italian Spanish Meeting on Financial Mathematics (Verbania, June 30-July 1) expires on April 4, 2005.
However, due to the numerous requests to extend the deadline, we will accept abstracts submitted by no later than April 11.
Authors will be notified by April 21.

Please check at the website
www.dimequant.unimib.it/mfa2005/

Best regards,
The Organizing Committee

segnalato da: Silvana Stefani

30 giugno - 1 luglio 2005
VIII Italian Spanish Meeting on Financial and Actuarial Mathematics
PRELIMINARY ANNOUNCEMENT AND CALL FOR PAPERS

The VIII Italian Spanish Meeting on Financial and Actuarial Mathematics will take place in Verbania Intra on the Lake Maggiore (Hotel Il Chiostro) from June 30 to July 1, 2005.

Important deadlines:

- Papers submission: April 4, 2005
- Hotel reservation and registration: April 30, 2005

Further details will be given in the website of the conference (available soon)

segnalato da: Silvana Stefani e Anna Torriero

28-29 giugno 2005
Stochastic Calculus with Application in Finance
To PhD students and young researchers

A two days PhD tutorial on Stochastic Calculus with Application in Finance is organized in Verbania (Intra) on the Lake Maggiore in the days June 28 and 29, 2005 (Hotel Il Chiostro).

The tutorial is organized before the 8th Italo Spanish Meeting in Financial Mathematics (June 30, July 1, 2005) and is open to all italian and spanish PhD students and young researchers.

The tutorial will be held by Prof. A.G. Malliaris from Loyola University of Chicago.

Preliminary programme and registration form can be found at the web page:
www.dimequant.unimib.it/mfa2005/index.htm

A more detailed outline of the course will be available in the next few weeks.

segnalato da: Silvana Stefani

dal 20 maggio
ciclo di lezioni di ECONOMETRIA
La dott.ssa Laura Serlenga del
Dipartimento di Scienze Economiche
dell'Università degli Studi di Bari

terrà nell'ambito delle attività del Dottorato in Metodi matematici per l'economia e la finanza un ciclo di lezioni di

ECONOMETRIA

a partire dal 20 maggio 2005
ore 15,00-17,00

presso il Dipartimento di Scienze Economiche, Matematiche e Statistiche,
Aula I piano terra dell'ex Palazzo Ateneo
Via IV Novembre, 1 - Foggia

segnalato da: Lucia Maddalena

16 giugno 2005
XII Convegno di Teoria del Rischio
L'Università degli Studi del Molise organizza per il 16 giugno 2005 il XII Convegno di Teoria del Rischio.
Gli studiosi che volessero partecipare sono pregati di inviare la loro adesione all'indirizzo e-mail:

convegno.rischio@unimol.it entro il 4 giugno 2005.
Similmente, entro la stessa data, dovranno essere inviati gli abstract delle comunicazioni, precisando però che solo un limitato numero di interventi potrà trovare collocazione negli Atti.
E' previsto un Comitato Scientifico che vaglierà i contenuti degli interventi.

segnalato da: Ennio Badolati

dicembre 2004 - giugno 2005
SMAEF 2004-2005
Notizia e programma del ciclo dei "Seminari di Matematica Applicata all'Economia e alla Finanza-2004-2005".

segnalato da: Elena L. del Mercato

2005
SMAEF 2005
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO
SEMINARI DI MATEMATICA APPLICATA ALL’ECONOMIA E ALLA FINANZA
FACOLTA' DI ECONOMIA
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche
dicembre 2004 – giugno 2005

segnalato da: Elena L. del Mercato

9-17 giugno
Summer School sul Risk Measurement and Management
Anche quest'anno come i precedenti organizziamo una Summer School sul Risk Measurement and Management a Roma dal 9 al 17 giugno.
segnalato da: Rita Laura D'Ecclesia

9 giugno 2005
ONE DAY WORKSHOP: GAME THEORY AND ENGINEERING
Il giorno 9 Giugno 2005 il Politecnico di Milano ospita una giornata di lavoro su tematiche recenti di teoria dei giochi, con particolare riferimento ai temi suggeriti dall'Ingegneria.
La giornata ha anche lo scopo di esplorare la possibilità di creare un network fra ricercatori delle Facoltà di Ingegneria che usano strumenti di teoria dei giochi.

Sono previste 3 conferenze plenarie:
F. PATRONE (Università di Genova)
"My last month with game theory"
J.SANCHEZ-SORIANO (Universidad Elche)
"Game Theory applications to Engineering"
S.H.TIJS (Tilburg University)
"Cases in cooperation and cutting the cake"

Sono inoltre previste le seguenti comunicazioni:
S. MARCHI (Politecnico di Milano)
"Market power and collusive behavior in electricity auctions: comparing static and repeated game approaches"
E. GUERCI (Ingegneria, Genova)
"Multi-agent power exchange based on reinforcment learning: Discriminatory vs. uniform auctions" (lavoro di S. Cincotti. E. Guerci, S. Ivaldi, M. Raberto)
R. TADEI (Politecnico di Torino)
"Multidisciplinary Optimization - Local Search and Game Theory Integration"(lavoro di V.Fragnelli, S.Palamara, R.Tadei)
V. FRAGNELLI (Università del Piemonte Orientale)
"Joint Project Management" (lavoro di R. Branzei, G. Ferrari, V.Fragnelli, S.Tijs)

Ci sarà un continuo aggiornamento della situazione, in particolare con gli orari delle conferenze, al sito www.mate.polimi.it
Per motivi logistici (organizzazione eventuale coffee break) si prega chi intende partecipare di mandare una mail all'indirizzo

daniela.riccio@mate.polimi.it

specificando se si desidera avere un posto prenotato per il pranzo (a spese dei partecipanti).

Roberto Lucchetti
Fioravante Patrone

segnalato da: Lucia Pusillo

Mer. 8 giugno 2005
SEMINARIO
Mercoledì 8 giugno 2005, ore 15.00
Sala Riunioni Dipartimento SEMEQ
Fabio Maccheroni
Istituto di Metodi Quantitativi
Università Bocconi
"Selezione di portafoglio con preferenze media-varianza monotòne"
Si illustra un modello di selezione di portafoglio basato su una classe di preferenze che coincidono con quelle media-varianza sul loro dominio di monotonia, ma differiscono dove le preferenze media-varianza non sono monotòne.

segnalato da: Francesca Centrone

9-16-23-30 maggio 2005
corso intensivo
Annuncio di un corso intensivo che si terrà nell'ambito delle attività del Dottorato in Metodi Matematici per l'economia e la finanza
segnalato da: Lucia Maddalena

19-21 maggio 2005
Spring School in Finance 2005
The Spring School will take place in Bologna (Italy) at the Department of Mathematics, on May 19-21, 2005, under the patronage of the University of Bologna and of Accademia delle Scienze.
The speakers of the school are:

* Professor Tomas Björk of the Stockholm School of Economics,
* Professor Philipp J. Schönbucher of the Eidgenössische Technische Hochschule, Zürich ("Credit Risk Modelling and Credit Risk Management")

The aim of the Spring School is to provide self-contained lectures on current research topics in mathematical finance.
The lecturers will prepare expository material for the participants in the Spring School.
There will also be ample time for discussion.

Audience
The Spring School is intended to be addressed to a wide audience and is designed for academics and researchers as well as pratictioners and business people. The aim is to lead the participants to the forefront of research providing short, intensive and up-to-date courses.

segnalato da: Andrea Pascucci

16 maggio 2005
Concorso
segnalo l'uscita di un bando per un posto da ricercatore in SECS-S/06 (Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finaziarie) presso la Facoltà di Economia dell'Università di Torino.
Il bando è scaricabile cliccando qui.
La scadenza è il 16 maggio.

segnalato da: Massimo Marinacci

3-5-10-12 maggio 2005
Modelli Matematici nella teoria delle decisioni individuali
La dott.ssa
Sabrina Diomede
del Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università degli Studi di Bari terrà nell’ambito delle attività del Dottorato in Metodi matematici per l’economia e la finanza quattro seminari su

Modelli Matematici nella teoria delle decisioni individuali

nei giorni 3-5-10-12 maggio 2005 ore 15,00 -17,00 presso l’Aula Seminari I piano dell’ex Palazzo Ateneo

segnalato da: Lucia Maddalena

5-7 maggio 2005
XXXVI EWGFM
Dear friends,
next Monday January 31st the extended deadline for submitting abstracts for the next Meeting of the EWGFM ( in Brescia from May 5 to 7 2005) will expire. I'm sure you don't want to miss the opportunity to participate to the event whose importance is enhanced by the presence of outstanding invited speakers like prof. Eduardo Shwartz from UCLA, prof. Edward Kane from Boston College and prof. Ephraim Clark from Middlesex University.
I'm sure you are eager of contributing to the success of our meeting; therefore, I'm looking forward your submission.
Let me wishing you all the best while waiting for your arrival in Brescia.
Call for Papers
Invitation Letter

segnalato da: Francesco Paris

4 maggio 2005
DIVERSITY, VOLATILITY STABILIZATION AND ARBITRAGE IN FINANCIAL MARKETS
Il 4 MAGGIO 2005, ore 10.30
presso la Sala del Consiglio EDIFICIO U6 - TERZO PIANO - Università Milano-Bicocca

IOANNIS KARATZAS (The Eugene Higgins Professor of Applied Probability,Columbia University, New York) terrà la Conferenza:

DIVERSITY, VOLATILITY STABILIZATION AND ARBITRAGE IN FINANCIAL MARKETS

Per informazioni:tel. 02/64486639-6603
e-mail:
antonella.cipolla@unimib.it
daniele.delrosario@unimib.it

segnalato da: Silvana Stefani

28 aprile 2005
trentennale di EURO
Cari Colleghi,
durante l'anno 2005, trentennale di EURO, stanno avendo luogo in molte città europee brevi conferenze (mezza giornata) dedicate alla Ricerca Operativa.
Il 28 aprile prossimo nell'Università Bocconi, via Sarfatti 25, in aula 202, si svolgerà una di queste iniziative.
Siete cordialmente invitati a partecipare.
Molti saluti

segnalato da: Lorenzo Peccati

Martedì 15 marzo -Martedì 5 aprile
I seminari di Ca' Dolfin
Martedì 15 marzo ore 15.30

Julia L. Higle ( The University of Arizona )
"Mining the Matrix" - Applying Data Mining Constructs to Large Scale MIPs

Mercoledì 23 marzo ore 15

Silvana Stefani ( Università di Milano )
Previsioni e modelli per i mercati elettrici

Martedì 5 aprile ore 11.30

Arianna Dal Forno( Università di Venezia )
"A comparison of different trading protocols in an agent-based market"

I seminari si terranno in Sala Conferenze del Dipartimento di Matematica Applicata dell'Università Ca' Foscari di Venezia.

segnalato da: Marta Cardin

5 aprile 2005
Un secolo dall'annus mirabilis di Einstein

segnalato da: Lucia Maddalena

17-18 Marzo 2005
New Developments in the Calculus of Variations
Il Dipartimento Pe.Me.Is. della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Sannio, in collaborazione con il Dipartimento di Matematica e Applicazioni “R. Caccioppoli” dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, ha organizzato un Workshop dal titolo

New Developments in the Calculus of Variations

che si terrà nei giorni 17-18 Marzo 2005 presso il Dipartimento Pe.Me.Is. in Piazza Arechi II, Palazzo De Simone, Benevento.

Hanno accettato di tenere una conferenza i seguenti Professori :
L.Ambrosio (SNS, Pisa), L. Boccardo (Roma), B. Dacorogna (Losanna), G. Dal Maso (SISSA, Trieste), R. De Arcangelis (Napoli), D. Faraco (Madrid), C. Hamburger (Bonn), B. Kirchheim (Oxford), J. Maly (Praga), P. Marcellini (Firenze).

Scopo del convegno è di mettere a confronto specialisti in modelli matematici in vari campi tra cui quello dell’Economia e del Calcolo delle Variazioni per una proficua interazione.


Il Comitato Organizzatore
M. Carozza, L. Greco, G. Moscariello, A. Passarelli di Napoli, C. Sbordone

Per ogni informazione si prega di contattare carozza@unisannio.it

segnalato da: Nicolino Ettore D'Ortona

17 marzo 2005 a Lecce
Metodi Matematici per l’Economia e la Finanza
Secondo incontro dei “Giovani Ricercatori delle Università Pugliesi” sul tema:
Metodi Matematici per l’Economia e la Finanza

segnalato da: Luigi De Cesare

Lunedi 14 marzo 2005
OTTIMIZZAZIONE, TEORIA DEI GIOCHI E APPLICAZIONI
SEMINARIO ITINERANTE :
OTTIMIZZAZIONE, TEORIA DEI GIOCHI E APPLICAZIONI



Lunedi 14 marzo 2005

h.10,30
Laura Gardini (Istituto di Scienze Economiche
Universita' di Urbino)
gardini@econ.uniurb.it
Title: "Global bifurcations of invariant curves in duopoly games."

Abstract
The talk deals with some global bifurcations occurring in two dimensional
maps associated with closed invariant curves (attracting and/or repelling),
which are not related to the local Neimark-Hopf bifurcation (supercritical
or subcritical). By using a duopoly model we shall see several possible
mechanisms which lead to the appearance or disappearance of invariant
closed curves, which are associated with a saddle connection or a
homoclinic loop.


h.12.00
Iryna Sushko ( Institute of Mathematics
National Academy of Sciences of Ukraine)
sushko@imath.kiev.ua

Title: "Cournot duopoly models with kinked demand functions".

Abstract
Dynamical systems generated by piecewise linear maps are interesting both
from theoretical and applied points of view. Bifurcation theory of such
systems differs from the smooth case: Such well-known bifurcations as
saddle-node, flip, Neimark bifurcations and others, change their nature, as
well as particular bifurcations, like border-collision, play an important
role. In this talk we shall see some border-collision bifurcations in a
Cournot duopoly model with piecewise linear discontinuous reaction
functions, and we shall prove the existence of a chaotic attractor.


h.14.30
Fabio Lamantia (Universita della Calabria)
lamantia@unical.it

Title: "Economic Exploitation of renewable Resources: a dynamical analysis"

Abstract
Following recent contributions to the literature on common pool
exploitation, models of commercial fishing are developed and employed to
analyze the main consequences of various harvesting policies on the
extinction or conservation of natural resources. The models incorporate, in
a discrete-time setting, the microeconomic decisions of different groups of
fishermen who compete in oligopolistic markets of the harvested resource.
Among the various alternative methods of fishery regulation we deal with
the institution of reserve zones where fishing is prohibited, and in
general with the presence of areas with different exploitation policies.

***************************
The lectures are delivered
at 10.30 a.m.
at the Dept.of Mathematics
University of Genoa
room 713
***************************

segnalato da: Fioravante PATRONE

11 marzo 2005
Complementarity Models of Restructured Gas Systems: Modeling The Market Structure
Università degli Studi di Brescia - FACOLTA' DI ECONOMIA
Sala Biblioteca S. Faustino - Via S.Faustino Brescia
Venerdì 11 marzo 2005 ore 11.00

Prof. Yves Smeers
Université Catholique de Louvain - Belgio

As the electricity industry, the gas sector is currently undergoing a major restructuring process in Europe. Natural gas differs in a significant way from electricity though. While one can hope that market integration can help mitigate the market power of incumbent generators, the production of natural gas will remain in the hands of a few producers.
This raises interesting question of how the forthcoming European gas market can be modeled. Natural gas has not, by far, led to numerous computable equilibrium models as in electricity but some are available. We take stock of these and consider complementarity models that rely on different assumptions of market power by the producers and the merchant companies. We also discuss the important, and possibly un-tractable computational problems that these models lead us into.

segnalato da: Elisabetta Allevi, Adriana Gnudi

10 marzo 2005
Complementarity Models of Restructured Electricity Systems: Modeling The Market Architecture
Università degli Studi di Bergamo - FACOLTA' DI ECONOMIA
Aula 15 - Via dei Caniana, 2 Bergamo
Giovedì 10 marzo 2005 ore 15.00

Prof. Yves Smeers
Université Catholique de Louvain - Belgio

Complementarity Models of Restructured Electricity Systems: Modeling The Market Architecture

The restructuring of electricity markets has now been underway since many years in various places of the world, not always with success. Electricity is indeed a technically complex product that requires equally complex market architectures before being left to competition forces.
Complementarity models have emerged as a useful tool to assess impact of market power in restructured power systems. We adopt a slightly different view and rely on complementarity models to assess the market architectures progressively put in place in Europe. We concentrate on issues of transmission, reliability and balancing markets and discuss the implications of current market designs.

segnalato da: Elisabetta Allevi, Adriana Gnudi

gennaio-marzo 2005
SEMINARI MATEMATICI PER L’ECONOMIA
Ciclo di seminari che si terranno presso il Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche e Aziendali dell'Università Milano-Bicocca nei mesi di gennaio, febbraio e marzo

A questo indirizzo troverete l’abstract e la bibliografia relativa ad ogni conferenza

segnalato da: Rita Pini

28 febbraio 2005
Deadline for early registration to the XXXVI EWGFM
Dear friends,
remember that next Monday, February 28th is the deadline for early registration to the XXXVI EWGFM Meeting to be held in Brescia, next May 5 to 7.
Don't loose the opportunity of saving money. In this way the Meeting will be even more enjoyble.
Best regards looking forward meeting you in Brescia.

segnalato da: Francesco Paris

gennaio-febbraio 2005
Ciclo di conferenze a Bologna
Avviso di un ciclo si conferenze dal titolo

"Problemi di matematica dagli istituti finanziari"

che si terranno fra gennaio e febbraio 2005
presso l'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna e il Dipartimento di Matematica dell'Università di Bologna.

segnalato da: Andrea Pascucci

21-22 febbraio 2005
SEME: SEminari di Matematica e Economia
Caro collega,
ho il piacere di invitarti ai seguenti seminari:

Lunedì, 21 febbraio 2005, ore 16.00
Aula Seminari
Dipartimento di Scienze Economiche, Matematiche e Statistiche
Via IV Novembre,1 -Foggia

Titolo: TUIC games
Relatore: Prof. Fioravante Patrone, Università di Genova
Abstract: I TUIC games rappresentano un semplice modello per poter
immergere i giochi di allocazione di costi in una struttura più ricca
che permetta di tenere conto del fatto che ottenere informazione sui
costi è, a sua volta, costoso.
Oltre a introdurre i TUIC games, verranno illustrate applicazioni e
giochi (non cooperativi) ad essi collegati.


Martedì, 22 febbraio 2005, ore 09.30
Aula Seminari
Dipartimento di Scienze Economiche, Matematiche e Statistiche
Via IV Novembre,1 - Foggia

Titolo: Microarray games
Relatore: Prof. Fioravante Patrone, Università di Genova
Abstract: La tecnologia dei microarray è piuttosto recente e consente di
effettuare test, ciascuno dei quali offre informazioni sul funzionamento
di migliaia di geni. Per l'analisi dei risultati vengono utilizzate
varie tecniche. Noi proponiamo di definire un "microarray game" a
partire dai dati sperimentali e studiamo una caratterizzazione del
valore Shapley per questi giochi, caratterizzazione fondata su una
interpretazione genetica. Il valore Shapley può essere usato come uno
strumento predittivo e anche come indicatore di geni che possono essere
rilevanti nell'insorgenza di specifiche malattie e che quindi possono
essere meritevoli di ulteriori indagini, mirate.

segnalato da: Luca Grilli

31 gennaio 2005
XXXVI EWGFM :: Deadline for submission of abstracts
Dear collegue,
coming back from the end of year vacation I'm realizing that the season's
break has hampered the registration and the abstracts submission processes
for the XXXVI EWGFM Meeting to be held in Brescia next May 5th till 7th.
This is the reason why the Organizing Committee decided to change and
rationalize the important dates concerning the Conference.
Please, read carefully the new schedule:
Deadline for submission of abstracts: January 31st 2005
Notification of acceptance: February 21st 2005
Deadline for early registration: February 28th 2005
Deadline for submission of complete papers: April 4th 2005.
Please find attached the updated invitation letter and call for papers.
My best wishes for a happy and prosperous new year.

segnalato da: Francesco Paris

27-28 gennaio 2005
VI WORKSHOP DI FINANZA QUANTITATIVA
ANNUNCIO PRELIMINARE

Nei giorni 27 e 28 gennaio 2005 si svolgera` presso l'Universita` "Luigi Bocconi" di Milano il Sesto Workshop di Finanza Quantitativa, organizzato dall'Istituto di Metodi Quantitativi della stessa Universita`.

Questa edizione fa seguito a quelle tenute a Pescara (2000), Pisa (2001), Verona (2002), Torino (2003) e Siena (2004) e ne condivide l'obiettivo di creare un'occasione di incontro tra accademici, practitioner e giovani studiosi che si occupano di finanza. Le aree di specifico interesse del workshop sono:

* finanza matematica,
* economia finanziaria,
* finanza computazionale,
* statistica e econometria dei mercati finanziari,
* finanza aziendale.

Il workshop si articolera` in presentazioni commentate da discussant.

Iscrizione

Come le passate edizioni, il VI workshop di finanza quantitativa non richiede una tassa di iscrizione. Per ragioni organizzative, si chiede pero` a chi intende partecipare di scaricare la scheda di registrazione che sarà presto disponibile sul sito del convegno e spedirla per fax o per posta ordinaria alla segreteria del convegno come indicato nel sito stesso.
Si pregano i partecipanti di completare l'iscrizione entro il 17 gennaio 2005.


Call for papers

Invitiamo tutti gli interessati a mandare entro il 6 dicembre l'articolo da cui trarranno la loro presentazione (anche in versione preliminare per i lavori ancora in corso) in formato PDF a Enrico Biffis enrico.biffis@unibocconi.it).
Il materiale pervenuto, salvo indicazione diversa degli autori, sara` inserito nel sito internet del workshop.

Tutti i relatori si impegnano anche a dare la loro disponibilita` come discussant per la presentazione di un altro relatore.
Il comitato scientifico decidera` l'assegnazione dei discussant e l'organizzazione provvedera` a fare loro pervenire per tempo i lavori allo scopo di prepararne la discussione. Il compito del discussant sara` quello di commentare brevemente (circa 5-10 minuti) il lavoro a lui assegnato, allo scopo di fornire spunti al successivo dibattito pubblico.


Alloggio

I partecipanti al VI workshop di finanza quantitativa dovranno provvedere autonomamente alle proprie sistemazioni alberghiere. La segreteria del convegno offre tuttavia un servizio di prenotazione a tariffa agevolata per un numero limitato di stanze in alcuni hotel nelle vicinanze dell'Università Bocconi. Per avvalersi di questo servizio è necessario mandare una mail alla segreteria del convegno (wfq@unibocconi.it) entro il 3 dicembre con oggetto "prenotazione albergo". Nella mail bisogna indicare nome, cognome, recapito (telefonico), data di arrivo e data di partenza, tipo di stanza e tipologia di albergo desiderate.
Indichiamo qui di seguito una lista di hotel facilmente raggiungibili dall'Universita` Bocconi.

Hotel Duca D´Este
v.le Bligny, 23, 20136 MILANO
Tel. +39-02-58321001, Fax +39-02-5454330

Hotel Liberty
V.le Bligny, 56, 20136 MILANO
Tel. +39-02-58318562, Fax +39-02-58319061

Una Hotel Mediterraneo
V.le Muratori, 20135 MILANO
Tel. +39-02-550071, fax +39-02-55007217


Hotel Piacenza
Via Piacenza, 4, 20100 MILANO
Tel. +39-02-5455041, Fax: +39-02-5465269

Altre informazioni, compresi i link all'ufficio di informazioni turistiche, potranno essere trovati al sito web del workshop, di seguito indicato.

Sito web

Il sito web ufficiale del workshop puo` essere raggiunto dal sito dell'Universita` "Bocconi", www.unibocconi.it, seguendo il percorso

Ricerca > Istituti > IMQ > Sito IMQ > Ricerca > Convegni e Seminari > WFQ 2005.

Tramite il sito saranno pubblicate tutte le informazioni ritenute utili ai partecipanti, inclusa l'ultima versione del programma, le assegnazioni dei discussant, l'elenco dei partecipanti e le istruzioni per iscriversi.

Contatti

Segreteria:
Federica Trioschi, viale Isonzo 25, 20135 Milano
E-mail: wfq@unibocconi.it,
Telefono: +39-02-58365561
Fax: +39-02-58365877

Comitato organizzatore:
Anna Battauz, Francesca Beccacece, Enrico Biffis, Erio Castagnoli, Gino Favero, Fulvio Ortu

Comitato scientifico:
Fabio Antonelli, Emilio Barucci, Andrea Berardi, Damiano Brigo, Marco Frittelli, Andrea Gamba, Elisa Luciano, Carlo Mari, Giovanna Nicodano, Fulvio Ortu, Claudio Pacati

segnalato da: Anna Battauz

September 10-14, 2007
quarta conferenza della società Europea di Simulazione
The Fourth European Social Simulation Association Conference

September 10-14, 2007
Manufacture des Tabacs
Toulouse University of Social Sciences
Toulouse, France

segnalato da: Ugo Merlone

25 November -15 February 2006
Conferenza della Society for Computational Economics
Annuncio di Conferenza:

Society for Computational Economics
12th International Conference on
COMPUTING in ECONOMICS and FINANCE
Limassol, Cyprus, 22-24 June 2006

The 12th Annual Conference on Computing in Economics and Finance (CEF) will cover all areas dealing with the computational aspects of economics, finance, and decisionmaking.
We are soliciting all papers dealing with computational aspects of economics, finance, and decision making. This includes (a) research making significant use of the computer, (b) furtherance of computational techniques, and (c) development of computational environments.
Each participant may submit only one paper.
Joint-authored papers should be submitted by the author who intends to present the paper.
If multiple joint-authored papers are submitted for presentation in the same format (regular or poster), each must be presented by a different author.
Because Conference Maker does not distinguish between regular and poster submissions, ALL submissions should indicate "REGULAR" or "POSTER" as the first word in the paper title field of the Conference Maker submission screen.
The Program Committee will make a sincere effort to honor the format preference on all submissions but reserves the right to request a change to meet the needs of the program.
Decisions will be made based on an abstract submitted between 25 November 2005 and 15 February 2006, on the Conference web site.
Decisions on acceptance or rejection will be notified on March 10, 2006.
Final papers should be made available by June 1, 2006.
All details concerning the conference, including contact addresses, instructions for registration and room reservation can be found on this website http://www.csdassn.org/europe/cef06/.
Please check back often for updated information, or direct your questions to us at matrix@dcs.bbk.ac.uk .
Note that hotel rooms are very scarce in Limassol during the summer, and that room availability will not be guaranteed for participants that do not book before May 1, 2006.

segnalato da: Paolo Foschi

Dicembre 2004
Lettera del Presidente
Lettera di saluto ed augurio ai soci dell'Amases nell'imminenza della fine dell'anno e ...del mio mandato.
segnalato da: Ernesto Volpe di Prignano

7 dicembre 2004
Seminari di Matematica Applicata all'Economia e alla Finanza-2004-2005
Il primo seminario:

Martedì 7 dicembre 2004
ore 15.00
CSEF
Sala Lettura
I piano

Private Provision of a Public Good in a General Equilibrium Model: the case of
a Publicly Managed Firm.

-Antonio Villanacci (Università degli Studi di Firenze - DIMAD)
-Unal Zenginobuz (Bogaziçi Üniversitesi).

A cura della dott.ssa Elena L. del Mercato
in collaborazione con le cattedre di Matematica Finanziaria: prof.ssa Sibillo, Macroeconomia: prof. Bennardo, Statistica: prof. Vitale, e CSEF.

segnalato da: Elena L. del Mercato

3 dicembre 2004
seminario Vito Fragnelli
Il giorno 3 dicembre 2004 alle ore 10.00 presso:

Università degli Studi di Foggia
Dipartimento di Scienze Economiche, Matematiche e Statistiche
Aula Seminari
Via IV Novembre,1 - 71100 - Foggia
Tel: +39 0881 727181

il prof. Vito Fragnelli, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Avanzate, Università del Piemonte Orientale terrà un seminario dal titolo:

SEARCHING FOR NASH EQUILIBRIA VIA THE OWEN SET

Il seminario si svolge nell'ambito delle attività del progetto di ricerca PRIN:

Modelli non lineari in economia e finanza:
dinamiche complesse, disequilibrio, interazioni strategiche.

segnalato da: Lucia Maddalena

2 dicembre 2004
Seminario Vito Fragnelli
Il giorno 2 dicembre 2004 alle ore 16.00 presso:

Università degli Studi di Foggia
Dipartimento di Scienze Economiche, Matematiche e Statistiche
Aula Seminari
Via IV Novembre,1 - 71100 - Foggia
Tel: +39 0881 727181

il prof. Vito Fragnelli, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Avanzate, Università del Piemonte Orientale terrà un seminario dal titolo:

PROCEDURAL APPROACHES FOR ALLOCATION PROBLEMS IN INSURANCE

Il seminario si svolge nell'ambito delle attività del progetto di ricerca PRIN:

Modelli non lineari in economia e finanza:
dinamiche complesse, disequilibrio, interazioni strategiche.

segnalato da: Lucia Maddalena

26 novembre 2004
Seminario Vincenzo Scalzo
Il giorno 26 novembre 2004 alle 11.00 il dott. Vincenzo Scalzo, Università di Napoli "Federico II" terrà un seminario dal titolo:

ESISTENZA DI EQUILIBRI E DI EQUILIBRI APPROSSIMATI IN ECONOMIE FINITE

Il seminario si svolge nell'ambito delle attività del progetto di ricerca PRIN:

Modelli non lineari in economia e finanza:
dinamiche complesse, disequilibrio, interazioni strategiche.

segnalato da: Lucia Maddalena

23 Novembre 2004 - 31 Marzo 2005
Corso di Alta Formazione in Finanza Matematica
Corso di Alta Formazione in Finanza Matematica
Dipartimento di Matematica
Università di Bologna
23 Novembre 2004 - 31 Marzo 2005

Il Corso di Alta Formazione in Finanza Matematica risponde alla crescente richiesta degli istituti di credito, assicurativi, di vigilanza e società di consulenza, di figure professionali capaci di gestire in maniera autonoma problemi finanziari che richiedano competenze economiche, matematiche, statistiche e computazionali.

Obiettivo prioritario del Corso è di fornire una rigorosa preparazione sulla teoria economica e sulla modellizzazione matematica dei mercati finanziari. La formazione teorica viene integrata con una specializzazione sul funzionamento dei mercati, degli strumenti finanziari e assicurativi per la gestione del rischio. Vengono inoltre fornite competenze di analisi numerica, di statistica e di programmazione in linguaggio C/C++.

Il Corso è rivolto a laureati in Economia, Fisica, Astronomia, Informatica, Ingegneria, Matematica, Statistica, e a diplomati con esperienza quinquennale nel settore.

Il Corso si articola in una prima fase (170 ore) di sessioni d'aula e di seminari tenuti da docenti universitari e professionisti, insieme ad attività didattica fortemente interattiva (esercitazioni, laboratori, simulazioni). La seconda fase (160 ore) consiste nell'esperienza operativa attraverso uno stage aziendale.

La sede del Corso è il Dipartimento di Matematica dell'Università di Bologna, Piazza di Porta S. Donato 5, Bologna. L'attività didattica si svolgerà dal 23 novembre 2004 al 31 marzo 2005.

segnalato da: Andrea Pascucci

1 novembre 2004 - 31 ottobre 2005
Master in Business Intelligence & Data Analysis

segnalato da: Davide La Torre

Lunedì 25 Ottobre 2004
Pessimism, Riskiness, Risk Aversion and the Market price of Risk
I SEMINARI DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA APPLICATA :: Aula Conferenze Ca’ Dolfin

Lunedì 25 Ottobre 2004 ore: 14.30
Aula Conferenze Ca’ Dolfin
si terrà un seminario dal titolo:

Pessimism, Riskiness, Risk Aversion and the Market price of Risk
relatore
ELYES JOUINI (Paris Dauphine)

segnalato da: Marta Cardin

19 ottobre 2004
Giochi Gerarchici
Seminari di
- Fausto Mignanego
- Sabrina Mulinacci

segnalato da: Silvana Stefani

18 ottobre 2004
Giornata di Studio a Roma
Giornata di Studio sul tema "Il sistema di Solvibilità II" che si terrà il 18 ottobre p.v. a Roma.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.italian-actuaries.org

segnalato da: Carla Angela

15 ottobre 2004
Matematica per le decisioni economiche
Università di Trieste

E'uscito il bando per il dottorato in "Matematica per le decisioni economiche" con sede amministrativa a Trieste.

La scadenza per la presentazione delle domande è il 15 otttobre 2004.

segnalato da: Marco Zecchin

Venerdì 8 ottobre 2004
Due seminari del Prof. Ole Settergren
Università degli studi di Cassino
Dipartimento “Economia e Territorio”
Via Mazzaroppi, snc
03043 - Cassino

Presso la l’Aula Consiglio (III piano) del Dipartimento Venerdì 8 ottobre alle ore 11.00 e alle ore 15.00 il Prof. Ole Settergren Direttore del Boards Pensions Department National Social Insurance Board di Stoccolma terrà due seminari sul tema:

The sustainable return in a pay-as-you-go defined-contribution pension system

Introduce il Prof. Sergio Nisticò

segnalato da: Vincenzo Costa

30 settembre 2004
Dottorato di Ricerca - XX ciclo
E' uscito anche il bando del XX ciclo per il Dottorato di Bergamo" Metodi computazionali per le previsioni e decisioni economiche e finanziarie", con scadenza 30/9/2004.


segnalato da: Marida Bertocchi

30 settembre 2004
Dottorato di ricerca - XX ciclo
Disponibile il bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato. Scadenza presentazione domande 30.09.04.
segnalato da: Achille Basile

24 settembre 2004
Conferenza del prof. Prof. Cars Hommes "Large type limits"
Il giorno venerdi’ 24 settembre 2004 alle ore 11.00 presso la Sala Conferenze del Dipartimento di Matematica Applicata dell'Università Ca’ Foscari di Venezia, il Prof. Cars Hommes, University of Amsterdam terrà una conferenza dal titolo:

“Large type limits”

segnalato da: Marta Cardin

22-24 Settembre 2004
15th Mini-EURO Conference
Mini EURO Conferences are conferences allowing specialists of a particular promising OR theme of research to participate in a meeting where the screening of papers can be more effective and participation in the debates can be more lively than at larger meetings.

The 15th Mini EURO Conference is aimed at providing an open forum in which researchers coming from different scientific disciplines and operational research areas can discuss and share their experience regarding methodological approaches to tackle, in an explicit manner, uncertainty and imprecision stemming from distinct sources, which have influence on
obtaining robust conclusions in decision support models with application to several areas.

Particular attention will be paid to multicriteria evaluation models in which distinct types of difficulties are associated with achieving robust conclusions: the intrinsic incomplete nature of models, the imprecision associated with input data, and the uncertainty associated with the analytical representation of the structure of the decision maker's preferences.

Contributions from decision theory, fuzzy sets, rough sets, risk analysis, stochastic programming, sensitivity analysis, robustness analysis, interval programming, inexact programming, etc. are expected both from methodological and application perspectives, thus paving the way for a cross-fertilization
between distinct ways to incorporate uncertainty, imprecision and risk in decision support models.

Secretariat
MUDSM 2004
INESC Coimbra
Rua Antero de Quental, 199
3000-033 Coimbra, Portugal
mudsm2004@inescc.pt

Web page
www.inescc.pt/mudsm2004

segnalato da: Salvatore Greco

23 settembre 2004
Dottorato in Metodi Economici e Quantitativi per l'Analisi dei Mercati
E' uscito il bando di ammissione (con scadenza 23/9) al dottorato in Metodi Economici
e Quantitativi per l'Analisi dei Mercati dell'Universita' di Lecce, due posti con borsa e due senza.

Chi fosse interessato puo' trovare informazioni sul sito della facolta'
di economia economia.unile.it seguendo il percorso: Post laurea e poi dottorati.
Il bando di concorso si trova invece sul sito di ateneo,www.unile.it
seguendo Diaprtimenti e Ricerca e poi dottorati.

segnalato da: Alberto Zaffaroni

20 settembre 2004
Dottorato di Ricerca in Economia
Bando di concorso per l'ammissione al Dottorato di ricerca in Economia dell'Università Cattolica di Milano.

E' stato pubblicato sulla G.U. 4ª serie n. 66 del 20 agosto 2004 il suddetto bando.

Numero di posti: 8 di cui 4 con borsa; scadenza per la presentazione delle domande: 20 settembre 2004.

Copia del bando e informazioni dettagliate sul dottorato sono disponibili all'indirizzo www.unicatt.it/dottorati/economia. E' inoltre possibile contattare direttamente il coordinatore inviando un messaggio a gerd.weinrich@unicatt.it.

segnalato da: Gerd Weinrich

20 settembre 2004
Doctorate in Decisions in Insurance, Finance and Economics (XX ciclo)
Doctorate in Decisions in Insurance, Finance and Economics (XX ciclo)
Dipartimento di Statistica e Matematica Applicata
Universita` di Torino

Si annuncia che sono aperte le domande alla seconda edizione del suddetto dottorato. Come l'anno scorso, abbiamo due posti con borsa e
due posti senza borsa. La scadenza per la presentazione delle domande e` il 20 settembre p.v.

Gli interessati potranno consultare il sito web:

web.econ.unito.it/gma/dottorato

per tutti i dettagli sul programma e sulla procedura di domanda.

segnalato da: Paolo Ghirardato

20-24 settembre 2004
VII Convegno della Società SIMAI
La SIMAI è lieta di annunciare che il VII Convegno della Società si terrà a Venezia dal 20 al 24 settembre 2004 presso la VIU (Venice International University) situata sull'Isola di San Servolo.

Mario Primicerio, presidente della SIMAI, ha comunicato che, in relazione al loro Congresso 2004 "il CD della SIMAI ha deliberato di
offrire ai soci AIRO e AMASES le stesse condizioni, sulle tasse di partecipazione, offerte ai soci SIMAI".

segnalato da: Ernesto Volpe

20 - 24 settembre 2004
VII Congresso della Società Italiana di Matematica Applicata e Industriale (SIMAI)
Il VII Congresso della Società Italiana di Matematica Applicata e Industriale (SIMAI) si svolgerà a Venezia, Isola di San Servolo, dal
20 al 24 settembre 2004.
In questa occasione verrà firmato tra AIRO, AMASES e SIMAI un protocollo per la costituzione di una Federazione di Associazioni di Matematica Applicata.

Il Congresso si articolerà in conferenze generali, tavole rotonde, minisimposi e singole comunicazioni scientifiche.
I lavori scientifici potranno essere anche presentati per la pubblicazione successiva presso la World Scientific.

Dettagli inerenti scadenze, prenotazioni, iscrizioni possono essere trovati al sito

www.iac.rm.cnr.it/simai.

Si sottolinea che i soci di AIRO e AMASES hanno diritto ad usufruire della quota ridotta prevista per i Soci SIMAI.

Prof. Mario Primicerio
Dipartimento di Matematica "U.Dini"
Viale Morgagni 67/a, I 50134 Firenze,Italia
tel. 055 4237133, 349 4901708
e-mail: mario.primicerio@math.unifi.it
primicerio@tin.it

segnalato da: Achille Basile

13 - 18 settembre 2004
Corsi della Cattedra Galileiana in Finanza Matematica a Pisa
Nella settimana dal 13 al 18 settembre 2004 si svolgeranno presso la Scuola Normale Superiore (Pisa), i seguenti due insegnamenti della
Cattedra Galileiana:

Prof. Nicole EL KAROUI (Ecole Polythecnique, Palaiseau Francia)
"Optimal Stopping problem and American Options: new methods based on convex analysis"

Prof. Dmitry KRAMKOV (Carnegie Mellon University, Pittsburg)
"Utility based valuation in incomplete markets"

I corsi si svolgeranno presso la Scuola Normale Superiore (più precisamente nell'Aula U. Dini, Palazzo Castelletto) secondo il seguente
orario:

Lunedi 10.00-12.00 El Karoui
15.00-17.00 Kramkov
Martedi 10.00-12.00 Kramkov
15.00-17.00 El Karoui
Mercoledi 9.00-10.30 Kramkov
11.00-12.30 El Karoui
Giovedi 10.00-12.00 El Karoui
15.00-17.00 Kramkov
Venerdi 10.00-12.00 Kramkov
15.00-17.00 El Karoui
Sabato 9.00-10.30 El Karoui
11.00-12.30 Kramkov

Un "abstract" dei corsi sopra indicati sara' comunicato quanto prima.
La partecipazione a questi corsi e' libera e gratuita, tuttavia per motivi organizzativi si chiede a coloro che intendono partecipare di
"iscriversi" presso l'Associazione Amici della Scuola Normale Superiore (all'indirizzo amicisns@sns.it).
Coloro che si sono iscritti potranno usufruire pei pasti presso la mensa della Scuola Normale Superiore (i pasti saranno finanziati dall'Associazione Amici SNS, che finanzia anche gli insegnamenti).
Verra' dato un aiuto a trovare un alloggio (soprattutto pensando ai partecipanti stranieri), ma non sono disponibili finanziamenti a questo scopo.
Ulteriori notizie saranno disponibili sul sito
WEB PAGE

segnalato da: Achille Basile

16th September 2004
Fourth INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL on "REASONing under PARtial Knowledge"
Please, recall to all young researchers, Ph.D. students, etc, you may contact that the deadline for the

Fourth INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL on "REASONing under PARtial Knowledge"
Foligno (Perugia), ITALY
Starting 16th September 2004

( REASON PARK )

is May 31th.

This year the School will focus on "Fuzzy Theory".

See the web site

www.dipmat.unipg.it/reasonpark/

The scope of the School is to provide Ph.D. students and, in general, young researchers with a basic training in some different topics which play an important role in "Reasoning under Partial Knowledge" and their application in various fields, including Computer Science, Economics, Engineering, Medicine, Biology.

Regarding the level of the courses, the first two or three lectures of each course will provide a tutorial and simple introduction to the field, while the remaining part should provide a complete and updated information.

In this way, all the courses should be easily accessible also to an audience that has not been previously acquainted with the subject.

More details can be found on the web site, where you will find (in the next future) also lectures' schedule.

Best greetings

G.Coletti, A.Di Nola, P.Mingarelli, R.Scozzafava, S.Termini
(The Organizing Committee)

segnalato da: Romano Scozzafava

anno accademico 2004/2005
Master in "CONSULENZA SUI PRODOTTI FINANZIARI E ASSICURATIVI"
Il Dipartimento di Matematica Applicata dell'Università Ca' Foscari di Venezia ha organizzato un Master Universitario di primo livello in:

CONSULENZA SUI PRODOTTI FINANZIARI E ASSICURATIVI

della durata di 600 ore
La domanda di preiscrizione scade il 15 settembre 2004.

Ulteriori informazioni e tutto il materiale relativo al Master è disponibile all'url:

www.dma.unive.it/MasterCPFA/.

segnalato da: Corazza

15 settembre 2004
Metodi matematici per le decisioni economiche e finanziarie
Bando di Concorso per l'ammissione al Dottorato di ricerca in

"Metodi matematici per le decisioni economiche e finanziarie"

dell'Università di Fogggia .

E' stato pubblicato sulla G.U. IV Serie speciale " Concorsi ed esami " n.62 del 6/8/04 e può trovarsi sul sito www.unifg.it a Sezione formazione Post Laurea-Dottorati di Ricerca.
Scadenza 15/9/04

segnalato da: Lucia Maddalena

13, 14 e 15 settembre 2004
Ciclo di tre seminari del prof. Delbaen, dell'ETH di Zurigo
Nei giorni 13, 14 e 15 settembre 2004, dalle ore 15 alle 17, presso il
Dipartimento di Matematica Applicata alle Scienze Economiche,
Statistiche ed Attuariali "Bruno de Finetti" dell'Università degli
Studi di Trieste, il prof. Delbaen, dell'ETH di Zurigo, terrà un ciclo
di tre seminari sul tema comune

"Coherent risk measures in the presence of a financial market"

In particolare i seminari saranno così strutturati:

1) Coherent risk measures: summary of older results and examples.
Combinations of risk measures.

2) Coherent risk measures when a financial market is available.
Consistency results and counter-examples.

3) Multiperiod problems for risk measurement. Time consistency and
Bellman's principle.

segnalato da: Anna Rita Bacinello

26-28 luglio 2004
CREDIT RISK MODELLING
Nell'ambito del dottorato in Economia e Finanza dell'Università di Verona, il SAFE Center organizza una Summer School a Canazei.

Il programma, che si rivolge principalmente a studenti di dottorato e giovani ricercatori, prevede:

- un corso intensivo di 3 giorni sulla letteratura più recente in tema di misurazione e gestione del rischio di credito, tenuto dal professor Stephen Schaefer della London Business School;

- una giornata seminariale durante la quale gli studenti/ricercatori potranno esporre e discutere le loro idee di ricerca beneficiando dei commenti e dei suggerimenti del professor Schaefer e degli altri partecipanti al tutorial.

CREDIT RISK MODELLING
Canazei, 26-28 luglio 2004

Docente: Stephen Schaefer, London Business School

Il programma del corso e il modulo di registrazione sono disponibili sul sito web:

dse.univr.it/safe/Workshops/PhD/2004/CreditRisk.htm

PhD TUTORIAL IN FINANCE
Canazei, 29 luglio 2004

Il modulo di registrazione è disponibile sul sito web:

dse.univr.it/safe/Workshops/PhD/2004/PhDtutorial.htm

Per informazioni:

E-mail: andrea.berardi@univr.it
Tel: 045 8054 926/922
Fax: 045 8054 935

segnalato da: Andrea Berardi

15 luglio 2004
Presentazione Master
Vi segnalo che ci sarà una presentazione ufficiale del Master:

Master in Business Intelligence & Data Analysis

in Aula 25, Via Conservatorio 7, il 15 luglio alle 10.30.

Ulterioriinformazioni sono reperibili sul sito www.economia.unimi.it/bida.

segnalato da: La Torre

8-9 luglio 2004
7th SPANISH-ITALIAN MEETING ON FINANCIAL MATHEMATICS
Call for papers per il prossimo Convegno Italo-Spagnolo di Matematica Finanziaria e Attuariale, che si terrà a Cuenca (Spagna) nei giorni 8 e 9 luglio 2004.

Per dettagli consultare il sito:
http://mfa2004.uclm.es/index.html

segnalato da: Anna Rita Bacinello

8-9 luglio 2004
VII Italian-Spanish Meeting on Financial and Actuarial mathematics
Dear colleagues,

We address to you to insist on our invitation to attend the VII Italian-Spanish Meeting
on Financial and Actuarial mathematics in Cuenca (Spain) next 8th – 9th of July, 2004.

Also we are delighted to announce that Mutua Pelayo will be awarding two money prizes of 1,500 euros each for the two best papers presented at the conference.

The areas of interest of the congress cover all topics in Finance and Insurance and specially with European content or implications:
Microstructure., Asset Pricing, Risk Hedging, ALM (banking and insurance), Corporate Finance, Mortality Trends, Social Protection Systems, . . . Methods and models for quantitative measurement of risk are specially welcome.

The submission deadline for papers (in English, Italian or Spanish) is April 20th, 2004.

Submission guidelines can be found in the Congress homepage at http://mfa2004.uclm.es.

Papers can be submitted by e-mail to: mfa2004@uclm.es.

We look forward to seeing you in Cuenca
Comité Organizador del VII Italian-Spanish
Meeting on Financial and Actuarial Mathematics

segnalato da: Anna Rita Bacinello

7-9 luglio 2004
3rd International School TOPICS IN NONLINEAR DYNAMICS
"Discrete Dynamical Systems and Applications"
Urbino (Italy), July 7-9, 2004

Organized by
SICC - Italian Society for Chaos and Complexity
In cooperation with
Faculty of Economics, University of Urbino

The 3rd International School TOPICS IN NONLINEAR DYNAMICS: "Discrete Dynamical Systems and Applications", organized by the Italian Society for Chaos and Complexity (SICC) in cooperation with the Group of dynamicists of the Faculty of Economics of the University of Urbino, is primarily oriented to young researchers and PhD students interested in the theory and applications of nonlinear discrete dynamical systems represented by iterated maps.
Aim of the school is to cover both introductory and advanced topics.
The basic theory and the methods of local and global analysis of discrete dynamical systems are introduced through examples and are applied to the modelling of dynamical systems arising in Physics, Economics and Biology.

The topics of the school are

+ Local and global properties of one-dimensional and two-dimensional maps as discrete dynamical systems
+ Homoclinic bifurcations and related phenomena
+Simple and complex attractors, chaotic dynamics
+ Coexistence of attracting sets and structure of the basins of attraction
+ Noninvertible maps and their global properties analyzed by the method of critical sets: fractalization of basins' boundaries, delimitation of absorbing and chaotic sets
+ Maps with denominator, focal points, prefocal sets and related bifurcations
+ Piecewise smooth maps, border collision bifurcations and related phenomena
+ Chaos synchronization, riddled basins and related bifurcations

LECTURERS

Anna AGLIARI, Catholic University in Milan, Italy
Gian-Italo BISCHI, University of Urbino, Italy
Roberto DIECI, University of Bologna, Italy
Laura GARDINI, University of Urbino, Italy
Stefano LENCI, University of Ancona, Italy
Christian MIRA, France
Erik MOSEKILDE, Technical University of Denmark
Aleksandr SHARKOVSKY, National Academy of Sciences of Ukraine
Andrei SIVAK, National Academy of Sciences of Ukraine
Irina SUSHKO, National Academy of Sciences of Ukraine

segnalato da: Gian-Italo Bischi

2 luglio 2004
Giornata di studio su CORPORATE BOND: Emissione, Valutazione e Mercato
Verona, 2 luglio 2004
Sala Convegni Banco Popolare
Via S. Cosimo, 10
Verona

PROGRAMMA

Sessione antimeridiana

10.30 - 10.45: Francesco Rossi (Università di Verona)
Introduzione e inizio lavori

10.45 - 11.30: Marti Subrahmanyam (Stern Business School - NYU)
When does strategic debt service matters?

11.30 - 12.00: Giovanna Nicodano (Università di Torino)
Business groups and debt

12.00 - 12.30: Ian Marsh (Cass Business School)
An empirical analysis of the dynamic relationship between
investment-grade bonds and credit default swaps

12.30 - 13.00: Fabrizio Biondo (Aletti Gestielle SGR)
Corporate Bonds: ratio e aspetti valutativi

Pranzo di lavoro

Sessione pomeridiana

14.00 - 14.30: Emilio Barucci (Università di Pisa)
Sull'emissione di corporate bond in Italia: efficienza, casualità o
imprudenza?

14.30 - 15.00: Pietro Poletto (Borsa Italiana)
I mercati regolamentati telematici e i corporate bonds: esperienze a
confronto

15.00 - 15.30: Francesco Vella (Università di Bologna)
Emissioni obbligazionarie, finanziamento delle imprese e tutela degli
investitori

15.30 - 16.00: Lorenzo Stanca (Unicredit Banca Mobiliare)
Il mercato dei corporate bond in Italia: malintesi e storie di successo

Panel discussion:
Marco Liera (Il Sole 24 Ore) - Moderatore
Fabio Innocenzi (Banco Popolare di Verona e Novara)
Francesco Rossi (Università di Verona)
Pietro Poletto (Borsa Italiana)
Piero Barucci (Università di Firenze)
Lorenzo Stanca (UBM)
Matteo Polo Friz (Gruppo Rana)

Chiusura lavori: 17.00

Data la limitata disponibilità dei posti è necessario registrarsi
compilando il modulo apposito e inviandolo al fax 045 80 54 935 entro
il 30 giugno 2004.

La partecipazione è gratuita.

Organizzatori
Emilio Barucci (Università di Pisa)
Andrea Gamba (Università di Verona)
Francesco Rossi (Università di Verona)

segnalato da: Andrea Gamba

1 luglio 2004
XI Convegno di Teoria del Rischio
Locandina + Programma
segnalato da: Badolati

1 luglio 2004
XI Convegno di Teoria del Rischio - I° avviso
L'Università degli Studi del Molise organizza per il 1 luglio 2004 l'XI Convegno di Teoria del Rischio.

Gli studiosi che volessero partecipare sono pregati di inviare la loro adesione all'indirizzo e-mail:
badolati@unimol.it

entro il 12 giugno 2004.

Similmente, entro la stessa data, dovranno essere inviati gli abstract delle comunicazioni, precisando però che solo un limitato numero di interventi potrà trovare collocazione negli Atti.

E' previsto un Comitato Scientifico che vaglierà i contenuti degli interventi.

segnalato da: Ennio Badolati

1 luglio 2004
XI CONVEGNO DI TEORIA DEL RISCHIO :: Modulo di Adesione
MODULO DI ADESIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE
(CAMPOBASSO)

XI CONVEGNO DI TEORIA DEL RISCHIO
01 LUGLIO 2004

segnalato da: Ennio Badolati

martedì 1 giugno
prof. Corrado Scaravelli
Cari Soci Amases
con profondo cordoglio Vi devo comunicare il decesso del prof. Corrado Scaravelli, stimato da tutti per le sue elevate doti scientifiche ed umane.
La Sua dipartita lascia in tutti noi un profondo rimpianto.
Sono rammaricato per il fatto che un mio viaggio all'estero protrattosi fino a ieri mi ha impedito di sapere e di comunicarVi con maggiore tempestività la triste notizia. Ritengo comunque opportuno trasmettervela,
ancorchè con ritardo, anche per la preghiera della collega Urgeletti, il cui messaggio a me inviato Vi trasmetto di seguito.
Ernesto Volpe

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Caro Ernesto,
Ti comunico che purtroppo martedì 1 giugno è deceduto il collega Corrado Scaravelli. Si è trattato di una malattia improvvisa e fulminante, che lo aveva colpito recentemente. Le esequie si svolgeranno domani, venerdì 4
giugno, a Parma, con inizio alle ore 9.30. Ti prego di informare tutti i soci Amases.

Per chi volesse contattare la famiglia, l'indirizzo è:
via Bocchi, 9/1
43100 Parma
tel 0521 994101

Ti ringrazio e Ti saluto cordialmente.
Giulia Urgeletti Tinarelli

segnalato da: Ernesto Volpe

30 giugno 2004
Master in Finance - VII Edition
Gentile Collega,

siamo lieti di comunicarti che è disponibile in rete al sito internet

http://www.coripe.unito.it/M_Finance/index.html

il programma del Master in Finance della Facoltà di Economia dell'Università di Torino e del CoRiPe Piemonte, con l'indicazione delle
borse di studio disponibili e delle modalità di iscrizione.

La scadenza per la presentazione delle domande è il 30 giugno 2004.

Ti saremmo grati se lo potessi segnalare a laureati (o laureandi entro settembre 2004), interessati a proseguire gli studi in campo
finanziario.

segnalato da: Elisa Luciano

June 27-July 2
4ECM in Stockholm
Dear Colleague,

I am sending you a poster and a preliminary programme of the 4ECM in Stockholm June 27-July 2.
Could you please distribute this information among the members of your Mathematical Sociely.
I would also like to remind you that tomorrow is the last day of reduced fee registration.

Yours sincerely,
Ari Laptev
Chair
4ECM Org.Comm
http://www.math.kth.se/4ecm/

segnalato da: Achille Basile

24-26 Giugno 2004
Convegno: Metodi, modelli e tecnologie dell'informazione a supporto delle decisioni
Metodi, modelli e tecnologie dell'informazione a supporto delle decisioni.
(Benevento, Facoltà di scienze Economiche e Sociali, 24-26 Giugno 2004)

può essere consultato sul sito:
www.mtisd2004.unisannio.it/

Devo anche comunicare che, per il numero di presentazioni previste, siamo stati costretti a effettuare una variazione rispetto al calendario previsto (24 e 25 Giugno 2004), per cui i lavori prenderanno anche la mattinata di
sabato 26 giugno (per dovere di ospitalità, abbiamo riservato al sabato gli interventi di autori coinvolti nell'organizzazione o di sedi campane, che abbiano dato la loro disponibilità.)

segnalato da: Massimo Squillante

Benevento, 24-25 Giugno 2004
Metodi, Modelli e Tecnologie dell’informazione a Supporto delle Decisioni
Caro collega,
Desideriamo segnalare il Convegno MTISD'04
"Metodi, Modelli e Tecnologie dell'informazione a Supporto delle Decisioni", che si terrà in Benevento dal 24 al 25 Giugno 2004, presso la Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali (SEA) dell'Università del Sannio.

Il Convegno è strutturato in Sessioni Plenarie, Invitate, Spontanee ed è prevista una tavola rotonda dal titolo:
"Valutazioni, incertezza, processi decisionali: modelli consolidati, problemi aperti e prospettive future".

Hanno già comunicato la propria adesione al Convegno :
Luigi Biggeri (Presidente Istat)
Jens. J. Dahlgaard (Linköping University, Sweden)
Mario Fedrizzi (Università di Trento)
Vittorio Frosini (Presidente Società italiana di Statistica)
Salvatore Greco (Università di Catania)
Romano Isler (Università di Trieste)
Riccardo Ottaviani (Università di Roma La Sapienza)
Domenico Piccolo (Università di Napoli Federico II)
Pietro Rostirolla (Istituto Universitario orientale)
Romano Scozzafava (Università di Roma La Sapienza)
Vincenzo Torrieri (Presidente Centro di competenza trasporti Regione
Campania)
Aldo Ventre (Seconda Università di Napoli)
Maurizio Vichi (Università di Roma La Sapienza)
Giorgio Vittadini (Università Bicocca di Milano)
Ernesto Volpe di Prignano (Presidente Associazione per la Matematica applicata alle scienze economiche e sociali).

Le principali aree tematiche delle sessioni spontanee, sono le seguenti:
a. Modelli per la rappresentazione delle preferenze
b. Valutazione di sistemi complessi
c. Knowledge Management
d. Trattamento dell'incertezza
e. Data Mining and Data Warehousing
f. Sistemi di supporto alle decisioni
g. Geographic information System
h. Metodi multivariati a supporto delle decisioni
Gli studiosi interessati a presentare un contributo scientifico al Convegno potranno seguire le indicazioni presenti sul sito ufficiale MTISD'04:
http://www.mtisd2004.unisannio.it

Cordiali Saluti
Il Comitato Organizzatore ConvegnoMTISD'04
e-mail:
mtisd2004@unisannio.it

segnalato da: Massimo Squillante

15,16,17,e 18 giugno 2004
STOCHASTIC COMPARISONS: THEORY AND APPLICATIONS
Nei giorni 15,16,17,e 18 giugno 2004 presso il Dipartimento di Matematica del Politecnico di Torino si terrà la scuola:

"STOCHASTIC COMPARISONS: THEORY AND APPLICATIONS"

con lezioni tenute da:

Moshe Shaked (University of Arizona)
"Stochastic orders for lifetime distributions";

Alfred Muller (Karlsruhe University)
"Dependence orders and their applications in actuarial sciences and finance";

Yosef Rinott (Hebrew University)
"Total positivity, orderings and applications";

La scuola e' rivolta a giovani ricercatori e dottorandi dei settori scientifici della probabilita', della statistica e della matematica applicata alle scienze economiche e finanziarie.

Il programma e ulteriori informazioni relative alla scuola si trovano sul sito calvino.polito.it/~pellerey/school/home.htm

segnalato da: Franco Pellerey

14-16 giugno 2004
IME 2004 Rome
8° International Congress on Insurance:
Mathematics & Economics

Call for paper

http://www.ime2004rome.com

segnalato da: Gennaro Olivieri

9 giugno 2004
Seminario del Prof. Angelo Guerraggio

segnalato da: Roberto Raucci

June 8-11, 2004
RISK MEASUREMENT AND CONTROL 2004
The Summer School is organized by the University of Rome “La Sapienza” and the University of Rome “Tor Vergata”, and it is aimed to disclosure new empirical and theoretical findings in the field of measurement and management of risk.

The Summer School will be held on June 8-11, 2004 in Villa Mondragone, the prestigious conference location of the University of Rome “Tor Vergata”.

Web Page:
http://w3.uniroma1.it/bancaefinanza


segnalato da: Silvana Stefani

7 june 2004
Mathematical models in economics and finance :: Paris
The University of Paris 1 will only open this year the program Mathematical models in economics and finance,which is the First year of Graduate studies (in English) and will
deliver a French Degree (Maitrise) which allows to apply to the second year of Graduate Studies (DEA and DESS in French)

More information can be found on the web site

web site

Students can apply on line at the above address and the present application deadline is June 7 2004. As you will see on the web site we have a very quick procedure by e-mail which allows you to have a first evaluation of applications by sending a Curriculum vitae and a letter of motivation. The answer will be given very quickly.
I remain at your disposal for any further information

Sincerely yours

Bernard Cornet
Editor of Journal of Mathematical Economics
Director of CERMSEM CNRS-UMR 8095

*************************************

Universite de Paris 1, Pantheon-Sorbonne
CERMSEM CNRS-UMR 8095
Maison des Sciences Economiques
106-112 Boulevard de l'Hopital
75647 Paris Cedex 13, France

Tel: (33 1) 44 07 82 82
Sec: (33 1) 44 07 83 00
Fax: (33 1) 44 07 83 01

e-mail: cornet@univ-paris1.fr

web page: cermsem.univ-paris1.fr/cornet

segnalato da: Achille Basile

4 giugno 2004
IV edizione di due Conferenze sul tema della finanza matematica
Segnalo i Workshops a Roma-Tor Vergata:

Morning session (9.50-13.00):
Invito alla Finanza Matematica, addressed to
students (e.g. laurea, master, PhD ones-in italian)

Afternoon session (14.30-18.30):
Lectures on Mathematical Finance, for researchers already interested in finance problems

Le conferenze avranno luogo il 4 Giugno 2004, presso il dipartimento di Matematica dell' Università di Roma-Tor Vergata.

Il programma e tutte le informazioni relative sono disponibili sul sito:

www.mat.uniroma2.it/~processi/LMF2004/lectures2004.htm

segnalato da: Sergio Scarlatti

4 giugno 2004
Workshop Didattico
Caro Collega,

a partire dal 1994 il Dipartimento di Matematica Applicata (www.dma.unive.it) dell'Università Ca' Foscari di Venezia ha organizzato con frequenza biennale i seguenti workshop didattici:
- "Scuola Estiva di Finanza Matematica" nel 1994;
- "Mercati Finanziari: Teoria e Modelli" nel 1996;
- "Metodi Numerici per la Finanza Matematica" nel 1998;
- "Finanza Computazionale" nel 2000;
- "Finanza Quantitativa" nel 2002.

Dando seguito a questa tradizione, anche quest'anno il Dipartimento di Matematica Applicata organizza un Workshop Didattico che si terrà a Venezia il 4 giugno 2004, presso l'Aula Magna sita in Ca' Dolfin (http://www.dma.unive.it/topografia.htm), sede del Dipartimento.
Le tematiche sulle quali verteranno le lezioni saranno:

- il Portafoglio Finanziario (ed argomenti connessi);
- i Titoli Derivati (ed argomenti connessi).

I Relatori che hanno già assicurato la loro presenza sono:
- Giorgio Consigli - UniCredit Banca Mobiliare;
- Samuele Marafin - Euromobiliare Asset Management S.G.R. S.p.A.;
- Francesco Martinelli - Banca Lombarda ;
- Carla Nardelli - Università di Messina;
- Francesco Paris - Università di Brescia;
- Paolo Pellizzari - Università di Venezia;
- Paolo Pianca - Università di Venezia;
- Claudio Pizzi - Università di Venezia;
- Tiziano Vargiolu - Università di Padova.

La partecipazione al Workshop Didattico è gratuita.

Qualora tu decidessi di partecipare al Workshop Didattico, ti chiedo di comunicarlo direttamente a Marco Corazza, via posta elettronica all'indirizzo corazza@unive.it (a giorni sarà disponibile un sito web in Internet).
Ti ringraziamo per l'attenzione e ti salutiamo,

Antonella Basso,
Elio Canestrelli,
Marco Corazza,
Paolo Pianca.

segnalato da: Marco Corazza

4 giugno 2004
WORKSHOP DIDATTICO di FINANZA QUANTITATIVA
Il Dipartimento di Matematica Applicata dell'Università Ca' Foscari di Venezia organizza nel giorno 4 giugno 2004 un

WORKSHOP DIDATTICO di FINANZA QUANTITATIVA

L'iscrizione è gratuita
Tutte le informazioni sono disponibili all'URL:

www.dma.unive.it/workshops/


segnalato da: Marco Corazza

1 giugno 2004
Seminario Martellotti
Seminario che si terra presso la Sala Riunioni del Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Quantitativi dell'Università del Piemonte Orientale, via Perrone 18, Novara:

Martedì 1 giugno ore 11
Sala RIunioni Dip. SEMEQ

Anna Martellotti
Dipartimento di Matematica ed Informatica
Univ. Perugia
"L'equivalenza Core-Walras in assetti non standard"

segnalato da: Ernesto Salinelli

31 maggio 2004
MATLAB For Financial Engineering
The MathWorks, leader nello sviluppo di software per il calcolo numerico e la simulazione è lieta di invitarla al seminario:

MATLAB for Financial Engineering

che si terrà :

31 maggio Università degli Studi di Bologna – sede di Rimini – Aula Magna, Via Angherà 22

La partecipazione è gratuita ma per motivi organizzativi le chiediamo cortesemente di registrarsi alla pagina :

www.mathworks.it/edu2004

dove potrà trovare i dettagli sul programma.

segnalato da: Umberto Cherubini

July 27-31, 2004
(SIPTA) is organizing the first summer school on imprecise probabilities
I would like to inform you that the Society for Imprecise Probability Theories and Applications (SIPTA) is organizing the first summer school on imprecise probabilities, to be held in Lugano (Switzerland) on July 27-31, 2004.

The school will offer a wide and deep introduction to imprecise probability topics, both theoretical and applied.
In particular, the school will focus on imprecise probability in risk analysis (Scott Ferson), imprecise probability models and their behavioural interpretation (Gert de Cooman), decision theory with imprecise and indeterminate probability and utility (Teddy Seidenfeld), robust Neyman Pearson theory (Thomas Augustin), and imprecise probability methods for artificial intelligence and knowledge discovery (Serafin Moral & Marco Zaffalon).
The school is mainly intended for advanced master or Ph.D. students, postdoctoral fellows, and junior researchers.
The deadline for registration is 31 May 2004. The school fee will be about 50 Swiss Francs (~39 USD, ~32 EUR), including lectures and coffee breaks.

For detailed information on the school, please visit:
WEB PAGE

I would be grateful if you could spread this information to interested
people. Thank you.

Best wishes,
Marco Zaffalon (school organizer)

Senior Researcher
IDSIA
Galleria 2
CH-6928 Manno (Lugano)
Switzerland

phone +41 91 610 8665
fax +41 91 610 8661
email mailto:zaffalon@idsia.ch
web http://www.idsia.ch/~zaffalon

segnalato da: Silvia Muzzioli

Maggio 2004
Cicli di seminari nell’ambito del Programma di Master in Finanza ed Assicurazioni 2003 - 2004
Dipartimento di Matematica per le Decisioni
Università di Firenze

Nel mese di Maggio 2004 saranno organizzati i seguenti cicli di seminari nell’ambito del Programma di Master in Finanza ed Assicurazioni:

Equazioni stocastiche per la finanza
Prof. Carl Chiarella, University of Technology, Sydney
17-18-19 Maggio ore 14.30 - 17.30

Alternative Approaches to Incomplete Markets
Prof.ssa Helyette Geman, University Paris Dauphine and ESSEC
27-28 Maggio ore 9.30 – 12.30

I seminari, che sono aperti a tutti gli interessati, senza bisogno di pre-iscrizione, saranno tenuti in Firenze, via Cisalpino 11, aula 5 (locali attigui al Dipartimento di Matematica per le Decisioni).

segnalato da: Cecilia Mancini

27-28 maggio
I seminari di Ca' Dolfin
Giovedì 27 maggio alle ore 15
Nicola Secomandi
( Carnegie Mellon University )

terrà il seminario:
Pratical revenue management extensions for business to e-commerce applications


Venerdì 28 maggio alle ore 15
Ugo Merlone
( Università di Torino )

terrà il seminario:
From Classroom Experiments to Agent-Based Modeling: Personnel Turnover in Organizations with Bounded Rationality Individuals

I seminari si terranno in Sala Conferenze del Dipartimento di Matematica Applicata.

segnalato da: Marta Cardin

26 maggio 2004
Seminario Prof. Roberto Natalini
Il 26 maggio 2004 il Prof. Roberto Natalini, Dirigente di Ricerca del CNR dell'Istituto per
le Applicazioni del Calcolo "M.Picone" terrà un seminario dal titolo:

Valutazione numerica di derivati finanziari in mercati descritti da processi con salti

Il seminario si terrà presso l'aula seminari del Dipartimento di Economia Politica e Aziendale dell'Università degli Studi di Milano in via Conservatorio 7 dalle 14:30 alle 16.

Nello studio della valutazione di opzioni si fa sempre più ricorso a modelli di descrizione dei mercati mediante processi con salti di tipo Lévy. Questi modelli generalizzano la classica equazione di Black & Scholes, cercando di
rispondere ai maggiori difetti evidenziati da questo modello, in particolare l'uso di una ipotesi di volatilità costante delle azioni sottostanti.
Purtroppo per questi modelli non esistono forme chiuse per la soluzione delle equazioni, e quindi per poterli applicare diventa necessario il ricorso a metodi numerici efficienti e veloci. Nel seminario presenteremo alcuni
modelli attualmente utilizzati e una rassegna di metodi numerici, sia deterministici che probabilistici per risolverli.

segnalato da: Davide La Torre

26 maggio 2004
Seminario Battauz
Seminario che si terra presso la Sala Riunioni del Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Quantitativi dell'Università del Piemonte Orientale, via Perrone 18, Novara:

Mercoledì 26 maggio ore 14
Sala Riunioni Dip. SEMEQ

Anna Battauz
Istituto di Metodi Quantitativi
Univ. Bocconi
"La valutazione di opzioni americane in presenza di dividendi"

segnalato da: Ernesto Salinelli

Martedì 25 maggio alle ore 15
Seminario Mascia Bedendo
Martedì 25 maggio alle ore 15 presso la Sala Conferenze del Dipartimento di Matematica
Applicata dell'Università Ca' Foscari di Venezia
Mascia Bedendo dell'Imperial College di
Londra terrà il seminario:

Modelli di volatilità implicita : un'applicazione del filtro di Kalman

Tutti gli interessati sono invitati a partecipare.

segnalato da: Marta Cardin

20,21 Maggio 2004
SPRING SCHOOL IN FINANCE
A two days spring school in financial mathematics will be held at the Accademia delle Scienze of Bologna on May 20-21, 2004.

The school is open to both pratictioners and people from the academic world and intends to provide two crash courses given by Prof. Lane Hughston, King's College of London, and by Prof. Wolfgang Runggaldier, University of Padova, on the following topics:

Prof.L.Hughston: Pricing and Risk Management of Derivative Securities.

Prof.W.Runggaldier: Portfolio optimization.

segnalato da: Andrea Pascucci

19 maggio 2004
“A Beautiful Mind” dal Nobel all’Oscar
Il Seminario del Prof. Gianfranco Gambarelli si terrà a Salerno il 19 maggio 2004 alle ore 17.30

segnalato da: Roberto Raucci - Rosa Ferrentino

17-21 maggio 2004
workshop finanziato dalla EEC su "The drivers of performance of large financial institutions"
Call for application relativa al workshop finanziato dalla EEC su " The drivers of performance of large financial institutions" che si terrà a Bergamo dal 17 al 21 Maggio.

La call è riservata a giovani sotto i 35
anni provenienti da vari paesi della attuale e futura Europa e la partecipazione, a invito, è essenzialmente gratuita.

segnalato da: Marida Bertocchi

12 Maggio 2004
Discontinuità e Assenza di Compattezza in Teoria dei Giochi: Stabilità e Approssimazioni
Seminario del dottor Vincenzo Scalzo presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche alle ore 12.00

segnalato da: Roberto Raucci

5 maggio 2004
Workshop in Tecnologie dell’informazione in finanza

segnalato da: Grazia Speranza

28-29 Aprile 2004
Hans Bühlmann a Firenze
In occasione della visita di Hans Bühlmann Professore emerito presso il Politecnico Federale di Zurigo (ETH) sono organizzati, in Aula Magna, via Curtatone, Firenze, i due incontri seguenti:

Mercoledì 28 Aprile 2004
Mathematical Finance and Actuarial Seminars

Giovedì 29 Aprile 2004, ore 10.30
Inaugurazione del MASTER IN FINANZA ED ASSICURAZIONI 2004 e Celebrazione dei 15 anni di studi in SCIENZE ATTUARIALI NELL’UNIVERSITÀ DI FIRENZE

segnalato da: Cecilia Mancini

27 aprile 2004
Graphs and Networks
Molti fenomeni del mondo reale, quali ad esempio la rete Internet, il World Wide Web, network biologici ed economico-sociali, fino alle reti di relazioni umane tramite le quali si diffondono le epidemie, mostrano strutture complesse di rete.
Nell’ultimo decennio si sono affermate nuove teorie per coglierne le proprietà topologiche in comune, a dispetto di un’apparente casualità nella loro architettura.
Recentemente, una teoria che appassiona molti studiosi è quella degli “Small Worlds”, secondo la quale, anche in reti di grandi dimensioni, la distanza tra una qualunque coppia di punti è mediamente piccola e il sistema di interrelazioni locali è molto elevato.
Gli strumenti matematici per studiare questi sistemi fanno riferimento alla matematica discreta e alla teoria dei grafi.
Il workshop intende presentare alcuni significativi contributi raggiunti su queste tematiche.
Il Workshop si svolgerà presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca.
Il programma dettagliato e definitivo sarà sul sito web del Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali http://www.dimequant.unimib.it


Comitato Scientifico:
Silvana Stefani (Università di Milano – Bicocca)
Anna Torriero (Università Cattolica del S. Cuore Milano)
Rosanna Grassi (Università di Milano – Bicocca)


Segreteria Organizzativa
Ninfa Pema
Fax: +39 02 6448 6605
e-mail: convegni.dmqe@unimib.it


segnalato da: Silvana Stefani

23 aprile 2004
Risk Measures in the 21st Century

segnalato da: Francesco Corielli

15-16 aprile 2004
MAF2004
Metodi Matematici e Statistici per l'Analisi dei dati Assicurativi e Finanziari - MAF2004
Salerno 15-16 aprile

http://www.labeconomia.unisa.it/matstatsalerno/

segnalato da: Marilena Sibillo

2 Marzo 2004 - 4 Marzo 2004
Seminari Prof. SIEGFRIED SCHAIBLE
Prof. SIEGFRIED SCHAIBLE
Professor of Operations Research,
A.G. Anderson Graduate School of Management
University of California Riverside

Martedì 2 marzo ore 14.30, aula 15:
Minimal coercivity conditions and exceptional families of elements in quasimonotone variational inequalities

Giovedì 4 marzo ore 14.30, aula 15:
Some recent developments in fractional programming

Università degli Studi di Bergamo
Bergamo, Via dei Caniana 2

segnalato da: Elisabetta Allevi, Adriana Gnudi

23 febbraio 2004 - 28 febbraio 2004
Introduzione al calcolo Stocastico e Applicazioni alla Finanza
Dipartimento di Scienze Economiche, Matematiche e Statistiche
Via IV Novembre – Foggia

Nell’ambito delle attività del Corso di Dottorato in Metodi Matematici per le Decisioni Economiche e Finanziarie

Dal 23 febbraio 2004 al 28 febbraio 2004

Il Prof. Lucio Geronazzo
Dell’Università di Firenze

Terrà un corso intensivo sul tema:

“Introduzione al calcolo Stocastico e Applicazioni alla Finanza”

La prima lezione si terrà il
23 febbraio 2004 ore 9.00 presso
l’Aula I primo piano

segnalato da: Lucia Maddalena

23 Febbraio 2004
American Options, Multi-Armed Bandits and Optimal Consumption Plans:A Unifying View
Seminario che si terrà la prossima settimana
al Dipartimento di Matematica Applicata dell'Università di Venezia.

Peter Bank
Humboldt University
American Options, Multi-Armed Bandits and Optimal Consumption Plans:A Unifying View

segnalato da: Marta Cardin

6 febbraio 2004
Giornata di incontro dei giovani ricercatori pugliesi
Il Dipartimento di Scienze Economiche , Matematiche e Statistiche dell' Università degli Studi di Foggia organizza una giornata di incontro dei giovani ricercatori pugliesi per il 6 febbraio 2004 alle ore 10,15 presso l'aula seminari situata al I° piano del Palazzo Ateneo dell'Università .
Sono previste le comunicazioni elencate nella Link.
La partecipazione è libera .

segnalato da: Lucia Maddalena

29-30 gennaio 2004
V Workshop di Finanza Quantitativa
Nei giorni 29-30 gennaio 2004 si svolgerà presso la Facoltà di Economia dell’Università di Siena, il V Workshop di Finanza Quantitativa, organizzato dal Dipartimento di Economia Politica dell’Università.

Con questa edizione si intende proseguire l’esperienza che si è realizzata negli appuntamenti di Pescara nel 2000, di Pisa nel 2001, di Verona nel 2002 e di Torino nel 2003.

L'obiettivo dell’iniziativa è quello di creare un’occasione di incontro tra accademici, practitioner e giovani studiosi che si occupano di finanza.

Le aree di specifico interesse scientifico del workshop sono:
- finanza matematica
- finanza computazionale
- economia finanziaria
- statistica ed econometria dei mercati finanziari
- finanza aziendale.

Invitiamo tutti gli interessati a mandare entro il 15 novembre p.v. il titolo e un abstract della comunicazione (in formato pdf) all’indirizzo wfq@unisi.it

Chiediamo loro altresì di mandare il testo completo dell'intervento (in formato pdf) entro il 6 dicembre p.v., allo stesso indirizzo.
Salvo indicazione diversa degli Autori, il materiale pervenuto sarà inserito nel sito internet del workshop.

Il comitato scientifico è costituito da Fabio Antonelli, Emilio Barucci, Andrea Berardi, Damiano Brigo, Marco Frittelli, Andrea Gamba, Elisa Luciano, Carlo Mari, Maurizio Murgia, Giovanna Nicodano, Fulvio Ortu, Claudio Pacati.

Qualora pervenissero richieste di comunicazione in numero eccessivo rispetto al tempo disponibile, il comitato scientifico si riserva di collocare alcuni lavori nelle poster session. In tal caso, gli Autori verranno informati entro il 31 dicembre.

Il convegno si svolgerà interamente presso la facoltà di Economia, Piazza S. Francesco, Siena. Nel sito internet del workshop

http://www.econ-pol.unisi.it/wfq

saranno reperibili tutte le informazioni di carattere organizzativo ed il programma scientifico.

Gli interessati a partecipare al convegno sono invitati a registrarsi entro il 20 gennaio 2004.

Ringraziamo sin d'ora tutti i partecipanti. Per il comitato organizzatore

segnalato da: Carlo Mari

29-30 gennaio 2004
V Workshop di Finanza Quantitativa
Programma provvisorio del V Workshop di Finanza Quantitativa che si terrà a Siena il 29-30 gennaio 2004.

Vorrei ricordare a tutti che la scadenza delle iscrizioni al convegno è fissata per il 20 gennaio 2004 e che i lavori si svolgeranno presso la sede del Monte dei Paschi di Siena, Viale Mazzini 23 (immediate adiacenze del centro storico) anziché presso la Facoltà di Economia, come precedentemente annunciato.

Informazioni utili possono essere reperite sulla pagina web del workshop

http://www.econ-pol.unisi.it/wfq

segnalato da: Carlo Mari

29 gennaio 2004
Variational Inequalities, Dynamical Systems and Nash Equilibria
Il Professor Massimo Pappalardo, dell’Università degli Studi di Pisa, terrà, giovedì 29 gennaio 2004, alle ore 12.00, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, un seminario dal titolo:

"Variational Inequalities, Dynamical Systems and Nash Equilibria"

segnalato da: Roberto Raucci

22-23 gennaio 2004
Modelli non lineari in economia e finanza: dinamiche complesse, disequilibrio, interazioni strategiche
Il Dipartimento di Scienze Economiche , Matematiche e Statistiche dell' Università degli Studi di Foggia, nell’ambito del PRIN 2002:

“Modelli non lineari in economia e finanza: dinamiche complesse, disequilibrio, interazioni strategiche”

organizza il giorno 22 ed il giorno 23 gennaio 2004 i seminari:

-Sistemi dinamici discreti rappresentati da mappe non invertibili

-Proprietà globali e biforcazioni in modelli di economia dinamica a tempo discreto

che verranno tenuti da:

prof. Gian Italo Bischi
Università di Urbino “Carlo Bo”

La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

segnalato da: Andrea di Liddo

18-20 gennaio 2004
VI Congresso Nazionale di Scienza e Tecnica delle Assicurazioni

segnalato da: Carla Angela

Venerdì 17 ottobre 2003 - Venerdì 16 gennaio 2004
I Seminari di Giardino Giusti
- Venerdì 17 ottobre 2003
Emilio Barucci (Università of Pisa)
Determinants of corporate governance in Italy: path dependence or convergence?

- Venerdì 31 ottobre 2003
Sara Biagini (Università di Perugia)
Determinazione del costo di super replicazione: un approccio utility-based

- Venerdì 14 novembre 2003
Walter Vecchiato e Davide Meneguzzo (Veneto Banca) e Andrea Petrelli (Intesa BCI)
Nuove metodologie quantitative per i derivati di credito:
a) Introduzione ai derivati di credito e alle strutture CDOs.
b) Pricing e Risk Monitoring per CDOs con esempi pratici.
c) Aspetti di hedging ed analisi dei profili rischio-rendimento di
CDOs: esempi e sviluppi futuri.

Andrea Giacomelli (Università di Venezia e GRETA consulting)
Il ruolo dell'analisi soggettiva e la sua integrazione con i dati storici nella misurazione dei rischi operativi

- Lunedì 24 novembre 2003
Michele Moretto (Università di Brescia)
Is there any hope for profit-sharing regulation?

- Venerdì 28 novembre 2003
Annalisa Russino (Università di Palermo)
Putable common stocks

- Venerdì 5 dicembre 2003
Fabio Panetta (Banca d'Italia)
Do mergers improve information?

- Venerdì 12 dicembre 2003
Stefano Herzel (Università di Perugia)
Fitting and modelling the volatility of interest rate derivatives

Stefano Galluccio (BNP Paribas)
TBA

- Venerdì 9 gennaio 2004
Andrea Consiglio (Università di Palermo)
Asset and liability modelling for participating policies with guarantees

- Venerdì 16 gennaio 2004
Silvia Rossetto (University of Warwick)
Strategic Advantage and the Optimal Exercise of Entry Options

Responsabili organizzativi
Andrea Gamba e Claudio Tebaldi

Il seminario ha inizio alle ore 11.00.
La partecipazione è libera e non richiede iscrizione.

***********************
SAFE Center
via Giardino Giusti, 2
37129 Verona (Italy)
Fax: + 39 045 8054 935
***********************

segnalato da: Andrea Gamba

12 gennaio 2004
Candidature dei commissari
Cari Colleghi,
le scadenze per inviare alla prof.sa Stefani (silvana.stefani@unimib.it)
le candidature dei commissari da pubblicare sul sito web AMASES sono:

- 12 gennaio 2004
- 21 gennaio 2004.

Vi ricordo che si vota dal 26 gennaio al 5 febbraio 2004.

segnalato da: Achille Basile

Dicembre 2003
Lettera aperta sul risultato di una recente valutazione (LUM)
Su richiesta dei soci:

Gian Italo Bischi, Erio Castagnoli, Marco Frittelli, Laura Gardini, Marcello Galeotti, Franco Gori, Marco Li Calzi , Elisa Luciano, Franco Nardini, Antonio Villanacci, Gerd Weinrich,

si dà pubblicità ad una lettera aperta sul risultato di una recente valutazione comparativa per un posto di seconda fascia svoltasi presso la Libera Università Mediterranea "Jean Monnet" (LUM).

segnalato da: I soci firmatari

30 novembre 2004
Master in Insurance and Risk Management
MIB School of Management di Trieste, Scuola di formazione manageriale nata dalla collaborazione tra mondo accademico e sistema imprenditoriale, sta svolgendo le selezioni (termine per le iscrizioni 30 novembre 2004) per la VI edizione del Master in Insurance & Risk Management, l'unico Master certificato ASFOR focalizzato sulle tematiche dell'assicurazione e del risk management.
Vedere l'allegato.

segnalato da: Ermanno Pitacco

2003
Managerial Finance
Managerial Finance mi ha chiesto di raccogliere per la successiva pubblicazione un certo numero di articoli che hanno come soggetto la determinazione del rapporto di cambio nelle fusioni tra società.

Se qualche socio ha articoli su questo argomento è invitato ad inviarmeli
all'indirizzo:

enrico.moretto@unipr.it.

Grazie per l'attenzione.

segnalato da: Enrico Moretto

19 dicembre 2003
Cerimonia di chiusura del Master in Finanza ed Assicurazioni
La S.V. è invitata a partecipare alla Cerimonia di chiusura del Master in Finanza ed Assicurazioni, Anno Accademico 2002 – 2003, che si terrà venerdì 19 dicembre p.v. alle ore 11:00 presso la Sala del Gonfalone del Palazzo del Consiglio Regionale, via Cavour, 2 Firenze.

Durante la cerimonia saranno proclamati i diplomati del Master e saranno consegnate quattro borse di studio messe a disposizione dagli sponsor.

----------------------------------------
Dipartimento di Matematica per le Decisioni Via Lombroso, 6/17 - Firenze
Tel 055. 4796801 – 812 – 814
e-mail: masterFA@dmd.unifi.it
http://www.dmd.unifi.it

segnalato da: Franco Gori

15 dicembre 2003
Scadenza invio abstract - MAF2004
Scadenza per l'invio degli abstract per il convegno Metodi Matematici e Statistici per l'Analisi dei Dati Assicurativi e Finanziari - MAF2004
segnalato da: Marilena Sibillo

12 dicembre 2003
Giornata Di Studio Sul Mercato Elettrico - Dip. di Metodi
Il giorno venerdì 12 dicembre 2003 si terrà presso l'aula U6/4 dell'Università di Milano-Bicocca un convegno dal titolo:

IL MERCATO ELETTRICO IN ITALIA -
REGOLAMENTAZIONE, MODELLI E SIMULAZIONE

Dato il limitato numero di posti si prega di voler confermare la propria presenza a uno dei seguenti recapiti:

email: congressi@promoest.com
telefono: 02-48018422
fax: 02-48018575

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.dimequant.unimib.it/

segnalato da: Silvana Stefani

31 ottobre 2003 - 5 dicembre 2003
Seminari del Dipartimento di Matematica dell'Università Ca'Foscari di Venezia
venerdì 31 ottobre 2003 ore: 11,00 Aula Conferenze Ca' Dolfin

Prof. Michel Thera - Président de la Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles-
Università di Limoges
"Well positioned sets and convex functions and applications to variational inequalities"

mercoledì 5 novembre 2003 ore: 11,00 Aula Conferenze Ca' Dolfin

Dott. Antonio Guarino - Dipartimento di Matematica Appl., Università Ca' Foscari Venezia
"Herd Behavior and Contagion in Financial Markets"

venerdì 7 novembre 2003 ore: 15,00 Aula Conferenze Ca' Dolfin

Prof. Matteo Marsili - The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics
"Stylized models of financial markets and the stylized facts"

giovedì 13 novembre 2003 ore: 14,45 Aula Conferenze Ca' Dolfin

Prof. Antonio Di Nola - Università di Salerno
"Aspetti algebrici della logica di Lukasiewic; un approccio teorico-metodologico per la
Logica Fuzzy"

venerdì 5 dicembre 2003 15,00 Aula Conferenze Ca' Dolfin

Prof. Giulio Bottazzi - Scuola Superiore S. Anna , Pisa
"Institutional Architectures and Behavioural Ecologies in the Dynamics of Financial
Markets"

segnalato da: Marta Cardin

26 novembre 2003 :: ore 15,00
Procedimenti matematici in Teoria del Rischio
Il 26 novembre 2003 alle ore 15,00 si terrà presso l'Università degli Studi del Molise, Facoltà di Economia, via De Sanctis, Campobasso un Seminario Attuariale sul tema:

"Procedimenti matematici in Teoria del Rischio"

Verranno trattati gli argomenti: tempo di rovina, processi diffusivi in
Teoria della Rovina, equazione di Thorin con relativi metodi numerici e
severità di rovina.

La partecipazione è gratuita e gli eventuali interessati potranno, per informazione, telefonare al numero 0874/404442 oppure inviare un'e-mail all'indirizzo badolati@unimol.it

segnalato da: Ennio Badolati

17 novembre 2003
UN GIOCO GLOBALE: la teoria dei giochi e le scelte d'impresa

segnalato da: Gianfranco Gambarelli

10-14 novembre 2003
Workshop EUMOptFin2
Workshop EUMOptFin2, finanziato dalla EEC sul tema dell'asset-liability management per giovani ricercatori.

E' il secondo di una serie di 3 Workshop, di cui il primo si è tenuto a Semmering nel
Gennaio del 2003.

Si terrà a Cipro dal 10 al 14 Novembre 2003 ed è coordinato dal Prof. Hercules Vladimirou.

Call for Applications (DOC)
Call for Applications (PDF)

segnalato da: Marida Bertocchi

24-25 ottobre 2003
Mini-Meeting a Messina
Dottorato di Ricerca in “Strumenti Matematici per l’Economia e la Finanza”
Sedi Consorziate: Messina – Catania – Palermo

Giornata di Studio
“Differential Geometry, Geometric Dynamics and Economics:
new perspectives of research”

24-25 Ottobre 2003
Aula Cannizzaro
Università degli Studi di Messina

Programma

Ore 9.00 Introduzione della Prof. Maria Teresa Calapso

Ore 9.30 Prof. Dr Constantin Udriste
Università di Bucharest
Presentation about the monography, authors: C.Udriste e M. Ferrara
“Geometric Dinamics and Economics”

Ore 10.30 Prof. Dr. Samvel Hauroutinian
Università di Erevan - (Armenia)
“About applications of Modern Differential Geometric Methods in Economics Problems”.

Ore 11.15 Prof. Dr. Bernard Rouxel
Università di Brest – (Francia)
“Surfaces pseudo-développables des congruences de droites d'un espace de Minkowski”.

Ore 12.00 Prof. Dr. Leopold Verstraelen
Università di Leuven – (Belgio)
“Geometry and visions”

Ore 12.45 Prof. Franco Gori
Università di Firenze
“Complex Dinamics in Economic”

Sabato 25 Ottobre ore 9.00

Ore 9.00 Prof. Vincenzo Ciancio
Università di Messina
“Un metodo matematico per l’analisi di serie finanziarie”

Ore 9.45 Prof. Marco Zecchin
Università di Trieste
“ Alcune considerazioni sulle valutazioni inerenti i Fondi Pensioni”

Ore 10.30 Prof. Massimiliano Ferrara
Università di Messina
“Geometric Dynamics and Economics”

Ore 11.15 Dr. David Carfì
Università di Messina
“Differential Manifolds for the one consumer model”

Ore 12.15 Dr. Domenico Colucci
Università di Firenze
“Error learning behaviour and stability”

segnalato da: Maria Teresa Calapso

2-4 ottobre 2003
Game Theory and Related Topics
Nei giorni 2-4 ottobre 2003 si terra' a Pescara il convegno "Game Theory and
Related Topics", nell'ambito delle attività
relative al progetto MIUR 2002-03 su
"Heterogenous beliefs and the value of
information"

segnalato da: Marco Li Calzi

23 - 26 September 2003
4th International Workshop on PREFERENCES AND DECISIONS
TRENTO 2003
4th International Workshop on
PREFERENCES AND DECISIONS

Trento, Italy
23 - 26 September 2003

ORGANIZING COMMITTEE

Mario Fedrizzi
Franco Molinari
R. A. Marques Pereira
Michele Fedrizzi

University of Trento

The workshop TRENTO 2003 focuses on Preference Modelling and Decision Theory and aims at providing an opportunity for sharing and discussing the recent research developments in
this field. The idea is to have a small number of lecturers and participants in a relaxed and informal atmosphere. Trento is a lovely and peaceful renaissance Italian town surrounded
by splendid mountains (Dolomites) and close to Lake Garda.

The workshop will be held at the Faculty of Economics (conference room), via Inama 5, Trento, within walking distance from the train station.

See also our web site:
http://www.cs.unitn.it/trento2003/

for travel information, accommodation and registration.

segnalato da: Michele Fedrizzi

settembre 2003
Summerschool on credibility e 7th International IME Congress
Dietro richiesta di alcuni colleghi svizzeri, segnalo ai soci Amases la
Summer School organizzata dalla Swiss Association of Actuaries, il cui
programma è riportato nella locandina.
La scadenza per le
iscrizioni, inizialmente fissata a fine aprile (come compare dalla
locandina) è stata posticipata a fine maggio.
Visto che non compare tra le notizie del sito, segnalo inoltre il 7th
International Congress on Insurance: Mathematics & Economics, che si
svolgerà a Lione dal 25 al 27 giugno 2003; informazioni sul convegno sono
disponibili nel sito http://isfa.univ-lyon1.fr/ime2003.htm.

segnalato da: Annamaria Olivieri

8 settembre 2003
Scadenza per la presentazione delle domande al Doctorate in Decision Sciences
La scadenza per la presentazione delle domande al Doctorate in Decision Sciences organizzato dal DSMA dell'Universita` di Torino e` il giorno 8 SETTEMBRE.

Tutti i dettagli, nonche' i moduli per la domanda, possono essere reperiti sulla pagina web del dottorato

http://web.econ.unito.it/gma/dottorato.html

segnalato da: Paolo Ghirardato

9 - 15 luglio 2003
SCUOLA ESTIVA sul tema : OTTIMIZZAZIONE : Teoria e Metodi
l'Universita' degli Studi dell'Insubria organizza nel mese di Luglio una "summer school" di Ottimizzazione rivolta a neolaureati e dottorandi in Economia, Ingegneria, Matematica etc. . Il comitato scientifico-organizzatore e' costituito da Angelo Guerraggio, Enrico Miglierina e il sottoscritto. Sono previsti corsi tenuti dai proff. D.T. Luc e M. Pappalardo.
segnalato da: Matteo Rocca

9 - 12 July 2003
XV IMGTA
XV Italian Meeting on Game Theory and Applications Urbino (Italy)
segnalato da: Bischi

3 - 5 luglio
6th SPANISH-ITALIAN MEETING ON FINANCIAL MATHEMATICS
The 6th Spanish-Italian Meeting on Financial Mathematics will take place in Trieste from 3rd to 5th July 2003. The meeting will be held at the local University, Edificio H3, Piazzale Europa 1, Trieste (www.units.it)
segnalato da: Anna Rita Bacinello

Trieste, 3rd-5th July 2003
6th SPANISH-ITALIAN MEETING ON FINANCIAL MATHEMATICS
E' stato aggiornato il sito del Convegno Italo-Spagnolo di Matematica Finanziaria ed Attuariale (http://www.univ.trieste.it/~matappl/mfa2003/spa2003.htm).

In particolare sono state inserite le modalità di iscrizione e alcune indicazioni riguardanti la prenotazione alberghiera. Si ricorda che il termine per la presentazione dei lavori (testo completo) è il 30 aprile!

segnalato da: Anna Rita Bacinello

23-24 giugno 2003
IV INTERNATIONAL CONFERENCE MANAGING CREDIT AND MARKET RISK
June 23 - 24, 2003
Verona, Palazzo Giusti


SPEAKERS:

DIDIER COSSIN (UNIVERSITY OF LAUSANNE)
MICHEL DACOROGNA (CONVERIUM)
STEFANO GALLUCCIO (BNP-PARIBAS)
KRISTIAN MILTERSEN (NORWEGIAN BUSINESS SCHOOL, BERGEN)
JORGE MINA (RISKMETRICS)
LUDGER OVERBECK (DEUTSCHE BANK)
STEPHEN SCHAEFER (LONDON BUSINESS SCHOOL)
EDUARDO SCHWARTZ (UNIVERSITY OF CALIFORNIA AT LOS ANGELES)
GORDON SICK (UNIVERSITY OF CALGARY)
KENNETH SINGLETON (STANFORD UNIVERSITY)


Details about the conference (programme, registration form, hotel
accomodation, ....) are available at the following website:

http://web.economia.univr.it/safe/Workshops/workshops.htm

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For further information please contact the SAFE Center secretary office:
Dott.ssa Floriana Savastano and Dott. Andrea Manetti
Tel: +39 045 8054 932/34
Fax: +39 045 8054 935
Email: safe.center@economia.univr.it
http://web.economia.univr.it/safe/

segnalato da: Floriana Savastano, Andrea Manetti

Venerdì 20 giugno, Lunedì 23 giugno 2003
SEMINARI: Prof. SIEGFRIED SCHAIBLE
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA,
STATISTICA, INFORMATICA ED APPLICAZIONI
"Lorenzo Mascheroni"

SEMINARI

Prof. SIEGFRIED SCHAIBLE
Professor of Operations Research,
A.G. Anderson Graduate School of Management
University of California
Riverside

Venerdì 20 giugno ore 11, aula 6:
Vector Equilibrium Problems under Generalized Convexity/Monotonicity

Lunedì 23 giugno ore 11, aula 6:
Abstract Convexity and Duality in Economics

Università degli Studi di Bergamo
Bergamo, Via dei Caniana 2

segnalato da: Elisabetta Allevi, Adriana Gnudi

17-20 Giugno 2003
Misura e Controllo dei Rischi 2003
Roma, 17-20 giugno, 2003

PROGRAMMA PRELIMINARE

Direttore: Prof. Giorgio Szegö

L’ormai consueto appuntamento di giugno presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Roma “La Sapienza” in tema di “Misura e Controllo dei Rischi”, gode quest’anno del sostegno finanziario della Banca di Roma. Il corso per complessive 28 ore di presentazione di risultati di ricerche, avrà luogo dal 17 al 20 giugno e si articolerà su quattro temi: default risk, capital allocation, nuove misure di rischio. Il programma proposto è di grande rilievo per tutti gli interessati al risk management.

segnalato da: Rita Laura D'Ecclesia

Giugno -Luglio 2003
Programmi corso dottorato da Verona

segnalato da: Francesco Rossi

13 Giugno 2003
ANNUNCIO DI CONFERENZE ALL'AQUILA
Presso il Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata dell\'Universita`
dell\'Aquila si terranno le seguenti conferenze:


==== INVITO ALLA FINANZA MATEMATICA, III ====
13 Giugno 2003

di carattere principalmente didattico e destinata a
tutti gli studenti (di laurea e/o dottorato) interessati,
per la quale hanno confermato la loro partecipazione:

- M. Aita, MPS-Finance, Siena
- F. Mercurio, Banca IMI, Milano


==== LECTURES ON MATHEMATICAL FINANCE, III ====
13-14 Giugno 2003

di carattere piu` specialistico, per la quale hanno confermato
la loro partecipazione:

- P. Imkeller (Humboldt University, Berlin):
Models of financial markets with insiders:
additional utility, free lunches and Malliavin\'s calculus.

- B. Oksendal (University of Oslo):
The value of information: A general stochastic calculus
approach to optimal portfolio problems for a trader
with a given information flow available.

- M.C. Quenez (Universit de Marne-la-Valle):
Optimal portfolio in a multiple-priors model.

- M. Rutkowski (Warsaw University of Technology):
Introduction to Credit Risk and Hedging of Credit
Derivatives.

All\'indirizzo

http://dipmat.univaq.it/~ramponi/sitoLMF_Aq/LMFIII_Aq.htm

e` disponibile la pagina web delle conferenze, con i dettagli del
programma ed informazioni utili di carattere logistico (lista di possibili
alberghi, come raggiungere il dipartimento etc).

Per maggiori informazioni, contattare direttamente gli organizzatori:

Fabio Antonelli: antonf@univaq.it
Lucia Caramellino: caramell@mat.uniroma2.it
Alessandro Ramponi: ramponi@univaq.it
Sergio Scarlatti: scarlatt@sci.unich.it


Le conferenze sono finanziate con fondi MURST-COFIN \"Processi Stocastici,
Calcolo Stocastico e applicazioni\" (unita` di Chieti e di Roma-Tor
Vergata),
Infine, si fa presente che non e` richiesta alcuna quota di iscrizione e,
come usuale, sara` rilasciato un attestato di partecipazione a chiunque ne
avesse bisogno.

segnalato da: Vincenzo Vespri

giugno 2003
X Convegno di Teoria del Rischio
(I° AVVISO)
Università degli Studi del Molise

L'Università degli Studi del Molise organizza per il 12 giugno 2003 il X Convegno di Teoria del Rischio. Gli studiosi che volessero partecipare sono pregati di inviare la loro adesione all'indirizzo e-mail: badolati@unimol.it entro il 20 maggio 2003. In particolare gli Autori interessati a presentare una comunicazione dovranno inviare l'abstract entro il 30 Aprile 2003, precisando però che solo un limitato numero di interventi potrà trovare collocazione negli Atti. E' previsto un Comitato Scientifico che vaglierà i contenuti degli interventi.
segnalato da: Ennio Badolati

12 giugno 2003
X Convegno di Teoria del Rischio - II AVVISO
X Convegno di Teoria del Rischio
Università degli Studi del Molise (Campobasso)

Come già detto nel I avviso, l'Università del Molise organizza per il 12 giugno 2003 il X Convegno di Teoria del Rischio.
Le scadenze sono: il 10 maggio per l'invio degli abstract ed il 20 maggio per l'iscrizione.
I lavori verranno sottoposti all'esame di un Comitato Scientifico, dato che gli Atti potranno accogliere solo un numero limitato di contributi.
I partecipanti riceveranno successivamente gli Atti della Giornata di Studio.
Non è prevista alcuna quota di iscrizione per la partecipazione al Convegno.
Per ulteriori informazioni telefonare al n. 0874/404442.

Il Comitato Organizzatore
E. Badolati (presidente)
A. Carleo
A. Campana
S. Ciccone
P. Lavorgna
M. Morici
M. Pietroluongo

Il Comitato Scientifico
M. Angrisani
E. Badolati
B. Girotto
C. Gosio
M. Marina
R. Ottaviani
L. Sigalotti

segnalato da: Ennio Badolati

10 Giugno 2003
Electricity Derivatives
Il giorno 10 giugno 2003, alle ore 15:30

Il Professor Giovanni Barone - Adesi (Università di Lugano)
terra' un seminario dal titolo

Electricity Derivatives,

presso il Dipartimento di Matematica per le Decisioni dell'Universita'
degli studi di Firenze,
Via Lombroso 6/17,
in Aula Seminari, I piano

Tutti gli interessati sono cordialmente invitati a partecipare

segnalato da: Cecilia Mancini

30 maggio 2003
METODI NUMERICI PER LA FINANZA
Il Dipartimento di Matematica Applicata dell'Università Ca' Foscari di
Venezia organizza una "Giornata di Studio sul tema "METODI NUMERICI PER LA
FINANZA".
La Giornata di Studio si svolgerà venerdì 30 maggio 2003 presso l'Aula
Magna dell'Università di Venezia, situata nel palazzo di Ca' Dolfin
(Dorsoduro 3825/E, 30123 Venezia).

Nell'ambito della Giornata di Studio sono attualmente previste le seguenti
comunicazioni:
* Diana Barro, Elio Canestrelli, "Tracking error in multistage
portfolio models"
* Antonella Basso, Martina Nardon, Paolo Pianca, "Discrete monitoring
correction of American options exercise"
* Monica Billio, Roberto Casarin, "Extreme returns in a shortfall risk
framework"
* Roberto Casarin, Loriana Pelizzon, Andrea Piva, "Italian equity
funds: efficiency and performance persistence"
* Marco Corazza, Cristiano Rossetti, "Un Approccio
Stocastico-Simulativo per le Decisioni d'Investimento Aziendali con
Applicazione al Caso di un'Impresa Turistico-Alberghiera"
* Pasquale De Angelis, "Numerical evaluation of options on the maximum
or minumum of several assets"
* Gianluca Fusai, Aldo Tagliani, "Discrete Monitoring Barrier Options
Pricing by Finite Difference Schemes"
* Marcellino Gaudenzi, "American barrier options"
* Marco Li Calzi, Paolo Pellizzari, "Breeds of risk-adjusted
fundamentalist strategies in an order-driven market".
* Samuele Marafin, Francesco Martinelli, "Tipologie di Performance
Attribution di un portafoglio di titoli rispetto a un benchmark".
* Flavio Pressacco, Laura Ziani, "Efficient speed precision pricing and
hedging of American put options by binomial based methods"
* Simona Sanfelici, "A numerical method for handling asymptotic
boundary conditions in Finance"
* Tiziano Vargiolu, "Optimal design of derivatives in illiquid markets:
an alternative approach"
* Antonino Zanette, "Pricing and Hedging American Options by Monte
Carlo Methods using a Malliavin Calculus Approach"
Gli studiosi interessati a presentare una comunicazione alla Giornata di
Studio possono inviare un abstract del lavoro entro il 30 aprile via e-mail
all'indirizzo di posta elettronica pianca@unive.it. L'accettazione dei
lavori verrà comunicata via posta elettronica entro il 5 maggio.

I lavori accettati per la presentazione vanno inviati entro il 10 maggio,
per poter predisporre la stampa degli Atti del Convegno, che verranno
consegnati a tutti i partecipanti alla Giornata di Studio. I contributi
possono essere scritti in TeX, LaTeX o Word.

La partecipazione alla Giornata di Lavoro è libera. Ai partecipanti verrà
consegnato il volume con gli Atti del convegno. Informazioni più
dettagliate si trovano nel sito Internet della Giornata di Studio, alla
pagina web www.dma.unive.it/MetodiNumFinanza2003.
Per motivi organizzativi si chiede di compilare la scheda di partecipazione
che si trova nel sito Internet della Giornata e di inviarla via e-mail
all'indirizzo pianca@unive.it oppure via fax al numero 041-5221756
(all'attenzione di Paolo Pianca).

segnalato da: Antonella Basso

venerdì 30 maggio 2003
Giornata di Studio sul tema Metodi numerici per la Finanza
Programma della "Giornata di Studio sul tema METODI NUMERICI PER LA FINANZA".

Tale Giornata è organizzata dal Dipartimento di Matematica Applicata dell'Università Ca' Foscari di Venezia e si svolgerà venerdì 30 maggio 2003 presso l'Aula Magna dell'Università di Venezia, situata nel palazzo di Ca'Dolfin (Dorsoduro 3825/E, 30123 Venezia).

Ai partecipanti verrà consegnato il volume con gli Atti del convegno.

segnalato da: Antonella Basso e Paolo Pianca

maggio 2003
CALL FOR PAPERS 12th European Workshop on General Equilibrium Theory
Bielefeld University,Bielefeld, Germany
segnalato da: Basile

GIOVEDI' 29 MAGGIO 2003
SOFT-COMPUTING FOR ECONOMICS AND FINANCE
Il dipartimento di MATEMATICA APPLICATA dell'UNIVERSITA' CA' FOSCARI di VENEZIA organizza una giornata di studio dal titolo:

"SOFT-COMPUTING FOR ECONOMICS AND FINANCE".

La giornata si terrà GIOVEDI' 29 MAGGIO 2003 presso l'AULA MAGNA dell'UNIVERSITA' CA' FOSCARI di VENEZIA, sita nel palazzo di CA' DOLFIN (Dorsoduro 3825/E, 30123 Venezia), sede del dipartimento di MATEMATICA APPLICATA.

Nell'ambito della giornata di studio sono attualmente previste le seguenti comunicazioni:

Apolloni B. (Università di Milano) :: "Giochi stocastici nell'ambito dell'apprendimento computazionale"
Benvenuti M., Burelli L., Facchinetti G., Mastroleo G., Orsi F. (Banca d'Italia, Università di Modena, Università di Pisa) :: "A Fuzzy Expert System for Banking Evaluation"
Giudici P., Tarantola C. (Università di Pavia) :: "Graphical models for Web mining"
Pizzi C. (Università Ca' Foscari di Venezia) :: "Limiti di controllo per la Cusum Status Chart"
Masulli F., Rovetta S. (Università di Pisa, INFM, Università di Genova) :: "Probabilistic versus Possibilistic Fuzzy Clustering: an unified approach"
Gulyas L., Adamcsek B., Kiss A. (Hungarian Academy of Sciences, AITIA Inc., Lorand Eotvos University) :: "An Early Agent-Based Stock Market: Replication and Participation"
Perrone A. :: "Agent-Based Environments Review"

La partecipazione alla giornata di studio è GRATUITA.
Ai partecipanti verrà fornito materiale relativo agli interventi.

Maggiori informazioni sono reperibili alla pagina web
http://www.dma.unive.it/Neu2003.

Per motivi organizzativi si chiede di inviare compilata la SCHEDA DI PARTECIPAZIONE reperibile pagina web http://www.dma.unive.it/Neu2003.

Cordiali saluti.

Per il Comitato Organizzatore, Marco Corazza

segnalato da: Marco Corazza

27 maggio 2003
Sanità pubblica e modelli matematici delle malattie infettive: il piano di eliminazione del morbillo in Italia
Locandina del seminario che il Prof. Manfredi (Università
di Pisa) terrà presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi
Quantitativi (Novara, Università del Piemonte Orientale) il giorno 27
maggio p.v..

segnalato da: Ernesto Salinelli

maggio 2003
Spring 2003 NSF/CEME Conference
The Spring 2003 NSF/CEME Conference on General Equilibrium Theory will be held May 23-25, 2002 at Washington University in St. Louis...
segnalato da: Basile

20/29 Maggio 2003
Visita del Prof. Paul Embrechts (ETH, Zurigo)
Il Dipartimento di Matematica per le Decisioni dell'Universita' di Firenze
comunica il programma della visita del Prof. Paul Embrechts (ETH, Zurigo)
20/29 Maggio 2003

· 20-05-2003, ore 15:30
DIMAD, Aula 1° piano, Via Lombroso 6/17
OPERATIONAL RISK AND RUIN THEORY

· 21-05-2003, ore 11:15
Sala del Gonfalone, Via Cavour 2
BASEL II AND ITS RISK MANAGEMENT CONSEQUENCES
Corso Master: TOPICS IN QUANTITATIVE RISK MANAGEMENT

· 21-05-2003, ore 14
Sala del Gonfalone, Via Cavour 2
AN OVERVIEW OF CREDIT RISK MODELS
Corso Master: TOPICS IN QUANTITATIVE RISK MANAGEMENT

· 22-05-2003, ore 11:15
Sala del Gonfalone, Via Cavour 2
MODELLING EXTREMES: USE AND LIMITATIONS
Corso Master: TOPICS IN QUANTITATIVE RISK MANAGEMENT

· 22-05-2003, ore 14
Sala del Gonfalone, Via Lombroso 6/17
MODELLING DEPENDENCE BEYOND LINEAR CORRELATION
Corso Master: TOPICS IN QUANTITATIVE RISK MANAGEMENT

· 29-05-2003, ore 15:30
DIMAD, Aula 1° piano, Via Lombroso 6/17
MODELLING DEPENDENCE FOR TWO-DIMENSIONAL HIGH FREQUENCY DATA IN FINANCE

Tutti gli interessati sono cordialmente invitati a partecipare

segnalato da: Cecilia Mancini

9 Maggio 2003
Meeting Taormina
Il giorno 9 Maggio 2003 organizzo a Taormina (Hotel Villa Diodoro) un incontro tra i Coordinatori dei Dottorati di Ricerca del nostro settore (per come annunziato a Brescia).
Questo Meeting è aperto a tutti i colleghi interessati.
I lavori della giornata di studio inizieranno al mattino e proseguiranno per tutta la giornata fino alle ore 19, ora in cui è previsto un coktail sulla terrazza.
Invierò al più presto il programma dettagliato dell'iniziativa e - per il momento - comunico che l'hotel Villa Diodoro è disposto ad effettuare i seguenti prezzi:

Camera doppia in pensione completa euro 139,00 per persona
Camera doppia uso singola in pensione completa euro 196,00 per persona

Consiglio di arrivare la sera precedente.

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Università Degli Studi di Messina
Dottorato di Ricerca in "Strumenti Matematici per l'Economia e la Finanza"

Sedi Consorziate:
Messina - Catania - Palermo

Giornata di Studio 9 Maggio 2003

Con la partecipazione dell' A.M.A.S.E.S

Taormina - Hotel Villa Diodoro -

Programma

ore 9.30 Relazione di apertura della Prof. Maria Teresa Calapso - Coordinatore del Dottorato -
ore 10.00 Prof. Carmelo Mammana dell'Università di Catania: "La Matematica in Sicilia: alcuni momenti significativi"

Coffe Break

Comunicazioni

Prof. Massimiliano Ferrara - Università di Messina -
Dott. Clara Germanà - Università di Messina -
Dott. Silvia Angilella - Università di Catania -
Dott. Giusy Martorana - Università di Palermo -

Comunicazioni Pomeridiane

ore 15.30 Dott. Giuseppe Caristi - Università di Messina -
ore 15.45 Dott. Simona Flaccomio - Università di Messina -
ore 16.00 Dott. Davide Provenzano - Università di Palermo -
ore 16.15 Dott. Damiano Rosello - Università di Catania -

Coffe Break

ore 17.00 Dott. Andrea Niglia - Università di Messina -
ore 17.15 Dott. Armando Ciancio - Università di Messina -
ore 17.30 Dott. David Carfì - Università di Messina -
ore 18.00 Incontro tra i Coordinatori Nazionali e i rappresentanti AMASES
ore 19.30 Cocktail sulla terrazza dell'Albergo

segnalato da: Maria Teresa Calapso

9 maggio 2003
La politica economica al tempo della globalizzazione
Conferenza
di Joseph E. Stiglitz
Premio Nobel per l'Economia

Venerdi 9 Maggio 2003 ore 11
Palazzo Battiferri, Aula Magna
Via Saffi, 42 Urbino

Programma

11.00 Indirizzi di Saluto
Prof. Giovanni Bogliolo
Magnifico Rettore dell'Università di Urbino "Carlo Bo"
Prof. Giancarlo Ferrero
Preside della Facoltà di Economia

11.15 Conferenza
Prof.Joseph E. Stiglitz
La politica economica al tempo della globalizzazione

Seguirà dibattito
Sarà disponibile la traduzione simultanea

Joseph. E. Stiglitz è professore di Economia alla Columbia University, è
stato Presidente dei Consiglieri Economici del Presidente Clinton e Vice
Presidente della Banca Mondiale tra il 1997 e il 2000. Nel 2001 ha ricevuto
il Premio Nobel per l'Economia. E' autore di libri di testo e di studi
fondamentali di economia dell'informazione, macroeconomia, economia
monetaria, finanza, economia del benessere e dello sviluppo, e di politica
economica.Il suo ultimo libro, La globalizzazione e i suoi oppositori
(Einaudi, 2002), è stato tradotto in venti lingue.

segnalato da: Laerte Sorini

6 giugno 2003
Lezione del Professor Lucio Crisma
Il giorno 6 giugno 2003 alle ore 11.30 presso l'Aula
Conferenze della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi
di Trieste il Professor Lucio Crisma terrà una lezione
a conclusione della sua attività didattica.

segnalato da: Marco Zecchin

15 aprile 2003
Measuring the performance of ethical mutual funds: a DEA approach.
Il giorno 15 aprile 2003, alle ore 15, presso l'aula del Dipartimento di Matematica per le Scienze Economiche e Sociali, viale Filopanti 5, Bologna,la prof. Antonella Basso terrà un seminario dal titolo:
Measuring the performance of ethical mutual funds: a DEA approach.

segnalato da: Luca Barzanti

marzo 2003
CALL FOR PAPERS ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH
Special Issue on "Financial Modeling"
segnalato da: Bertocchi, Consi

marzo 2003
Laurea Honoris Causa in Economia e Commercio al Prof. John Forbes Nash Jr.
Cari Amici, sono lieto di annunciare che mercoledi 19 marzo 2003 il Magnifico Rettore dell'Universita' Federico II di Napoli prof. Guido Trombetti conferira' al Prof. John Forbes Nash Jr. la Laurea Honoris Causa in Economia e Commercio. La cerimonia iniziera' alle ore 11 e, dopo gli interventi introduttivi del Rettore, del Preside della Facolta' di Economia Prof. Massimo Marrelli e del Presidente dell'Unione Matematica Italiana Prof. Carlo Sbordone, prevede la "laudatio academica" tenuta del Prof. Vincenzo Aversa seguita dalla "lectio magistralis" del Prof. Nash. Il titolo, da confermare, della lezione del Prof. Nash e': "Cooperation in Games via Modeling in terms of Non-Cooperative Action in a Repeated game Context".
segnalato da: Achille Basile

marzo 2003
workshop "Endogenous Approaches to Business Cycles"
Facoltà di Economia, Palazzo Battiferri, via Saffi n.42, Urbino, Aula 01
segnalato da: Gian Italo Bischi

27 gennaio / 29 gennaio / 5 febbraio
I seminari di Ca' Dolfin
Lunedì 27 gennaio ore 11 Erio Castagnoli Prezzi (non lineari) compatibili con mercati senza frizioni. Mercoledì 29 gennaio ore 15 Flavio Pressacco BI a very efficent new binomial method to price fixed strike american options. Mercoledì 5 febbraio ore 15 Piera Mazzoleni La finanza delle assicurazioni. I seminari si terranno nella Sala Conferenze del Dipartimento di Matematica Applicata dell'Università Ca'Foscari di Venezia. Per informazioni rivolgersi a M.Cardin tel 041-2346929 e-mail mcardin@unive.it
segnalato da: Marta Cardin

30-31 gennaio 2003
IV Workshop di Finanza quantitativa
Torino
segnalato da: Luciano

gennaio 2003
La Facoltà di Economia di Padova ha bandito un concorso per un posto di associato nel settore scientifico-disciplinare SECS-S/06.

segnalato da: B.Viscolani

January 13-17, 2003; September 2003; February 2004
EuMOptFin
Series of Workshops sponsored by the European Community dealing with Mathematical Optimisation Models for Financial Institutions. January 13-17, 2003; September 2003; February 2004.
segnalato da: Bertocchi

28 ottobre 2002
La lingua nella comunicazione scientifica
Alle ore 10 nella sede dello IULM in via Filippo da Liscate 1.2, Milano. Parteciperà il prof. Reinhard Selten (Nobel 1994 per l'economia) con un intervento dal titolo: The Emergence of simple Languages in an Experimental Coordination Game Segreteria organizzativa: Presidenza Facoltà Lingue e Comunicazione, Università IULM, tel. 02.89.141.31, e-mail: micaela.brambilla@iulm.it
segnalato da: CILEA

25-10, 15-11, 29-11, 13-12, 10-01, 22-01
I Seminari di Giardino Giusti
Via Giardino Giusti 2, Verona: 25-10, 15-11, 29-11, 13-12, 10-01, 22-01.
segnalato da: A.Gamba

23 ottobre 2002
Workshop "Metodi quantitativi per la gestione dell'impresa"
organizzato dal Laboratorio Fausto Vicarelli della Facoltà di Economia dell'Università di Macerata
segnalato da: Mammana

17-18 OTTOBRE 2002
TERZO CONGRESSO NAZIONALE AIFIRM
CENTRO CONGRESSI MILANOFIORI - MILANO
segnalato da: Basile

Ottobre 2002
Seminari al Dipartimento di Matematica per le Decisioni dell' Università di Firenze
Calendario delle attività del prof. Boehm presso il Dipartimento nelle due prime settimane del mese di Ottobre 2002
segnalato da: Gori

11 - 14 Settembre 2002
26° convegno AMASES
Università di Verona Caro Achille, Ti prego di voler girare a tutti i Colleghi il file allegato che dà l'avvio alla programmazione del prossimo Convegno a Verona.
segnalato da: Francesco ROSSI

15-17 July 2002
Sixth International Congress Insurance: Mathematics and Economics
Lisbon
segnalato da: G. Olivieri

10-12 luglio 2002
Scuola Estiva 2002 del Groupe Consultatif Actuariel Europeen
Organizzata dall' Istituto Italiano degli Attuari
segnalato da: Angela

10-12 july 2002
Summer School "Finance of Insurance"
Gruppo Consultivo delle Associazioni Attuariali Europee Summer School "Finance of Insurance", Catholic University of Milan
segnalato da: Savelli

26 giugno 2002
IX Convegno di Teoria del Rischio
IX Convegno di Teoria del Rischio, Università degli Studi del Molise
segnalato da: Badolati

20/22 giugno 2002
V Italian Spanish Conference on Financial Mathematics
Valencia
segnalato da: Marilena SIBILLO

13 - 14 giugno 2002
Workshop in Ottimizzazione
Varese
segnalato da: Guerraggio

10 al 14 giugno
Ciclo di seminari a Messina
Seminario Matematico. Ciclo di Seminari a Messina dal 10 al 14 giugno.
segnalato da: Ferrara

6 - 8 giugno 2002
Convegno Mathesis Pristem "Una volta li chiamavano 'corsi di servizio'. La riorganizzazione degli insegnamenti di matematica nei corsi universitari di base."
Pugnochiuso
segnalato da: Maddalena

June 6-7, 2002
III International Conference "Managing credit and market risk: new techniques for new sources of risk"
Verona, Palazzo Giusti
segnalato da: Univ. di Verona

maggio 2002
Senza titolo

segnalato da: BERARDI CARBONE CORAZZA MONTANA UBOLDI

22 maggio / 8 giugno / 19 giugno
I Seminari di Ca' Dolfin

segnalato da: Cardin

giugno 2002
Ciclo di seminari : Misura e Controllo dei Rischi

segnalato da: Università di Roma "La Sapienza" Facoltà di Scienze Politiche

marzo 2002
Senza titolo

segnalato da: F. ROSSI GRECO ISLER OLIVIERI(1) OLIVIERI(2) TORRIERO ZECCHIN

31 gennaio - 1 febbraio 2002
Terzo Workshop di Finanza Matematica

segnalato da: Andea GAMBA

febbraio .. maggio 2002
Ciclo di seminari: Dualità in Finanza Matematica

segnalato da: Marcello GALEOTTI

aprile 2002
Minicorsi e seminari
Minicorsi e seminari di ricerca (Securitizzazione, Polizze vita equity-linked, Probabilità di rovina, Processi di coda)
segnalato da: Marcello GALEOTTI

dicembre 2001
Minisimposio di Matematica applicata all'Economia e alla Finanza
SIMAI 2002 (Società Italiana per la Matematica Applicata all'Industria)
segnalato da: Marida BERTOCCHI

dicembre 2001
Bando di concorso al premio "Bruno De Finetti" per il 2002

segnalato da: Achille BASILE

dicembre 2001
Workshop on Interest Rate Modelling: Recent Issues
Cari colleghi, Il Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Quantitativi (SEMEQ) della Facoltà di Economia di Novara è lieto di annunciare un workshop sui modelli dei tassi di interesse rivolto, in particolare, agli studenti di dottorato, agli operatori del settore e a tutti coloro che svolgono o intendono iniziare a svolgere attività di ricerca nel campo. Vi invitiamo quindi a darne ampia diffusione. Tra qualche giorno sarà possibile consultare anche la pagina web relativa nel sito della facoltà www.eco.unipmn.it sotto la voce eventi. Ringraziandovi per la collaborazione, vi invio cordiali saluti.
segnalato da: Gianluca FUSAI

dicembre 2001
7th International Symposium on Generalized Convexity/Monotonicity

segnalato da: Riccardo CAMBINI

giugno 2001
REASON PARK
First INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL on "REASONing under PARtial Knowledge" Foligno (Perugia), ITALY 27th August - 6th September 2001 http://www.dipmat.unipg.it/reasonpark Herewith enclosed (as attachment) is the .pdf version of the announcement of the above Summer School. On the web site (containing also "The School of Athens" by Raffaello) you will find (in the next future) also lectures' schedule (which is "under construction"). The scope of the School is to provide Ph.D. students and, in general, young researchers with a basic training in some different topics which play an important role in "Reasoning under Partial Knowledge" and their application in various fields, including Computer Science, Economics, Engineering, Medicine, Biology. Regarding the level of the courses, THE FIRST TWO OR THREE LECTURES OF EACH COURSE WILL PROVIDE A TUTORIAL AND SIMPLE INTRODUCTION TO THE FIELD, while the remaining part should provide a complete and updated information. In this way, all the courses should be easily accessible also to an audience that has not been previously acquainted with the subject. Best greetings G.Coletti, A.Di Nola, R.Scozzafava, S.Termini (Organizing Committee)
segnalato da: Romano SCOZZAFAVA

dicembre 2000
Conferenza nazionale dell'ASEPUMA
Isole Canarie (Las Palmas) dal 19 al 20 luglio 2001.
segnalato da: Ramon SALA

giugno 2001
ASIA PACIFIC DSI (APDSI) 6th ANNUAL MEETING
July 18-21, 2001 Orchard Hotel Singapore, Singapore Dear Colleague, This is the final reminder that the deadline for paper submission to the 6th Annual Meeting of the Asia Pacific Region of the Decision Sciences Institute is only TWO WEEKS away. The meeting will be held at the Orchard Hotel, Singapore during July 18-21, 2001. If you are interested in attending this conference, please submit your paper by MAY 15, 2001. Submission may be sent electronically in MS Word97 format to dscbox1@nus.edu.sg For more details of Call for Papers, please visit APDSI's permanent website at: http://misnt.calpoly.edu/apdsi/ I look forward to seeing you in Singapore. Best regards, ******************************************************** * Eldon Y. Li * Professor of MIS * College of Business * Cal Poly State University * San Luis Obispo, CA 93407, U.S.A. * Phone: 1-805-756-2964 * Fax: 1-805-756-1473 * E-mail: eli@calpoly.edu * U.S. Webmaster, APDSI http://misnt.calpoly.edu/apdsi * Program Chair, WDSI2001 http://misnt.calpoly.edu/wdsi * Webmaster, ICISA http://misnt.calpoly.edu/icisa ********************************************************
segnalato da: Eldon Y. LI

13 luglio
Interior point methods for semidefinite programming (SPD)
Il giorno 13 luglio alle ore 16 presso l' aula 3 della sede del Dipartimento di Matematica in piazza Rosate 2 si terrà il seguente seminario cui sono invitate le persone interessate: Prof. Florian Potra, University of Maryland Interior point methods for semidefinite programming Semidefinite programming (SPD) is considered "the most exciting development in mathematical programming in the 90's". It has applications in robust optimal control, robust structural optimization, statistics... Also SPD relaxation of several NP-hard problems such as max-cut or Quadratic Assignement provides efficient approximation algorithms for those problems. Interior point methods are the only methods capable of effectively solving general SDP problems. We will give an overview of this field and present some numerical results obtained with the code SDPHA.
segnalato da: Emilio SPEDICATO

dicembre 2000
XIV Italian Meeting on Game Theory
Island of Ischia, from 11 to 14 July 2001.
segnalato da: J. MORGAN

luglio 2001
Risk, Uncertainty, and Decision
Il 9 e 10 luglio si tiene a Venezia un workshop internazionale su "Risk, Uncertainty, and Decision". Per maggiori informazioni, consultare il sito dedicato al convegno.
segnalato da: Achille BASILE

dicembre 2000
5th conference of the Society for the Advancement of Economic Theory
important deadlines. Island of Ischia, July 2-8(inclusive) 2001.
segnalato da: A. BASILE

dicembre 2000
4th Italian-Spanish Meeting on Financial Mathematics
Primo avviso. Alghero, 28 giugno - 1 luglio 2001.
segnalato da: Marilena SIBILLO

gennaio 2001
Functional Analysis Methods in Economics and Finance
Dip.di Matematica, Università degli studi della Calabria; Diamante (Cosenza, Italy) June 28-30, 2001, Italy
segnalato da: Antonio CARBONE

giugno 2001
ISIPTA '01 THE SECOND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON IMPRECISE PROBABILITIES AND THEIR APPLICATIONS
Cornell University Ithaca, NY, USA 26 - 29 June 2001
segnalato da: Costanza TORRICELLI

gennaio 2001
CALL FOR PAPERS AND PARTICIPATION 8TH ANNUAL CONFERENCE - MULTINATIONAL FINANCE SOCIETY
June 23 - 27, 2001, Lake Garda, Italy
segnalato da: Francesco PARIS

giugno 2001
Workshop: Ottimizzazione nelle applicazioni economiche, finanziarie e industriali.
Verona, 14-15 giugno 2001. Allegato workshop e modulo di iscrizione.
segnalato da: Giovanni CRESPI

giugno 2001
Convegno Internazionale su "Statistical and Computational Problems in Risk Management
L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con il supporto della UBM, UniCredit Banca Mobiliare SpA, ha organizzato un Convegno Internazionale su "Statistical and Computational Problems in Risk Management: VaR and Beyond VaR". Roma 14-16 giugno 2001. Allego: lettera di invito al Convegno e programma del Convegno Cordiali saluti.
segnalato da: Giorgio SZEGO

giugno 2001
seminari a Bergamo
Mercoledì 13 giugno dalle ore 16 presso l' aula 3 in via Salvecchio 19 a Bergamo si terranno i seguenti seminari cui sono invitate le persone interessate: Prof. Aurel Galantai, University of Miskolc: An ABS algorithm for a class of structured nonlinear systems Prof. Mehi Al Baali, Al Qaboos University, Oman: A class of algorithms for large scale nonlinear least squares
segnalato da: Emilio SPEDICATO

giugno 2001
Statistical and Computational Problems in Risk Management: VaR and Beyond VaR
Aggiornamento allegati del convegno: "Statistical and Computational Problems in Risk Management: VaR and Beyond VaR". Roma 14-16 giugno 2001. Abstracts e Programma
segnalato da: Giorgio SZEGO

giugno 2001
II INTERNATIONAL CONFERENCE MANAGING CREDIT AND MARKET RISK. New techniques for new sources of risk
June 7 - 8, 2001 Verona, Palazzo Giusti The Department of Financial Studies of the University of Verona organises the second international conference on recent developments in managing market and credit risk. SPEAKERS Edward Altman (New York University) Walter Torous (University of California Los Angeles) Patricia Jackson (Bank of England) Carol Alexander (Reading University) Stuart Turnbull (Canadian Imperial Bank of Commerce) Christopher Finger (RiskMetrics, London) Steven Allen (New York University & JP Morgan Chase) Marcello Esposito (SanPaoloIMI, Milano) Paolo Kind (Endeavour Capital, London) Rama Cont (Ecole Polytechnique Paris) Details about the conference (programme, registration form, hotel accomodation,.) will soon be available at the following website: http://www.univr.it/giardinogiusti For further information please contact the Department's secretary office: Dott.Ombretta Terazzan and Dott.Stefania Ciraolo Tel.: +39 045 8054 913 / 926 Fax: +39 045 8054 935 Email: giardino.giusti@univr.it
segnalato da: University of Verona

giugno 2001
SEMINARIO DI TEORIA DEI GIOCHI A.A.2000/2001
18 giugno: G. OWEN (USA): titolo da comunicarsi The lectures are delivered at 3.00 at the Dept.of Mathematics, University of Genoa, Room 713 Sono inoltre previsti, a ***PAVIA*** i seguenti seminari: 7 giugno: Stef TIJS (Tilburg): "Additive and monotonic solutions for cooperative games"
segnalato da: Fioravante PATRONE

giugno 2001
seminari organizzati
Caro Prof. Basile, le invio l' elenco dei seminari organizzati dal dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Quantitativi dell'Università di Novara, con la preghiera di darne diffusione ai soci AMASES. Ringraziandola, le invio cordiali saluti.
segnalato da: Marina MARENA

giugno 2001
Summer School
Dear Colleague, The Faculty of Economics of Universidade Nova de Lisboa is organizing this summer two summer schools, one in macroeconomics (May 21-25), taught by Larry Christiano and Manuel Santos, and another in finance (September 17-21), taught by J. Scheinkman and Fernando Alvarez. I would like to ask for your help in announcing these events to your graduate students and colleagues. We look forward to receiving applications from your university. Regards Mario Pascoa Professor of Economics, Director of Graduate Studies
segnalato da: Mario PASCOA

dicembre 2000
Tenth International Conference on the Foundations and Applications of Utility, Risk and Decision Theory F.U.R.X.
May 30 - June 2, 2001. Facoltà di Economia & Dipartimento di Statistica e Matematica Applicata alle Scienze Umane "D. de Castro" Università degli Studi di Torino.
segnalato da: Guido ROSSI

gennaio 2001
Seminari del Dip. di Matematica Applicata
Seminari del Dip. di Matematica Applicata dell'Università "Ca' Foscari" di Venezia per il 26 e 27 aprile 2001.
segnalato da: Marco CORAZZA

giugno 2001
Trattamento di reciprocita' da parte di ASEPUMA
Segnalo il seguente trattamento di reciprocita' da parte di ASEPUMA. In particolare interessa coloro che hanno deciso di andare alle Canarie al prossimo convegno nazionale ASEPUMA. ---------- Forwarded message ---------- Date: Thu, 05 Apr 2001 12:50:36 +0200 From: Ramon Sala To: Achille Basile Dip. Matematica e Statistica Subject: ASEPUMA Meeting Dear Achille Basile, On March, 30 our ASPUMA Council is agree with fixing teh registration fees for AMASES mebers in ASEPUMA Meetings as the same ASEPUMA Members. Best regards. *===========================================* *Ramon Sala-Garrido. * *Dpt. Economia Financiera y Matematica. * *Phone: 34-96-382-8398; Fax: 34-96-382-8370 * *Ed. Departamental Oriental, Room 5F05 * *Avd. Tarongers,s/n.46071 VALENCIA-SPAIN * *E-Mail: Ramon.Sala@uv.es * *URL:http://www.uv.es/~sala/ * *===========================================*
segnalato da: Achille BASILE

marzo 2001
(DIECI Annunci da non Trascurare)
da A.Basile V CSAET da A.Basile Workshop da A.Consiglio da A. Guerraggio da E. Canestrelli da F. Rossi e A. Berardi da G. Rossi da J. Morgan da M. Cardin da P. Muliere
segnalato da:

dicembre 2000
Corsi del prof. Paul Embrechts
Corsi del prof. Paul Embrechts (dello Swiss Federal Institute of Technology (ETH) di Zurigo e Direttore del Risk Laboratory) Due serie di lezioni, su: "Gestione Integrata del Rischio" e "Modelli di Dipendenza tra Strumenti Finanziari". Firenze, dipartimento di Matematica per le Decisioni. 20 - 22 febbraio 2001 e 13 - 15 marzo 2001.
segnalato da: GALEOTTI

gennaio 2001
Workshop di FINANZA MATEMATICA
Programma del Workshop di FINANZA MATEMATICA organizzato dalla Facoltà di Economia dell'Università di Pisa, 1-2 Febbraio 2001.
segnalato da: Riccardo CAMBINI

dicembre 2000
Workshop di Finanza Matematica
Pisa, Facoltà di Economia, 1-2 febbraio 2001
segnalato da: Riccardo CAMBINI

giugno 2001
4th Italian-Spanish Meeting on Financial Mathematics
Alghero, 28 giugno - 1 luglio 2001. Nomi dei relatori invitati con le date dei loro interventi: prof. Alejandro Balbas (Universidad Carlos III - Madrid) - Pseudo-Arbitrage Methods in Imperfect Markets - sabato 30 giugno profssa Doina Cioranescu (Université Paris VI) membro del Comitato Scientifico dell' European Mathematical Society - Tavola Rotonda - venerdì 29 giugno José Garcìa Pérez (Universidad de Almeria) - Stochastic Models Alternative to the Classical PERT for the treatment of the Risk in Financial Operations - sabato 30 giugno prof. Luigi Guiso (Università di Sassari) - Risk Aversion Wealth and Background Risk - giovedì 28 giugno prof. Ermanno Pitacco (Università di Trieste) - Assessing and Facing the Longevity Risk. Financial Requirements - venerdì 29 giugno
segnalato da: Marilena SIBILLO

gennaio 2001
4th Italian-Spanish Meeting on Financial Mathematics
Alghero, 28 giugno - 1 luglio 2001.
segnalato da: Marilena SIBILLO

dicembre 2000
Seminari
Programma di dicembre all'Università di Venezia.
segnalato da: Marta CARDIN

novembre 2000
Teoria dei Giochi
Seminari novembre-dicembre all'Università di Genova.
segnalato da: Fioravante PATRONE

novembre 2000
Due lauree honoris causa
Due lauree honoris causa dell'Università di Bergamo, in Economia e Commercio, ai Prof. H.Kuhn e G.Szego
segnalato da: Marida Bertocchi

novembre 2000
FUR X 1st Announcement
Subject: FUR X 1st Announcement I send you the 1st Announcement and Call for Papers of next F.U.R. X Conference. Please forward it to anybody you think is interested. In that case, please send us the address and e-mail at which you have forwarded our announcement. Thank you for cooperation. Prof. Guido Rossi (Chair of the Local Organizing Committee)
segnalato da: Guido Rossi

novembre 2000
II WORKSHOP DI FINANZA MATEMATICA
organizzato dall'Università di Pisa.
segnalato da: Emilio Barucci

ottobre 2000
Convegno a Trieste
Programma provvisorio del convegno che si terrà a Trieste dal 27 al 29 ottobre. Alla mattina di sabato 28, alle ore 11.30 si terrà una sessione dedicata al ricordo di Daboni; parleranno L.Crisma (sull'attività scientifica) e A.Desiata, presidente delle Assicurazioni Generali.
segnalato da: Silvano Holzer

ottobre 2000
Foro di Finanza
A tutti i soci segnalo che si svolgera' in Spagna in ottobre p.v. un Foro di Finanza.
segnalato da: Presidente prof. Volpe

ottobre 2000
ROBERT S. PINDYCK
ROBERT S. PINDYCK (MIT, Boston) sarà in Italia nella settimana del 21 ottobre 2000 per alcuni seminari. In particolare vi segnalo: Martedì 24 ottobre, ore 11 Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Bergamo, Piazza Rosate 2, Aula 3 Per informazioni tel.035-277501. Volatility and Commodity Markets Segue un breve profilo di Pindyck e l'abstract del paper. PROFILO Robert S. Pindyck attualmente occupa la Mitsubishi Bank Chair in Applied Economics alla Sloan School of Management di MIT. La sua ricerca si occupa di temi della microeconomia e della economia industriale, in particolare del comportamento dei mercati dei beni e delle risorse naturali, dei mercati finanziari, e di modellistica econometrica e di previsioni. Negli anni '70 la sua attenzione è stata attratta dai temi energetici, in particolare la modellistica dell'offerta di energia, specialmente petrolio e gas. Oltre ad interessarsi ai problemi della gestione delle scorte e alla dinamica dei prezzi, la sua ricerca recente di maggiore rilievo riguarda gli investimenti e la loro irreversibilità. Un frequente e fondamentale riferimento sul tema è il volume scritto con Avinash Dixit (Princeton University) "Investment Under Uncertainty". Il tema dell'irreversibilità l'ha portato attualmente ad occuparsi in maniera crescente dei temi di economia ambientale, in particolare connessi ai cambiamenti climatici. Ha infine scritto alcuni lavori sulle dinamiche di mercato e dei prezzi di alcuni prodotti farmaceutici. VOLATILITY AND COMMODITY MARKETS A long literature exists studying the relationship between inventories and the spreads between spot and futures prices. The "theory of storage" posits a "convenience yield," i.e., a marginal value of storage, that varies inversely with the level of inventories. During the past decade a number of papers have studied the particular form of this relationship for different commodities, its implications for the relative volatility of spot and futures prices, and its dependence on spot price volatility. In addition, this author has shown that the relationship imposes restrictions on the joint dynamics of spot and future prices. In this paper, I develop and estimate a complete model of inventory dynamics, spot and futures price dynamics, and volatility, in which all of these variables are determined endogenously. The model is estimated using daily data on the petroleum complex (crude oil, heating oil and gasoline).
segnalato da: Marida Bertocchi

ottobre 2000
ciclo di seminari
Si informa che il Prof. William T. Ziemba della University "British Columbia" di Vancouver - Canada - terrà un ciclo di seminari presso la Sala Conferenze del Dipartimento di Matematica Applicata dell'Università Cà Foscari di Venezia. Il calendario è il seguente (-) mercoledì 18.10 dalle 17:00 alle 18:00; (-) giovedì 19.10 dalle 9:30 alle 10:30; (-) giovedì 19.10 dalle 15:00 alle 18:00; (-) venerdì 20.10 dalle 9:30 alle 10:30; (-) venerdì 20.10 dalle 15:00 alle 17:00. Il programma di massima è il seguente: Lecture 1: Mean-Variance Approach to Portfolio Management · Risk aversion and portfolio selection · Risk measures for normal, lognormal and fat-tailed distributed assets · Using Markowitz mean variance analysis for asset allocation · Sharpe and generalised Sharpe and other measures for portfolio performance measurement · The effect of data errors and estimation ability on portfolio performance · Conditional asset pricing: evaluating the true contribution of fund managers based on the publicly available information they use Lecture 2: Insight from Past data in Worldwide Equity Markets and the Pricing of Equities · Historical record of alternative investments since 1800 · Equity premium puzzle · Evaluating the relative worth of stocks, bonds, cash and other assets using interest rates earnings growth and inflation; · Financial market danger signals · Nikkei put warrant risk arbitrage · How to evaluate and price internet and technology stocks · Factor models based on fundamental anomalies to separate the best from the worst stocks Lecture 3: The Stochastic Programming Approach to Asset-Liability Management for Insurance, Pension Funds and Other Large Financial Institutions · Development of scenarios and models for the stochastic programming approach to asset and asset-liability management models to enhance risk adjusted portfolio performance · The Russell Yasuda Kasai asset-liability management model and subsequent models for insurance companies · Stochastic programming models for pension fund management · Using stochastic programming models for risk control · Using stochastic programming for hedge fund management · How the Long Term Capital Management disaster and similar disasters could have been mitigated or prevented using stochastic programming risk control models
segnalato da: Marco Corazza

ottobre 2000
Anno Mondiale della Matematica
Invio l'annuncio delle iniziative organizzate dal nostro Dipartimento in occasione dell'Anno Mondiale della Matematica e di "Bologna Capitale Europea della Cultura nel 2000", con preghiera di diffonderlo via mail a tutti gli interessati. Mostra: MATEMATICA ARTE E TECNOLOGIA: da Escher alla Computer Graphics (12/10/2000 - 3/12/2000) Convegno: MATEMATICA E CULTURA: Arte, Tecnologia e Immagini (13 e 14 ottobre 2000) Rassegna Cinematografica: MATEMATICA E CINEMA (19/10/2000-7/12/2000) MOSTRA: MATEMATICA, ARTE, TECNOLOGIA: da Escher alla Computer Graphics Cinquanta opere di M. C. Escher delle M. C. Escher Foundation di Baarn (Olanda), alcune opere di Lucio Saffaro e di Oscar Rentersvärd, installazioni di computer graphics e di applicazioni della modellizzazione matematica saranno esposte presso la Biblioteca Universitaria, via Zamboni 35, Bologna. La mostra sarà inaugurata giovedì 12 ottobre 2000 alle ore 17.00 e resterà aperta fino a domenica 3 dicembre 2000. ORARIO DI APERTURA: dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 18.00; sabato, dalle 10.00 alle 13.00. APERTURE STRAORDINARIE: sabato 14 ottobre e 2 dicembre 2000, dalle 10.00 alle 18.00; domenica 15 ottobre e 3 dicembre 2000, dalle 10.00 alle 13.00. L'ingresso è gratuito. CONVEGNO: MATEMATICA E CULTURA: Arte, Tecnologia e Immagini Il convegno si svolgerà nella giornata del 13 ottobre e nella mattinata del 14 ottobre presso il Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Bologna (P.zza di porta S. Donato, 5 - Bologna) e nel pomeriggio del 14 ottobre presso l'Hotel delle Terme di Castel San Pietro Terme (viale delle Terme, 1113). Parteciperanno matematici, artisti, storici dell'arte, esperti di computer graphics. Nel corso del convegno, sabato 14 ottobre 2000 alle ore 12.00, sarà presentato il francobollo celebrativo dell'Anno Mondiale della Matematica, che le Poste Italiane emetteranno il 14 ottobre 2000. Nella stessa giornata dalle 9.00 alle 15.00 presso il Dipartimento di Matematica funzionerà un Ufficio Postale distaccato dove sarà in vendita il francobollo e potrà essere apposto l'annullo del primo giorno di emissione. PROGRAMMA: Venerdì 13 ottobre 2000, mattino (Dip. Matematica): 9.00 Apertura 9.20 Charles O. Perry (Univ. of ) "35 years of mathematical sculpture" 10.00 George Francis (Univ. of Illinois) "A Geometrical Puppetshow: Real-time Interactive Computer Animation" 11.00 Heinz Otto Peitgen (Univ. of Bremen) "Harnessing Chaos and New Technologies" 11.40 Ronnie Brown (Univ. of Wales) "Symbols: a reflection on mathematics and the Symbolic Sculptures of John Robinson" 12.20 John Sullivan (Univ. of Berkeley) "Mathematical Visualization in Optimal Geometry" Venerdì 13 ottobre 2000, pomeriggio (Dip. Matematica): 15.30 Vito Cardone (Univ. di Salerno) "Dalla geometria descrittiva al CAD" 16.10 Franco Ghione (Univ. di Roma 2) "La Geometria della Visione: dall'Ottica di Euclide alla prospettiva di Piero della Francesca" 16.50 Lucio Russo (Univ. di Roma) "Il ruolo della Matematica nella formazione culturale" 17.30 Jean-Marc Levy Leblond (Univ. de Nice) "Culture as re-enactment: example from elementary geometry" Sabato 14 ottobre 2000, mattino (Dip. Matematica): 9.00 Marty Golubitsky (University of Houston) "Patterns and Simmetry" 9.40 Dietmar Guderian (Univ. of Freiburg) "Mathematics in Contemporary Art" 10.40 Konrad Polthier (Techn. Univ. of Berlin) "The Jewels of Geometry" 11.20 Pier Ugo Calzolari (Univ. of Bologna) "Matematica e Tecnologia" 12.00 Presentazione del francobollo celebrativo dell'Anno Mondiale della Matematica 15.00 Partenza per l'Hotel delle Terme, Castel San Pietro Terme Sabato 14 ottobre 2000, pomeriggio (Hotel delle Terme): 16.00 Richard Mankiewicz (Middlesex Univ.) "The Story of Mathematics: una storia culturale" 17.00 Alberto Perelli (Univ. di Genova) "Numeri primi, crittografia e firma digitale" 18.00 Michele Emmer (Univ. Roma "La Sapienza") "Il mondo di Escher". Gli interessati sono pregati di compilare il modulo di iscrizione disponibile sulla pagina web http://www.dm.unibo.it/bologna2000/ RASSEGNA CINEMATOGRAFICA: MATEMATICA E CINEMA Tutti i giovedì dal 19 ottobre al 7 dicembre presso la sala Mascarella (via Mascarella 44, Bologna). La rassegna sarà inaugurata il 19 ottobre da Michele Emmer con una conferenza su "Matematici nel Cinema", in cui saranno proiettate sequenze di film legati alla Matematica, e la proiezione del film "Il mondo fantastico di Escher" di Michele Emmer e proseguirà con i film: "I Matematici nel Cinema", a cura di Michele Emmer, "Moebius" di Gustavo Mosquera, "Will Hunting genio ribelle"di Gus Van Sant , "Cube - Il cubo" di Vincenzo Natali "Morte di un matematico napoletano" di Mario Martone, "Pi: il teorema del delirio" di Darren Aronofsky, "La forza della volontà" di Ramon Menendez, "Fermat's last theorem" di Simon Sing. Ogni proiezione sarà seguita da un dibattito con la presenza di alcuni dei registi. L'ingresso è gratuito. Il programma completo delle iniziative è consultabile sul sito web: http://www.dm.unibo.it/bologna2000/ dove è anche disponibile il modulo di iscrizione al convegno. Per informazioni rivolgersi a: Segreteria Scientifica del Dipartimento di Matematica, tel. 051 2094852, e-mail: bologna2000@dm.unibo.it
segnalato da: Mirella Manaresi

ottobre 2000
previsione finanziaria
Il Dipartimento di Matematica Applicata dell'Università "Ca' Foscari" di Venezia, in collaborazione con l'Associazione Modelli Quantitativi per le Decisioni, organizza per il quinto anno consecutivo la gara di previsione finanziaria FORECASTER. L'iscrizione è gratuita. Per maggiori dettagli si può consultare il sito web http://www.unive.it/forecast/ . Sarà possibile iscriversi alla gara via Internet a partire da mercoledì 4 ottobre 2000. Si prega di dare diffusione a tutti gli interessati.
segnalato da: Marco Corazza

gennaio 2000
WCNA-2000
Informo gli interessati che nell'ambito del convegno WCNA-2000 (The Third World Congress of Non Linear Analysis) che si terrà a Catania il 19-26 luglio 2000, organizzerò una sessione dal titolo Non Invertible Maps and Applications nella quale saranno presentate anche diverse comunicazioni riguardanti modelli dinamici in ambito economico e finanziario. Fra coloro che hanno aderito, ricordo i relatori Hamdy Agiza, Anna Agliari, Gian Italo Bischi, Herbert Dawid, Roberto Dieci, Michael Kopel, Tonu Puu. Per ulteriori informazioni kermani_wcna2000 AcadRes_wcna2000 Gli interessati possono contattare direttamente Laura all'indirizzo Laura Gardini Istituto di Scienze Economiche Università di Urbino 61029 URBINO - Italy http://www.econ.uniurb.it/lgardini.asp
segnalato da: Laura Gardini

aprile 2000
Third International Workshop on Preferences and Decisions di Trento
Per avere info dettagliate sull'imminente Third International Workshop on Preferences and Decisions di Trento seguire il link ….
segnalato da: Michele Fedrizzi

gennaio 2000
Third International Workshop on Preferences and Decisions
Il Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali dell'Università di Trento organizza nei giorni 8, 9, 10 giugno 2000 il Third International Workshop on Preferences and Decisions - Trento 2000 Seguiranno ulteriori informazioni.
segnalato da: Michele Fedrizzi

maggio 2000
Framing Financial-Economic Decision Problems
Prof. Jaap Spronk
segnalato da: M.Grazia Speranza

maggio 2000
Seminari a Bergamo.

segnalato da: Gianfranco Gambarelli

maggio 2000
ciclo di seminari organizzati da SEMEQ
Il Dipartimento SEMEQ dell'Università di Novara organizza un ciclo di seminari su metodi matematici e statistici applicati alla finanza. Allego il programma dettagliato.
segnalato da: Fabio Bellini

maggio 2000
Scuola Matematica Interuniversitaria (SMI)
List of courses
segnalato da: Marco Li Calzi

maggio 2000
First meeting of the MURST-COFIN 1999 group

segnalato da: Marco Scarsini

maggio 2000
Summer School on Multiple Criteria Decision Aid.

segnalato da: Benedetto Matarazzo

maggio 2000
seminari di TEORIA DEI GIOCHI.

segnalato da: Jacqueline Morgan

maggio 2000
Simai 2000.

segnalato da: Maria Caliri

aprile 2000
Listing Service in Game Theory.

segnalato da: Silvana Stefani

aprile 2000
Il risparmio gestito in Italia, oggi.

segnalato da: Riccardo Cesari

aprile 2000
Introduzione alle tematiche del Risk Management.

segnalato da: Ciro Tarantino

aprile 2000
Workshop - Fondamenti e Sviluppi della Matematica per l'Economia

segnalato da: Achille Basile

aprile 2000
V Congreso Nacional y III Hispano-Italiano de Matemática Financiera y Actuarial.

segnalato da: Salvador Cruz Rambaud

gennaio 2000
Stochastic dominance and mean-risk approaches to portfolio selection
Il professor Wlodzimierz Ogryczak terrà il 1/2/00 alle ore 15 presso il Dipartimento Metodi Quantitativi dell'Università di Brescia, Contrada Santa Chiara 48/b il seminario dal titolo: Stochastic dominance and mean-risk approaches to portfolio selection
segnalato da: M.Grazia Speranza

gennaio 2000
WORKSHOP DI MATEMATICA FINANZIARIA
Facoltà di Economia, Università di Chieti, Pescara, Viale Pindaro 42 65127 PESCARA 28-29 gennaio 2000 Presenteranno relazioni numerosi ricercatori. Chiunque non avesse contattato gli organizzatori ed intendesse partecipare al convegno è pregato di inviare un breve messaggio di e-mail di adesione a Carlo Mari
segnalato da: Fabio Antonelli, Emilio Barucci, Carlo Mari

gennaio 2000
Li Calzi & Basile
Cari colleghi, dal 2000 Marco Li Calzi ed io siamo stati inseriti da Springer Verlag nell'Editorial Board delle Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems. Il nostro impegno a favore della collana comporta la ricerca e la valutazione di manoscritti da presentare alla casa editrice per l'eventuale pubblicazione. Vi invitiamo quindi ad inviarci materiale (120-500 pagine per manoscritto) in linea con gli scopi della serie LNEMS che Vi riportiamo per Vostra comodita' nella loro formulazione originale: "This series reports on new developments in mathematical economics, economic theory, econometrics, operations research, and mathematical systems, research and teaching - quickly, informally and at a high level. The type of material considered for publication includes: research monographs, lectures on a new field or presentations of a new angle in a classical field, seminars on topics of current research, reports of meetings, provided they are of exceptional interest and devoted to a single topic."
segnalato da: Achille Basile